Wie man eine Trading-Strategie backtestet
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Wie man eine Trading-Strategie backtestet

Wie man eine Trading-Strategie backtestet

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Veröffentlicht Dec 17, 2020Aktualisiert Jun 21, 2023
7m

TL;DR

Glauben Sie, dass Sie gro√üartige Ideen f√ľr den Markt haben, aber Sie wissen nicht, wie Sie diese testen k√∂nnen, ohne Ihr Kapital zu riskieren? Das Erlernen des Backtestings von Trading-Ideen ist das A und O eines guten systematischen Traders.

Die zugrunde liegende Prämisse des Backtestings ist, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, auch in der Zukunft funktionieren kann. Aber wie gehen Sie vor, um dies selbst zu tun? Und wie sollten Sie die Ergebnisse auswerten? Lassen Sie uns einen einfachen Backtesting-Prozess durchgehen.


Einf√ľhrung

Backtesting ist eine der wichtigsten Komponenten bei der Entwicklung Ihrer eigenen Charting- und Trading-Strategie. Es wird durchgef√ľhrt, indem man Trades rekonstruiert, die in der Vergangenheit mit einem System auf Basis historischer Daten stattgefunden h√§tten. Die Ergebnisse des Backtestings sollten Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon geben, ob eine Investitionsstrategie effektiv ist oder nicht.

Bevor wir weitermachen: Wenn Sie Ihre eigenen Strategien backtesten m√∂chten, ist Binance Futures ein gro√üartiger Ort, um dies zu tun. Wenn Sie Zugang zu den historischen Daten der Plattform erhalten m√∂chten, f√ľllen Sie bitte dieses Antragsformular aus.


Was ist Backtesting?

Wenn Sie zuerst einen tieferen Einblick in das bekommen möchten, was Backtesting ist, lesen Sie unseren Artikel Was ist Backtesting?. 

Kurz gesagt, der Hauptzweck von Backtesting ist es, Ihnen zu zeigen, ob Ihre Trading-Ideen valide sind. Sie verwenden vergangene Marktdaten, um zu sehen, wie sich eine Strategie entwickelt hätte. Wenn die Strategie so aussieht, als hätte sie Potenzial, könnte sie auch in einer Live-Trading-Umgebung effektiv sein.


Was Sie vor dem Backtesting tun sollten

Bevor wir mit dem Backtesting-Beispiel beginnen, gibt es etwas, das Sie festlegen sollten. Sie m√ľssen feststellen, welche Art von Trader Sie sind. Sind Sie ein diskretion√§rer oder ein systematischer Trader?

Diskretionäres Trading ist entscheidungsbasiert - Trader nutzen ihr eigenes Urteilsvermögen, wann sie ein- und aussteigen. Es handelt sich um eine relativ lockere und offene Strategie, bei der die meisten Entscheidungen von der Einschätzung des Traders zu den jeweiligen Bedingungen abhängen. Wie zu erwarten, ist das Backtesting weniger relevant, wenn es um diskretionäres Trading geht, da die Strategie nicht streng definiert ist.

Das bedeutet nat√ľrlich nicht, dass Sie als diskretion√§rer Trader √ľberhaupt kein Backtesting oder Paper-Trade durchf√ľhren sollten. Es bedeutet nur, dass die Ergebnisse m√∂glicherweise nicht so zuverl√§ssig sind wie im anderen Fall.

Das systematische Trading ist f√ľr unser Thema besser geeignet. Systematische Trader verlassen sich auf ein Trading-System, das definiert und ihnen genau sagt, wann sie ein- und aussteigen m√ľssen. W√§hrend sie die vollst√§ndige Kontrolle √ľber die Strategie haben, werden die Ein- und Ausstiegssignale durch die Strategie bestimmt. Sie k√∂nnten sich eine einfache systematische Strategie wie folgt vorstellen:

  • Wenn A und B gleichzeitig eintreten, gehen Sie in einen Trade ein.¬†
  • Wenn X danach eintritt, verlassen Sie den Trade.¬†

Einige Trader bevorzugen diesen Ansatz. Er kann emotionale Entscheidungen aus dem Trading eliminieren und ein angemessenes Ma√ü an Sicherheit bieten, dass ein Trading-System profitabel ist. Nat√ľrlich gibt es trotzdem keine Garantien.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie in Ihrem System sehr spezifische Regeln daf√ľr haben, wann Sie Positionen betreten oder verlassen. Wenn die Strategie nicht gut definiert ist, werden auch die Ergebnisse inkonsistent sein. Wie Sie vielleicht erwarten, ist diese Art des Trading-Stils beim algorithmischen Trading beliebter.

Es gibt Backtesting-Software, die Sie kaufen k√∂nnen, wenn Sie ein automatisches Backtesting durchf√ľhren m√∂chten. Sie k√∂nnen Ihre eigenen Daten eingeben, und die Software wird das Backtesting f√ľr Sie durchf√ľhren. In diesem Beispiel werden wir uns jedoch f√ľr eine manuelle Backtesting-Strategie entscheiden. Es wird ein wenig mehr Arbeit erfordern, aber es ist v√∂llig kostenlos.


Wie man eine Trading-Strategie backtestet

Unter diesem Link finden Sie eine Google Sheets-Tabellenvorlage. Dies ist eine rudiment√§re Vorlage, die Sie als Ausgangspunkt f√ľr die Erstellung Ihrer eigenen verwenden k√∂nnen. Sie gibt Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon, welche Informationen ein Backtesting-Sheet enthalten kann. Einige Trader werden es vorziehen, Excel zu verwenden oder es in Python zu programmieren ‚Äď hier gibt es keine strengen Regeln. Sie k√∂nnen viel mehr Daten und alles andere, was Sie f√ľr n√ľtzlich halten, hinzuf√ľgen.
Datum
Markt
Seite
Eintritt
Stop LossTake ProfitRisikoProfitPnL

08/12

BTCUSD

Long

$18.000

$16.200

$21.600

10 %

20 %

3600

09/12

BTCUSD

Short

$19.000

$20.900

$13.300

10 %

30 %

-1900


Also, lassen Sie uns einen Backtest einer einfachen Trading-Strategie durchf√ľhren. Hier ist unsere Idee:

  • Wir kaufen einen Bitcoin beim ersten Tagesschluss nach einem Golden Cross. Wir sehen ein Golden Cross als gegeben, wenn der 50-Tage gleitende Durchschnitt √ľber den 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt.
  • Wir verkaufen einen Bitcoin beim ersten Tagesabschluss nach einem Death Cross. Wir sehen ein Death Cross als gegeben, wenn der 200-Tage gleitende Durchschnitt unter dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt.

Wie Sie sehen k√∂nnen, haben wir auch den Zeitrahmen definiert, in dem die Strategie g√ľltig ist. Das bedeutet, dass wir es nicht als Trading-Signal betrachten, wenn ein Golden Cross im 4-Stunden-Chart auftritt.

F√ľr dieses Beispiel betrachten wir nur den Zeitraum bis zum Beginn des Jahres 2019. Wenn Sie jedoch genauere und zuverl√§ssigere Ergebnisse erhalten m√∂chten, k√∂nnen Sie in der Bitcoin-Kursentwicklung viel weiter zur√ľckgehen.

Nun, lassen Sie uns sehen, welche Trading-Signale dieses System f√ľr den Zeitraum produziert hat:

  • Kaufen @ ~$5.400
  • Verkaufen @ ~$9.200
  • Kaufen @ ~$9.600
  • Verkaufen @ ~$6.700
  • Kaufen @ ~$9.000


Hier sehen Sie, wie unsere Signale √ľberlagert auf dem Chart aussehen:

Golden-Cross-Death-Cross-Strategie. Quelle: TradingView.


Unser erster Trade h√§tte einen Gewinn von ca. $3800 gebracht, w√§hrend unser zweiter Trade zu einem Verlust von ca. $2900 f√ľhrte. Das bedeutet, dass unser realisierter PnL derzeit bei $900 liegt.

Wir befinden uns auch in einem aktiven Trade, der, im Dezember 2020, etwa $9000 unrealisierten Gewinn hat. Wenn wir uns an unsere urspr√ľnglich definierte Strategie halten, werden wir diesen Trade schlie√üen, wenn das n√§chste Death-Cross auftaucht.



Auswertung der Backtesting-Ergebnisse

Was zeigen also diese Ergebnisse? Unsere Strategie h√§tte eine vern√ľnftige Rendite erwirtschaftet, aber sie zeigt bis jetzt nichts Herausragendes. Wir k√∂nnten den aktuell offenen Trade realisieren, um unseren realisierten PnL drastisch zu erh√∂hen, aber das w√ľrde den Zweck des Backtestings verfehlen. Wenn wir uns nicht an den Plan halten, werden die Ergebnisse auch nicht zuverl√§ssig sein.

Obwohl es sich um eine systematische Strategie handelt, lohnt es sich auch, den Kontext zu ber√ľcksichtigen. Der unprofitable Trade von $9600 auf $6700 war zum Zeitpunkt des COVID-19-Crashs im M√§rz 2020. Ein solches Black-Swan-Event kann einen √ľberm√§√üigen Einfluss auf jedes Trading-System haben. Dies ist ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, weiter zur√ľckzugehen, um zu sehen, ob dieser Verlust ein Ausrei√üer oder nur ein Nebenprodukt der Strategie ist.

Auf jeden Fall kann ein einfacher Backtesting-Prozess so aussehen. Diese Strategie k√∂nnte vielversprechend sein, wenn wir zur√ľckgehen und sie mit mehr Daten testen oder andere technische Indikatoren einbeziehen, um die Signale, die sie produziert, m√∂glicherweise st√§rker zu machen.

Aber was können Ihnen Backtesting-Ergebnisse noch zeigen?

  • Volatilit√§tswerte: Ihr maximales Upside und Drawdown.
  • Exposure: die H√∂he des Kapitals, das Sie f√ľr die Strategie aus Ihrem gesamten Portfolio zuweisen m√ľssen.
  • Annualisierte Rendite: die prozentuale Rendite der Strategie √ľber ein Jahr.
  • Gewinn-Verlust-Verh√§ltnis: Wie viele der Trades im System f√ľhren zu einem Gewinn und wie viele zu einem Verlust.
Dies sind nur ein paar Beispiele und keineswegs eine vollst√§ndige Liste. Welche Metriken Sie verfolgen m√∂chten, bleibt ganz Ihnen √ľberlassen. Auf jeden Fall gilt: Je mehr Details Sie √ľber die Setups aufzeichnen, desto mehr M√∂glichkeiten haben Sie, aus den Ergebnissen zu lernen. Einige Trader sind sehr rigoros in ihrem Backtesting, und das kann sich auch in ihren Ergebnissen widerspiegeln.
Eine letzte Sache, die Sie ber√ľcksichtigen sollten, ist die Optimierung. Wenn Sie unseren Backtesting-Artikel gelesen haben, kennen Sie den Unterschied zwischen Backtesting und Forward Testing bzw. Paper Trading. Es kann hilfreich sein, Ihre Ideen in einer Echtzeit-Trading-Umgebung zu testen und zu optimieren, wie z.B. im Binance Futures Testnet.


Fazit

Wir haben den grundlegenden Prozess durchlaufen, wie man einen manuellen Backtest einer Trading-Strategie durchf√ľhrt. Denken Sie daran, dass die vergangene Performance keine Garantie f√ľr die zuk√ľnftige Performance ist.

Das Marktumfeld √§ndert sich, und Sie m√ľssen sich an diese √Ąnderungen anpassen, wenn Sie Ihr Trading verbessern m√∂chten. Generell ist es auch sinnvoll, den Daten nicht blind zu vertrauen. Der gesunde Menschenverstand kann ein √ľberraschend n√ľtzliches Werkzeug sein, wenn es um die Bewertung von Ergebnissen geht.

Haben Sie noch Fragen zu Backtesting und Krypto? Sehen Sie sich unsere Q&A Plattform Ask Academy an, wo die Binance-Community Ihre Fragen beantworten wird.