Kuidas teha kauplemisstrateegia jÀreltestimist
Avaleht
Artiklid
Kuidas teha kauplemisstrateegia jÀreltestimist

Kuidas teha kauplemisstrateegia jÀreltestimist

Keskmine
Avaldatud Dec 17, 2020VĂ€rskendatud Jun 21, 2023
7m

TL;DR

Kas arvad, et sul on suurepĂ€raseid ideid turu kohta, kuid sa ei tea, kuidas neid testida, ilma et riskiksid oma vahenditega? Kauplemisideede testimise Ă”ppimine on hea sĂŒstemaatilise kaupleja igapĂ€evane leib.

JÀreltestimise eeldus on, et see, mis töötas minevikus, vÔib töötada ka tulevikus. Aga kuidas seda ise teha? Ja kuidas peaksid tulemusi hindama? Vaatame lÀbi lihtsa jÀreltestimise protsessi.


Sissejuhatus

JĂ€reltestimine on sinu graafiku ja kauplemisstrateegia vĂ€ljatöötamise ĂŒks pĂ”hikomponente. Seda tehakse rekonstrueerides tehinguid, mis oleksid toimunud minevikus ajaloolistel andmetel pĂ”hineva sĂŒsteemi abil. JĂ€reltestimise tulemused peaksid andma sulle ĂŒldise ettekujutuse sellest, kas investeerimisstrateegia on tĂ”hus vĂ”i mitte.

Kui soovid oma strateegiaid jÀreltestida, on Binance'i futuurid suurepÀrane koht selle tegemiseks. Kui soovid saada juurdepÀÀsu platvormi ajaloolistele andmetele, tÀida see taotlusvorm.


Mis on jÀreltestimine?

Esiteks, kui soovid pÔhjalikumalt sukelduda sellesse, mis on jÀreltestimine, loe meie artiklit Mis on jÀreltestimine?. 

LĂŒhidalt öeldes on jĂ€reltestimise peamine eesmĂ€rk nĂ€idata, kas sinu kauplemisideed on asjakohased. Sa kasutad mineviku turuandmeid, et nĂ€ha, kuidas strateegia oleks toiminud. Kui strateegial tundub olevat potentsiaali, vĂ”ib see olla ka tĂ”hus reaalajas kauplemiskeskkonnas.


Mida teha enne jÀreltestimist

Enne, kui alustame jĂ€reltestimise nĂ€itega, peaksid midagi kindlaks tegema. Pead otsustama, milline kaupleja sa oled. Kas olete otsuspĂ”hine vĂ”i sĂŒstemaatiline kaupleja?

OtsuspĂ”hine kauplemine pĂ”hineb otsustel – kauplejad kasutavad oma Ă€ranĂ€gemist, millal siseneda ja vĂ€ljuda. Tegemist on suhteliselt lahtise ja avatud strateegiaga, kus enamik otsuseid sĂ”ltub kaupleja hinnangust hetkeolukorrale. Nagu arvata vĂ”ib, on jĂ€reltestimine vĂ€hem oluline, kui tegemist on otsuspĂ”hise kauplemisega, kuna strateegia ei ole rangelt mÀÀratletud.

See muidugi ei tĂ€henda, et kui oled otsuspĂ”hine kaupleja, ei tohiks sa ĂŒldse jĂ€reltestida vĂ”i teha „paberil“ kauplemist. See tĂ€hendab lihtsalt, et tulemused ei pruugi olla nii usaldusvÀÀrsed kui teisel juhul.

SĂŒstemaatiline kauplemine on meie teema suhtes paremini rakendatav. SĂŒstemaatilised kauplejad tuginevad kauplemissĂŒsteemile, mis mÀÀratleb ja ĂŒtleb neile tĂ€pselt, millal siseneda ja vĂ€ljuda. Kuigi neil on tĂ€ielik kontroll strateegia ĂŒle, mÀÀrab sisenemis- ja vĂ€ljumissignaalid antud strateegia. Sa vĂ”id mĂ”elda lihtsast sĂŒstemaatilisest strateegiast jĂ€rgmiselt.

  • Kui A ja B toimuvad samal ajal, sisene kauplemisse. 

  • Kui X juhtub pĂ€rast, vĂ€lju kauplemisest.

MĂ”ned kauplejad eelistavad seda lĂ€henemisviisi. See vĂ”ib kĂ”rvaldada emotsionaalsed otsused kauplemisest ja anda mĂ”istliku kindluse, et kauplemissĂŒsteem on kasumlik. Loomulikult ei ole sellel siiski mingeid garantiisid.

SeetĂ”ttu on oluline veenduda, et sinu sĂŒsteemis on vĂ€ga konkreetsed reeglid selle kohta, millal positsioonidesse siseneda vĂ”i neist vĂ€ljuda. Kui strateegia ei ole hĂ€sti mÀÀratletud, on ka tulemused ebajĂ€rjekindlad. Nagu arvata vĂ”ib, on selline kauplemisstiil algoritmilise kauplemise puhul populaarsem.

Seal on olemas jÀreltestimise tarkvara, mida saab osta, kui soovid teha automaatset jÀreltestimist. Saad sisestada oma andmed ja tarkvara teeb sinu eest jÀreltestimise. Selles nÀites kasutame siiski manuaalset jÀreltestimise strateegiat. See nÔuab veidi rohkem tööd, kuid see on tÀiesti tasuta.


Kuidas teha kauplemisstrateegia jÀreltestimist

Google'i arvutustabelite tabelimalli leiad sellelt lingilt. See on algeline mall, mida saad kasutada lĂ€htepunktina omaenda loomisel. See annab ĂŒldise ettekujutuse sellest, millist teavet jĂ€reltestimise leht vĂ”ib sisaldada. MĂ”ned kauplejad eelistavad kasutada Excelit vĂ”i kodeerida seda Pythonis – siin ei ole rangeid reegleid. Saad lisada sellele palju rohkem andmeid ja kĂ”ike muud, mida pead kasulikuks.

KuupÀev

Turg

KĂŒlg

Sisenemine

Stop Loss

Take Profit

Risk

Preemia

PnL

08.12

BTCUSD

Pikk

18 000 $

16 200 $

21 600 $

10%

20%

3600

09.12

BTCUSD

LĂŒhike

19 000 $

20 900 $

13 300 $

10%

30%

-1900


Niisiis, hakkame jÀreltestima lihtsat kauplemisstrateegiat. Siin on meie idee.

  • Ostame ĂŒhe Bitcoini esimesel igapĂ€evasel sulgemisel pĂ€rast kuldristi. Kuldristiks loeme seda kui 50 pĂ€eva liikuv keskmine ĂŒletab 200 pĂ€eva liikuvat keskmist.

  • MĂŒĂŒme ĂŒhe Bitcoini esimesel igapĂ€evasel sulgemisel pĂ€rast surmaristi. Surmaristiks loeme seda kui 200 pĂ€eva liikuv keskmine langeb alla 200 pĂ€eva liikuva keskmise.

Nagu nÀed, mÀÀrasime ka ajaperioodi, millal strateegia kehtib. See tÀhendab, et me ei pea seda kauplemissignaaliks, kui kuldne rist juhtub 4-tunnisel graafikul.

Selle nÀite puhul vaatleme ainult ajavahemikku, mis ulatub tagasi kuni 2019. aasta alguseni. Kui aga soovid saada tÀpsemaid ja usaldusvÀÀrsemaid tulemusi, vÔiksid Bitcoini hinnategevuses palju kaugemale tagasi minna.

NĂŒĂŒd vaatame, milliseid kauplemissignaale see sĂŒsteem andis perioodil:

  • Osta @ ~ 5400 dollarit

  • MĂŒĂŒ @ ~ 9200 dollarit

  • Osta @ ~ 9600 dollarit

  • MĂŒĂŒ @ ~ 6700 dollarit

  • Osta @ ~ 9000 dollarit


Siin nÀeme, kuidas signaalid diagrammil kattuvad.

Kuldristi – surmaristi strateegia. Allikas: TradingView.


Meie esimene tehing oleks toonud umbes 3800 dollari suuruse kasumi, samas kui meie teise tehingu tulemuseks oli umbes 2900 dollari suurune kahjum. See tÀhendab, et meie realiseeritud PnL on praegu 900 dollarit. 

Meil on ka aktiivne tehing, millel on 2020. aasta detsembri seisuga umbes 9000 dollarit realiseerimata kasumit. Kui me jÀÀme oma algselt mÀÀratletud strateegia juurde, sulgeme selle, kui toimub jÀrgmine surmarist. 


➟ Kas soovid alustada krĂŒptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


JĂ€reltestimise tulemuste hindamine

Mida need tulemused siis nÀitavad? Meie strateegia oleks toonud mÔistliku tulu, kuid see ei nÀita seni midagi eriti silmapaistvat. Me vÔiksime realiseerida praegu avatud tehingu, et jÀrsult jÀreltestimise eesmÀrgi. Kui me ei pea plaanist kinni, ei ole ka tulemused usaldusvÀÀrsed.

Kuigi tegemist on sĂŒstemaatilise strateegiaga, tasub arvestada ka konteksti. Mittetulus kauplemine 9600 dollarilt 6700 dollarile toimus 2020. aasta mĂ€rtsi COVID-19 krahhi ajal. Sellisel musta luige sĂŒndmusel vĂ”ib olla suur mĂ”ju mistahes kauplemissĂŒsteemile. See on veel ĂŒks pĂ”hjus, miks tasub edasi minna, et nĂ€ha, kas see kahjum on erandlik vĂ”i lihtsalt strateegia kĂ”rvalsaadus.

Igal juhul vÔib lihtne jÀreltestimise protsess vÀlja nÀha nii. See strateegia vÔib olla paljutÔotav, kui lÀheme tagasi ja testime seda rohkemate andmetega vÔi lisame teisi tehnilisi indikaatoreid, et muuta signaale potentsiaalselt tugevamaks.

Aga mida veel vÔivad jÀreltestimise tulemused sulle nÀidata?

  • Volatiilsusindikaatorid: sinu maksimaalne tĂ”us ja langus.

  • Kokkupuude: kapitali summa, mille pead strateegia jaoks eraldama kogu oma portfellist.

  • Aastane tootlus: strateegia protsentuaalne tootlus aasta jooksul.

  • VĂ”idu-kaotuse suhe: kui suur osa sĂŒsteemi tehingutest toob kaasa vĂ”idu ja kui suur kaotuse.

  • Keskmine tĂ€itmishind: sinu strateegia tĂ€idetud sisenemiste ja vĂ€ljumiste keskmine hind.

Need on vaid mĂ”ned nĂ€ited, mis ei ole mingil juhul ammendav loetelu. See, milliseid mÔÔdikuid soovid jĂ€lgida, on tĂ€ielikult sinu enda otsustada. Igal juhul, mida rohkem ĂŒksikasju seadistuste kohta pĂ€evikusse kirjutad, seda rohkem on sul tulemustest Ă”ppida. MĂ”ned kauplejad on oma jĂ€reltestimises vĂ€ga ranged ja see vĂ”ib kajastuda ka nende tulemustes.

Viimane asi, mida tuleks kaaluda, on optimeerimine. Kui oled lugenud meie jĂ€reltestimise artiklit, tead, mis vahe on jĂ€reltestimisel ja edasitestimisel vĂ”i „paberil“ kauplemise vahel. Abiks vĂ”ib olla ideede testimine ja optimeerimine reaalajas kauplemiskeskkonnas, nĂ€iteks Binance'i futuuride testnetis.


LÔppmÀrkused

Oleme lÀbinud pÔhiprotsessi, kuidas teha kauplemisstrateegia kÀsitsi jÀreltestimist. Pea meeles, et varasemad tulemused ei ole garantii tulevaste tulemuste kohta. 

Turukeskkond muutub ja sa pead kohanema nende muutustega, kui soovid oma kauplemist parandada. Üldiselt on ka kasulik mitte pimesi andmeid usaldada. Tulemuste hindamisel vĂ”ib terve mĂ”istus olla ĂŒllatavalt kasulik tööriist.