TL;DR
Kas arvad, et sul on suurepäraseid ideid turu kohta, kuid sa ei tea, kuidas neid testida, ilma et riskiksid oma vahenditega? Kauplemisideede testimise õppimine on hea süstemaatilise kaupleja igapäevane leib.
Järeltestimise eeldus on, et see, mis töötas minevikus, võib töötada ka tulevikus. Aga kuidas seda ise teha? Ja kuidas peaksid tulemusi hindama? Vaatame läbi lihtsa järeltestimise protsessi.
Sissejuhatus
Järeltestimine on sinu graafiku ja kauplemisstrateegia väljatöötamise üks põhikomponente. Seda tehakse rekonstrueerides tehinguid, mis oleksid toimunud minevikus ajaloolistel andmetel põhineva süsteemi abil. Järeltestimise tulemused peaksid andma sulle üldise ettekujutuse sellest, kas investeerimisstrateegia on tõhus või mitte.
Kui soovid oma strateegiaid järeltestida, on Binance'i futuurid suurepärane koht selle tegemiseks. Kui soovid saada juurdepääsu platvormi ajaloolistele andmetele, täida see taotlusvorm.
Mis on järeltestimine?
Esiteks, kui soovid põhjalikumalt sukelduda sellesse, mis on järeltestimine, loe meie artiklit Mis on järeltestimine?.
Lühidalt öeldes on järeltestimise peamine eesmärk näidata, kas sinu kauplemisideed on asjakohased. Sa kasutad mineviku turuandmeid, et näha, kuidas strateegia oleks toiminud. Kui strateegial tundub olevat potentsiaali, võib see olla ka tõhus reaalajas kauplemiskeskkonnas.
Mida teha enne järeltestimist
Enne, kui alustame järeltestimise näitega, peaksid midagi kindlaks tegema. Pead otsustama, milline kaupleja sa oled. Kas olete otsuspõhine või süstemaatiline kaupleja?
Otsuspõhine kauplemine põhineb otsustel – kauplejad kasutavad oma äranägemist, millal siseneda ja väljuda. Tegemist on suhteliselt lahtise ja avatud strateegiaga, kus enamik otsuseid sõltub kaupleja hinnangust hetkeolukorrale. Nagu arvata võib, on järeltestimine vähem oluline, kui tegemist on otsuspõhise kauplemisega, kuna strateegia ei ole rangelt määratletud.
See muidugi ei tähenda, et kui oled otsuspõhine kaupleja, ei tohiks sa üldse järeltestida või teha „paberil“ kauplemist. See tähendab lihtsalt, et tulemused ei pruugi olla nii usaldusväärsed kui teisel juhul.
Süstemaatiline kauplemine on meie teema suhtes paremini rakendatav. Süstemaatilised kauplejad tuginevad kauplemissüsteemile, mis määratleb ja ütleb neile täpselt, millal siseneda ja väljuda. Kuigi neil on täielik kontroll strateegia üle, määrab sisenemis- ja väljumissignaalid antud strateegia. Sa võid mõelda lihtsast süstemaatilisest strateegiast järgmiselt.
Kui A ja B toimuvad samal ajal, sisene kauplemisse.
Kui X juhtub pärast, välju kauplemisest.
Mõned kauplejad eelistavad seda lähenemisviisi. See võib kõrvaldada emotsionaalsed otsused kauplemisest ja anda mõistliku kindluse, et kauplemissüsteem on kasumlik. Loomulikult ei ole sellel siiski mingeid garantiisid.
Seetõttu on oluline veenduda, et sinu süsteemis on väga konkreetsed reeglid selle kohta, millal positsioonidesse siseneda või neist väljuda. Kui strateegia ei ole hästi määratletud, on ka tulemused ebajärjekindlad. Nagu arvata võib, on selline kauplemisstiil algoritmilise kauplemise puhul populaarsem.
Seal on olemas järeltestimise tarkvara, mida saab osta, kui soovid teha automaatset järeltestimist. Saad sisestada oma andmed ja tarkvara teeb sinu eest järeltestimise. Selles näites kasutame siiski manuaalset järeltestimise strateegiat. See nõuab veidi rohkem tööd, kuid see on täiesti tasuta.
Kuidas teha kauplemisstrateegia järeltestimist
Google'i arvutustabelite tabelimalli leiad sellelt lingilt. See on algeline mall, mida saad kasutada lähtepunktina omaenda loomisel. See annab üldise ettekujutuse sellest, millist teavet järeltestimise leht võib sisaldada. Mõned kauplejad eelistavad kasutada Excelit või kodeerida seda Pythonis – siin ei ole rangeid reegleid. Saad lisada sellele palju rohkem andmeid ja kõike muud, mida pead kasulikuks.
Kuupäev | Turg | Külg | Sisenemine | Stop Loss | Take Profit | Risk | Preemia | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12 | BTCUSD | Pikk | 18 000 $ | 16 200 $ | 21 600 $ | 10% | 20% | 3600 |
09.12 | BTCUSD | Lühike | 19 000 $ | 20 900 $ | 13 300 $ | 10% | 30% | -1900 |
Niisiis, hakkame järeltestima lihtsat kauplemisstrateegiat. Siin on meie idee.
Ostame ühe Bitcoini esimesel igapäevasel sulgemisel pärast kuldristi. Kuldristiks loeme seda kui 50 päeva liikuv keskmine ületab 200 päeva liikuvat keskmist.
Müüme ühe Bitcoini esimesel igapäevasel sulgemisel pärast surmaristi. Surmaristiks loeme seda kui 200 päeva liikuv keskmine langeb alla 200 päeva liikuva keskmise.
Nagu näed, määrasime ka ajaperioodi, millal strateegia kehtib. See tähendab, et me ei pea seda kauplemissignaaliks, kui kuldne rist juhtub 4-tunnisel graafikul.
Selle näite puhul vaatleme ainult ajavahemikku, mis ulatub tagasi kuni 2019. aasta alguseni. Kui aga soovid saada täpsemaid ja usaldusväärsemaid tulemusi, võiksid Bitcoini hinnategevuses palju kaugemale tagasi minna.
Nüüd vaatame, milliseid kauplemissignaale see süsteem andis perioodil:
Osta @ ~ 5400 dollarit
Müü @ ~ 9200 dollarit
Osta @ ~ 9600 dollarit
Müü @ ~ 6700 dollarit
Osta @ ~ 9000 dollarit
Siin näeme, kuidas signaalid diagrammil kattuvad.
Kuldristi – surmaristi strateegia. Allikas: TradingView.
Meie esimene tehing oleks toonud umbes 3800 dollari suuruse kasumi, samas kui meie teise tehingu tulemuseks oli umbes 2900 dollari suurune kahjum. See tähendab, et meie realiseeritud PnL on praegu 900 dollarit.
Meil on ka aktiivne tehing, millel on 2020. aasta detsembri seisuga umbes 9000 dollarit realiseerimata kasumit. Kui me jääme oma algselt määratletud strateegia juurde, sulgeme selle, kui toimub järgmine surmarist.
➟ Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
Järeltestimise tulemuste hindamine
Mida need tulemused siis näitavad? Meie strateegia oleks toonud mõistliku tulu, kuid see ei näita seni midagi eriti silmapaistvat. Me võiksime realiseerida praegu avatud tehingu, et järsult järeltestimise eesmärgi. Kui me ei pea plaanist kinni, ei ole ka tulemused usaldusväärsed.
Kuigi tegemist on süstemaatilise strateegiaga, tasub arvestada ka konteksti. Mittetulus kauplemine 9600 dollarilt 6700 dollarile toimus 2020. aasta märtsi COVID-19 krahhi ajal. Sellisel musta luige sündmusel võib olla suur mõju mistahes kauplemissüsteemile. See on veel üks põhjus, miks tasub edasi minna, et näha, kas see kahjum on erandlik või lihtsalt strateegia kõrvalsaadus.
Igal juhul võib lihtne järeltestimise protsess välja näha nii. See strateegia võib olla paljutõotav, kui läheme tagasi ja testime seda rohkemate andmetega või lisame teisi tehnilisi indikaatoreid, et muuta signaale potentsiaalselt tugevamaks.
Aga mida veel võivad järeltestimise tulemused sulle näidata?
Volatiilsusindikaatorid: sinu maksimaalne tõus ja langus.
Kokkupuude: kapitali summa, mille pead strateegia jaoks eraldama kogu oma portfellist.
Aastane tootlus: strateegia protsentuaalne tootlus aasta jooksul.
Võidu-kaotuse suhe: kui suur osa süsteemi tehingutest toob kaasa võidu ja kui suur kaotuse.
Keskmine täitmishind: sinu strateegia täidetud sisenemiste ja väljumiste keskmine hind.
Need on vaid mõned näited, mis ei ole mingil juhul ammendav loetelu. See, milliseid mõõdikuid soovid jälgida, on täielikult sinu enda otsustada. Igal juhul, mida rohkem üksikasju seadistuste kohta päevikusse kirjutad, seda rohkem on sul tulemustest õppida. Mõned kauplejad on oma järeltestimises väga ranged ja see võib kajastuda ka nende tulemustes.
Viimane asi, mida tuleks kaaluda, on optimeerimine. Kui oled lugenud meie järeltestimise artiklit, tead, mis vahe on järeltestimisel ja edasitestimisel või „paberil“ kauplemise vahel. Abiks võib olla ideede testimine ja optimeerimine reaalajas kauplemiskeskkonnas, näiteks Binance'i futuuride testnetis.
Lõppmärkused
Oleme läbinud põhiprotsessi, kuidas teha kauplemisstrateegia käsitsi järeltestimist. Pea meeles, et varasemad tulemused ei ole garantii tulevaste tulemuste kohta.
Turukeskkond muutub ja sa pead kohanema nende muutustega, kui soovid oma kauplemist parandada. Üldiselt on ka kasulik mitte pimesi andmeid usaldada. Tulemuste hindamisel võib terve mõistus olla üllatavalt kasulik tööriist.