TL;DR
Πιστεύετε ότι έχετε εξαιρετικές ιδέες για την αγορά, αλλά δεν ξέρετε πώς να τις δοκιμάσετε χωρίς να διακινδυνεύσετε τα κεφάλαιά σας; Ένας καλός συστηματικός επενδυτής είναι απαραίτητο να γνωρίζει πώς γίνεται η δοκιμή ιδεών συναλλαγών.
Η βασική παραδοχή της δοκιμής είναι ότι αυτό που λειτούργησε στο παρελθόν μπορεί να λειτουργήσει και στο μέλλον. Αλλά πώς μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας; Και πώς πρέπει να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα; Ας ρίξουμε μια ματιά σε μια απλή διαδικασία δοκιμής.
Εισαγωγή
Η δοκιμή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της δικής σας στρατηγικής διαγραμμάτων και συναλλαγών. Γίνεται με την αναδημιουργία συναλλαγών οι οποίες θα είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, με ένα σύστημα που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της δοκιμής θα πρέπει να σας δώσουν μια γενική ιδέα για το εάν μια επενδυτική στρατηγική είναι αποτελεσματική ή όχι.
Πριν προχωρήσουμε, εάν θέλετε να δοκιμάσετε τις δικές σας στρατηγικές, τα Binance Futures είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να το κάνετε. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα από την πλατφόρμα, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα αιτήματος.
Τι είναι η δοκιμή;
Αρχικά, εάν θέλετε να εμβαθύνετε στο τι είναι η δοκιμή, διαβάστε το άρθρο μας Τι είναι η δοκιμή;.
Εν ολίγοις, ο κύριος σκοπός της δοκιμής είναι να σας δείξει εάν οι ιδέες συναλλαγών σας είναι έγκυρες. Χρησιμοποιείτε προηγούμενα δεδομένα αγοράς για να δείτε πώς θα μπορούσε να έχει αποδώσει μια στρατηγική. Εάν η στρατηγική φαίνεται να έχει δυνατότητες, μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική σε ένα περιβάλλον συναλλαγών σε ζωντανή μετάδοση.
Τι πρέπει να κάνετε πριν από τη δοκιμή
Πριν ξεκινήσουμε με το παράδειγμα της δοκιμής, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσδιορίσετε. Θα πρέπει να καθορίσετε τι είδους επενδυτής είστε. Είστε περιστασιακός ή συστηματικός επενδυτής;
Οι περιστασιακές συναλλαγές βασίζονται σε αποφάσεις - οι επενδυτές χρησιμοποιούν την κρίση τους για το πότε πρέπει να εισέλθουν και να εξέλθουν. Είναι μια σχετικά χαλαρή και ανοιχτή στρατηγική, κατά την οποία οι περισσότερες αποφάσεις εξαρτώνται από την αξιολόγηση των συνθηκών από τον επενδυτή. Όπως είναι αναμενόμενο, η δοκιμή είναι λιγότερο σχετική όταν πρόκειται για περιστασιακές συναλλαγές, καθώς η στρατηγική δεν είναι αυστηρά καθορισμένη.
Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι εάν είστε περιστασιακός επενδυτής δεν θα πρέπει να κάνετε καμία δοκιμή ή προσομοίωση συναλλαγής. Σημαίνει απλώς ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστα όσο στην άλλη περίπτωση.
Οι συστηματικές συναλλαγές είναι πιο εφαρμόσιμες στο θέμα μας. Οι συστηματικοί επενδυτές βασίζονται σε ένα σύστημα συναλλαγών το οποίο καθορίζει και τους λέει ακριβώς πότε να εισέλθουν και να εξέλθουν. Παρόλο που έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής, τα σήματα εισόδου και εξόδου καθορίζονται από τη στρατηγική. Μπορείτε να φανταστείτε μια απλή συστηματική στρατηγική ως:
Όταν το Α και το Β συμβαίνουν ταυτόχρονα, εισέλθετε σε μια συναλλαγή.
Όταν το X συμβεί στη συνέχεια, εξέλθετε από τη συναλλαγή.
Κάποιοι επενδυτές προτιμούν αυτήν τη προσέγγιση. Μπορεί να εξαλείψει τις συναισθηματικά φορτισμένες αποφάσεις από τις συναλλαγές και να προσφέρει έναν εύλογο βαθμό βεβαιότητας ότι ένα σύστημα συναλλαγών είναι κερδοφόρο. Φυσικά, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχετε πολύ συγκεκριμένους κανόνες στο σύστημά σας για τη στιγμή που θα εισέλθετε ή θα εξέλθετε από θέσεις. Εάν η στρατηγική δεν είναι καλά καθορισμένη, τα αποτελέσματα θα είναι επίσης ασυνεπή. Όπως θα περιμέναμε, αυτό το στυλ συναλλαγών είναι πιο δημοφιλές στις αλγοριθμικές συναλλαγές.
Υπάρχει διαθέσιμο λογισμικό για δοκιμές, το οποίο μπορείτε να αγοράσετε εάν θέλετε να κάνετε αυτόματη δοκιμή. Μπορείτε να εισαγάγετε τα δικά σας δεδομένα και το λογισμικό θα κάνει τη δοκιμή για εσάς. Ωστόσο, σε αυτό το παράδειγμα, θα δοκιμάσουμε μια μη αυτόματη στρατηγική δοκιμής. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο κόπο, αλλά είναι εντελώς δωρεάν.
Πώς γίνεται δοκιμή σε μια στρατηγική συναλλαγών
Μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο λογιστικού φύλλου των Google Sheets σε αυτόν τον σύνδεσμο. Αυτό είναι ένα υποτυπώδες πρότυπο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για να δημιουργήσετε το δικό σας. Σας δίνει μια γενική ιδέα για το ποιες πληροφορίες μπορεί να περιέχει ένα φύλλο δοκιμής. Κάποιοι επενδυτές προτιμούν να χρησιμοποιούν το Excel ή να φτιάχνουν κώδικα σε Python – δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες εδώ. Μπορείτε να προσθέσετε πολύ περισσότερα δεδομένα και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε χρήσιμο.
Ημερομηνία | Αγορά | Πλευρά | Είσοδος | Stop Loss | Take Profit | Κίνδυνος | Ανταμοιβή | Κέρδη και ζημία / PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | BTCUSD | Μακροπρόθεσμη | 18.000 $ | 16.200 $ | 21.600 $ | 10% | 20% | 3.600 |
09/12 | BTCUSD | Βραχυπρόθεσμη | 19.000 $ | 20.900 $ | 13.300 $ | 10% | 30% | -1.900 |
Ας δοκιμάσουμε λοιπόν μια απλή στρατηγική συναλλαγών. Εμείς προτείνουμε το εξής:
Αγοράζουμε ένα Bitcoin στο πρώτο ημερήσιο κλείσιμο μετά από έναν χρυσό σταυρό. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένας χρυσός σταυρός, όταν ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών υπερβαίνει τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών.
Πουλάμε ένα Bitcoin στο πρώτο ημερήσιο κλείσιμο μετά από έναν σταυρό του θανάτου. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένας σταυρός του θανάτου, όταν ο κινητός μέσος όρος 200 ημερών περνά κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών.
Όπως βλέπετε, ορίσαμε επίσης το χρονικό πλαίσιο στο οποίο ισχύει η στρατηγική. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα το θεωρήσουμε σήμα συναλλαγών εάν προκύψει ένας χρυσός σταυρός στο διάγραμμα 4 ωρών.
Για χάρη αυτού του παραδείγματος, θα εξετάσουμε μόνο τη χρονική περίοδο που φτάνει μέχρι τις αρχές του 2019. Ωστόσο, εάν θέλετε να λάβετε πιο ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα, θα μπορούσατε να πάτε ακόμη πιο πίσω στην κίνηση των τιμών του Bitcoin.
Τώρα, ας δούμε τι σήματα συναλλαγών παρήγαγε αυτό το σύστημα για την περίοδο:
Αγορά @ ~ 5.400 $
Πώληση @ ~ 9.200 $
Αγορά @ ~ 9.600 $
Πώληση @ ~ 6.700 $
Αγορά @ ~ 9.000 $
Έτσι φαίνονται τα σήματά μας όταν επικαλύπτονται στο διάγραμμα:
Στρατηγική χρυσού σταυρού και σταυρού του θανάτου. Πηγή: TradingView.
Η πρώτη συναλλαγή μας θα είχε αποφέρει κέρδος περίπου 3.800 $, ενώ η δεύτερη συναλλαγή μας είχε ως αποτέλεσμα ζημία ύψους περίπου 2.900 $. Αυτό σημαίνει ότι τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες μας είναι 900 $, επί του παρόντος.
Βρισκόμαστε επίσης σε μια ενεργή συναλλαγή, η οποία, από τον Δεκέμβριο του 2020, έχει δυνητικό κέρδος ύψους περίπου 9.000 $. Εάν επιμείνουμε στη στρατηγική μας, όπως ορίστηκε αρχικά, θα την κλείσουμε όταν προκύψει ο επόμενος σταυρός του θανάτου.
➟ Θέλετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στα κρυπτονομίσματα; Αγοράστε Bitcoin στην Binance!
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής
Τι δείχνουν λοιπόν αυτά τα αποτελέσματα; Η στρατηγική μας θα είχε μια λογική απόδοση, αλλά δεν εμφανίζει κάτι τόσο εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε την τρέχουσα ανοιχτή συναλλαγή για να αυξήσουμε δραστικά τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες, αλλά αυτό θα ακύρωνε τον σκοπό της δοκιμής. Εάν δεν τηρήσουμε το πρόγραμμα, ούτε τα αποτελέσματα θα είναι αξιόπιστα.
Παρόλο που είναι μια συστηματική στρατηγική, αξίζει να εξετάσουμε και το πλαίσιο. Η συναλλαγή χωρίς κέρδος, από τα 9.600 $ στα 6.700 $, συνέβη τη στιγμή της έκρηξης του COVID-19, τον Μάρτιο του 2020. Ένα τέτοιο Black Swan Event μπορεί να έχει τεράστια επιρροή σε οποιοδήποτε σύστημα συναλλαγών. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο αξίζει να πάτε ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, για να δείτε εάν αυτή η ζημία είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, ή απλώς ένα υποπροϊόν της στρατηγικής.
Σε κάθε περίπτωση, έτσι μπορεί να μοιάζει μια απλή διαδικασία δοκιμής. Αυτή η στρατηγική μπορεί να έχει προοπτικές, εάν επιστρέψουμε και τη δοκιμάσουμε με περισσότερα δεδομένα ή συμπεριλάβουμε άλλους τεχνικούς δείκτες για να κάνουμε ισχυρότερα τα σήματα που παράγει.
Όμως, τι άλλο μπορούν να σας δείξουν τα αποτελέσματα της δοκιμής;
Μετρήσεις μεταβλητότητας: η μέγιστη ανοδική και καθοδική πορεία σας.
Έκθεση: το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να διαθέσετε για τη στρατηγική από ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό σας.
Ετησιοποιημένη απόδοση: το ποσοστό απόδοσης της στρατηγικής κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Αναλογία κέρδους/ζημίας: πόσες από τις συναλλαγές στο σύστημα καταλήγουν σε κέρδος και πόσες σε ζημία.
Μέση τιμή εκτέλεσης: η μέση τιμή των εισόδων και των εξόδων που εκτελέστηκαν στη στρατηγική.
Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα και η λίστα είναι σίγουρα ενδεικτική. Εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς ποιες μετρήσεις θέλετε να παρακολουθείτε. Σε κάθε περίπτωση, όσο περισσότερες λεπτομέρειες καταγράφετε για τις ρυθμίσεις, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχετε να μάθετε από τα αποτελέσματα. Κάποιοι επενδυτές είναι πολύ αυστηροί στις δοκιμές τους και αυτό μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματά τους.
Ένα τελευταίο στοιχείο που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η βελτιστοποίηση. Εάν έχετε διαβάσει το άρθρο μας σχετικά με τη δοκιμή, θα γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των μελλοντικών και των εκ των υστέρων δοκιμών ή της προσομοίωσης συναλλαγών. Μπορεί να είναι χρήσιμο να δοκιμάσετε και να βελτιστοποιήσετε τις ιδέες σας σε ένα περιβάλλον συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, όπως το Testnet των Binance Futures.
Συμπεράσματα
Αναλύσαμε τη βασική διαδικασία της μη αυτόματης δοκιμής μιας στρατηγικής συναλλαγών. Μην ξεχνάτε ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις.
Τα περιβάλλοντα αγοράς αλλάζουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε σε αυτές τις αλλαγές εάν θέλετε να βελτιώσετε τις συναλλαγές σας. Γενικά, είναι επίσης χρήσιμο να μην εμπιστεύεστε τυφλά τα δεδομένα. Η κοινή λογική μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.