Kā veikt tirdzniecības stratēģijas retrospektīvo pārbaudi?
Sākums
Raksti
Kā veikt tirdzniecības stratēģijas retrospektīvo pārbaudi?

Kā veikt tirdzniecības stratēģijas retrospektīvo pārbaudi?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Dec 17, 2020Atjaunināts Jun 21, 2023
7m

Īsumā

Vai tev šķiet, ka tev ir lieliskas idejas par tirgu, bet nezini, kā tās pārbaudīt, neriskējot ar saviem līdzekļiem? Retrospektīvās pārbaudes tirdzniecības idejām ir laba sistemātiskā tirgotāja pamatprasme.

Retrospektīvās pārbaudes pamatā ir pieņēmums, ka tas, kas darbojās iepriekš, var darboties arī turpmāk. Bet kā pašam to paveikt? Un kā novērtēt rezultātus? Aplūkosim vienkāršu retrospektīvās pārbaudes procesu.


Ievads

Retrospektīvā pārbaude ir viens no svarīgākajiem posmiem savas grafiku veidošanas un tirdzniecības stratēģijas izstrādē. To paveic, rekonstruējot darījumus, kas būtu notikuši, izmantojot uz vēsturiskajiem datiem balstītu sistēmu. Retrospektīvās pārbaudes rezultātiem jāsniedz vispārējs priekšstats par to, vai ieguldījumu stratēģija ir efektīva.

Pirms turpinām, ja vēlies savām stratēģijām veikt retrospektīvo pārbaudi, Binance nākotnes līgumi ir lieliska vieta, kur to darīt. Ja vēlies piekļūt platformas vēsturiskajiem datiem, lūdzu, aizpildi šo pieteikuma veidlapu.


Kas ir retrospektīvā pārbaude?

Ja gribi uzzināt vairāk par to, kas ir retrospektīvā pārbaude, izlasi mūsu rakstu Kas ir retrospektīvā pārbaude?. 

Īsumā – retrospektīvās pārbaudes galvenais mērķis ir parādīt, vai tirdzniecības idejas ir derīgas. Tu izmanto vēsturiskos tirgus datus, lai noskaidrotu, kādi panākumi būtu bijuši konkrētajai stratēģijai. Ja šķiet, ka stratēģijai ir potenciāls, tā var būt efektīva arī esošajā tirdzniecības vidē.


Ko paveikt pirms retrospektīvās pārbaudes?

Pirms retrospektīvās pārbaudes piemēra apskates tev ir jānoskaidro viena lieta. Tev ir jānosaka, kāds tirgotājs tu esi. Vai tu esi diskrecionārs vai sistemātisks tirgotājs?

Diskrecionāras tirdzniecības pamatā ir lēmumi – tirgotāji paši izlemj, kad atvērt vai aizvērt pozīcijas. Tā ir salīdzinoši brīva un beztermiņa stratēģija, kur vairumu lēmumu pieņem paši tirgotāji, novērtējot esošos apstākļus. Kā jau sagaidāms, diskrecionārā tirdzniecībā retrospektīvas pārbaudes ir mazāk svarīgas, jo stratēģija nav stingri noteikta.

Protams, tas nenozīmē, ka diskrecionāram tirgotājam vispār nav jāveic retrospektīvā pārbaude vai simulētā tirdzniecība. Tas vienkārši nozīmē, ka rezultāti var nebūt tikpat uzticami kā citā gadījumā.

Sistemātiskā tirdzniecība šim tematam ir atbilstošāka. Sistemātiskie tirgotāji paļaujas uz tirdzniecības sistēmu, kas definē un pasaka, tieši kad atvērt un aizvērt pozīcijas. Lai gan viņi pilnībā nosaka stratēģijas izvēli, atvēršanas un aizvēršanas signālus nosaka stratēģija. Vienkāršu sistemātisko stratēģiju var paskaidrot šādi:

  • Kad vienlaikus notiek A un B, atvērt pozÄ«ciju. 

  • Kad pēc tam notiek X, aizvērt pozÄ«ciju.

Daži tirgotāji dod priekšroku šai pieejai. Tā var tirdzniecībā novērst emocionālu lēmumu pieņemšanu un nodrošināt saprātīgu apstiprinājumu tam, ka tirdzniecības sistēma ir ienesīga. Protams, nav nekādu garantiju.

Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka sistēmā ir ļoti precīzi noteikumi par pozīciju atvēršanu vai aizvēršanu. Ja stratēģija nav labi definēta, arī rezultāti būs pretrunīgi. Kā jau sagaidāms, šāda veida tirdzniecības stils ir populārāks algoritmiskajā tirdzniecībā.

Ja vēlies veikt automātisku retrospektīvo pārbaudi, vari iegādāties retrospektīvo pārbaužu programmatūru. Tu vari ievadīt savus datus, un programmatūra veiks retrospektīvo pārbaudi tavā vietā. Tomēr šajā piemērā mēs aplūkosim manuālu retrospektīvās pārbaudes stratēģiju. Tas prasīs nedaudz vairāk laika, bet par to nebūs jāmaksā.


Kā veikt tirdzniecības stratēģijas retrospektīvo pārbaudi?

Google Sheets izklājlapas veidni meklē šajā saitē. Tā ir vienkārša veidne, kuru vari izmantot kā pamatu, lai izveidotu savu veidni. Tā sniedz vispārēju priekšstatu par to, kādu informāciju var saturēt retrospektīvās pārbaudes izklājlapa. Dažiem tirgotājiem labāk patīk izmantot Excel vai rakstīt kodu Python – šajā ziņā nav nekādu stingru noteikumu. Tu vari pievienot vairāk datu vai jebko citu, ko uzskati par noderīgu.

Datums

Tirgus

Puse

Pozīcijas atvēršana

Zaudējumu apturēšana

Peļņas izņemšana

Risks

Atlīdzība

PZA

12.08.

BTCUSD

Garā pozīcija

18 000 $

16 200 $

21 600 $

10 %

20 %

3600

12.09.

BTCUSD

Īsā pozīcija

19 000 $

20 900 $

13 300 $

10 %

30%

-1900


Veiksim retrospektīvo pārbaudi vienkāršai tirdzniecības stratēģijai. Lūk, mūsu ideja:

  • Pirmās dienas slēgÅ¡anā pēc zelta krusta mēs iegādājamies vienu Bitcoin. Par zelta krustu tiek uzskatÄ«ts brÄ«dis, kad 50 dienu mainÄ«gā vidējā vērtÄ«ba šķērso 200 dienu mainÄ«go vidējo vērtÄ«bu un to pārsniedz.

  • Pirmās dienas slēgÅ¡anā pēc nāves krusta mēs pārdodam vienu Bitcoin. Par nāves krustu tiek uzskatÄ«ts brÄ«dis, kad 200 dienu mainÄ«gā vidējā vērtÄ«ba pazeminās un šķērso 50 dienu mainÄ«go vidējo vērtÄ«bu.

Kā redzams, mēs arī definējām laika posmu, kurā stratēģija ir derīga. Tas nozīmē, ka par tirdzniecības signālu netiks uzskatīts gadījums, kad zelta krusts parādīsies 4 stundu grafikā.

Šajā piemērā mēs aplūkosim tikai laika periodu līdz 2019. gada sākumam. Tomēr, ja vēlies precīzākus un uzticamākus rezultātus, tu vari aplūkot daudz senākas Bitcoin cenas kustības.

Noskaidrosim, kādus tirdzniecības signālus sistēma izveidoja attiecīgajam periodam.

  • Pirkt pie ~5400 $

  • Pārdot pie ~9200 $

  • Pirkt pie ~9600 $

  • Pārdot pie ~6700 $

  • Pirkt pie ~9000 $


Lūk, kā mūsu signāli izskatījās grafikā:

Zelta krusta un nāves krusta stratēģija. Avots: TradingView.


Mūsu pirmais darījums nestu apmēram 3800 $ lielu peļņu, bet otrais darījums radītu apmēram 2900 $ lielus zaudējumus. Tas nozīmē, ka realizētais PZA pašlaik ir 900 $. 

Mēs arī piedalāmies aktīvā tirdzniecībā, kas uz 2020. gada decembri veido apmēram 9000 $ nerealizētās peļņas. Ja pieturēsimies pie sākotnēji noteiktās stratēģijas, aizvērsim pozīciju, kad notiks nākamais nāves krusts. 


➟ Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!


Retrospektīvās pārbaudes rezultātu novērtēšana

Tātad, ko šie rezultāti nozīmē? Mūsu stratēģija sniegtu saprātīgu peļņu, bet pagaidām tā neparāda neko izcilu. Mēs varētu realizēt pašlaik atvērto darījumu, lai ievērojami palielinātu mūsu realizēto PZA, bet tas būtu pretrunā ar retrospektīvās pārbaudes mērķiem. Ja nesekosim plānam, tad arī rezultāti nebūs uzticami.

Lai gan šī stratēģija ir sistemātiska, ir vērts ņemt vērā kontekstu. Nerentablais darījums no 9600 $ uz 6700 $ notika 2020. gada marta COVID-19 izraisītā sabrukuma laikā. Tāds Black Swan notikums var atstāt pārmērīgu ietekmi uz jebkuru tirdzniecības sistēmu. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc ir noderīgi aplūkot senākus datus, lai noskaidrotu, vai šis zaudējums ir izņēmums vai arī stratēģijas sekas.

Jebkurā gadījumā tā var izskatīties vienkāršs retrospektīvās pārbaudes process. Šī stratēģija var būt daudzsološa, ja aplūkojam senākus datumus un pārbaudām to ar lielāku datu apjomu, ietverot citus tehniskos indikatorus, lai potenciāli pastiprinātu tā radītos signālus.

Bet ko vēl var parādīt retrospektīvās pārbaudes rezultāti?

  • SvārstÄ«guma rādÄ«tāji: maksimālais pieaugums un kritums.

  • Izmantotais kapitāls: kapitāla apmērs, kas no visa portfeļa jāpieÅ¡Ä·ir stratēģijai.

  • Atdeve gadā: stratēģijas procentuālā peļņa gada laikā.

  • Ieguvumu-zaudējumu attiecÄ«ba: cik lielai daļai darÄ«jumu sistēmā rezultāts ir ieguvums un cik lielai daļai – zaudējums.

  • Vidējā izpildes cena: vidējā cena, pie kādas atvērti un aizvērti darÄ«jumi saskaņā ar Å¡o stratēģiju.

Tie ir tikai daži piemēri un nekādā gadījumā neietver visu iespējamo. Tas, kādus rādītājus vēlies izmantot, ir atkarīgs tikai no tevis. Jebkurā gadījumā, jo vairāk informācijas par tirgus situācijām pieraksti, jo vairāk būs iespēju mācīties no rezultātiem. Daži tirgotāji retrospektīvās pārbaudes veic ļoti rūpīgi, un tas var atspoguļoties arī viņu rezultātos.

Vēl viena lieta, kas jāapsver, ir optimizācija. Ja izlasīji mūsu retrospektīvās pārbaudes rakstu, tu zini atšķirību starp retrospektīvo pārbaudi un simulēto tirdzniecību. Idejas var būt noderīgi pārbaudīt un optimizēt reāllaika tirdzniecības vidē, piemēram, Binance nākotnes līgumu testēšanas tīklā.


Noslēgumā

Mēs aplūkojām pamata procesus manuālai tirdzniecības stratēģijas retrospektīvajai pārbaudei. Neizmirsti, ka līdzšinējie rezultāti negarantē rezultātus nākotnē. 

Tirgus vide mainās un tev būs jāpielāgojas šīm izmaiņām, ja vēlēsies uzlabot savas tirdzniecības rezultātus. Parasti nav ieteicams akli uzticēties datiem. Veselais saprāts var būt pārsteidzoši noderīgs, cenšoties novērtēt rezultātus.