Hur man utfallstestar en handelsstrategi
Hem
Artiklar
Hur man utfallstestar en handelsstrategi

Hur man utfallstestar en handelsstrategi

Avancerad
Publicerad Dec 17, 2020Uppdaterad Jun 21, 2023
7m

TL;DR

Tycker du att du har en bra uppfattning om marknaden, men inte vet hur du testar den utan att riskera dina tillgÄngar? Att lÀra sig att utfallstesta handelsidéer Àr viktig kunskap för en framgÄngsrik systematisk handlare.

Den underliggande förutsÀttningen för utfallstest Àr att det som fungerade tidigare kan fungera i framtiden. Men hur gör du för att testa detta sjÀlv? Och hur ska du utvÀrdera resultaten? LÄt oss gÄ igenom en enkel process för utfallstest.


Introduktion

Utfallstest Àr en av de viktigaste komponenterna i att utveckla din egen kartlÀggning och handelsstrategi. Det görs genom att rekonstruera affÀrer som skulle ha skett tidigare, med ett system baserat pÄ historiska data. Resultaten av utfallstest bör ge dig en allmÀn uppfattning om huruvida en investeringsstrategi Àr effektiv eller inte.

Innan vi gÄr vidare Àr Binance terminskontrakt ett bra stÀlle om du vill utfallstesta dina egna strategier. Om du vill fÄ tillgÄng till historiska data frÄn plattformen fyller du i detta ansökningsformulÀr.


Vad Àr ett utfallstest?

Om du först vill fÄ en djupare kunskap i vad utfallstestning Àr, kan du lÀsa vÄr artikel Vad Àr utfallstestning?. 

Kort sagt Àr huvudsyftet med utfallstest att visa dig om dina handelsidéer Àr sanna. Du anvÀnder tidigare marknadsdata för att se hur en strategi skulle ha kunnat prestera. Om strategin ser ut som om den har potential, kan den ocksÄ vara effektiv i en livehandelsmiljö.


Vad du ska göra innan du utfallstestar

Innan vi börjar med utfallstestexemplet finns det nĂ„got du bör bestĂ€mma. Du mĂ„ste faststĂ€lla vilken typ av handlare du Ă€r. Är du en diskretionĂ€r eller systematisk handlare?

DiskretionĂ€r handel Ă€r beslutsbaserad – handlare anvĂ€nder sin egen bedömning nĂ€r de ska gĂ„ in och ut ur en handel. Det Ă€r en relativt lös och öppen strategi, dĂ€r de flesta av besluten Ă€r upp till handlarens bedömning av de aktuella villkoren. Som du kanske har gissat Ă€r utfallstest mindre relevant nĂ€r det gĂ€ller diskretionĂ€r handel, eftersom strategin inte Ă€r strikt definierad.

Detta betyder naturligtvis inte att om du Àr en diskretionÀr handlare sÄ bör du inte utfallstesta eller testhandla. Det betyder bara att resultaten kanske inte Àr lika tillförlitliga som i det andra fallet.

Systematisk handel Ă€r mer tillĂ€mplig pĂ„ vĂ„rt Ă€mne. Systematiska handlare förlitar sig pĂ„ ett handelssystem som definierar och berĂ€ttar för dem exakt nĂ€r de ska gĂ„ in och ut ur en handel. Även om de har fullstĂ€ndig kontroll över vad strategin Ă€r, bestĂ€ms in- och utgĂ„ngssignalerna av strategin. Du kan förestĂ€lla dig en enkel systematisk strategi sĂ„ hĂ€r:

  • NĂ€r A och B intrĂ€ffar samtidigt, gĂ„r du in i en handel. 

  • NĂ€r X intrĂ€ffar efterĂ„t, avslutar du handeln.

Vissa handlare föredrar detta tillvÀgagÄngssÀtt. Det kan eliminera kÀnslomÀssiga beslut frÄn handeln, och ge en rimlig grad av försÀkran om att ett handelssystem Àr lönsamt. Naturligtvis finns det fortfarande inga garantier.

Det Àr dÀrför det Àr viktigt att se till att du har mycket specifika regler i ditt system för nÀr du ska gÄ in i eller avsluta positioner. Om strategin inte Àr vÀldefinierad kommer resultaten ocksÄ att bli inkonsekventa. Som du kanske förvÀntar dig Àr denna typ av handelsstil mer populÀr bland algoritmisk handel.

Det finns programvara för utfallstestning som du kan köpa, om du vill göra automatiska utfallstest. Du kan mata in dina egna data, sÄ kommer programvaran att göra utfallstest Ät dig. Men i det hÀr exemplet anvÀnder vi en manuell utfallsteststrategi. Det tar lite mer tid, men det Àr helt gratis.


Hur man utfallstestar en handelsstrategi

Du hittar en kalkylbladsmall för Google Sheets via den hĂ€r lĂ€nken. Detta Ă€r en grundlĂ€ggande mall som du kan anvĂ€nda som utgĂ„ngspunkt för att skapa din egen. Den ger dig en allmĂ€n uppfattning om vilken information ett kalkylblad för utfallstest kan innehĂ„lla. Vissa handlare föredrar att anvĂ€nda Excel eller att koda det i Python – det finns inga strikta regler för detta. Du kan lĂ€gga till mycket mer data och allt annat du anser vara anvĂ€ndbart för det.

Datum

Marknad

Sida

IngÄng

Stop-loss

HĂ€mta vinst

Risk

Belöning

PnL

12/08

BTCUSD

LĂ„ng

18 000 dollar

16 200 USD

21 600 USD

10 %

20 %

3 600

12/09

BTCUSD

Kort

19 000 dollar

20 900 USD

13 300 USD

10 %

30 %

-1 900


SÄ lÄt oss utfallstesta en enkel handelsstrategi. HÀr Àr vÄr idé:

  • Vi köper en Bitcoin vid den första dagliga stĂ€ngningen efter ett gyllene kors. Vi övervĂ€ger ett gyllene kors nĂ€r ett 50-dagars glidande medelvĂ€rde korsar över ett 200-dagars glidande medelvĂ€rde.

  • Vi sĂ€ljer en Bitcoin vid den första dagliga stĂ€ngningen efter ett dödskors. Vi övervĂ€ger ett dödskors nĂ€r ett 200-dagars glidande medelvĂ€rde korsar under ett 50-dagars glidande medelvĂ€rde.

Som du kan se definierade vi ocksÄ tidsperioden dÀr strategin Àr giltig. Det betyder att vi inte kommer att betrakta det som en handelssignal om ett gyllene kors intrÀffar pÄ 4-timmarsdiagrammet.

För detta exempel tittar vi bara pÄ tidsperioden som gÄr tillbaka till början av 2019. Men om du vill fÄ mer exakta och pÄlitliga resultat kan du gÄ tillbaka mycket lÀngre i Bitcoins prishÀndelser.

LÄt oss nu se vilka handelssignaler detta system gav för perioden:

  • Köp @ ~ 5 400 USD

  • SĂ€lj @ ~ 9 200 USD

  • Köp @ ~ 9 600 USD

  • SĂ€lj @ ~ 6 700 USD

  • Köp @ ~ 9 000 USD


SÄ hÀr ser vÄra signaler ut pÄ diagrammet:

Gyllene korset- och dödskorsstrategin. KÀlla: TradingView.


VÄr första handel skulle ha gjort en vinst pÄ cirka 3 800 USD, medan vÄr andra handel resulterade i en förlust pÄ cirka 2 900 USD. Detta innebÀr att vÄr realiserade PnL för nÀrvarande Àr pÄ 900 USD. 

Vi Àr ocksÄ i en aktiv handel, som i december 2020 hade cirka 9 000 USD i orealiserad vinst. Om vi hÄller oss till vÄr ursprungligen definierade strategi, stÀnger vi denna nÀr nÀsta dödskors intrÀffar. 


➟ Vill du komma igĂ„ng med kryptovaluta? Köp bitcoin pĂ„ Binance!


UtvÀrdera resultat frÄn utfallstest

SÄ vad visar dÄ dessa resultat? VÄr strategi skulle ha gjort en rimlig avkastning, men den visar inte nÄgot speciellt enastÄende hittills. Vi kunde inse den för nÀrvarande öppna handeln för att drastiskt öka vÄr realiserade PnL, men det skulle ta bort syftet med utfallstestet. Om vi inte hÄller oss till planen kommer resultaten inte heller att bli tillförlitliga.

Även om detta Ă€r en systematisk strategi, Ă€r det ocksĂ„ vĂ€rt att övervĂ€ga sammanhanget. Den olönsamma handeln frĂ„n 9 600 USD till 6 700 USD var vid tidpunkten för COVID-19-kraschen i mars 2020. En sĂ„dan svarta svanen-hĂ€ndelse kan ha ett stort inflytande pĂ„ alla handelssystem. Detta Ă€r en annan anledning till varför det Ă€r vĂ€rt att gĂ„ tillbaka lĂ€ngre för att se om denna förlust Ă€r en speciell hĂ€ndelse, eller bara en biprodukt av strategin.

Men hur som helst, sÄ hÀr kan en enkel utfallstestprocess se ut. Denna strategi kan verka lovande om vi gÄr tillbaka och testar den med mer data eller inkluderar andra tekniska indikatorer för att potentiellt göra signalerna som den producerar starkare.

Men vad mer kan utfallstestresultat visa dig?

  • VolatilitetsĂ„tgĂ€rder: din maximala upp- och nedgĂ„ng.

  • Exponering: mĂ€ngden kapital du behöver fördela för strategin frĂ„n hela din portfölj.

  • Årlig avkastning: strategins procentuella avkastning över ett Ă„r.

  • Vinst-förlust-förhĂ„llande: hur mĂ„nga av transaktionerna i systemet resulterar i en vinst och hur mĂ„nga resulterar i en förlust.

  • Genomsnittligt fyllningspris: det genomsnittliga priset för dina fyllda ingĂ„ngar och utgĂ„ngar i strategin.

Det hÀr Àr bara nÄgra exempel, och inte en komplett lista pÄ nÄgot sÀtt. Vilka mÀtvÀrden du vill följa Àr helt upp till dig. Hur som helst: ju mer information du tar med i konfigureringen, desto fler möjligheter mÄste du lÀra dig av resultaten. Vissa handlare Àr mycket rigorösa i sin utfallstest, och det kan ocksÄ Äterspeglas i deras resultat.

En sista sak att tÀnka pÄ Àr optimering. Om du har lÀst vÄr artikel om utfallstestning vet du skillnaden mellan utfallstest och framtidstestning eller testhandel. Det kan vara till hjÀlp att testa och optimera dina idéer i en handelsmiljö i realtid, till exempel Binance Futures testnet.


Sammanfattningsvis

Vi har gÄtt igenom den grundlÀggande processen för hur man gör en manuell utfallstest av en handelsstrategi. Kom ihÄg att tidigare resultat inte Àr en garanti för framtida resultat. 

Marknadsmiljöerna förÀndras och du mÄste anpassa dig till dessa förÀndringar om du vill förbÀttra din handel. Rent generellt gÀller att det Àr viktigt att inte blint lita pÄ data. Sunt förnuft kan vara ett överraskande anvÀndbart verktyg nÀr det gÀller att utvÀrdera resultat.