Hogyan lehet visszatesztelni egy kereskedési stratégiát?

TL;DR
Úgy gondolja, hogy nagyszerű ötletei vannak a piacról, de nem tudja, hogyan tegye őket próbára anélkül, hogy kockáztatná a pénzét? Egy jó szisztematikus kereskedő számára nélkülözhetetlen a kereskedési célok visszatesztelésének megtanulása.
A visszatesztelés alapfeltétele, hogy ami a múltban működött, az a jövőben is működhet. De hogyan csinálhatja ezt önmaga? És hogyan kell értékelni az eredményeket? Vegyünk át egy egyszerű visszatesztelési folyamatot.

BevezetésA visszatesztelés az egyik legfontosabb eleme a saját diagramkészítési és kereskedési stratégia kialakításának. Ez múltbéli kereskedések rekonstruálásával történik egy múltbéli adatokon alapuló rendszerrel. A visszatesztelés eredményeinek átfogó képet kell adniuk arról, hogy egy befektetési stratégia hatékony-e vagy sem.
Mielőtt továbbmennénk, ha szeretné visszatesztelni saját stratégiáit, a Binance Futures remek hely erre. Ha szeretne hozzáférni a platform múltbéli adataihoz, kérjük, töltse ki ezt a jelentkezési űrlapot.

Mi az a visszatesztelés?Mindenekelőtt, ha szeretne többet megtudni a visszatesztelésről, olvassa el a Mi az a visszatesztelés? című cikkünket. 
Röviden, a visszatesztelés fő célja, hogy megmutassa, működnének-e a kereskedési ötletei. Múltbeli piaci adatokat használ arra, hogy megnézze, hogyan teljesített volna egy stratégia. Ha a stratégia jónak tűnik, akkor valós kereskedési környezetben is hatékony lehet.

Mit kell tenni a visszatesztelés előtt?Mielőtt belevágnánk a visszatesztelési példánkba, egy dolgot meg kell állapítania. Meg kell határoznia, hogy Ön milyen típusú kereskedő. Önkényes vagy szisztematikus kereskedő?
Az önkényes kereskedés döntésalapú - a kereskedők saját belátásuk szerint döntenek arról, hogy mikor szállnak be és mikor szállnak ki. Ez egy viszonylag laza és független stratégia, ahol a legtöbb döntés az adott körülmények értékelésén múlik. Érthető módon a visszatesztelés kevésbé releváns, ha önkényes kereskedésről van szó, mivel a stratégia nincs szigorúan meghatározva.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ha Ön önkényes kereskedő, akkor egyáltalán nem szabad visszatesztelnie vagy szimulációs kereskedést folytatnia. Ez csupán azt jelenti, hogy az eredmények nem biztos, hogy olyan megbízhatóak, mint a másik esetben.
A szisztematikus kereskedés jobban alkalmazható a témánkra. A szisztematikus kereskedők egy olyan kereskedési rendszerre támaszkodnak, amely meghatározza és pontosan megmondja nekik, hogy mikor kell belépniük és kilépniük a pozíciókból. Bár teljes mértékben ők irányítják a stratégiát, a belépési és kilépési jelzéseket a stratégia határozza meg. Egy egyszerű szisztematikus stratégiára gondolhat a következőképp is:
Ha A és B egyidejűleg teljesül, belép egy kereskedésbe. 
Ha utána X történik, kilép a kereskedésből.
Egyes kereskedők ezt a megközelítést részesítik előnyben. Kiküszöbölheti az érzelmi döntéseket a kereskedésből, és ésszerű biztosítékot nyújt arra, hogy egy kereskedési rendszer nyereséges. Természetesen erre nincs garancia.
Ezért fontos, hogy a rendszerében nagyon konkrét szabályok legyenek arra vonatkozóan, hogy mikor kell belépni vagy kilépni a pozíciókból. Ha a stratégia nincs jól meghatározva, az eredmények is következetlenek lesznek. Ahogy az várható volt, ez a fajta kereskedési stílus népszerűbb az algoritmikus kereskedésnél.
Van olyan visszatesztelési szoftver, amelyet megvásárolhat, ha automatikus visszatesztelést szeretne végezni. Megadhatja az adatokat, és a szoftver elvégzi Ön helyett a visszatesztelést. Ebben a példában azonban egy manuális visszatesztelési stratégiát választunk. Egy kicsit több munkát igényel, de teljesen ingyenes.

Hogyan lehet visszatesztelni egy kereskedési stratégiát?Ezen a linken találhat egy Google Sheets sablont. Ez egy kezdetleges sablon, amelyet kiindulópontként használhat a saját sablonjának elkészítéséhez. Általános képet ad arról, hogy milyen információkat tartalmazhat egy visszatesztelési táblázat. Néhány kereskedő inkább az Excelt használja, vagy Pythonban kódolja – itt nincsenek szigorú szabályok. Sokkal több adatot és bármi mást is hozzáadhat, amit hasznosnak tart.
Dátum
Piac
Oldal
Belépés
Stop Loss
Take Profit
Kockázat
Jutalom
Profit/Veszteség
12/08
BTCUSD
Long
$18 000
16 200$
21 600$
10%
20%
3600
12/09
BTCUSD
Short
$19 000
20 900$
13 300$
10%
30%
-1900

Nézzük meg egy egyszerű kereskedési stratégia visszatesztelést. Íme az elképzelésünk:
Veszünk egy Bitcoint az aranykereszt utáni első napi záráskor. Aranykeresztnek tekintjük, amikor az 50 napos mozgóátlag felfelé keresztezi a 200 napos mozgóátlagot.
Eladunk egy Bitcoint a halálkereszt utáni első napi záráskor. Halálkeresztnek tekintjük, amikor a 200 napos mozgóátlag lefelé keresztezi az 50 napos mozgóátlagot.
Mint látható, azt az időkeretet is meghatároztuk, amelyben a stratégia érvényes. Ez azt jelenti, hogy nem tekintjük kereskedési jelzésnek, ha egy aranykereszt történik a 4 órás diagramon.
A példánkban csak a 2019 elejéig visszamenő időszakot vizsgáljuk. Ha azonban pontosabb és megbízhatóbb eredményeket szeretne kapni, akkor a Bitcoin árfolyamában sokkal messzebbre is visszamehet.
Most nézzük meg, milyen kereskedési jelzéseket produkált ez a rendszer az adott időszakban:
Vétel @ ~ 5400$
Eladás @ ~ 9200$
Vétel @ ~ 9600$
Eladás @ ~ 6700$
Vétel @ ~ 9000$

Így néznek ki jelzéseink a diagramon:
Aranykereszt és halálkereszt stratégia. Forrás: TradingView.

Az első ügyletünk körülbelül 3800 dolláros nyereséget hozott volna, míg a második ügyletünk körülbelül 2900 dolláros veszteséget eredményezett. Ez azt jelenti, hogy a realizált profit/veszteségünk jelenleg 900 dollár. 
Egy aktív kereskedésben is benne vagyunk, amely 2020 decemberében körülbelül 9000 dollár nem realizált nyereséggel rendelkezik. Ha ragaszkodunk az eredeti stratégiánkhoz, akkor a következő halálkereszt alkalmával lezárjuk ezt a pozíciót. 

➟ Belépne a kriptovaluták világába? Vegyen Bitcoint a Binance-en!

Visszatesztelési eredmények értékeléseTehát mit mutatnak ezek az eredmények? Stratégiánk ésszerű hozamot hozott volna, de eddig semmi kiemelkedőt nem mutat. Realizálhatnánk a jelenleg nyitott kereskedést, hogy drasztikusan növeljük a realizált profit/veszteséget, de ez meghiúsítaná a visszatesztelés célját. Ha nem tartjuk magunkat a tervhez, az eredmények sem lesznek megbízhatóak.
Bár ez egy szisztematikus stratégia, érdemes figyelembe venni a kontextust is. A veszteséges kereskedés 9600 dollárról 6700 dollárra történt a 2020. márciusi COVID-19 összeomlás idején. Egy ilyen black swan (fekete hattyú) esemény óriási hatással lehet bármely kereskedési rendszerre. Ez egy újabb ok, amiért érdemes tovább visszamenni, hogy megnézzük, ez a veszteség kiugró-e, vagy csak a stratégia mellékterméke.
Mindenesetre így nézhet ki egy egyszerű visszatesztelési folyamat. Ez a stratégia ígéretes lehet, ha visszamegyünk és több adattal teszteljük, vagy más technikai indikátorokat is bevonunk, hogy az általa előállított jelzések erősebbek legyenek.
De mit mutathatnak még a visszatesztelés eredményei?
Volatilitási mérőszámok: az Ön maximális értéknövekedési és csökkenési mérőszáma.
Kitettség: az a tőkeösszeg, amelyet a stratégiához kell rendelnie a teljes portfóliójából.
Éves hozam: a stratégia százalékos hozama egy év alatt.
Nyerés-veszteség arány: a rendszerben szereplő kereskedések mekkora hányada eredményez nyereséget és mekkora hányada veszteséget.
Átlagos teljesítési ár: a stratégiában a teljesített belépések és kilépések átlagos ára.
Ez csak néhány példa, semmiképpen sem egy kimerítő lista. Az, hogy milyen mérőszámokat szeretne figyelni, teljesen Öntől függ. Mindenesetre minél több részletet közöl a beállításokról, annál több lehetősége lesz arra, hogy tanuljon az eredményekből. Néhány kereskedő nagyon szigorúan veszi a visszatesztelést, és ez tükröződhet az eredményeikben is.
Egy utolsó dolog, amit figyelembe kell venni, az optimalizálás. Ha olvasta a visszatesztelésről szóló cikkünket, akkor tudja, mi a különbség a visszatesztelés és az előre tesztelés, vagyis a szimulált kereskedés között. Hasznos lehet az ötletek tesztelése és optimalizálása valós idejű kereskedési környezetben, például a Binance Futures testneten.

Záró gondolatokVégigvettük a kereskedési stratégia manuális visszatesztelésének alapvető folyamatát. Ne feledje, hogy múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli teljesítményre. 
A piaci környezet változik, és alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz, ha javítani szeretne kereskedésén. Általában jobb, ha nem bízunk vakon az adatokban. A józan ész meglepően hasznos eszköz lehet az eredmények értékelésében. 
Dátum	Piac	Oldal	Belépés	Stop Loss	Take Profit	Kockázat	Jutalom	Profit/Veszteség
12/08	BTCUSD	Long	$18 000	16 200$	21 600$	10%	20%	3600
12/09	BTCUSD	Short	$19 000	20 900$	13 300$	10%	30%	-1900