Hogyan lehet visszatesztelni egy kereskedési stratégiát?
KezdŇĎlap
Cikkek
Hogyan lehet visszatesztelni egy kereskedési stratégiát?

Hogyan lehet visszatesztelni egy kereskedési stratégiát?

K√∂z√©pszintŇĪ
Közzétéve Dec 17, 2020Frissítve Jun 21, 2023
7m

TL;DR

√ögy gondolja, hogy nagyszerŇĪ √∂tletei vannak a piacr√≥l, de nem tudja, hogyan tegye ŇĎket pr√≥b√°ra an√©lk√ľl, hogy kock√°ztatn√° a p√©nz√©t? Egy j√≥ szisztematikus kereskedŇĎ sz√°m√°ra n√©lk√ľl√∂zhetetlen a keresked√©si c√©lok visszatesztel√©s√©nek megtanul√°sa.

A visszatesztel√©s alapfelt√©tele, hogy ami a m√ļltban mŇĪk√∂d√∂tt, az a j√∂vŇĎben is mŇĪk√∂dhet. De hogyan csin√°lhatja ezt √∂nmaga? √Čs hogyan kell √©rt√©kelni az eredm√©nyeket? Vegy√ľnk √°t egy egyszerŇĪ visszatesztel√©si folyamatot.


Bevezetés

A visszatesztel√©s az egyik legfontosabb eleme a saj√°t diagramk√©sz√≠t√©si √©s keresked√©si strat√©gia kialak√≠t√°s√°nak. Ez m√ļltb√©li keresked√©sek rekonstru√°l√°s√°val t√∂rt√©nik egy m√ļltb√©li adatokon alapul√≥ rendszerrel. A visszatesztel√©s eredm√©nyeinek √°tfog√≥ k√©pet kell adniuk arr√≥l, hogy egy befektet√©si strat√©gia hat√©kony-e vagy sem.

MielŇĎtt tov√°bbmenn√©nk, ha szeretn√© visszatesztelni saj√°t strat√©gi√°it, a Binance Futures remek hely erre. Ha szeretne hozz√°f√©rni a platform m√ļltb√©li adataihoz, k√©rj√ľk, t√∂ltse ki ezt a jelentkez√©si ŇĪrlapot.


Mi az a visszatesztelés?

MindenekelŇĎtt, ha szeretne t√∂bbet megtudni a visszatesztel√©srŇĎl, olvassa el a Mi az a visszatesztel√©s? c√≠mŇĪ cikk√ľnket.¬†

R√∂viden, a visszatesztel√©s fŇĎ c√©lja, hogy megmutassa, mŇĪk√∂dn√©nek-e a keresked√©si √∂tletei. M√ļltbeli piaci adatokat haszn√°l arra, hogy megn√©zze, hogyan teljes√≠tett volna egy strat√©gia. Ha a strat√©gia j√≥nak tŇĪnik, akkor val√≥s keresked√©si k√∂rnyezetben is hat√©kony lehet.


Mit kell tenni a visszatesztel√©s elŇĎtt?

MielŇĎtt belev√°gn√°nk a visszatesztel√©si p√©ld√°nkba, egy dolgot meg kell √°llap√≠tania. Meg kell hat√°roznia, hogy √Ėn milyen t√≠pus√ļ kereskedŇĎ. √Ėnk√©nyes vagy szisztematikus kereskedŇĎ?

Az √∂nk√©nyes keresked√©s d√∂nt√©salap√ļ - a kereskedŇĎk saj√°t bel√°t√°suk szerint d√∂ntenek arr√≥l, hogy mikor sz√°llnak be √©s mikor sz√°llnak ki. Ez egy viszonylag laza √©s f√ľggetlen strat√©gia, ahol a legt√∂bb d√∂nt√©s az adott k√∂r√ľlm√©nyek √©rt√©kel√©s√©n m√ļlik. √ČrthetŇĎ m√≥don a visszatesztel√©s kev√©sb√© relev√°ns, ha √∂nk√©nyes keresked√©srŇĎl van sz√≥, mivel a strat√©gia nincs szigor√ļan meghat√°rozva.

Ez term√©szetesen nem jelenti azt, hogy ha √Ėn √∂nk√©nyes kereskedŇĎ, akkor egy√°ltal√°n nem szabad visszatesztelnie vagy szimul√°ci√≥s keresked√©st folytatnia. Ez csup√°n azt jelenti, hogy az eredm√©nyek nem biztos, hogy olyan megb√≠zhat√≥ak, mint a m√°sik esetben.

A szisztematikus keresked√©s jobban alkalmazhat√≥ a t√©m√°nkra. A szisztematikus kereskedŇĎk egy olyan keresked√©si rendszerre t√°maszkodnak, amely meghat√°rozza √©s pontosan megmondja nekik, hogy mikor kell bel√©pni√ľk √©s kil√©pni√ľk a poz√≠ci√≥kb√≥l. B√°r teljes m√©rt√©kben ŇĎk ir√°ny√≠tj√°k a strat√©gi√°t, a bel√©p√©si √©s kil√©p√©si jelz√©seket a strat√©gia hat√°rozza meg. Egy egyszerŇĪ szisztematikus strat√©gi√°ra gondolhat a k√∂vetkezŇĎk√©pp is:

  • Ha A √©s B egyidejŇĪleg teljes√ľl, bel√©p egy keresked√©sbe.¬†

  • Ha ut√°na X t√∂rt√©nik, kil√©p a keresked√©sbŇĎl.

Egyes kereskedŇĎk ezt a megk√∂zel√≠t√©st r√©szes√≠tik elŇĎnyben. Kik√ľsz√∂b√∂lheti az √©rzelmi d√∂nt√©seket a keresked√©sbŇĎl, √©s √©sszerŇĪ biztos√≠t√©kot ny√ļjt arra, hogy egy keresked√©si rendszer nyeres√©ges. Term√©szetesen erre nincs garancia.

Ez√©rt fontos, hogy a rendszer√©ben nagyon konkr√©t szab√°lyok legyenek arra vonatkoz√≥an, hogy mikor kell bel√©pni vagy kil√©pni a poz√≠ci√≥kb√≥l. Ha a strat√©gia nincs j√≥l meghat√°rozva, az eredm√©nyek is k√∂vetkezetlenek lesznek. Ahogy az v√°rhat√≥ volt, ez a fajta keresked√©si st√≠lus n√©pszerŇĪbb az algoritmikus keresked√©sn√©l.

Van olyan visszatesztel√©si szoftver, amelyet megv√°s√°rolhat, ha automatikus visszatesztel√©st szeretne v√©gezni. Megadhatja az adatokat, √©s a szoftver elv√©gzi √Ėn helyett a visszatesztel√©st. Ebben a p√©ld√°ban azonban egy manu√°lis visszatesztel√©si strat√©gi√°t v√°lasztunk. Egy kicsit t√∂bb munk√°t ig√©nyel, de teljesen ingyenes.


Hogyan lehet visszatesztelni egy kereskedési stratégiát?

Ezen a linken tal√°lhat egy Google Sheets sablont. Ez egy kezdetleges sablon, amelyet kiindul√≥pontk√©nt haszn√°lhat a saj√°t sablonj√°nak elk√©sz√≠t√©s√©hez. √Āltal√°nos k√©pet ad arr√≥l, hogy milyen inform√°ci√≥kat tartalmazhat egy visszatesztel√©si t√°bl√°zat. N√©h√°ny kereskedŇĎ ink√°bb az Excelt haszn√°lja, vagy Pythonban k√≥dolja ‚Äď itt nincsenek szigor√ļ szab√°lyok. Sokkal t√∂bb adatot √©s b√°rmi m√°st is hozz√°adhat, amit hasznosnak tart.

D√°tum

Piac

Oldal

Belépés

Stop Loss

Take Profit

Kock√°zat

Jutalom

Profit/Veszteség

12/08

BTCUSD

Long

$18 000

16 200$

21 600$

10%

20%

3600

12/09

BTCUSD

Short

$19 000

20 900$

13 300$

10%

30%

-1900


N√©zz√ľk meg egy egyszerŇĪ keresked√©si strat√©gia visszatesztel√©st. √ćme az elk√©pzel√©s√ľnk:

  • Vesz√ľnk egy Bitcoint az aranykereszt ut√°ni elsŇĎ napi z√°r√°skor. Aranykeresztnek tekintj√ľk, amikor az 50 napos mozg√≥√°tlag felfel√© keresztezi a 200 napos mozg√≥√°tlagot.

  • Eladunk egy Bitcoint a hal√°lkereszt ut√°ni elsŇĎ napi z√°r√°skor. Hal√°lkeresztnek tekintj√ľk, amikor a 200 napos mozg√≥√°tlag lefel√© keresztezi az 50 napos mozg√≥√°tlagot.

Mint l√°that√≥, azt az idŇĎkeretet is meghat√°roztuk, amelyben a strat√©gia √©rv√©nyes. Ez azt jelenti, hogy nem tekintj√ľk keresked√©si jelz√©snek, ha egy aranykereszt t√∂rt√©nik a 4 √≥r√°s diagramon.

A p√©ld√°nkban csak a 2019 elej√©ig visszamenŇĎ idŇĎszakot vizsg√°ljuk. Ha azonban pontosabb √©s megb√≠zhat√≥bb eredm√©nyeket szeretne kapni, akkor a Bitcoin √°rfolyam√°ban sokkal messzebbre is visszamehet.

Most n√©zz√ľk meg, milyen keresked√©si jelz√©seket produk√°lt ez a rendszer az adott idŇĎszakban:

  • V√©tel @ ~ 5400$

  • Elad√°s @ ~ 9200$

  • V√©tel @ ~ 9600$

  • Elad√°s @ ~ 6700$

  • V√©tel @ ~ 9000$


√ćgy n√©znek ki jelz√©seink a diagramon:

Aranykereszt és halálkereszt stratégia. Forrás: TradingView.


Az elsŇĎ √ľgylet√ľnk k√∂r√ľlbel√ľl 3800 doll√°ros nyeres√©get hozott volna, m√≠g a m√°sodik √ľgylet√ľnk k√∂r√ľlbel√ľl 2900 doll√°ros vesztes√©get eredm√©nyezett. Ez azt jelenti, hogy a realiz√°lt profit/vesztes√©g√ľnk jelenleg 900 doll√°r.¬†

Egy akt√≠v keresked√©sben is benne vagyunk, amely 2020 december√©ben k√∂r√ľlbel√ľl 9000 doll√°r nem realiz√°lt nyeres√©ggel rendelkezik. Ha ragaszkodunk az eredeti strat√©gi√°nkhoz, akkor a k√∂vetkezŇĎ hal√°lkereszt alkalm√°val lez√°rjuk ezt a poz√≠ci√≥t.¬†


‚ěü Bel√©pne a kriptovalut√°k vil√°g√°ba? Vegyen Bitcoint a Binance-en!


Visszatesztelési eredmények értékelése

Teh√°t mit mutatnak ezek az eredm√©nyek? Strat√©gi√°nk √©sszerŇĪ hozamot hozott volna, de eddig semmi kiemelkedŇĎt nem mutat. Realiz√°lhatn√°nk a jelenleg nyitott keresked√©st, hogy drasztikusan n√∂velj√ľk a realiz√°lt profit/vesztes√©get, de ez meghi√ļs√≠tan√° a visszatesztel√©s c√©lj√°t. Ha nem tartjuk magunkat a tervhez, az eredm√©nyek sem lesznek megb√≠zhat√≥ak.

B√°r ez egy szisztematikus strat√©gia, √©rdemes figyelembe venni a kontextust is. A vesztes√©ges keresked√©s 9600 doll√°rr√≥l 6700 doll√°rra t√∂rt√©nt a 2020. m√°rciusi COVID-19 √∂sszeoml√°s idej√©n. Egy ilyen black swan (fekete hatty√ļ) esem√©ny √≥ri√°si hat√°ssal lehet b√°rmely keresked√©si rendszerre. Ez egy √ļjabb ok, ami√©rt √©rdemes tov√°bb visszamenni, hogy megn√©zz√ľk, ez a vesztes√©g kiugr√≥-e, vagy csak a strat√©gia mell√©kterm√©ke.

Mindenesetre √≠gy n√©zhet ki egy egyszerŇĪ visszatesztel√©si folyamat. Ez a strat√©gia √≠g√©retes lehet, ha visszamegy√ľnk √©s t√∂bb adattal tesztelj√ľk, vagy m√°s technikai indik√°torokat is bevonunk, hogy az √°ltala elŇĎ√°ll√≠tott jelz√©sek erŇĎsebbek legyenek.

De mit mutathatnak még a visszatesztelés eredményei?

  • Volatilit√°si m√©rŇĎsz√°mok: az √Ėn maxim√°lis √©rt√©kn√∂veked√©si √©s cs√∂kken√©si m√©rŇĎsz√°ma.

  • Kitetts√©g: az a tŇĎke√∂sszeg, amelyet a strat√©gi√°hoz kell rendelnie a teljes portf√≥li√≥j√°b√≥l.

  • √Čves hozam:¬†a strat√©gia sz√°zal√©kos hozama egy √©v alatt.

  • Nyer√©s-vesztes√©g ar√°ny: a rendszerben szereplŇĎ keresked√©sek mekkora h√°nyada eredm√©nyez nyeres√©get √©s mekkora h√°nyada vesztes√©get.

  • √Ātlagos teljes√≠t√©si √°r: a strat√©gi√°ban a teljes√≠tett bel√©p√©sek √©s kil√©p√©sek √°tlagos √°ra.

Ez csak n√©h√°ny p√©lda, semmik√©ppen sem egy kimer√≠tŇĎ lista. Az, hogy milyen m√©rŇĎsz√°mokat szeretne figyelni, teljesen √ĖntŇĎl f√ľgg. Mindenesetre min√©l t√∂bb r√©szletet k√∂z√∂l a be√°ll√≠t√°sokr√≥l, ann√°l t√∂bb lehetŇĎs√©ge lesz arra, hogy tanuljon az eredm√©nyekbŇĎl. N√©h√°ny kereskedŇĎ nagyon szigor√ļan veszi a visszatesztel√©st, √©s ez t√ľkr√∂zŇĎdhet az eredm√©nyeikben is.

Egy utols√≥ dolog, amit figyelembe kell venni, az optimaliz√°l√°s. Ha olvasta a visszatesztel√©srŇĎl sz√≥l√≥ cikk√ľnket, akkor tudja, mi a k√ľl√∂nbs√©g a visszatesztel√©s √©s az elŇĎre tesztel√©s, vagyis a szimul√°lt keresked√©s k√∂z√∂tt. Hasznos lehet az √∂tletek tesztel√©se √©s optimaliz√°l√°sa val√≥s idejŇĪ keresked√©si k√∂rnyezetben, p√©ld√°ul a Binance Futures testneten.


Záró gondolatok

V√©gigvett√ľk a keresked√©si strat√©gia manu√°lis visszatesztel√©s√©nek alapvetŇĎ folyamat√°t. Ne feledje, hogy m√ļltbeli teljes√≠tm√©ny nem garancia a j√∂vŇĎbeli teljes√≠tm√©nyre.¬†

A piaci k√∂rnyezet v√°ltozik, √©s alkalmazkodnia kell ezekhez a v√°ltoz√°sokhoz, ha jav√≠tani szeretne keresked√©s√©n. √Āltal√°ban jobb, ha nem b√≠zunk vakon az adatokban. A j√≥zan √©sz meglepŇĎen hasznos eszk√∂z lehet az eredm√©nyek √©rt√©kel√©s√©ben.¬†