Ako sp├Ątne otestova┼ą obchodn├║ strat├ęgiu
Domov
Články
Ako sp├Ątne otestova┼ą obchodn├║ strat├ęgiu

Ako sp├Ątne otestova┼ą obchodn├║ strat├ęgiu

Stredne pokro─Źil├Ż
Zverejnen├ę Dec 17, 2020Aktualizovan├ę Jun 21, 2023
7m

Zhrnutie

Mysl├şte si, ┼że m├íte skvel├ę n├ípady na investovanie, ale neviete, ako ich otestova┼ą bez toho, aby ste riskovali svoje finan─Źn├ę prostriedky? Nau─Źi┼ą sa sp├Ątne testova┼ą obchodn├ę n├ípady je alfou a┬áomegou ka┼żd├ęho dobr├ęho systematick├ęho obchodn├şka.

Z├íkladn├Żm predpokladom sp├Ątn├ęho testovania je, ┼że to, ─Źo fungovalo v┬áminulosti, m├┤┼że fungova┼ą aj v┬ábud├║cnosti. Ale ako to m├┤┼żete zvl├ídnu┼ą sami? A┬áako vyhodnoti┼ą v├Żsledky? Po─Ćme si prejs┼ą jednoduch├Żm procesom sp├Ątn├ęho testovania.


Úvod

Sp├Ątn├ę testovanie je jednou z┬ák─ż├║─Źov├Żch s├║─Źast├ş v├Żvoja va┼íich vlastn├Żch grafov a┬áobchodnej strat├ęgie. Rob├ş sa to rekon┼ítrukciou obchodov, ktor├ę by sa boli uskuto─Źnili v┬áminulosti, so syst├ęmom pou┼ż├şvaj├║cim historick├ę ├║daje. V├Żsledky sp├Ątn├ęho testovania by v├ím mali poskytn├║┼ą celkov├║ predstavu o┬átom, ─Źi je investi─Źn├í strat├ęgia ├║─Źinn├í alebo nie.

Sk├┤r ne┼ż sa posunieme ─Ćalej, ak by ste si chceli sp├Ątne otestova┼ą vlastn├ę strat├ęgie, Binance Futures v├ím na to d├íva skvel├║ pr├şle┼żitos┼ą. Ak chcete z├şska┼ą pr├şstup k┬áhistorick├Żm ├║dajom z┬áplatformy, vypl┼łte tento formul├ír ┼żiadosti.


─îo je sp├Ątn├ę testovanie?

Po prv├ę, ak chcete prenikn├║┼ą hlb┼íie do toho, ─Źo je sp├Ątn├ę testovanie, pre─Ź├ştajte si n├í┼í ─Źl├ínok ─îo je sp├Ątn├ę testovanie?.┬á

Stru─Źne povedan├ę, hlavn├Żm ├║─Źelom sp├Ątn├ęho testovania je uk├íza┼ą v├ím, ─Źi s├║ va┼íe obchodn├ę n├ípady spr├ívne. Historick├ę ├║daje o┬átrhu pou┼żijete na to, aby ste videli, ako by strat├ęgia fungovala. Ak to vyzer├í tak, ┼że strat├ęgia m├í potenci├íl, m├┤┼że by┼ą ├║─Źinn├í aj v┬áskuto─Źnom obchodnom prostred├ş.


─îo treba urobi┼ą pred sp├Ątn├Żm testovan├şm

Sk├┤r ne┼ż za─Źneme s┬ápr├şkladom sp├Ątn├ęho testovania, je tu nie─Źo, ─Źo by ste si mali stanovi┼ą. Budete si musie┼ą stanovi┼ą, ak├Żm typom obchodn├şka ste. Ste diskr├ętny alebo systematick├Ż obchodn├şk?

Diskr├ętne obchodovanie je zalo┼żen├ę na rozhodnut├ş. Obchodn├şci pou┼ż├şvaj├║ svoj vlastn├Ż ├║sudok, kedy vst├║pi┼ą do poz├şci├ş a┬ávyst├║pi┼ą z┬ánich. Ide o┬ápomerne vo─żn├║ a┬áotvoren├║ strat├ęgiu, kde v├Ą─Ź┼íina rozhodnut├ş z├ívis├ş na tom, ako obchodn├şk vyhodnot├ş aktu├ílne podmienky. Ako by sa dalo o─Źak├íva┼ą, sp├Ątn├ę testovanie je menej relevantn├ę, pokia─ż ide o┬ádiskr├ętne obchodovanie, preto┼że strat├ęgia nie je presne definovan├í.

To samozrejme neznamen├í, ┼że ak ste diskr├ętny obchodn├şk, nemali by ste v├┤bec pou┼ż├şva┼ą sp├Ątn├ę testovanie ani evidenciu va┼íich obchodov. Znamen├í to len, ┼że v├Żsledky nemusia by┼ą tak├ę spo─żahliv├ę ako v┬ápr├şpade systematick├ęho obchodovania.

Systematick├ę obchodovanie sa na na┼íu t├ęmu hod├ş viac. Systematick├ş obchodn├şci sa spoliehaj├║ na obchodn├Ż syst├ęm, ktor├Ż presne definuje, kedy maj├║ vst├║pi┼ą do poz├şci├ş a┬ávyst├║pi┼ą z┬ánich. Aj ke─Ć maj├║ ├║pln├║ kontrolu nad strat├ęgiou, sign├íly vstupu a┬áv├Żstupu ur─Źuje strat├ęgia. Tu je pr├şklad jednoduchej systematickej strat├ęgie:

  • Ke─Ć sa s├║─Źasne stane A┬áa┬áB, vst├║pte do obchodu.┬á

  • Ke─Ć sa potom stane┬áX, vyst├║pte z┬áobchodu.

Niektor├ş obchodn├şci uprednost┼łuj├║ tento pr├şstup. M├┤┼że z┬áobchodovania eliminova┼ą emocion├ílne rozhodnutia a┬áposkytn├║┼ą primeran├║ mieru istoty, ┼że obchodn├Ż syst├ęm je ziskov├Ż. Samozrejme, st├íle neexistuj├║ ┼żiadne z├íruky.

Preto je d├┤le┼żit├ę uisti┼ą sa, ┼że vo svojom syst├ęme m├íte ve─żmi ┼ípecifick├ę pravidl├í pre vstup do poz├şci├ş alebo v├Żstup z┬ánich. Ak strat├ęgia nie je dobre definovan├í, aj v├Żsledky bud├║ nekonzistentn├ę. Ako by sa dalo o─Źak├íva┼ą, tento druh obchodn├ęho ┼ít├Żlu je ob─ż├║benej┼í├ş pri algoritmickom obchodovan├ş.

Ak chcete vykon├íva┼ą automatick├ę sp├Ątn├ę testovanie, existuje softv├ęr, ktor├Ż si m├┤┼żete zak├║pi┼ą. M├┤┼żete zada┼ą svoje vlastn├ę ├║daje a┬ásoftv├ęr uskuto─Źn├ş sp├Ątn├ę testovanie za v├ís. V┬átomto pr├şklade v┼íak pou┼żijeme strat├ęgiu manu├ílneho sp├Ątn├ęho testovania. D├í to trochu viac pr├íce, ale je to ├║plne zadarmo.


Ako sp├Ątne otestova┼ą obchodn├║ strat├ęgiu

┼áabl├│nu tabu─żky Google Sheets n├íjdete na tomto odkaze. Toto je z├íkladn├í ┼íabl├│na, ktor├║ m├┤┼żete pou┼żi┼ą ako z├íklad na vytvorenie svojej vlastnej tabu─żky. Poskytuje v┼íeobecn├║ predstavu o┬átom, ak├ę inform├ície m├┤┼że tabu─żka sp├Ątn├ęho testovania obsahova┼ą. Niektor├ş obchodn├şci uprednost┼łuj├║ pou┼ż├şvanie Excelu alebo k├│dovania v┬áPythone. Neexistuj├║ tu ┼żiadne striktn├ę pravidl├í. M├┤┼żete prida┼ą ove─ża viac ├║dajov a┬á─Źoko─żvek ─Ćal┼íie, ─Źo pova┼żujete za u┼żito─Źn├ę.

Dátum

Trh

Strana

Vstup

Stop Loss

Take Profit

Riziko

Odmena

Zisk/strata

12/08

BTCUSD

Dlhá

18 000 USD

16 200 USD

21 600 USD

10 %

20 %

3 600

12/09

BTCUSD

Krátka

19 000 USD

20 900 USD

13 300 USD

10 %

30 %

-1 900


Po─Ćme si teda sp├Ątne otestova┼ą jednoduch├║ obchodn├║ strat├ęgiu. Tu je na┼ía predstava:

  • Kupujeme jeden bitcoin pri prvej dennej uz├ívierke po zlatom kr├ş┼żi. Za zlat├Ż kr├ş┼ż pova┼żujeme, ke─Ć 50-d┼łov├Ż k─║zav├Ż priemer prejde nad 200-d┼łov├Ż k─║zav├Ż priemer.

  • Pred├ívame jeden bitcoin pri prvej dennej uz├ívierke po kr├ş┼żi smrti. Za kr├ş┼ż smrti pova┼żujeme, ke─Ć 50-d┼łov├Ż k─║zav├Ż priemer prejde pod 200-d┼łov├Ż k─║zav├Ż priemer.

Ako vid├şte, definovali sme aj ─Źasov├Ż r├ímec, v┬ár├ímci ktor├ęho je strat├ęgia platn├í. To znamen├í, ┼że ak na 4-hodinovom grafe d├┤jde k┬ázlat├ęmu kr├ş┼żu, nebudeme to pova┼żova┼ą za obchodn├Ż sign├íl.

V┬ás├║vislosti s┬át├Żmto pr├şkladom sa pozrieme len na ─Źasov├ę obdobie siahaj├║ce do za─Źiatku roka 2019. Ak by ste v┼íak chceli z├şska┼ą presnej┼íie a┬áspo─żahlivej┼íie v├Żsledky, v┬ár├ímci cenov├ęho pohybu bitcoinu sa m├┤┼żete vr├íti┼ą ove─ża ─Ćalej.

Teraz sa pozrime, ak├ę obchodn├ę sign├íly tento syst├ęm vyprodukoval pre pr├şslu┼ín├ę obdobie:

  • K├║pi┼ą za ~ 5┬á400 USD

  • Preda┼ą za ~ 9┬á200 USD

  • K├║pi┼ą za ~ 9┬á600 USD

  • Preda┼ą za ~ 6┬á700 USD

  • K├║pi┼ą za ~ 9┬á000 USD


Takto vyzeraj├║ na┼íe sign├íly zn├ízornen├ę v┬ágrafe:

Strat├ęgia zlat├ęho kr├ş┼ża a┬ákr├ş┼ża smrti. Zdroj: TradingView.


N├í┼í prv├Ż obchod by priniesol zisk pribli┼żne 3┬á800┬áUSD, zatia─ż ─Źo n├í┼í druh├Ż obchod by viedol k┬ástrate pribli┼żne 2┬á900┬áUSD. To znamen├í, ┼że n├í┼í realizovan├Ż zisk/strata je moment├ílne na hodnote 900┬áUSD.┬á

Sme tie┼ż v┬áakt├şvnom obchode, ktor├Ż m├í v┬ádecembri 2020 nerealizovan├Ż zisk pribli┼żne 9┬á000┬áUSD. Ak sa budeme dr┼ża┼ą na┼íej p├┤vodne definovanej strat├ęgie, obchod uzavrieme, ke─Ć d├┤jde k┬á─Ćal┼íiemu kr├ş┼żu smrti.┬á


Ô×č Chcete za─Źa┼ą s kryptomenou? K├║pte si bitcoiny na Binance!


Vyhodnotenie v├Żsledkov sp├Ątn├ęho testovania

─îo n├ím teda ukazuj├║ tieto v├Żsledky? Na┼ía strat├ęgia by priniesla primeran├║ n├ívratnos┼ą, ale zatia─ż neukazuje ni─Ź v├Żnimo─Źn├ę. Mohli by sme realizova┼ą moment├ílne otvoren├Ż obchod a┬ádramaticky tak zv├Ż┼íi┼ą n├í┼í realizovan├Ż zisk/stratu. Zmarilo by to v┼íak ├║─Źel sp├Ątn├ęho testovania. Ak sa nebudeme dr┼ża┼ą pl├ínu, ani v├Żsledky nebud├║ spo─żahliv├ę.

Aj ke─Ć ide o┬ásystematick├║ strat├ęgiu, stoj├ş za to zv├í┼żi┼ą aj kontext. Nerentabiln├Ż obchod pri p├íde z┬á9┬á600USD na 6┬á700┬áUSD bol v┬á─Źase krachu z┬ád├┤vodu COVID-19 v┬ámarci 2020. Tak├íto udalos┼ą ─îierna labu┼ą m├┤┼że ma┼ą obrovsk├Ż vplyv na ak├Żko─żvek obchodn├Ż syst├ęm. To je ─Ćal┼í├ş d├┤vod, pre─Źo stoj├ş za to vr├íti┼ą sa e┼íte ─Ćalej. Cie─żom je zisti┼ą, ─Źi je t├íto strata extr├ęmnou izolovanou udalos┼ąou alebo len ved─żaj┼í├şm produktom strat├ęgie.

V┬áka┼żdom pr├şpade, aj takto m├┤┼że vyzera┼ą jednoduch├Ż proces sp├Ątn├ęho testovania. T├íto strat├ęgia m├┤┼że prinies┼ą s─żubn├ę v├Żsledky, ak sa vr├ítime a┬áotestujeme ju s┬áviacer├Żmi ├║dajmi alebo zahrnieme ─Ćal┼íie technick├ę indik├ítory s┬ácie─żom zosilni┼ą sign├íly, ktor├ę prin├í┼ía.

─îo ─Ćal┼íie v├ím e┼íte v├Żsledky sp├Ątn├ęho testovania m├┤┼żu uk├íza┼ą?

  • Miera volatility: va┼íe maxim├í n├írastu a┬ápoklesu.

  • Expoz├şcia: mno┼żstvo kapit├ílu, ktor├ę potrebujete alokova┼ą na strat├ęgiu z┬ácel├ęho v├í┼ího portf├│lia.

  • Ro─Źn├Ż v├Żnos:┬ápercentu├ílny v├Żnos strat├ęgie za rok.

  • Pomer v├Żhier/prehier: ko─żko obchodov v┬ár├ímci syst├ęmu prinesie v├Żhru a┬áko─żko z┬ánich prinesie stratu.

  • Priemern├í cena plnenia: priemern├í cena va┼íich splnen├Żch vstupov a┬áv├Żstupov v┬ár├ímci strat├ęgie.

Toto je len nieko─żko pr├şkladov, tento zoznam v┬á┼żiadnom pr├şpade nie je ├║pln├Ż. To, ak├ę metriky chcete sledova┼ą, je ├║plne na v├ís. V┬áka┼żdom pr├şpade, ─Ź├şm viac podrobnost├ş o┬ánastaveniach si zaznamen├íte, t├Żm viac pr├şle┼żitost├ş budete ma┼ą na pou─Źenie sa z┬áv├Żsledkov. Niektor├ş obchodn├şci s├║ pri sp├Ątnom testovan├ş ve─żmi d├┤sledn├ş. To sa m├┤┼że prejavi┼ą aj na ich v├Żsledkoch.

Poslednou vecou, ktor├║ treba zv├í┼żi┼ą, je optimaliz├ícia. Ak ste si pre─Ź├ştali n├í┼í ─Źl├ínok o┬ásp├Ątnom testovan├ş, ur─Źite viete, ak├Ż je rozdiel medzi sp├Ątn├Żm testovan├şm a┬átestovan├şm dopredu (alebo papierov├Żm obchodovan├şm). M├┤┼że by┼ą u┼żito─Źn├ę otestova┼ą a┬áoptimalizova┼ą svoje n├ípady v┬áobchodnom prostred├ş v┬áre├ílnom ─Źase, ako je napr├şklad testovacia sie┼ą Binance Futures.


Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

Uk├ízali sme si z├íkladn├Ż postup, ako uskuto─Źni┼ą sp├Ątn├ę testovanie obchodnej strat├ęgie. Nezabudnite, ┼że minul├í v├Żkonnos┼ą nie je z├írukou bud├║cej v├Żkonnosti.┬á

Trhov├ę prostredie sa men├ş a┬áak chcete zlep┼íi┼ą svoje obchodovanie, budete sa musie┼ą t├Żmto zmen├ím prisp├┤sobi┼ą. Vo v┼íeobecnosti je tie┼ż u┼żito─Źn├ę ned├┤verova┼ą slepo ├║dajom. Pri hodnoten├ş v├Żsledkov m├┤┼że by┼ą zdrav├Ż rozum prekvapivo u┼żito─Źn├Żm n├ístrojom.┬á