Zhrnutie
Myslíte si, že máte skvelé nápady na investovanie, ale neviete, ako ich otestovať bez toho, aby ste riskovali svoje finančné prostriedky? Naučiť sa spätne testovať obchodné nápady je alfou a omegou každého dobrého systematického obchodníka.
Základným predpokladom spätného testovania je, že to, čo fungovalo v minulosti, môže fungovať aj v budúcnosti. Ale ako to môžete zvládnuť sami? A ako vyhodnotiť výsledky? Poďme si prejsť jednoduchým procesom spätného testovania.
Úvod
Spätné testovanie je jednou z kľúčových súčastí vývoja vašich vlastných grafov a obchodnej stratégie. Robí sa to rekonštrukciou obchodov, ktoré by sa boli uskutočnili v minulosti, so systémom používajúcim historické údaje. Výsledky spätného testovania by vám mali poskytnúť celkovú predstavu o tom, či je investičná stratégia účinná alebo nie.
Skôr než sa posunieme ďalej, ak by ste si chceli spätne otestovať vlastné stratégie, Binance Futures vám na to dáva skvelú príležitosť. Ak chcete získať prístup k historickým údajom z platformy, vyplňte tento formulár žiadosti.
Čo je spätné testovanie?
Po prvé, ak chcete preniknúť hlbšie do toho, čo je spätné testovanie, prečítajte si náš článok Čo je spätné testovanie?.
Stručne povedané, hlavným účelom spätného testovania je ukázať vám, či sú vaše obchodné nápady správne. Historické údaje o trhu použijete na to, aby ste videli, ako by stratégia fungovala. Ak to vyzerá tak, že stratégia má potenciál, môže byť účinná aj v skutočnom obchodnom prostredí.
Čo treba urobiť pred spätným testovaním
Skôr než začneme s príkladom spätného testovania, je tu niečo, čo by ste si mali stanoviť. Budete si musieť stanoviť, akým typom obchodníka ste. Ste diskrétny alebo systematický obchodník?
Diskrétne obchodovanie je založené na rozhodnutí. Obchodníci používajú svoj vlastný úsudok, kedy vstúpiť do pozícií a vystúpiť z nich. Ide o pomerne voľnú a otvorenú stratégiu, kde väčšina rozhodnutí závisí na tom, ako obchodník vyhodnotí aktuálne podmienky. Ako by sa dalo očakávať, spätné testovanie je menej relevantné, pokiaľ ide o diskrétne obchodovanie, pretože stratégia nie je presne definovaná.
To samozrejme neznamená, že ak ste diskrétny obchodník, nemali by ste vôbec používať spätné testovanie ani evidenciu vašich obchodov. Znamená to len, že výsledky nemusia byť také spoľahlivé ako v prípade systematického obchodovania.
Systematické obchodovanie sa na našu tému hodí viac. Systematickí obchodníci sa spoliehajú na obchodný systém, ktorý presne definuje, kedy majú vstúpiť do pozícií a vystúpiť z nich. Aj keď majú úplnú kontrolu nad stratégiou, signály vstupu a výstupu určuje stratégia. Tu je príklad jednoduchej systematickej stratégie:
Keď sa súčasne stane A a B, vstúpte do obchodu.
Keď sa potom stane X, vystúpte z obchodu.
Niektorí obchodníci uprednostňujú tento prístup. Môže z obchodovania eliminovať emocionálne rozhodnutia a poskytnúť primeranú mieru istoty, že obchodný systém je ziskový. Samozrejme, stále neexistujú žiadne záruky.
Preto je dôležité uistiť sa, že vo svojom systéme máte veľmi špecifické pravidlá pre vstup do pozícií alebo výstup z nich. Ak stratégia nie je dobre definovaná, aj výsledky budú nekonzistentné. Ako by sa dalo očakávať, tento druh obchodného štýlu je obľúbenejší pri algoritmickom obchodovaní.
Ak chcete vykonávať automatické spätné testovanie, existuje softvér, ktorý si môžete zakúpiť. Môžete zadať svoje vlastné údaje a softvér uskutoční spätné testovanie za vás. V tomto príklade však použijeme stratégiu manuálneho spätného testovania. Dá to trochu viac práce, ale je to úplne zadarmo.
Ako spätne otestovať obchodnú stratégiu
Šablónu tabuľky Google Sheets nájdete na tomto odkaze. Toto je základná šablóna, ktorú môžete použiť ako základ na vytvorenie svojej vlastnej tabuľky. Poskytuje všeobecnú predstavu o tom, aké informácie môže tabuľka spätného testovania obsahovať. Niektorí obchodníci uprednostňujú používanie Excelu alebo kódovania v Pythone. Neexistujú tu žiadne striktné pravidlá. Môžete pridať oveľa viac údajov a čokoľvek ďalšie, čo považujete za užitočné.
Dátum | Trh | Strana | Vstup | Stop Loss | Take Profit | Riziko | Odmena | Zisk/strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 | BTCUSD | Dlhá | 18 000 USD | 16 200 USD | 21 600 USD | 10 % | 20 % | 3 600 |
12/09 | BTCUSD | Krátka | 19 000 USD | 20 900 USD | 13 300 USD | 10 % | 30 % | -1 900 |
Poďme si teda spätne otestovať jednoduchú obchodnú stratégiu. Tu je naša predstava:
Kupujeme jeden bitcoin pri prvej dennej uzávierke po zlatom kríži. Za zlatý kríž považujeme, keď 50-dňový kĺzavý priemer prejde nad 200-dňový kĺzavý priemer.
Predávame jeden bitcoin pri prvej dennej uzávierke po kríži smrti. Za kríž smrti považujeme, keď 50-dňový kĺzavý priemer prejde pod 200-dňový kĺzavý priemer.
Ako vidíte, definovali sme aj časový rámec, v rámci ktorého je stratégia platná. To znamená, že ak na 4-hodinovom grafe dôjde k zlatému krížu, nebudeme to považovať za obchodný signál.
V súvislosti s týmto príkladom sa pozrieme len na časové obdobie siahajúce do začiatku roka 2019. Ak by ste však chceli získať presnejšie a spoľahlivejšie výsledky, v rámci cenového pohybu bitcoinu sa môžete vrátiť oveľa ďalej.
Teraz sa pozrime, aké obchodné signály tento systém vyprodukoval pre príslušné obdobie:
Kúpiť za ~ 5 400 USD
Predať za ~ 9 200 USD
Kúpiť za ~ 9 600 USD
Predať za ~ 6 700 USD
Kúpiť za ~ 9 000 USD
Takto vyzerajú naše signály znázornené v grafe:
Stratégia zlatého kríža a kríža smrti. Zdroj: TradingView.
Náš prvý obchod by priniesol zisk približne 3 800 USD, zatiaľ čo náš druhý obchod by viedol k strate približne 2 900 USD. To znamená, že náš realizovaný zisk/strata je momentálne na hodnote 900 USD.
Sme tiež v aktívnom obchode, ktorý má v decembri 2020 nerealizovaný zisk približne 9 000 USD. Ak sa budeme držať našej pôvodne definovanej stratégie, obchod uzavrieme, keď dôjde k ďalšiemu krížu smrti.
➟ Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!
Vyhodnotenie výsledkov spätného testovania
Čo nám teda ukazujú tieto výsledky? Naša stratégia by priniesla primeranú návratnosť, ale zatiaľ neukazuje nič výnimočné. Mohli by sme realizovať momentálne otvorený obchod a dramaticky tak zvýšiť náš realizovaný zisk/stratu. Zmarilo by to však účel spätného testovania. Ak sa nebudeme držať plánu, ani výsledky nebudú spoľahlivé.
Aj keď ide o systematickú stratégiu, stojí za to zvážiť aj kontext. Nerentabilný obchod pri páde z 9 600USD na 6 700 USD bol v čase krachu z dôvodu COVID-19 v marci 2020. Takáto udalosť Čierna labuť môže mať obrovský vplyv na akýkoľvek obchodný systém. To je ďalší dôvod, prečo stojí za to vrátiť sa ešte ďalej. Cieľom je zistiť, či je táto strata extrémnou izolovanou udalosťou alebo len vedľajším produktom stratégie.
V každom prípade, aj takto môže vyzerať jednoduchý proces spätného testovania. Táto stratégia môže priniesť sľubné výsledky, ak sa vrátime a otestujeme ju s viacerými údajmi alebo zahrnieme ďalšie technické indikátory s cieľom zosilniť signály, ktoré prináša.
Čo ďalšie vám ešte výsledky spätného testovania môžu ukázať?
Miera volatility: vaše maximá nárastu a poklesu.
Expozícia: množstvo kapitálu, ktoré potrebujete alokovať na stratégiu z celého vášho portfólia.
Ročný výnos: percentuálny výnos stratégie za rok.
Pomer výhier/prehier: koľko obchodov v rámci systému prinesie výhru a koľko z nich prinesie stratu.
Priemerná cena plnenia: priemerná cena vašich splnených vstupov a výstupov v rámci stratégie.
Toto je len niekoľko príkladov, tento zoznam v žiadnom prípade nie je úplný. To, aké metriky chcete sledovať, je úplne na vás. V každom prípade, čím viac podrobností o nastaveniach si zaznamenáte, tým viac príležitostí budete mať na poučenie sa z výsledkov. Niektorí obchodníci sú pri spätnom testovaní veľmi dôslední. To sa môže prejaviť aj na ich výsledkoch.
Poslednou vecou, ktorú treba zvážiť, je optimalizácia. Ak ste si prečítali náš článok o spätnom testovaní, určite viete, aký je rozdiel medzi spätným testovaním a testovaním dopredu (alebo papierovým obchodovaním). Môže byť užitočné otestovať a optimalizovať svoje nápady v obchodnom prostredí v reálnom čase, ako je napríklad testovacia sieť Binance Futures.
Záverečné myšlienky
Ukázali sme si základný postup, ako uskutočniť spätné testovanie obchodnej stratégie. Nezabudnite, že minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej výkonnosti.
Trhové prostredie sa mení a ak chcete zlepšiť svoje obchodovanie, budete sa musieť týmto zmenám prispôsobiť. Vo všeobecnosti je tiež užitočné nedôverovať slepo údajom. Pri hodnotení výsledkov môže byť zdravý rozum prekvapivo užitočným nástrojom.