كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول

الموجز

هل تعتقد أن لديك أفكاراً رائعة عن السوق ولكن لا تعرف طريقة لاختبارها دون المخاطرة بأموالك؟ يعد تعلم كيفية إجراء اختبار رجعي لأفكار التداول إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المتداول المنهجي الناجح.

تتمثل الفرضية الأساسية لإجراء الاختبار الرجعي في أن ما نجح في الماضي قد ينجح في المستقبل. ولكن كيف تفعل ذلك بنفسك؟ وكيف ينبغي تقييم النتائج؟ لنستعرض عملية إجراء اختبار رجعي بسيط فيما يلي.

المقدمة

يمثل إجراء اختبار رجعي أحد المكونات الرئيسية لتطوير استراتيجية رسم المخططات البيانية والتداول الخاصة بك. ويتم ذلك عن طريق إعادة بناء صفقات تداول كانت ستحدث في الماضي من خلال نظام يستند إلى بيانات قديمة. ومن المفترض أن تمنحك نتائج الاختبار الرجعي فكرة عامة ما إذا كانت استراتيجية الاستثمار فعالة أم لا.

ما هو الاختبار الرجعي؟

باختصار، يتمثل الهدف الأساسي من إجراء الاختبار الرجعي في تحديد مدى صحة أفكار التداول الخاصة بك، حيث تستخدم بيانات السوق في فترات سابقة لترى ما كان ليثمر عنه أداء الاستراتيجية. فإذا أثبتت الاستراتيجية أنها تحظى بإمكانات هائلة، فقد تكون فعالة أيضاً في بيئة تداول حالية.

ما ينبغي عليك القيام به قبل إجراء الاختبار الرجعي

التداول التقديري قائم على اتخاذ القرارات، أي يعتمد المتداولون على تقديرهم الذاتي فيما يتعلق بالدخول والخروج من الصفقات، وهي استراتيجية مرنة وغير محدودة، حيث ترجع معظم القرارات إلى تقييم المتداول للظروف الحالية. وكما هو متوقع، إجراء اختبار رجعي لن يكون ذا أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتداول التقديري نظراً لأن الاستراتيجية غير محددة بوضوح.

وهذا، بالطبع، لا يعني أنه إذا كنت تعتمد على التداول التقديري، فلا ينبغي عليك إجراء اختبار رجعي أو استخدام التداول الورقي على الإطلاق، ولكنه يعني فقط أن النتائج قد لا تكون موثوقة كما هو الحال في النوع الآخر من التداول.

ينطبق التداول المنهجي بشكل أكبر على الموضوع الذي نتناوله في هذا المقال. يعتمد المتداولون المنهجيون على نظام تداول يقوم بتحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. ورغم أن لديهم تحكماً كاملاً في ماهية استراتيجية التداول، فإن هذه الاستراتيجية هي التي تحدد لهم إشارات الدخول والخروج من الصفقات. ويمكنك التفكير في الاستراتيجية المنهجية البسيطة كما يلي:

• عندما يقع الحدث (أ) و(ب) معاً في آن واحد، ادخل صفقة التداول. 
• وعندما يحدث (ج) بعد ذلك، اخرج من الصفقة.

يفضل بعض المتداولين هذا النهج، حيث يساعد في الحد من القرارات العاطفية أثناء عملية التداول، فضلاً عن توفير درجة معقولة من التأكيد بأن نظام التداول مربح، لكن بالطبع، لا توجد ضمانات.

لهذا من الضروري التأكد من وجود قواعد محددة في نظام التداول الخاص بك فيما يتعلق بوقت الدخول والخروج من الصفقات. فإذا لم تكن الاستراتيجية محددة بوضوح، فإن النتائج ستكون متضاربة أيضاً. وكما قد تتوقع، فإن هذا النوع من أساليب التداول أكثر شيوعاً في التداول الخوارزمي.

يوجد برنامج لإجراء الاختبار الرجعي يمكنك شراؤه إذا كنت ترغب في إجراء اختبار رجعي بصورة تلقائية. ويمكنك أيضاً إدخال بياناتك الخاصة، وسوف يقوم البرنامج بإجراء الاختبار الرجعي من أجلك. لكن في هذا المثال، سنستخدم استراتيجية إجراء اختبار رجعي يدوياً، سوف يتطلب الأمر مزيداً من العمل، لكنه مجاناً تماماً.

كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية تداول

حسناً، لنبدأ بإجراء اختبار رجعي لاستراتيجية تداول بسيطة، إليك فكرتنا:

• سنقوم بشراء عملة بيتكوين واحدة عند أول إغلاق يومي بعد حدوث تقاطع ذهبي. يحدث التقاطع الذهبي عندما يمر المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً أعلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
• سنقوم ببيع عملة بيتكوين واحدة عند أول إغلاق يومي بعد حدوث تقاطع الموت. يحدث تقاطع الموت عندما يمر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم أسفل المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً.

كما ترى، قمنا أيضاً بتحديد الإطار الزمني الذي تكون فيه الاستراتيجية صالحة للتطبيق. ويعني ذلك أننا لن نعتبرها إشارة تداول في حالة حدوث التقاطع الذهبي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.

في هذا المثال، سنلقي نظرة على الفترة الزمنية بالرجوع إلى بداية عام 2019 فقط. لكن إذا أردت الحصول على مزيد من النتائج الدقيقة والموثوقة، يمكنك الرجوع لفترة زمنية أكبر في تحركات سعر عملة البيتكوين.

سنرى الآن ما هي إشارات التداول التي أنتجها هذا النظام خلال هذه الفترة:

• الشراء عند 5,400 دولار
• البيع عند 9,200 دولار
• الشراء عند 9,600 دولار
• البيع عند 6,700 دولار
• الشراء عند 9,000 دولار

وفيما يلي كيف تبدو الإشارات متراكبة على الرسم البياني:

استراتيجية التقاطع الذهبي - تقاطع الموت. المصدر: أداة TradingView.

صفقة التداول الأولى كان من شأنها إدرار أرباح تبلغ حوالي 3800 دولار، بينما أدت الصفقة الثانية إلى تسجيل خسائر بقيمة 2900 دولار تقريباً. ويعني ذلك أن الربح والخسارة المحققة تبلغ حالياً 900 دولار. 

كما أن لدينا صفقة تداول نشطة، والتي، اعتباراً من ديسمبر 2020، سجلت أرباحاً غير محققة تبلغ 9000 دولار تقريباً. وإذا التزمنا بالاستراتيجية المحددة في البداية، سوف نقوم بإغلاق الصفقة عند حدوث تقاطع الموت التالي. 

تقييم نتائج الاختبار الرجعي

ماذا توضح هذه النتائج؟ كانت الاستراتيجية التي طبقناها من شأنها تحقيق عائدات جيدة، ولكن لم تظهر أي نتائج متميزة حتى الآن. يمكننا استيعاب أن صفقة التداول المفتوحة حالياً قد تؤدي إلى زيادة الربح والخسارة المحققة بشكل كبير، ولكن هذا قد يتنافى مع هدف الاختبار الرجعي. فإذا لم نلتزم بالخطة، لن نحصل على نتائج موثوقة.

لكن ما الذي يمكن أن توضحه نتائج الاختبار الرجعي أيضاً؟

• مقاييس التقلب: الحد الأقصى للصعود والهبوط.
• التعرض: مقدار رأس المال الذي تحتاج إلى تخصيصه للاستراتيجية من قيمة المحفظة الاستثمارية بالكامل.
• العائدات السنوية: النسبة المئوية لعائدات الاستراتيجية على مدار عام.
• نسبة الربح إلى الخسارة: ما عدد صفقات التداول في النظام التي حققت أرباحاً وكذلك الصفقات التي حققت خسائر.
• متوسط سعر التنفيذ: متوسط سعر تنفيذ عمليات الدخول والخروج في الاستراتيجية.

أفكار ختامية

لقد تناولنا الخطوات الأساسية لكيفية إجراء اختبار رجعي يدوي لاستراتيجية التداول التي نستخدمها. لكن تذكر أن الأداء السابق ليس ضماناً للأداء المستقبلي. 

فالأسواق تتغير، وستحتاج إلى التكيف مع هذه التغيرات إذا كنت ترغب في تحسين أسلوب التداول الخاص بك. وبوجه عام، من المفيد أيضاً ألا تثق ثقة عمياء في البيانات، كما أن الحس السليم والبديهة قد تكون أدوات مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتقييم النتائج.