كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول
جدول المُحتويات
المقدمة
ما هو الاختبار الرجعي؟
ما ينبغي عليك القيام به قبل إجراء الاختبار الرجعي
كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية تداول
تقييم نتائج الاختبار الرجعي
أفكار ختامية
كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول
الصفحة الرئيسيةالمقالات
كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول

كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول

متوسط
تاريخ النشر Dec 17, 2020تاريخ التحديث Aug 21, 2022
7m

الموجز

هل تعتقد أن لديك أفكاراً رائعة عن السوق ولكن لا تعرف طريقة لاختبارها دون المخاطرة بأموالك؟ يعد تعلم كيفية إجراء اختبار رجعي لأفكار التداول إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المتداول المنهجي الناجح.

تتمثل الفرضية الأساسية لإجراء الاختبار الرجعي في أن ما نجح في الماضي قد ينجح في المستقبل. ولكن كيف تفعل ذلك بنفسك؟ وكيف ينبغي تقييم النتائج؟ لنستعرض عملية إجراء اختبار رجعي بسيط فيما يلي.


المقدمة

يمثل إجراء اختبار رجعي أحد المكونات الرئيسية لتطوير استراتيجية رسم المخططات البيانية والتداول الخاصة بك. ويتم ذلك عن طريق إعادة بناء صفقات تداول كانت ستحدث في الماضي من خلال نظام يستند إلى بيانات قديمة. ومن المفترض أن تمنحك نتائج الاختبار الرجعي فكرة عامة ما إذا كانت استراتيجية الاستثمار فعالة أم لا.

قبل أن نتعمق أكثر، إذا كنت تود إجراء اختبار رجعي للاستراتيجيات الخاصة بك، فمنصة Binance للعقود الآجلة هي المكان الأمثل للقيام بذلك. وإذا كنت ترغب في الحصول على بيانات قديمة من المنصة، يُرجى ملء استمارة الطلب.


ما هو الاختبار الرجعي؟

إذا كنت ترغب أولاً في فهم الاختبار الرجعي فهماً أعمق، يمكنك الاطلاع على المقال ما هو الاختبار الرجعي؟

باختصار، يتمثل الهدف الأساسي من إجراء الاختبار الرجعي في تحديد مدى صحة أفكار التداول الخاصة بك، حيث تستخدم بيانات السوق في فترات سابقة لترى ما كان ليثمر عنه أداء الاستراتيجية. فإذا أثبتت الاستراتيجية أنها تحظى بإمكانات هائلة، فقد تكون فعالة أيضاً في بيئة تداول حالية.


ما ينبغي عليك القيام به قبل إجراء الاختبار الرجعي

قبل أن نبدأ بمثال على الاختبار الرجعي، ثمة أمر يجب تحديده أولاً. ستحتاج إلى تحديد نهج التداول الخاص بك؛ هل أنت متداول منهجي أم تقديري؟

التداول التقديري قائم على اتخاذ القرارات، أي يعتمد المتداولون على تقديرهم الذاتي فيما يتعلق بالدخول والخروج من الصفقات، وهي استراتيجية مرنة وغير محدودة، حيث ترجع معظم القرارات إلى تقييم المتداول للظروف الحالية. وكما هو متوقع، إجراء اختبار رجعي لن يكون ذا أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتداول التقديري نظراً لأن الاستراتيجية غير محددة بوضوح.

وهذا، بالطبع، لا يعني أنه إذا كنت تعتمد على التداول التقديري، فلا ينبغي عليك إجراء اختبار رجعي أو استخدام التداول الورقي على الإطلاق، ولكنه يعني فقط أن النتائج قد لا تكون موثوقة كما هو الحال في النوع الآخر من التداول.

ينطبق التداول المنهجي بشكل أكبر على الموضوع الذي نتناوله في هذا المقال. يعتمد المتداولون المنهجيون على نظام تداول يقوم بتحديد وقت الدخول والخروج من الصفقات. ورغم أن لديهم تحكماً كاملاً في ماهية استراتيجية التداول، فإن هذه الاستراتيجية هي التي تحدد لهم إشارات الدخول والخروج من الصفقات. ويمكنك التفكير في الاستراتيجية المنهجية البسيطة كما يلي:

  • عندما يقع الحدث (أ) و(ب) معاً في آن واحد، ادخل صفقة التداول. 
  • وعندما يحدث (ج) بعد ذلك، اخرج من الصفقة.

يفضل بعض المتداولين هذا النهج، حيث يساعد في الحد من القرارات العاطفية أثناء عملية التداول، فضلاً عن توفير درجة معقولة من التأكيد بأن نظام التداول مربح، لكن بالطبع، لا توجد ضمانات.

لهذا من الضروري التأكد من وجود قواعد محددة في نظام التداول الخاص بك فيما يتعلق بوقت الدخول والخروج من الصفقات. فإذا لم تكن الاستراتيجية محددة بوضوح، فإن النتائج ستكون متضاربة أيضاً. وكما قد تتوقع، فإن هذا النوع من أساليب التداول أكثر شيوعاً في التداول الخوارزمي.

يوجد برنامج لإجراء الاختبار الرجعي يمكنك شراؤه إذا كنت ترغب في إجراء اختبار رجعي بصورة تلقائية. ويمكنك أيضاً إدخال بياناتك الخاصة، وسوف يقوم البرنامج بإجراء الاختبار الرجعي من أجلك. لكن في هذا المثال، سنستخدم استراتيجية إجراء اختبار رجعي يدوياً، سوف يتطلب الأمر مزيداً من العمل، لكنه مجاناً تماماً.


كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية تداول

ستجد على هذا الرابط نموذج جدول بيانات Google Sheets، وهو نموذج أولي يمكنك استخدامه كنقطة انطلاق لإنشاء النموذج الخاص بك. ويمنحك فكرة عامة حول المعلومات التي قد يتضمنها سجل الاختبار الرجعي. سوف يفضل بعض المتداولين استخدام برنامج Excel أو كتابة بعض الأكواد بلغة البرمجة بايثون Python – حيث لا توجد قواعد صارمة هنا. ويمكنك إضافة المزيد من البيانات وأي شيء آخر قد تعتبره مفيداً.
التاريخ
السوق
الطرف من الصفقة
سعر الدخول
إيقاف الخسارةجني الربحالمخاطرالمكافأةالربح والخسارة

12/08

BTCUSD

شراء

18,000 دولار

16,200 دولار

21,600 دولار

%10

20%

3600

12/09

BTCUSD

بيع

19,000 دولار

20,900 دولار

3,300 دولار

%10

30%

-1900


حسناً، لنبدأ بإجراء اختبار رجعي لاستراتيجية تداول بسيطة، إليك فكرتنا:

  • سنقوم بشراء عملة بيتكوين واحدة عند أول إغلاق يومي بعد حدوث تقاطع ذهبي. يحدث التقاطع الذهبي عندما يمر المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً أعلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
  • سنقوم ببيع عملة بيتكوين واحدة عند أول إغلاق يومي بعد حدوث تقاطع الموت. يحدث تقاطع الموت عندما يمر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم أسفل المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً.

كما ترى، قمنا أيضاً بتحديد الإطار الزمني الذي تكون فيه الاستراتيجية صالحة للتطبيق. ويعني ذلك أننا لن نعتبرها إشارة تداول في حالة حدوث التقاطع الذهبي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.

في هذا المثال، سنلقي نظرة على الفترة الزمنية بالرجوع إلى بداية عام 2019 فقط. لكن إذا أردت الحصول على مزيد من النتائج الدقيقة والموثوقة، يمكنك الرجوع لفترة زمنية أكبر في تحركات سعر عملة البيتكوين.

سنرى الآن ما هي إشارات التداول التي أنتجها هذا النظام خلال هذه الفترة:

  • الشراء عند 5,400 دولار
  • البيع عند 9,200 دولار
  • الشراء عند 9,600 دولار
  • البيع عند 6,700 دولار
  • الشراء عند 9,000 دولار


وفيما يلي كيف تبدو الإشارات متراكبة على الرسم البياني:

استراتيجية التقاطع الذهبي - تقاطع الموت. المصدر: أداة TradingView.


صفقة التداول الأولى كان من شأنها إدرار أرباح تبلغ حوالي 3800 دولار، بينما أدت الصفقة الثانية إلى تسجيل خسائر بقيمة 2900 دولار تقريباً. ويعني ذلك أن الربح والخسارة المحققة تبلغ حالياً 900 دولار. 

كما أن لدينا صفقة تداول نشطة، والتي، اعتباراً من ديسمبر 2020، سجلت أرباحاً غير محققة تبلغ 9000 دولار تقريباً. وإذا التزمنا بالاستراتيجية المحددة في البداية، سوف نقوم بإغلاق الصفقة عند حدوث تقاطع الموت التالي. 



تقييم نتائج الاختبار الرجعي

ماذا توضح هذه النتائج؟ كانت الاستراتيجية التي طبقناها من شأنها تحقيق عائدات جيدة، ولكن لم تظهر أي نتائج متميزة حتى الآن. يمكننا استيعاب أن صفقة التداول المفتوحة حالياً قد تؤدي إلى زيادة الربح والخسارة المحققة بشكل كبير، ولكن هذا قد يتنافى مع هدف الاختبار الرجعي. فإذا لم نلتزم بالخطة، لن نحصل على نتائج موثوقة.

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية منهجية، من الجدير أيضاً دراسة السياق. كانت صفقة التداول غير المربحة من 9600 دولار إلى 6700 دولار في وقت انهيار السوق نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال مارس 2020. هذا الحدث غير المتوقع قد يؤثر بصورة كبيرة على أي نظام تداول. وهذا سبب آخر يوضح أهمية الرجوع إلى فترة زمنية أكبر لمعرفة ما إذا كانت هذه الخسائر خارجة عن المألوفة أم أنها نتيجة ثانوية للاستراتيجية.
على أية حال، هذا ما يبدو عليه إجراء اختبار رجعي بسيط. قد تكون هذه الاستراتيجية واعدة في حالة الرجوع واختبارها بمزيد من البيانات أو من خلال تضمين مؤشرات فنية أخرى لجعل الإشارات التي تنتجها أقوى.

لكن ما الذي يمكن أن توضحه نتائج الاختبار الرجعي أيضاً؟

  • مقاييس التقلب: الحد الأقصى للصعود والهبوط.
  • التعرض: مقدار رأس المال الذي تحتاج إلى تخصيصه للاستراتيجية من قيمة المحفظة الاستثمارية بالكامل.
  • العائدات السنوية: النسبة المئوية لعائدات الاستراتيجية على مدار عام.
  • نسبة الربح إلى الخسارة: ما عدد صفقات التداول في النظام التي حققت أرباحاً وكذلك الصفقات التي حققت خسائر.
  • متوسط سعر التنفيذ: متوسط سعر تنفيذ عمليات الدخول والخروج في الاستراتيجية.
هذه مجرد أمثلة وليست قائمة شاملة بأي حال من الأحوال. يرجع الأمر لك في اختيار المقاييس التي ترغب في تتبعها. على أية حال، كلما ازدادت التفاصيل التي تسجلها، ازدادت فرصك في التعلم من النتائج التي ستحصل عليها. يتبع بعض المتداولين نهجاً حذراً عند إجراء اختبار رجعي، وقد ينعكس ذلك في النتائج التي يحصلون عليها.
ثمة شيء آخر يجب وضعه في الاعتبار هو التحسين. إذا كنت قد قرأت المقال حول الاختبار الرجعي، ستدرك الفرق بين الاختبار الرجعي والاختبار التقدمي أو التداول الورقي. قد يكون من المفيد اختبار وتحسين أفكارك في بيئة تداول حقيقية مثل شبكة Binance التجريبية للعقود الآجلة.


أفكار ختامية

لقد تناولنا الخطوات الأساسية لكيفية إجراء اختبار رجعي يدوي لاستراتيجية التداول التي نستخدمها. لكن تذكر أن الأداء السابق ليس ضماناً للأداء المستقبلي. 

فالأسواق تتغير، وستحتاج إلى التكيف مع هذه التغيرات إذا كنت ترغب في تحسين أسلوب التداول الخاص بك. وبوجه عام، من المفيد أيضاً ألا تثق ثقة عمياء في البيانات، كما أن الحس السليم والبديهة قد تكون أدوات مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بتقييم النتائج.