Tóm lược
Bạn nghĩ bạn có ý tưởng tuyệt vời về thị trường nhưng không biết làm thế nào để kiểm nghiệm ý tưởng mà không gặp rủi ro thua lỗ? Học cách kiểm nghiệm ý tưởng giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ là công việc quan trọng của một trader giao dịch có hệ thống.
Tiền đề cơ bản của việc kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ là những chiến lược đã hiệu quả trong quá khứ có thể hiệu quả trong tương lai. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tự mình làm điều này? Và bạn nên đánh giá kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng tiến hành một quy trình kiểm nghiệm đơn giản.
Giới thiệu
Kiểm nghiệm là yếu tố quan trọng trong việc phát triển chiến lược giao dịch và lập biểu đồ của riêng bạn. Quy trình này được thực hiện bằng cách dựng lại các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ bằng một hệ thống dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Kết quả kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về việc liệu một chiến lược đầu tư có hiệu quả hay không.
Kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ là gì?
Tóm lại, mục đích chính của kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ là để cho bạn thấy liệu các ý tưởng giao dịch của bạn có phù hợp hay không. Bạn sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để xem cách thức hoạt động của chiến lược. Nếu chiến lược có vẻ có tiềm năng thì chiến lược cũng có thể hiệu quả trong môi trường giao dịch thực tế.
Việc cần làm trước khi tiến hành kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ
Giao dịch theo ý thích là giao dịch dựa trên quyết định - trader sẽ sử dụng phán đoán của riêng mình để biết khi nào nên vào và thoát khỏi thị trường. Đây là chiến lược tương đối lỏng lẻo và không có quy tắc cố định, theo đó hầu hết quyết định đều phụ thuộc vào đánh giá của trader về các điều kiện hiện có. Vì vậy, kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ sẽ ít phù hợp với giao dịch theo ý thích do chiến lược không được xác định chặt chẽ.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn là trader giao dịch theo ý thích thì bạn không nên kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ hay giao dịch mô phỏng (paper trade). Điều này chỉ có nghĩa là kết quả có thể không đáng tin cậy như với trường hợp kia.
Giao dịch có hệ thống phù hợp với chủ đề của chúng tôi hơn. Trader giao dịch có hệ thống dựa vào một hệ thống giao dịch sẽ xác định và cho họ biết chính xác khi nào nên vào và thoát khỏi thị trường. Mặc dù họ có toàn quyền kiểm soát chiến lược, nhưng các tín hiệu vào và thoát khỏi thị trường sẽ được xác định bởi chiến lược. Một chiến lược có hệ thống đơn giản sẽ như sau:
- Khi A và B xảy ra đồng thời, hãy tham gia giao dịch.
- Khi X xảy ra sau đó, hãy thoát khỏi giao dịch.
Một số trader ưa thích cách tiếp cận này. Cách này có thể loại bỏ các quyết định giao dịch cảm tính và đem lại mức độ đảm bảo hợp lý rằng hệ thống giao dịch có lãi. Tất nhiên, không có gì đảm bảo chắc chắn.
Đây là lý do tại sao bạn cần có các quy tắc rất cụ thể về thời điểm vào hoặc thoát vị thế trong hệ thống của mình. Nếu chiến lược không được xác định rõ ràng, kết quả cũng sẽ không nhất quán. Do đó, kiểu giao dịch này phổ biến với giao dịch thuật toán hơn.
Bạn cũng có thể mua phần mềm kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ nếu muốn kiểm nghiệm tự động dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Bạn có thể nhập dữ liệu của riêng mình và phần mềm sẽ kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ giúp bạn. Tuy nhiên, trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn chiến lược kiểm nghiệm thủ công dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Kiểm nghiệm thủ công dựa trên dữ liệu trong quá khứ sẽ tốn công hơn một chút, nhưng hoàn toàn miễn phí.
Cách kiểm nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu trong quá khứ
| Ngày | Thị trường | Bên | Vào | Cắt lỗ | Chốt lời | Rủi ro | Phần thưởng | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | BTCUSD | Long | $18.000 | $16.200 | $21.600 | 10% | 20% | 3.600 |
09/12 | BTCUSD | Short | $19.000 | $20.900 | $13.300 | 10% | 30% | -1.900 |
Chúng ta hãy cùng kiểm nghiệm một chiến lược giao dịch đơn giản dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Đây là ý tưởng của chúng tôi:
- Chúng tôi mua một Bitcoin vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch trong ngày đầu tiên sau khi điểm giao cắt vàng xuất hiện. Chúng tôi định nghĩa điểm giao cắt vàng là khi đường trung bình động 50 ngày vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày.
- Chúng tôi bán một Bitcoin vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch trong ngày đầu tiên sau khi điểm giao cắt tử thần xuất hiện. Chúng tôi định nghĩa điểm giao cắt tử thần là khi đường trung bình động 200 ngày cắt xuống giữa đường trung bình động 50 ngày.
Như bạn có thể thấy, chúng tôi cũng đã xác định khung thời gian mà chiến lược có hiệu lực. Điều này nghĩa là chúng tôi sẽ không tính là tín hiệu giao dịch nếu điểm giao cắt vàng xuất hiện trong biểu đồ 4 giờ.
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chỉ xem xét khoảng thời gian quay lại đầu năm 2019. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có kết quả chính xác và đáng tin cậy hơn, bạn có thể quay lại mốc thời gian xa hơn nữa khi xem xét biến động giá của Bitcoin.
Bây giờ, hãy xem hệ thống này tạo ra những tín hiệu giao dịch gì trong khoảng thời gian này:
- Mua @ ~$5.400
- Bán @ ~$9.200
- Mua @ ~$9.600
- Bán @ ~$6.700
- Mua @ ~$9.000
Sau đây là cách tín hiệu của chúng tôi hiển thị trên biểu đồ:
Chiến lược điểm giao cắt vàng-điểm giao cắt tử thần. Nguồn: TradingView.
Giao dịch đầu tiên của chúng tôi sẽ thu được lợi nhuận khoảng $3.800, trong khi giao dịch thứ hai của chúng tôi bị lỗ khoảng $2.900. Điều này đồng nghĩa với việc PnL đã ghi nhận của chúng tôi hiện là $900.
Chúng tôi cũng đang trong giai đoạn giao dịch tích cực, tính đến tháng 12 năm 2020, khoản lãi chưa ghi nhận là khoảng $9.000. Nếu bám sát chiến lược đã định lúc đầu, chúng tôi sẽ kết thúc giao dịch này khi điểm giao cắt tử thần tiếp theo xuất hiện.
Bạn muốn bắt đầu cùng tiền mã hoá? Mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!
Đánh giá kết quả kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ
Vậy thì những kết quả này cho thấy điều gì? Chiến lược của chúng tôi có thể đã thu được lợi nhuận hợp lý, nhưng nó không cho thấy bất cứ điều gì nổi bật cho đến nay. Chúng tôi có thể nhận ra giao dịch hiện đang mở đã giúp tăng đáng kể PnL được ghi nhận, nhưng điều đó sẽ đánh mất mục đích của việc kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Nếu chúng tôi không bám sát kế hoạch, kết quả cũng sẽ không đáng tin cậy.
Nhưng kết quả kiểm nghiệm dựa trên dữ liệu trong quá khứ có thể cho bạn thấy điều gì khác?
- Đo lường biến động: mức tăng và giảm tối đa của bạn.
- Mức đầu tư: số vốn bạn cần phân bổ cho chiến lược từ toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
- Lợi tức hàng năm: tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của chiến lược trong một năm.
- Tỷ lệ lời-lỗ: số lượng giao dịch thắng và số lượng giao dịch thua trong hệ thống.
- Giá khớp lệnh trung bình: giá trung bình của các lệnh vào và lệnh thoát đã khớp của bạn trong chiến lược.
Tổng kết
Chúng ta đã tìm hiểu quy trình kiểm nghiệm chiến lược giao dịch thủ công dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Hãy nhớ rằng, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Điều kiện thị trường luôn thay đổi và bạn cần phải thích ứng với những thay đổi đó nếu bạn muốn cải thiện hiệu quả giao dịch. Nhìn chung, bạn cũng không nên tin tưởng mù quáng vào dữ liệu. Lý trí có thể là một công cụ hữu ích đến kinh ngạc khi đánh giá kết quả.