ما هو التداول الخوارزمي وما آلية عمله؟

الأفكار الأساسيةيستخدم التداول الخوارزمي خوارزميات حاسوبية لأتمتة شراء الأدوات المالية وبيعها بناءً على معايير محددة مسبقًا.
تشمل الاستراتيجيات المستخدمة في التداول الخوارزمي متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)، ومتوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)، والنسبة المئوية للحجم (POV).
في حين يعزز التداول الخوارزمي الكفاءة ويستبعد التحيزات العاطفية في التداول، فإنه يواجه أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني والأعطال المحتملة للنظام. 
المقدمةتقف غالبًا العواطف في طريق اتخاذ القرارات العقلانية في التداول. ويُقدِّم التداول الخوارزمي حلًا لهذه المشكلة عن طريق أتمتة عملية التداول. في هذا المقال، سنستكشف ما يعنيه التداول الخوارزمي، وآلية عمله، ومزاياه، وقيوده.
ما هو التداول الخوارزمي؟يتضمن التداول الخوارزمي استخدام الخوارزميات الحاسوبية لإنشاء طلبات الشراء والبيع في الأسواق المالية وتنفيذها. تحلل هذه الخوارزميات بيانات السوق وتنفذ التداولات بناءً على قواعد وشروط محددة يضعها المتداول. والهدف من ذلك هو جعل التداول أكثر كفاءة والقضاء على التحيزات العاطفية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائج التداول.
ما آلية عمل التداول الخوارزمي؟يوجد العديد من الطرق لتنفيذ التداول الخوارزمي، ولا تتميز جميعها بالكفاءة أو النجاح. لكننا، للتوضيح، سنتناول بعض الأمثلة البسيطة التي يمكن أن تكون نقاط انطلاق وتعطي فكرة أساسية عن آلية عمل التداول الخوارزمي من الناحية العملية.
تحديد الاستراتيجيةالخطوة الأولى في التداول الخوارزمي هي تحديد استراتيجية التداول. ويمكن أن يستند ذلك إلى عوامل مختلفة، مثل تحركات الأسعار أو الأنماط الفنية. على سبيل المثال، قد تكون استراتيجية التداول بسيطة مثل الشراء عند انخفاض السعر بنسبة 5% والبيع عند ارتفاعه بنسبة 5%.
برمجة الخوارزميةالخطوة التالية هي ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خوارزمية حاسوبية. يتضمن ذلك ترميز القواعد والشروط في برنامج يمكنه مراقبة السوق وتنفيذ التداولات تلقائيًا.
ومن لغات البرمجة التي يشيع استخدامها لهذا الغرض لغة بايثون، وذلك لبساطتها وتوفر مكتبات قوية لها. وفيما يلي مثال توضيحي لكيفية ترميز خوارزمية تداول بسيطة بلغة بايثون لتداول البيتكوين:
يستخدم هذا الكود البرمجي مكتبة yfinance لتنزيل البيانات القديمة لعملة البيتكوين (BTC-USD) ومكتبة pandas لمعالجة البيانات. وتتحدد استراتيجية التداول من خلال إنشاء إشارات شراء وبيع بناءً على تحركات الأسعار. على وجه التحديد، تصدر الخوارزمية إشارة شراء عندما ينخفض السعر بنسبة 5% مقارنةً بسعر إغلاق اليوم السابق، وإشارة بيع عندما يرتفع السعر بنسبة 5% عن سعر إغلاق اليوم السابق. ودالة تنفيذ_الاستراتيجية تتكرر خلال البيانات وتطبع طلبات الشراء أو البيع بناءً على الإشارات.
إجراء اختبار رجعيقبل إطلاق الخوارزمية، يُجرَى اختبار رجعي لها باستخدام بيانات السوق القديمة لمعرفة كيف كان من الممكن أن يكون أداؤها في الماضي. وهذا يساعد في صقل الاستراتيجية وتحسين فعاليتها.
فيما يلي مثال لكيفية إجراء اختبار رجعي للاستراتيجية المذكورة أعلاه:
يحاكي هذا الكود البرمجي شراء البيتكوين وبيعها بناءً على الإشارات التي تصدرها الخوارزمية، ويتتبع الرصيد بمرور الوقت. وتهيئ وظيفة الاختبار الرجعي رصيد حساب، وتتكرر عبر البيانات لتنفيذ طلبات الشراء والبيع وطباعة الرصيد الأولي والنهائي. وهذا يساعد في تقييم أداء الاستراتيجية على مدار الفترة الزمنية.
التنفيذبمجرد اختبار الخوارزمية بشكل صحيح، يمكن ربطها بمنصة تداول لتنفيذ التداولات. وتراقب الخوارزمية السوق باستمرار، وعندما تحدد فرصة تداول تستوفي معاييرها، فإنها يقدم عملية التداول تلقائيًا.
تقدم العديد من المنصات واجهات برمجة تطبيقات تسمح للخوارزميات بالتفاعل مع السوق برمجيًا. وفيما يلي مثال لتقديم طلب سوق باستخدام واجهة برمجة تطبيق Binance:
يستخدم هذا الكود البرمجي مكتبة Binance للاتصال بواجهة برمجة تطبيق Binance. ويُهيئ جهاز العميل بمفتاح وسر لواجهة برمجة التطبيق، ثم يقدم طلب شراء بسعر السوق لكمية محددة من البيتكوين (BTC) مقابل USDT. ويُطبَع الرد من واجهة برمجة التطبيق الذي يتضمن تفاصيل الطلب.
المراقبةتتطلب الخوارزمية بعد تفعيلها مراقبة مستمرة للتأكد من أنها تعمل على النحو المتوقع. وقد يلزم إجراء تعديلات عليها بناءً على التغييرات في ظروف السوق أو مقاييس الأداء.
يمكن أن يشمل ذلك آليات التسجيل التي تسجل إجراءات الخوارزمية ومقاييس الأداء للمراجعة. وفيما يلي مثال لإضافة التسجيل إلى الخوارزمية:
يُعِد هذا الكود البرمجي آلية تسجيل باستخدام مكتبة تسجيل بايثون. فيُنشئ ملف سجل باسم trading.log ويسجل إجراءات الشراء والبيع بالإضافة إلى الطابع الزمني والسعر الذي تحدث عنده. وهذا يساعد في الاحتفاظ بسجل مفصل لجميع التداولات التي تنفذها الخوارزمية، مما يسهل تحليل الأداء وتشخيص أي مشكلات قد تنشأ.
استراتيجيات التداول الخوارزميفيما يلي أمثلة لبعض المؤشرات التي قد تفيد في استراتيجيات التداول الخوارزمي.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر يمكن استخدامه في استراتيجية تداول تهدف إلى تنفيذ طلب بأقرب سعر ممكن من متوسط السعر المرجح بالحجم. وتكمن الفكرة وراء ذلك في تقسيم الطلب الإجمالي إلى أجزاء أصغر وتنفيذها على مدار فترة زمنية محددة، بهدف مطابقة متوسط سعر السوق المرجح بالحجم.
متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP)تشبه استراتيجية متوسط السعر المُرجّح زمنيًا (TWAP) متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)، ولكنها تركز على تنفيذ التداولات بالتساوي على مدار فترة محددة بدلًا من ترجيحها حسب الحجم. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل تأثير الطلبات الكبيرة على سعر السوق من خلال توزيعها على مدار الوقت.
النسبة المئوية للحجم (POV)تتضمن النسبة المئوية للحجم (POV) تنفيذ التداولات بناءً على نسبة محددة مسبقًا من حجم السوق. على سبيل المثال، قد تهدف خوارزمية معينة إلى تنفيذ تداولات تمثل 10% من إجمالي حجم السوق خلال إطار زمني محدد. فتُعدِّل هذه الاستراتيجية معدل التنفيذ بناءً على نشاط السوق للحد من تأثير السوق.
مزايا التداول الخوارزميالكفاءةيمكن للتداول الخوارزمي تنفيذ الطلبات بسرعات عالية، غالبًا في غضون أجزاء من الثانية، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة حتى من تحركات السوق الصغيرة.
تداول دون عواطفتعمل الخوارزميات بناءً على قواعد محددة مسبقًا ولا تتأثر بالعواطف، مثل الخوف من فوات الفرصة أو الطمع. وهذا يمكن أن يقلل من خطر القرارات المتهورة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائج التداول.
قيود التداول الخوارزميالتعقيد الفنييتطلب تطوير خوارزميات التداول والحفاظ عليها خبرة فنية في كل من البرمجة والأسواق المالية. ويمكن أن يكون هذا عائقًا أمام العديد من المتداولين.
أعطال النظامأنظمة التداول الخوارزمي عرضة للمشكلات الفنية، مثل الأخطاء البرمجية ومشكلات الاتصال وأعطال الأجهزة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر مالية كبيرة إذا لم يُعالَج على نحو صحيح.
أفكار ختاميةيتضمن التداول الخوارزمي استخدام برامج حاسوبية لتنفيذ عمليات التداول تلقائيًّا بناءً على قواعد ومعايير محددة مسبقًا. وفي حين يُقدِّم هذا التداول العديد من المزايا مثل زيادة الكفاءة والتداول الخالي من العواطف، فإنه ينطوي أيضًا على تحديات مثل التعقيد الفني وخطر أعطال النظام.
مقالات ذات صلةدليل شامل للمبتدئين حول تداول العملات الرقمية
كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول
دليلك إلى التداول الفوري من Binance (بينانس)
ما المقصود ببوتات تداول العملات الرقمية، وكيف تعمل؟
إخلاء مسؤولية: يُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع، ويجب ألا يُفسّر على اعتباره نصيحة مالية أو قانونية أو مشورة مهنية، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها، ويجب عليك الاستعانة بمستشارين متخصصين لتقديم المشورة. في حال كانت المقالة مقدمة من طرف خارجي، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذا الطرف الخارجي ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية بالكامل هنا لمزيد من التفاصيل. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة، وقد تزيد قيمة استثمارك أو تنخفض، بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية، ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. لا يجب تفسير هذه المقالة على اعتبارها نصيحة مالية أو قانونية أو مشورة مهنية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.