テクニカル分析で使用する5つの重要な指標
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テクニカル分析で使用する5つの重要な指標

中級者
Published Mar 2, 2020Updated Apr 22, 2021
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はじめに

トレーダーは、資産の価格変動に関する詳細な情報を得るためにテクニカル指標を使用しています。これらの指標を使用することで、現在の市場環境におけるパターンやスポットの売買シグナルを容易に識別することができます。指標には多くの種類があり、デイトレーダー、スイングトレーダー、そして時には長期投資家にも広く利用されています。プロのアナリストや上級トレーダーの中には、独自のインジケーターを作成する人もいます。この記事では、どんなトレーダーの市場分析ツールキットにも役立つ、最も人気のあるテクニカル分析指標のいくつかを簡単に説明します。


1.相対強度指数(RSI)



RSIは、資産が買われすぎか売られすぎかを示すモメンタム指標です。これは、直近の価格変動の大きさを測定することによって行います(標準的な設定は、過去14期間(14日、14時間など)です)。データは、0から100の間の値を持つことができるオシレーターとして表示されます。

RSIはモメンタム指標なので、価格が変化している速度(モメンタム)を示します。つまり、価格が上昇している状態でモメンタムが上昇している場合は、上昇トレンドが強く、買いがどんどん入ってきていることを示しています。反対に、価格が上昇している間にモメンタムが低下している場合は、売り手がすぐに市場を支配する可能性があることを示している可能性があります。

RSIの伝統的な解釈は、70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎというものです。このように極端な値は、トレンドの反転やプルバックが差し迫っていることを示している可能性があります。それでも、これらの値を直接売買シグナルとして考えない方が良いかもしれません。他の多くのテクニカル分析(TA)テクニックと同様に、RSIは誤った、または誤解を招くシグナルを提供する可能性があるため、取引を行う前に他の要因を考慮することが常に有用です。
もっと詳しく知りたい方は、相対的強度指数(RSI)についての記事をご覧ください。


2.移動平均線(MA)



移動平均線は、市場のノイズを取り除き、トレンドの方向性を強調することで価格の動きを滑らかにします。それは過去の価格データに基づいている遅行指標です。

最も一般的に使用される2つの移動平均は、単純移動平均(SMAまたはMA)と指数移動平均(EMA)です。SMAは、定義された期間から価格データを取得し、平均値を生成することでプロットされます。例えば、10日間のSMAは、過去10日間の平均価格を計算してプロットされます。一方、EMAは、直近の価格データをより重視して計算されます。これにより、直近の価格の動きに反応しやすくなります。

前述したように、移動平均は遅行指標です。期間が長ければ長いほど、ラグが大きくなります。そのため、200日移動平均線は50日移動平均線よりも最近の値動きへの反応が遅くなります。

トレーダーは、現在の市場トレンドを判断するために、特定の移動平均線と価格の関係を使用することがよくあります。例えば、価格が長期にわたって200日移動平均線を上回っている場合、その資産は多くのトレーダーによって強気相場であると考えられるかもしれません。

トレーダーはまた、移動平均線のクロスオーバーを売買シグナルとして使用することもできます。例えば、100日移動平均線が200日移動平均線を下回れば、それは売りシグナルとみなされます。しかし、このクロスは正確には何を意味するのでしょうか?これは、過去100日間の平均価格が過去200日間の平均価格を下回ったことを示しています。ここでの売りの背後にある考え方は、短期的な値動きが上昇トレンドに沿っていないため、トレンドが反転している可能性があるということです。

もっと詳しく知りたい方は移動平均についての記事をチェックしてください。


3.移動平均収束ダイバージェンス(MACD)



MACDは、2つの移動平均線の関係を示すことで、資産の勢いを判断するために使用されます。MACDラインとシグナルラインの2つのラインで構成されています。MACDラインは、12本EMAから26本EMAを差し引いて計算されます。これはその後、MACDラインの9EMA - シグナルラインの上にプロットされます。また、多くのチャートツールには、MACDラインとシグナルラインの距離を示すヒストグラムが組み込まれていることが多いです。

MACDとプライスアクション間の乖離を探すことで、トレーダーは現在のトレンドの強さについて洞察を得ることができます。例えば、価格が高値を更新している一方で、MACDが低値を更新している場合、市場はすぐに反転している可能性があります。この場合、MACDは何を示しているのでしょうか?モメンタムが減少している間に価格が上昇しているので、プルバックや反転が起こる可能性が高いということです。

トレーダーはこのインジケーターを使用して、MACDラインとシグナルラインの間のクロスオーバーを探すこともできます。例えば、MACDラインがシグナルラインの上を通過した場合、買いシグナルを示唆している可能性があります。逆に、MACDラインがシグナルラインを下回れば、売りシグナルを示唆しています。

MACDはしばしばRSIと組み合わせて使用されます。これらを併用することで、市場のテクニカルな見通しをより完全に把握することができると考えられています。

もっと詳しく知りたい方は、MACDに関する記事をチェックしてください。



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4.ストキャスティックRSI(StochRSI)



ストキャスティックRSIは、資産が買われすぎか売られすぎかを判断するために使用されるモメンタムオシレーターです。その名の通り、価格データではなくRSIの値から生成されるため、RSIの派生モデルとなっています。通常のRSI値にストキャスティック・オシレーター式と呼ばれる式を適用して作成されます。通常、ストキャスティックRSI値は0~1(または0~100)の範囲です。

ストキャスティクスRSIは、その高速性と感度の高さから、解釈に困るような多くの売買シグナルを生成することができます。一般的に、StochRSIはその範囲の上端または下端付近で最も有用な傾向があります。

StochRSIの値が0.8以上の場合は通常買われすぎとみなされ、0.2以下の場合は売られすぎとみなされます。値が0の場合は、RSIが測定期間中で最も低い値にあることを意味します(デフォルト設定は通常14)。逆に、値が1の場合は、RSIが測定期間中の最高値にあることを意味します。

RSIの使い方と同様に、買われすぎ、売られすぎのStochRSIの値は、価格が確実に反転することを意味するものではありません。StochRSIの場合は、単にRSI値(StochRSI値が導出されている)が最近の読みの両極端に近いことを示しているだけです。また、StochRSIはRSIよりも感度が高いため、誤ったシグナルや誤解を招くようなシグナルが多く発生する傾向があることを覚えておくことも重要です。

もっと詳しく知りたい方は、ストキャスティックRSIの記事をチェックしてください。


5.ボリンジャーバンド(BB)



ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティーだけでなく、買われすぎ、売られすぎの状態を測定します。ボリンジャーバンドは、SMA(中間バンド)、上限バンドと下限バンドの3本のラインで構成されています。設定は様々ですが、一般的には上限バンドと下限バンドは中間バンドから2標準偏差離れた位置にあります。ボラティリティが増減すると、バンド間の距離も増減します。

一般的に、価格が上限バンドに近いほど、チャート上の資産は買われすぎの状態に近いかもしれません。逆に、価格が低いバンドに近いほど、売られすぎの状態に近いかもしれません。ほとんどの場合、価格はバンド内にとどまりますが、まれにバンドの上や下を突破することがあります。このイベントはそれ自体が取引のシグナルではないかもしれませんが、極端な市況の兆候として機能することができます。

ボリンジャーバンドのもう一つの重要な概念は、スクイーズと呼ばれるものです。これは、すべてのバンドが互いに非常に接近しているボラティリティの低い期間を指します。これは、将来の潜在的なボラティリティの指標として使用されることがあります。逆に、バンドが互いに非常に離れている場合は、ボラティリティが低下した期間が続くかもしれません。

もっと詳しく知りたい方は、ボリンジャーバンドに関する記事をチェックしてください。


おわりに

指標がデータを示しているとはいえ、そのデータの解釈は非常に主観的であることを考慮することが重要です。そのため、個人的な偏見が意思決定に影響を与えていないかどうか、一歩下がって検討することは常に有用です。あるトレーダーにとっては直接的な売買シグナルかもしれませんが、別のトレーダーにとっては市場のノイズに過ぎないかもしれません。

ほとんどの市場分析手法と同様に、指標は、互いに組み合わせて使用したり、ファンダメンタルズ分析(FA)などの他の手法と組み合わせて使用することで最高の状態になります。
テクニカル分析(TA)を学ぶ最良の方法は、多くの練習を通して学ぶことです。バイナンスで、あなたの新しい知識を試してみてください。