どんなに大きなポートフォリオであっても、適切な
リスク管理を行う必要があります。そうでなければ、多額の損失を被る可能性があります。数週間、数ヶ月の進歩が、一度の不適切な管理下での取引で全額損失してしまうこともあります。
トレードや投資を行う際の基本的な目標は、感情的な判断を避けることです。
金融リスクが絡んでくると、感情が大きな役割を果たすことになります。感情が取引や投資の意思決定に影響を与えないように、感情を抑える必要があります。そのため、投資や取引活動中に従うことのできるルールを設定しておくと便利です。
これらのルールを取引システムと呼びましょう。このシステムの目的は、リスク管理をすることですが、同様に重要なのは、不要な判断を無くすことです。このようにして、いざというときに、あなたの取引システムは、焦った衝動的な決断を防止します。
これらのシステムを構築する際には、いくつかのことを考慮する必要があります。投資期間はどの位か？リスク許容度は？どのくらいの資本をリスクに晒せますか？他にも多くのことを考えることができますが、この記事では、ある特定の側面に焦点を当てます。
そのためには、まず、自分の取引口座のサイズと、1回の取引でのリスク許容度を見極める必要があります。
これは単純なステップのように見えるかもしれませんが、有効な考慮事項です。特に初心者の場合は、ポートフォリオにおける特定部分を異なった戦略に
割り当てるのに役立つかもしれません。このようにして、異なる戦略での進捗状況をより正確に把握することができ、また、過度のリスクを負う可能性を減らすことができます。
例えば、あなたが
ビットコインの将来を信じて、
ハードウェアウォレットに長期的なポジションを持っているとします。それは、あなたの取引資本の一部としてカウントしない方が良いでしょう。
このように、口座サイズを決定するということは、単純に特定の取引戦略における利用可能な資本の割り当てを確認することができるということです。
2つ目のステップは、口座のリスクを決定することです。これには、1回の取引でリスクを負う可能性のある利用可能な資本の割合を決定することが含まれます。
2%ルール
伝統的な金融の世界では、2%ルールと呼ばれる投資戦略があります。このルールによると、トレーダーは1回の取引で口座の2％以上のリスクを負うべきではないとされています。このルールの意味を正確に説明しますが、まず、
変動の激しい仮想通貨市場に適したものに調整してみましょう。
2%ルールは、一般的に少数の長期的なポジションのみをエントリーする投資スタイルに適した戦略です。また、一般的には
仮想通貨よりもボラティリティの低いコモディティに合わせて調整されています。もしあなたがよりアクティブなトレーダーであれば、特に初心者であれば、これよりもさらに保守的であることが命取りになるかもしれません。今回は、これを代わりに
1%ルールに修正してみましょう。
このルールでは、1回の取引で口座の1%を超えるリスクを負うべきではないと規定されています。これは、あなたが利用可能な資本の1％でのみ取引を行うことを意味するのでしょうか？それは絶対に違います。これは、あなたのトレードのアイデアが間違っていて、
ストップロスが発生した場合、口座の1%を失うだけだということを意味しています。
ここまでで、口座サイズと口座リスクを決定しました。では、1回のトレードのポジションサイズはどうやって決めればいいのでしょうか？
トレードのアイデアが無効になっている箇所を見ていきます。
これは重要な考慮事項であり、ほぼすべての戦略に適用されます。取引や投資に関しては、損失は常にゲームの一部となります。実際のところ、損失は確実なものです。これは確率のゲームであり、最高のトレーダーでさえも常に正しいわけではありません。実際、一部のトレーダーは、正しいよりもずっと間違っていて、それでも利益を上げているかもしれません。それはどのようにして可能なのでしょうか？それはすべて、適切な
リスク管理、取引戦略を持ち、それに固執することにあります。
このように、すべてのトレードアイデアには損切りポイントが必要です。ここで言うのは 「最初に考えたことは間違っていたので、さらなる損失を軽減するために、このポジションから抜け出すべきだ」と言います。現実的なレベルでは、これは単に
損切り注文を出す場所を意味します。
このポイントを決定する方法は、個々の取引戦略と特定のセットアップに完全に基づいています。無効ポイントは、
サポートまたは
レジスタンスエリアなどの
テクニカルパラメータに基づくことができます。また、
指標、市場構造のブレーク、または完全に何か他のものに基づいている可能性があります。
ストップロスを決定するためのワンサイズのアプローチはありません。自分のスタイルに合った戦略を自分で決めて、それに基づいて損切りポイントを決定する必要があります。
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さて、これでポジションサイズを計算するために必要な材料はすべて揃いました。5,000ドルの口座を持っているとしましょう。1回の取引で1%以上のリスクを負わないことを確認しました。これは、1回の取引で50ドル以上の損失を出すことはないということを意味します
市場の分析を行い、最初のエントリーから5%の確率でトレードのアイデアが無効になると判断したとします。事実上、市場が5%不利になった場合、私たちは取引を終了し、50ドルの損失を被ります。言い換えれば、ポジションの5%は口座の1%になるはずです。
- アカウントサイズ - 5,000ドル
- アカウントリスク - 1%
- 損切りポイント（ストップロスまでの猶予） - 5%
ポジションサイズの計算式は以下の通りです。
ポジションサイズ = 口座サイズ × 口座リスク ÷ 損切りポイント
ポジションサイズ = 5,000ドル x 0.01 ÷ 0.05
1,000ドル = 5,000ドル x 0.01 ÷ 0.05
この取引のポジションサイズは1,000ドルとなります。この戦略に従い、損切りポイントで取引終了させる事で、より大きな潜在的な損失を軽減することができます。このモデルを適切に行使するためには、支払う手数料も考慮に入れる必要があります。また、特に
流動性の低いコモディティを取引している場合は、潜在的なスリッページについて考える必要があります。
これがどのように機能するかを説明するために、損切りポイントを10%に増やし、他はすべて同じ条件で計算してみましょう。
ポジションサイズ = 5,000ドル x 0.01 ÷ 0.1
500ドル = 5,000ドル x 0.01 ÷ 0.1
私たちの
ストップロスは、最初のエントリーから半分になりました。つまり、私たちの口座の同じドルの金額をリスクに晒したい場合、私たちが取ることができるポジションサイズは半分にカットされています。
ポジションサイジングの計算は、任意の戦略に基づいているわけではありません。それは、口座の
リスクを決定し、トレードを入力する
前に、トレードのアイデアが無効になっている場所を見ている必要があります。
この戦略で同様に重要なのは約定です。ポジションサイズと損切りポイントを決定した後は、トレードが本番になったら、それらを上書きしないようにしましょう。
このような
リスク管理の原則を学ぶための最良の方法は、実践を通して学ぶことです。
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