Независимо от величины портфеля важным аспектом является умение правильно
управлять рисками. В противном случае вы можете быстро лишиться всех средств и понести значительные потери. Недели или даже месяцы прогресса могут быть сведены на нет в результате одной плохо продуманной сделки.
Занимаясь торговлей или инвестированием, помните главное правило: никогда не принимать эмоциональных решений.
Финансовые риски напрямую связаны с эмоциями. Научитесь их контролировать, чтобы они не могли повлиять на принятие финансовых решений. В этом свете очень полезно составить свод правил, которым вы сможете следовать в своей инвестиционной и торговой деятельности.
Назовем эти правила вашей системой трейдинга, направленной на управление рисками и избежание ненужных действий. Таким образом, в нужный момент она не позволит вам принимать поспешные и импульсивные решения.
При создании подобных систем необходимо учитывать несколько факторов. Насколько амбициозны ваши инвестиционные планы? Готовы ли вы рисковать? Какой суммой вы готовы рискнуть? Факторов может быть больше, однако в этой статье мы сосредоточимся на одном конкретном вопросе: как определить размер позиций при совершении отдельных сделок?
Для этого нужно прежде всего определить, насколько велик ваш счет и какой суммой вы готовы рискнуть при совершении одной сделки.
Этот пункт может показаться излишним, но давайте все-таки уделим ему немного внимания. Особенно полезен он будет для новичков, поскольку поможет
распределить средства портфеля в соответствии с различными стратегиями. Таким образом, вы сможете точно отслеживать прогресс, которого добиваетесь с помощью различных стратегий, а также снизить вероятность возникновения слишком большого риска.
Предположим, вы верите в перспективы
биткоина и имеете долгосрочную позицию в своем
аппаратном кошельке. Вероятно, лучше не учитывать ее при подсчете капитала.
Таким образом, подсчет размера средств на счете – это определение суммы доступного капитала, которую вы можете выделить для исполнения конкретной торговой стратегии.
Второй шаг – определение риска для счета. Решите для себя, каким процентом доступного капитала вы готовы рискнуть при совершении одной сделки.
Правило 2%
В традиционном финансовом мире существует стратегия инвестирования, называемая правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не должен рисковать более чем 2% средств на своем счете при совершении одной сделки. Мы поговорим об этом подробнее, но сначала давайте скорректируем это правило, исходя из особенностей торговли на
нестабильных рынках криптовалют.
Правило 2% – это стратегия, используемая для тех стилей инвестирования, которые обычно предполагают открытие лишь нескольких долгосрочных позиций. Она преимущественно применяется для более стабильных инструментов, чем
криптовалюта. Если вы активно занимаетесь торговлей и особенно если вы – новичок, принятие наиболее взвешенных решений может помочь сохранить средства на счете. Поэтому давайте изменим это правило на
1%.
Согласно данному правилу, вы не должны рисковать более чем 1% средств на счете при совершении одной сделки. Означает ли это, что вы заходите в позиции с 1% средств на счете? Ни в коем случае! Это означает, что в случае выбора неверной торговой стратегии и срабатывании
стоп-лосса, вы потеряете только 1% от суммы на счете.
Итак, мы определили объем средств на счете и риск потери средств. Как теперь определить размер позиции для одной сделки?
Прежде всего необходимо определить точку аннулирования торговой стратегии.
Это важный шаг, применимый практически к любой стратегии. Начиная заниматься торговлей и инвестированием, отдавайте себе отчет в том, что потерь избежать не удастся. Просто примите этот факт. Получение прибыли так же вероятно, как и потеря денежных средств, даже у опытных трейдеров. На самом деле, некоторые трейдеры принимают ошибочные решения гораздо чаще, чем верные, и при этом все равно получают прибыль. Как такое возможно? Все зависит от эффективного
управления рисками, стратегии торговли и ее реализации.
Таким образом, каждая торговая стратегия должна иметь точку аннулирования. Другими словами, нужно определить условия, при которых мы устанавливаем, что
стратегия ошибочна, и выходим из позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери. На практике это выражается в размещении ордера
стоп-лосс.
Определение подобной точки полностью зависит от индивидуальной торговой стратегии и конкретной ситуации. Кроме того, при определении точки аннулирования могут учитываться
технические параметры, такие как уровни
поддержки и
сопротивления, а также
индикаторы, ситуация на рынке и многие другие факторы.
Универсального подхода к определению подходящего момента для размещения стоп-лосса не существует. Вам нужно подобрать стратегию, которая лучше всего подходит для вашего стиля торговли, и на ее основе определить точку аннулирования.
Думаете, как начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!
Итак, теперь у нас есть все необходимые данные для расчета размера позиции. Допустим, в нашем распоряжении $5 000. Мы уже решили, что не будем рисковать более чем 1% от общей суммы средств на счете. Исходя из этого, мы не потеряем более $50 за одну сделку.
Давайте представим, что мы провели анализ рынка и определили, что наша торговая стратегия будет считаться неэффективной при достижении 5% от входа в позицию. Поэтому при выходе из сделки мы понесем убыток в размере $50. Другими словами, 5% от нашей позиции составляют 1% от суммы средств на счете.
- Размер счета: $5 000
- Риск для счета: 1%
- Точка аннулирования (диапазон стоп-лосса): 5%
Для расчета размера позиции используется следующая формула:
Размер позиции = Размер счета x Риск для счета / Точка аннулирования
Размер позиции = $5 000 x 0,01 / 0,05
$1 000 = $5 000 x 0,01 / 0,05
Размер позиции для этой сделки составит $1 000. Следуя этой стратегии и выходя из сделки в точке аннулирования, вы сможете значительно уменьшить свои потенциальные потери. Чтобы правильно использовать эту модель, вам также необходимо включить в расчет соответствующие комиссии. Кроме того, следует рассчитать возможное проскальзывание, особенно если вы торгуете инструментом с низкой
ликвидностью.
Чтобы продемонстрировать, как это работает, давайте увеличим нашу точку аннулирования до 10%, при этом все остальные числа останутся прежними.
Размер позиции = $5 000 x 0,01 / 0,1
$500 = $5 000 x 0,01 / 0,1
Наш
стоп-лосс теперь в два раза превышает диапазон относительно входа в позицию. Итак, если мы готовы рискнуть той же суммой средств на счете, размер нашей позиции сокращается вдвое.
Таким образом, расчет размера позиции не производится с помощью какой-то произвольной стратегии. Он основан на определении
риска и условий, при которых торговая стратегия будет считаться неэффективной и котороые зафиксированы
перед входом в сделку.
Еще одним важным аспектом стратегии является исполнение. Не следует изменять размер позиции и точку аннулирования после входа сделку.
Наиболее эффективный способ овладеть принципами
управления рисками – практика. Заходите на
Binance и начинайте применять полученные знания!
