Как рассчитать размер позиции в трейдинге

Введение

Независимо от величины портфеля важным аспектом является умение правильно управлять рисками. В противном случае вы можете быстро лишиться всех средств и понести значительные потери. Недели или даже месяцы прогресса могут быть сведены на нет в результате одной плохо продуманной сделки.

Занимаясь торговлей или инвестированием, помните главное правило: никогда не принимать эмоциональных решений. Финансовые риски напрямую связаны с эмоциями. Научитесь их контролировать, чтобы они не могли повлиять на принятие финансовых решений. В этом свете очень полезно составить свод правил, которым вы сможете следовать в своей инвестиционной и торговой деятельности.

Назовем эти правила вашей системой трейдинга, направленной на управление рисками и избежание ненужных действий. Таким образом, в нужный момент она не позволит вам принимать поспешные и импульсивные решения.

При создании подобных систем необходимо учитывать несколько факторов. Насколько амбициозны ваши инвестиционные планы? Готовы ли вы рисковать? Какой суммой вы готовы рискнуть? Факторов может быть больше, однако в этой статье мы сосредоточимся на одном конкретном вопросе: как определить размер позиций при совершении отдельных сделок?

Для этого нужно прежде всего определить, насколько велик ваш счет и какой суммой вы готовы рискнуть при совершении одной сделки.

Как определить объем средств на аккаунте

Этот пункт может показаться излишним, но давайте все-таки уделим ему немного внимания. Особенно полезен он будет для новичков, поскольку поможет распределить средства портфеля в соответствии с различными стратегиями. Таким образом, вы сможете точно отслеживать прогресс, которого добиваетесь с помощью различных стратегий, а также снизить вероятность возникновения слишком большого риска.

Предположим, вы верите в перспективы биткоина и имеете долгосрочную позицию в своем аппаратном кошельке. Вероятно, лучше не учитывать ее при подсчете капитала.

Таким образом, подсчет размера средств на счете – это определение суммы доступного капитала, которую вы можете выделить для исполнения конкретной торговой стратегии.

Как определить риск для аккаунта

Второй шаг – определение риска для счета. Решите для себя, каким процентом доступного капитала вы готовы рискнуть при совершении одной сделки.

Правило 2%

В традиционном финансовом мире существует стратегия инвестирования, называемая правилом 2%. Согласно этому правилу, трейдер не должен рисковать более чем 2% средств на своем счете при совершении одной сделки. Мы поговорим об этом подробнее, но сначала давайте скорректируем это правило, исходя из особенностей торговли на нестабильных рынках криптовалют.

Правило 2% – это стратегия, используемая для тех стилей инвестирования, которые обычно предполагают открытие лишь нескольких долгосрочных позиций. Она преимущественно применяется для более стабильных инструментов, чем криптовалюта. Если вы активно занимаетесь торговлей и особенно если вы – новичок, принятие наиболее взвешенных решений может помочь сохранить средства на счете. Поэтому давайте изменим это правило на 1%.

Согласно данному правилу, вы не должны рисковать более чем 1% средств на счете при совершении одной сделки. Означает ли это, что вы заходите в позиции с 1% средств на счете? Ни в коем случае! Это означает, что в случае выбора неверной торговой стратегии и срабатывании стоп-лосса, вы потеряете только 1% от суммы на счете.

Как определить уровень риска

Итак, мы определили объем средств на счете и риск потери средств. Как теперь определить размер позиции для одной сделки?

Прежде всего необходимо определить точку аннулирования торговой стратегии.

Это важный шаг, применимый практически к любой стратегии. Начиная заниматься торговлей и инвестированием, отдавайте себе отчет в том, что потерь избежать не удастся. Просто примите этот факт. Получение прибыли так же вероятно, как и потеря денежных средств, даже у опытных трейдеров. На самом деле, некоторые трейдеры принимают ошибочные решения гораздо чаще, чем верные, и при этом все равно получают прибыль. Как такое возможно? Все зависит от эффективного управления рисками, стратегии торговли и ее реализации.

Таким образом, каждая торговая стратегия должна иметь точку аннулирования. Другими словами, нужно определить условия, при которых мы устанавливаем, что стратегия ошибочна, и выходим из позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери. На практике это выражается в размещении ордера стоп-лосс.

Определение подобной точки полностью зависит от индивидуальной торговой стратегии и конкретной ситуации. Кроме того, при определении точки аннулирования могут учитываться технические параметры, такие как уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы, ситуация на рынке и многие другие факторы.

Универсального подхода к определению подходящего момента для размещения стоп-лосса не существует. Вам нужно подобрать стратегию, которая лучше всего подходит для вашего стиля торговли, и на ее основе определить точку аннулирования.

Думаете, как начать работу с криптовалютами? Купите биткоин на Binance!

Как рассчитать размер позиции

Итак, теперь у нас есть все необходимые данные для расчета размера позиции. Допустим, в нашем распоряжении $5 000. Мы уже решили, что не будем рисковать более чем 1% от общей суммы средств на счете. Исходя из этого, мы не потеряем более $50 за одну сделку.

Давайте представим, что мы провели анализ рынка и определили, что наша торговая стратегия будет считаться неэффективной при достижении 5% от входа в позицию. Поэтому при выходе из сделки мы понесем убыток в размере $50. Другими словами, 5% от нашей позиции составляют 1% от суммы средств на счете.

Размер счета: $5 000
Риск для счета: 1%
Точка аннулирования (диапазон стоп-лосса): 5%

Для расчета размера позиции используется следующая формула:

Размер позиции = Размер счета x Риск для счета / Точка аннулирования

Размер позиции = $5 000 x 0,01 / 0,05

$1 000 = $5 000 x 0,01 / 0,05

Размер позиции для этой сделки составит $1 000. Следуя этой стратегии и выходя из сделки в точке аннулирования, вы сможете значительно уменьшить свои потенциальные потери. Чтобы правильно использовать эту модель, вам также необходимо включить в расчет соответствующие комиссии. Кроме того, следует рассчитать возможное проскальзывание, особенно если вы торгуете инструментом с низкой ликвидностью.

Чтобы продемонстрировать, как это работает, давайте увеличим нашу точку аннулирования до 10%, при этом все остальные числа останутся прежними.

Размер позиции = $5 000 x 0,01 / 0,1

$500 = $5 000 x 0,01 / 0,1

Наш стоп-лосс теперь в два раза превышает диапазон относительно входа в позицию. Итак, если мы готовы рискнуть той же суммой средств на счете, размер нашей позиции сокращается вдвое.

Резюме

Таким образом, расчет размера позиции не производится с помощью какой-то произвольной стратегии. Он основан на определении риска и условий, при которых торговая стратегия будет считаться неэффективной и котороые зафиксированы перед входом в сделку.

Еще одним важным аспектом стратегии является исполнение. Не следует изменять размер позиции и точку аннулирования после входа сделку.

Наиболее эффективный способ овладеть принципами управления рисками – практика. Заходите на Binance и начинайте применять полученные знания!