ボリンジャーバンドの説明

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンド (BB) は、1980年代初頭に金融アナリスト兼トレーダーのJohn Bollingerによって、誕生しました。BBは、テクニカル分析 (TA) のツールとして、広く使用されています。基本的に、ボリンジャーバンドはオシレーター系の尺度として機能します。ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティが高いか低いか、および買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示します。

BBインジケーターのアイデアの背景には、価格が平均値の周りにどのように分散しているかを強調することです。具体的には、アッパーバンド、ローワーバンド、および中間移動平均線 (ミドルバンドとも呼ばれます) で構成されています。2つのサイドロングバンドは市場価格の動きに反応し、ボラティリティが高いとき (ミドルラインから離れる) に拡大し、ボラティリティが低いとき (ミドルラインに向かって移動する) に縮小します。

標準のボリンジャーバンド式では、ミドルラインを20日間の単純移動平均 (SMA) として設定し、上下のバンドはSMAに関連する市場のボラティリティ (標準偏差と呼ばれます) に基づいて計算されます。ボリンジャーバンド・インジケーターの標準設定は次のようになります:

• ミドルライン: 20日単純移動平均線 (SMA)

• アッパーバンド: 20 日間 SMA + (20 日間の標準偏差 x2)

• ローワーバンド: 20 日間 SMA - (20 日間の標準偏差 x2)

この設定は20日間の期間を確認し、上下のバンドをミドルラインから2つの標準偏差 (x2) に設定します。これは、価格データの少なくとも85%がこれら2つのバンド間を移動することを保証するために行われますが、設定は異なるニーズと取引戦略に応じて調整される可能性があります。

トレードでのボリンジャーバンドの活用方法

ボリンジャーバンドは、伝統的な金融市場で広く使用されていますが、仮想通貨取引の設定にも使用することができます。当然のことながら、BBインジケーターの使用と解釈にはさまざまな方法がありますが、スタンドアロンの商品として使用することは避けるべきであり、売買機会のインジケーターと見なすべきではありません。BBは他のテクニカル分析インジケーターと共に使用することを推奨します。

それを念頭に置いて、ボリンジャーバンド・インジケーターによって提供されるデータを潜在的にどのように解釈できるかを想像してみましょう。

価格が移動平均線を上回り、ボリンジャーのアッパーバンドを超えた場合、市場が過剰に拡大している (買われ過ぎ状態) と想定するのはおそらく安全ではありません。さもなければ、価格がアッパーバンドに何度も触れた場合、それは重要なレジスタンスレベルを示す可能性があります。

対照的に、特定の資産の価格が大幅に下落し、ローワーバンドを複数回上回ったり触れたりした場合、市場は売られ過ぎであるか、強力なサポートレベルが見つかった可能性があります。

したがって、トレーダーはBBを (他のTAインジケーターとともに) 使用して売りまたは買いのターゲットを設定することができます。または、単に市場が買われ過ぎと売られ過ぎの状態を提示した以前のポイントの概要を取得するためにも活用できます。

さらに、ボリンジャーバンドの拡大と縮小は、ボラティリティが高いまたは低い瞬間を予測しようとするときに役立つ場合があります。バンドは、資産の価格がより変動しやすくなるにつれてミドルラインから離れる (拡大) か、価格が変動しにくくなるにつれてミドルラインに向かって移動する (収縮またはスクイーズ) 可能性があります。

したがって、ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティを分析し、今後の動きを予測しようとする方法として、短期取引に適しています。一部のトレーダーは、バンドが過度に拡大している場合、現在の市場動向は連結期間またはトレンドの反転に近い可能性があると仮定します。あるいは、バンドがタイトになりすぎると、トレーダーは市場が爆発的な動きをする準備をしていると仮定する傾向があります。

相場が横に動いているとき、BBは真ん中の単純移動平均線に向かって狭くなる傾向があります。通常 (常にではありませんが)、低いボラティリティとタイトな偏差レベルは、ボラティリティが回復するとすぐに発生する傾向がある大規模で爆発的な動きに先行します。

特に、 ボリンジャーバンドスクイーズとして知られる取引戦略があります。これは、BB収縮によって強調された低ボラティリティゾーンを見つけることで構成されています。スクイーズ戦略は中立的であり、市場の方向性に関する明確な方向性を示しません。したがって、トレーダーは通常、サポートラインやレジスタンスラインなどの他のTAメソッドと組み合わせます。

ボリンジャーバンド vs. ケルトナーチャネル

SMAと標準偏差に基づくボリンジャーバンドとは異なり、ケルトナーチャネル (KC) インジケーターの最新バージョンでは、アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR) を使用して20日間EMAの周りにチャネル幅を設定します。したがって、ケルトナーチャンネルの公式は次のようになります。

• ミドルライン: 20日間の指数移動平均線 (EMA)

• アッパーバンド: 20 日間 EMA + (10 日間 ATR x2)

• ローワーバンド: 20 日間 EMA - (10 日間 ATR x2)

通常、ケルトナーチャンネルはボリンジャーバンドよりもタイトになる傾向があります。したがって、場合によっては、KCインジケーターは、トレンドの反転や買われ過ぎ/売られ過ぎの市況 (より明白な兆候) を見つけるのにBBよりも適しているかもしれません。また、KCは通常、BBよりも早く買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルを提供します。

一方、ボリンジャーバンドは、KCと比較して拡大と収縮の動きがはるかに広くて明白であるため、市場のボラティリティをよりよく表す傾向があります。さらに、標準偏差を使用することにより、BBインジケーターは幅が大きくなり、したがって超えにくくなるため、偽のシグナルを提供する可能性が低くなります。

2つの間では、BBインジケーターが最も人気があります。しかし、どちらのツールも、特に短期的な取引設定のために、独自の方法で役立ちます。それ以外にも、より信頼性の高い信号を提供する方法として、この2つを一緒に使用することもできます。