Ключевые моменты
Торговые стратегии со скользящими средними помогают оценить импульс рынка, проанализировать тренды и определить потенциальные развороты рынка.
К таким стратегиям относят пересечение двух скользящих средних, ленту скользящих средних, конверты скользящих средних и MACD.
Торговые стратегии со скользящими средними могут дать ценную информацию о рынке, но их сигналы можно интерпретировать субъективно. Для снижения риска трейдеры часто сочетают эти стратегии с фундаментальным анализом и другими методами.
Введение
Скользящие средние (MA) — это популярные индикаторы технического анализа, которые сглаживают данные о цене за определенный период времени. Они могут использоваться в торговых стратегиях для определения потенциальных разворотов тренда, точек входа и выхода, уровней поддержки/сопротивления (S/R) и многого другого. В этой статье мы рассмотрим различные торговые стратегии со скользящими средними, как они работают и какие сведения могут предложить.
Зачем нужны торговые стратегии со скользящими средними?
Скользящие средние могут отсеивать рыночный шум с помощью сглаживания ценовых данных, чтобы трейдерам было проще определять тренды. Трейдеры также могут оценить импульс рынка, наблюдая за взаимодействием между несколькими скользящими средними. Кроме того, гибкость скользящих средних позволяет адаптировать стратегии к различным рыночным условиям.
1. Пересечение двух скользящих средних
Эта стратегия предполагает использование двух скользящих средних разной длины. Обычно трейдеры используют комбинацию краткосрочной и долгосрочной скользящих средних, например 50-дневной и 200-дневной. Как правило, скользящие средние имеют один и тот же тип, например две простые скользящие средние (SMA). Но можно использовать и разные типы вроде SMA в сочетании с экспоненциальной скользящей средней (EMA).
В этой торговой стратегии трейдеры ищут пересечение между скользящими средними. Бычий сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх (это называют золотым крестом). Такая ситуация указывает на потенциальную возможность для покупки. И наоборот, медвежий сигнал возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз (крест смерти). Это сигнализирует о потенциальной возможности для продажи.
2. Лента скользящих средних
Лента скользящих средних — это комбинация нескольких скользящих средних разной длины. Лента может состоять из четырех–восьми SMA, точное количество зависит от индивидуальных предпочтений. Интервалы между скользящими средними также можно скорректировать в соответствии с торговыми условиями. Например, по умолчанию используют четыре SMA с периодами 20, 50, 100 и 200.
В этой торговой стратегии отслеживают расширение и сужение ленты скользящей средней. Если лента расширяется, то есть более короткие скользящие средние отходят от более длинных во время роста цен, это говорит об усилении рыночного тренда. А если лента сужается, то есть скользящие средние сходятся или накладываются, это предполагает консолидацию или откат.
3. Конверты скользящих средних
В этой стратегии используют одну скользящую среднюю с двумя границами (конвертами), установленными на определенном проценте выше и ниже нее. Центральная скользящая средняя может быть либо SMA, либо EMA, в зависимости от желаемой чувствительности. Обычно используют 20-дневную SMA с конвертами на расстоянии 2,5% или 5% от нее. Этот процент можно скорректировать на основе волатильности рынка, чтобы фиксировать больше ценовых колебаний.
Такую торговую стратегию можно использовать как индикатор перекупленности и перепроданности. Если цена пересекает верхний конверт, актив может быть перекуплен и есть потенциальная возможность для продажи. И наоборот, когда цена пересекает нижний конверт, актив может быть перепродан и есть потенциальная возможность для покупки.
Сравнение конвертов скользящих средних и линий Боллинджера (BB)
Линии Боллинджера (BB) похожи на конверты скользящих средних. И те, и другие обычно используют центральную 20-дневную SMA и две границы выше и ниже нее. Но у этих показателей есть свои отличия.
Конверты скользящих средних используют две границы, установленные с заданным процентом выше и ниже центральной скользящей средней. Линии Боллинджера же используют две полосы, распложенные на расстоянии двух стандартных отклонений от центральной скользящей средней.
BB и конверты скользящих средних могут определять потенциальную перекупленность или перепроданность, но они указывают на это по-разному. Конверты скользящей средней подают сигналы, когда цена пересекает конверты сверху или снизу. Линии Боллинджера также могут указывать на перекупленность и перепроданность по мере того, как цена приближается к полосам или удаляется от них. Однако BB дают дополнительные сведения о волатильности рынка по мере того, как две полосы сжимаются или расширяются.
4. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
MACD — это технический индикатор, состоящий из двух основных линий: линии MACD и сигнальной линии. Сигнальная линия — это EMA с девятью периодами на линии MACD. Такая торговая стратегия учитывает взаимодействия между этими линиями и гистограммой, которая представляет собой разницу между ними. Это помогает анализировать сдвиги импульса рынка и потенциальные развороты тренда.
Трейдеры могут использовать расхождения между MACD и движением цены для определения потенциальных разворотов тренда. Расхождения могут быть бычьими или медвежьими. При бычьем расхождении цена формирует более низкие минимумы, в то время как MACD формирует более высокие минимумы, сигнализируя о потенциальном развороте вверх. И наоборот, при медвежьем расхождении цена формирует более высокие максимумы, а MACD — более низкие максимумы, указывая на потенциальный разворот вниз.
Кроме того, трейдеры могут использовать пересечения MACD. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, она указывает на восходящий импульс и потенциальную возможность для покупки. А когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это указывает на нисходящий импульс и потенциальную возможность для продажи.
В заключение
Торговые стратегии со скользящими средними могут помочь трейдерам анализировать тренды рынка, изменения импульса и многое другое. Однако полагаться только на эти стратегии может быть опасно из-за субъективной интерпретации. Для снижения риска можно сочетать эти стратегии с другими методами анализа рынка.
Рекомендуемая литература
Руководство для начинающих. Стратегии торговли криптовалютами
5 основных индикаторов, использующихся в техническом анализе
Отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.