Прежде чем мы перейдем к рассмотрению данных моделей, необходимо понять, что такое MA (от англ. – Moving Average) или
скользящая средняя. Выражаясь в короткой формулировке – это линия, нанесенная на график, которая отображает среднюю цену актива за определенный период времени. Например, 200-дневная МА будет отображать среднюю цену актива за последние 200 дней. Если вы хотите больше узнать о скользящей средней, см. статью: «
Разъяснение скользящей средней».
Итак, что такое золотой крест и крест смерти, и как трейдеры могут использовать их в своей
торговой стратегии?
Золотой крест (от англ. golden cross) — это
графический паттерн, который представляет собой пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних снизу вверх. Как правило, 50-дневная МА используется в качестве краткосрочной средней, а 200-дневная МА – долгосрочной средней. Но это далеко не вся суть золотого креста. Пересечение может произойти в любой момент, и основная идея заключается в том, что краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю тем самым генерируя сигнал на покупку.
Как правило, золотой крест формируется в три этапа:
- Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней в период нисходящего тренда.
- Тренд принимает противоположное направление, и краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную.
- Восходящий тренд начинается там, где краткосрочная МА становится выше долгосрочной МА.
Золотой крест, указывающий на новый восходящий тренд биткоина.
Во многих случаях золотой крест можно считать
бычьим сигналом. Почему так происходит? На самом деле, всё очень просто. Мы знаем, что скользящая средняя измеряет среднюю цену актива за определенный период. Поэтому, когда краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной, краткосрочное изменение цены является
медвежьим по сравнению с долгосрочной ценой.
Но все же, что происходит, когда краткосрочная средняя пересекает и становится выше долгосрочной средней? Когда краткосрочная линия становится выше долгосрочной, это указывает на потенциальный сдвиг в направлении рыночного
тренда, и именно поэтому считается, что золотой крест сигнализирует про начало бычего тренда.
В базовых конфигурациях данной стратегии используется 50-дневная МА, пересекающая 200-дневную МА. Не стоит забывать о том, что основа данной модели, это пересечение краткосрочной и долгосрочной средних линий снизу вверх. Поэтому, мы также можем обнаружить золотые кресты, происходящие на других таймфреймах (15 минут, 1 час, 4 часа и т.д.). Тем не менее сигналы на большом таймфрейме зачастую более надежны, чем на малом.
До сих пор мы рассматривали золотой крест со стороны
простой скользящей средней или SMA (от англ. Simple Moving Average). Однако, существует еще один популярный способ расчета, и это
экспоненциальная скользящая средняя или EMA (от англ. Exponential Moving Average). В таком случае используется совсем другая формула, которая акцентируется на последних изменениях цены.
EMA также может использоваться для определения бычьих и медвежьих кроссоверов, включая золотой крест. Поскольку EMA быстрее реагирует на недавние ценовые изменения, генерируемые сигналы на разворот могут быть менее надежными наряду с большим количеством шума/ложных сигналов. Несмотря на это, EMA является достаточно популярным инструментом среди трейдеров в определении направления тренда.
Крест смерти — это прямая противоположность золотого креста. Данный чарт предполагает краткосрочную скользящую среднюю которая пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз. Например, 50-дневная МА пересекает 200-дневную МА сверху вниз. Как правило, крест смерти считается
медвежьим сигналом.
Существует три основных этапа формирования креста смерти:
- Краткосрочная МА выше долгосрочной в период восходящего тренда.
- Тренд меняет свое направление, вследствие чего краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную сверху вниз
- Нисходящий тренд начинается, когда краткосрочная МА становится ниже долгосрочной.
Крест смерти, подтверждающий нисходящий тренд биткоина.
Теперь, когда мы понимаем, что такое золотой крест, довольно легко понять, почему крест смерти является медвежьим сигналом. Краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю сверху вниз, что указывает на возможные медвежьи настроения на рынке.
Крест смерти был медвежьим сигналом перед самыми крупными в истории падениями экономики, например, в
1929 или
2008 годах. Однако он также может производить ложные сигналы, например, как в 2016 году.
Ложный сигнал креста смерти на SPX в 2016 году.
Исходя из данного примера, рынок показывает крест смерти, который только активизировал восходящий тренд и затем сформировал золотой крест.
Мы обсудили оба из них, поэтому разницу нетрудно понять. По сути, они являются прямыми противоположностями друг друга. Золотой крест можно считать бычьим сигналом, а крест смерти – медвежьим.
Также важно помнить, что скользящие средние являются
отстающими индикаторами и не могут предсказывать будущую ситуацию. Это означает, что оба кроссовера, как правило, являются сильным подтверждением изменения того тренда,
который уже наступил, а не еще ожидается.
Основная идея таких паттернов довольно проста. Если вы понимаете, как трейдеры используют
MACD, вы легко можете обнаружить подобные сигналы указывающие на разворот рынка.
Когда мы говорим о золотом и смертельном крестах, мы обращаем внимание на дневной график. Исходя из этого, простой стратегией может быть покупка при золотом кресте и продажа на кресте смерти. Фактически, это была бы относительно успешная стратегия для
биткоина в последние несколько лет, несмотря на то, что на этом пути было много ложных сигналов. Таким образом, слепое следование одному индикатору далеко не лучшая стратегия торговли и именно поэтому вам необходимо рассмотреть использование других дополнительных инструментов, когда речь идет о методах анализа рынка.
Стратегия кроссовера, упомянутая выше, основывается на дневных пересечениях скользящих средних. Но как насчет других временных периодов? На малых таймфреймах золотые кресты и кресты смерти формируются абсолютно таким же образом, и трейдеры также могут извлекать выгоду из этого.
Однако, как и в большинстве методов анализа, сигналы на больших таймфреймах более достоверные. Золотой крест может отображаться на недельном таймфрейме, в тот момент как сформировался крест смерти на часовом. Вот почему всегда нужно уменьшать масштаб графика и рассматривать общую картину, принимая во внимание более истинную информацию.
То, что многие трейдеры также будут искать наряду с золотым крестом и крестом смерти – это
объем торгов. Как и в случае с другими моделями чартов, объемы могут быть сильным инструментом подтверждающим сигнал. Таким образом, когда скачок объема сопровождается сигналом на разворот, многие трейдеры будут более уверены в том, что сигнал достоверный.
Как только проявляется золотой крест, долгосрочная МА может рассматриваться как потенциальная область
поддержки. И наоборот, после того, как сформировался крест смерти, долгосрочную МА можно рассматривать как потенциальную зону
сопротивления.
Сигналы о возможном кроссовере также могут подвергаться перекрестной проверке с сигналами других технических индикаторов с целью поиска
совпадений. Большинство трейдеров комбинируют различное множество сигналов и индикаторов в одной
торговой стратегии, в попытках сформировать один более надежный сигнал.
Мы обсудили некоторые из самых популярных кроссоверов, это золотой крест и крест смерти.
Золотой крест включает в себя пересечение краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней снизу вверх. Крест смерти предполагает пересечение краткосрочной МА долгосрочной МА сверху вниз. Они оба могут быть использованы в качестве надежных инструментов для подтверждения долгосрочных изменений тренда, будь-то фондовый рынок,
форекс или
криптовалюта.
Если у вас еще остались вопросы касательно торговли на сигналах предполагающих разворот тренда (кроссоверах), такими как золотой крест и крест смерти – загляните на нашу Q&A платформу, под названием:
Ask Academy, где сообщество Binance ответит на все ваши вопросы.
