TL;DR
Average True Range (ATR) Ă€r en vanlig indikator inom teknisk analys för att uppskatta marknadsvolatiliteten under en viss period. ATR anvĂ€nds som ett verktyg för att bestĂ€mma volatilitet och skapades av den tekniska analytikern J. Welles Wilder Jr. i hans bok "New Concepts in Technical Trading Systems", som publicerades 1978.Â
ATR kan anvĂ€ndas inom en 14-dagarsperiod för att berĂ€kna och tillhandahĂ„lla uppskattad prisvolatilitet över olika sanna intervall för att bestĂ€mma ett genomsnitt. Ăven om ATR har flera fördelar, inklusive som ett hjĂ€lpmedel för handlare att bestĂ€mma stoppa förlust-priser, har det Ă€ven vissa begrĂ€nsningar.
Introduktion
Handel Ă€r vĂ€lkĂ€nt för sin volatilitet, sĂ€rskilt för kryptovalutor. Handlare siktar ofta pĂ„ att dra nytta av dessa prisrörelser och försöka förutsĂ€ga dem. En möjlig metod Ă€r teknisk analys och indikatorer pĂ„ prisvolatilitet som Average True Range (ATR). För mĂ„nga handlare Ă€r det ett vĂ€rdefullt verktyg att förstĂ„ och lĂ€gga till i deras verktygslĂ„da för tekniska analys.Â
Vad Ă€r Average True Range?Â
ATR skapades av den tekniska analytikern J. Welles Wilder Jr. 1978, som ett verktyg för att mĂ€ta volatilitet. ATR har sedan dess blivit en av de mest kĂ€nda formerna av tekniska indikatorer pĂ„ volatilitet.Â
ATR Àr nu en betydande del av andra indikatorer som identifierar marknadernas riktningar, till exempel Average Directional Movement Index (ADX) och Average Directional Movement Index Rating (ADXR). Med ATR försöker handlarna bestÀmma en optimal period för att handla under volatila svÀngningar.
Indikatorn berĂ€knar marknadens genomsnittliga pris pĂ„ tillgĂ„ngar inom ett 14-dagarsintervall. ATR ger inte trendinformation eller prisriktningar, men erbjuder en bild av prisvolatiliteten under den perioden. Ett högt ATR-vĂ€rde innebĂ€r hög prisvolatilitet under den angivna perioden och ett lĂ„gt ATR-vĂ€rde indikerar lĂ„g prisvolatilitet.Â
NÀr de bestÀmmer om de vill köpa eller sÀlja tillgÄngar under perioden Àr det dessa lÄga eller höga prisvolatiliteter som handlarna tar hÀnsyn till. Det Àr viktigt att notera att ATR endast uppskattar prisvolatiliteten och endast bör anvÀndas som ett hjÀlpmedel.
Hur berÀknas Average True Range?
För att berÀkna ATR mÄste du hitta en viss periods största sanna intervall eller True Range/TR. Detta innebÀr att berÀkna tre olika intervall och vÀlja det största av dessa tre:
Den senaste periodens högsta vÀrde subtraheras med den senaste periodens lÀgsta vÀrde.
Det absoluta vÀrdet (ignorerar eventuella negativa tecken) för den senaste periodens högsta vÀrde minus det tidigare stÀngningspriset.
Det absoluta vÀrdet för den senaste periodens lÀgsta vÀrde minus föregÄende stÀngningspris.
Perioden kan variera beroende pĂ„ handlarens fokusperiod. Med krypto kan perioden till exempel vara 24 timmar, medan det för aktier kan vara en enda handelsdag. För att bestĂ€mma average True Range under en tidsperiod (vanligtvis 14 dagar) berĂ€knas True Range för varje period och summeras och av det tas ett enkelt medelvĂ€rde ut.Â
Att bestÀmma ATR för nÀmnda period gör det möjligt för handlare att lÀra sig om volatiliteten i tillgÄngspriserna under det intervallet. Vanligtvis kommer en handlare att se ATR som en linje i sina diagram. Nedan kan du se att ATR-linjen stiger nÀr volatiliteten ökar (i endera av prisriktningarna).
Varför anvÀnder kryptovalutahandlare Average True Range?
Kryptovalutahandlare anvÀnder ofta ATR för att uppskatta prisvolatiliteten under en viss period. ATR Àr sÀrskilt fördelaktigt inom krypto, pÄ grund av den höga volatiliteten som finns pÄ kryptomarknaderna. En vanlig strategi Àr att anvÀnda ATR för att stÀlla in hÀmta vinst- och stoppa förlust-order.
NÀr du anvÀnder ATR pÄ detta sÀtt kan du undvika marknadsbrus som pÄverkar dina handelsstrategier. Om du försöker handla under en misstÀnkt lÄngsiktig trend vill du inte att daglig volatilitet ska stÀnga dina positioner för tidigt.
En vanlig metod Àr att multiplicera ATR med 1,5 eller 2 och sedan anvÀnda detta tal för att stÀlla in ett stopp av förlust under ditt ingÄngspris. Den dagliga volatiliteten bör inte nÄ ditt stoppa förlust-utlösningspris, men om den gör det Àr den en bra indikator pÄ att marknaden rör sig ordentligt nedÄt.
Vilka Àr nackdelarna med att anvÀnda Average True Range?
Ăven om ATR ger vissa fördelar för sina anvĂ€ndare i och med dess anpassningsförmĂ„ga och upptĂ€ckt av prisförĂ€ndringar, har det tvĂ„ huvudsakliga nackdelar:
1. ATR mĂ„ste ofta tolkas. Detta kan vara en nackdel, eftersom inget enskilt ATR-vĂ€rde kan ange tydligt om en trend kommer att vĂ€nda eller inte.Â
2. Eftersom ATR endast mÀter prisvolatilitet, informerar det inte handlarna om förÀndringen i en tillgÄngs prisriktning. Ett exempel Àr nÀr det sker en plötslig ökning av ATR och vissa handlare kanske tror att det bekrÀftar en gammal uppÄtgÄende eller nedÄtgÄende trend, vilket kan vara inkorrekt.
SammanfattningsvisÂ
ATR Àr viktigt i mÄnga handlares verktygslÄdor för att förstÄ volatilitetsmönster. Eftersom volatilitet Àr en viktig faktor i kryptovalutahandel Àr ATR sÀrskilt vÀl lÀmpad för digitala kryptotillgÄngar. Dess styrkor ligger i dess enkelhet, men kom ihÄg dess begrÀnsningar om du bestÀmmer dig för att experimentera med ATR i dina handelsaktiviteter.