Mis on keskmine tegelik vahemik?
Avaleht
Artiklid
Mis on keskmine tegelik vahemik?

Mis on keskmine tegelik vahemik?

Keskmine
Avaldatud Sep 21, 2022VĂ€rskendatud Dec 23, 2022
4m

TL;DR

Keskmine tegelik vahemik (ATR) on laialdaselt kasutatav tehnilise analĂŒĂŒsi indikaator turu volatiilsuse hindamiseks teatud ajaperioodi jooksul. Volatiilsuse mÀÀramise vahendina kasutatud ATR-i lĂ”i tehniline analĂŒĂŒtik J. Welles Wilder Jr oma 1978. aastal ilmunud raamatus „New Concepts in Technical Trading Systems“. 

14-pÀevase perioodi jooksul saab ATR-i kasutada erinevate tegelike vahemike hinnangulise hinnakÔikumise arvutamiseks ja keskmise mÀÀramiseks. Kuigi ATR-il on mitmeid eeliseid, sealhulgas abivahendina kauplejatele kahjumi peatamise hindade kindlaksmÀÀramisel, on sellel siiski mÔned piirangud.

Sissejuhatus

Kauplemine on hĂ€sti tuntud oma volatiilsuse poolest, eriti krĂŒptorahaga. Kauplejad pĂŒĂŒavad sageli neid hinnamuutusi Ă€ra kasutada ja neid prognoosida. Üheks vĂ”imalikuks meetodiks on tehniline analĂŒĂŒs ja hinna volatiilsuse indikaatorid, nagu keskmine tegelik vahemik (ATR). Paljude kauplejate jaoks on see vÀÀrtuslik vahend, mida mĂ”ista ja lisada oma tehnilise analĂŒĂŒsi tööriistakomplekti. 

Mis on keskmine tegelik vahemik? 

ATR-i lĂ”i tehniline analĂŒĂŒtik J. Welles Wilder Jr 1978. aastal volatiilsuse mÔÔtmise vahendina. Sellest ajast alates on ATR-st saanud ĂŒks tuntumaid tehnilise volatiilsuse indikaatorite vorme. 

See on nĂŒĂŒd oluline osa muudest indikaatoritest, mis tuvastavad turgude suunalist liikumist, nagu keskmine suunaliikumise indeks (Average Directional Movement Index – ADX) ja keskmine suunaliikumise indeksi mÀÀr (Average Directional Movement Index Rating – ADXR). ATR-iga pĂŒĂŒavad kauplejad mÀÀrata optimaalse perioodi volatiilsete kĂ”ikumistega kauplemiseks.

Indikaator arvutab turu keskmise varade hinna 14 pĂ€eva vahemikus. Indikaator ei anna teavet trendi vĂ”i hinna suundumuse kohta, kuid pakub ĂŒlevaadet hinna volatiilsuse kohta antud perioodil. KĂ”rge ATR viitab kĂ”rgele hinna volatiilsusele antud perioodil ja madal ATR madalale volatiilsusele. 

Otsustades kas nad soovivad perioodi jooksul varasid osta vĂ”i mĂŒĂŒa, vĂ”tavad kauplejad neid madalaid vĂ”i kĂ”rgeid hinna volatiilsusi arvesse. Oluline on mĂ€rkida, et ATR nĂ€itab ainult ligikaudset hinna volatiilsust ja seda tuleks kasutada ainult abivahendina.

Kuidas arvutada keskmist tegelikku vahemikku?

ATR-i arvutamiseks peate leidma antud perioodi suurima tegeliku vahemiku ehk TR-i (True Range). See tÀhendab kolme erineva vahemiku arvutamist ja kolmest suurima valimist.

  1. Viimase perioodi kÔrgeim vÀÀrtus lahutatakse viimase perioodi madalaimast vÀÀrtusest

  2. Viimase perioodi kÔrgeima taseme absoluutvÀÀrtus (eirates negatiivset mÀrki), millest on lahutatud eelmine sulgemishind

  3. Viimase perioodi madalaima taseme absoluutvÀÀrtus miinus eelmine sulgemishind

Periood vĂ”ib varieeruda olenevalt perioodist, millele kaupleja keskendub. NĂ€iteks krĂŒpto puhul vĂ”ib periood olla 24 tundi, samas kui aktsiate puhul vĂ”ib see olla ĂŒks kauplemispĂ€ev. Ajaperioodi (tavaliselt 14 pĂ€eva) keskmise tegeliku vahemiku mÀÀramiseks arvutatakse iga perioodi tegelik vahemik ja liidetakse see ning vĂ”etakse lihtne keskmine. 

Nimetatud perioodi ATR-i mÀÀramine vÔimaldab kauplejatel teada saada varade hindade volatiilsusest sel ajal. Tavaliselt nÀeb kaupleja oma graafikutel ATR-i joonena. Allpool nÀed, et ATR-i joon tÔuseb, kui volatiilsus suureneb (kummaski hinnasuunas).

Miks kasutavad krĂŒptorahaga kauplejad keskmist tegelikku vahemikku?

KrĂŒptoga kauplejad kasutavad perioodi jooksul hindade volatiilsuse hindamiseks sageli ATR-i. ATR on krĂŒptoturgudel tĂ€heldatava suure volatiilsuse tĂ”ttu eriti kasulik krĂŒptosektoris. Üks levinud strateegia on ATR-i kasutamine take profit ja stop-loss korralduste seadmiseks.

ATR-i sellisel viisil kasutades saad vĂ€ltida turumĂŒra, mis mĂ”jutab sinu kauplemisstrateegiaid. Kui proovid kaubelda arvatava pikaajalise trendiga, ei taha sa, et pĂ€evane volatiilsus sinu positsioonid varakult sulgeks.

TĂŒĂŒpiline meetod on ATR-i korrutamine 1,5 vĂ”i 2-ga, seejĂ€rel kasutatakse seda arvu, et mÀÀrata stop-loss oma sisenemishinnast madalamale. PĂ€evane volatiilsus ei tohiks jĂ”uda sinu stop-loss kĂ€ivitushinnani; kui see nii on, on see hea indikaator, et turg liigub oluliselt allapoole.

Millised on keskmise tegeliku ulatuse kasutamise puudused?

Kuigi ATR pakub oma kasutajatele eeliseid oma kohanemisvÔime ja hinnamuutuste tuvastamise tÔttu, on sellel kaks peamist puudust.

1. ATR on sageli mitmeti tĂ”lgendatav. See vĂ”ib olla puuduseks, kuna ĂŒkski ATR vÀÀrtus ei saa selgelt mÀÀrata, kas trend pöördub vĂ”i mitte. 

2. Kuna ATR mÔÔdab ainult hinna volatiilsust, ei teavita see kauplejaid vara hinnasuuna muutumisest. Üks nĂ€ide on see, et kui ATR jĂ€rsult tĂ”useb, vĂ”ivad mĂ”ned kauplejad arvata, et see kinnitab vana tĂ”usu- vĂ”i langustrendi, mis vĂ”ib olla vale.

LÔppmÀrkused 

ATR on paljude kauplejate tööriistakomplektides oluline element volatiilsusmustrite mĂ”istmiseks. Kuna volatiilsus on krĂŒptorahaga kauplemisel vĂ”tmetĂ€htsusega, sobib see eriti hĂ€sti digitaalsete krĂŒptovarade jaoks. Selle tugevused seisnevad selle lihtsuses, kuid peaksid arvestama selle piirangutega, kui otsustad sellega oma kauplemistegevuses katsetada.