Ce este media intervalului real?
Cuprins
Introducere
Ce este media intervalului real? 
Cum se calculează media intervalului real?
De ce traderii de criptomonede folosesc media intervalului real?
Care sunt dezavantajele utilizării mediei intervalului real?
Concluzii 
Ce este media intervalului real?
Acasă
Articole
Ce este media intervalului real?

Ce este media intervalului real?

Intermediar
Publicat Sep 21, 2022Actualizat Nov 11, 2022
4m

TL;DR

Media intervalului real (ATR) este un indicator de analiză tehnică utilizat frecvent pentru estimarea volatilității pieței într-o anumită perioadă. Folosit ca instrument pentru determinarea volatilității, ATR a fost creat de analistul tehnic J. Welles Wilder Jr. în cartea sa „New Concepts in Technical Trading Systems”, publicată în 1978. 

Într-o perioadă de 14 zile, ATR poate fi utilizat pentru a calcula și a furniza o volatilitate estimată a prețurilor în diferite intervale reale pentru a calcula o medie. Deși ATR are diverse beneficii, inclusiv ca ajutor prin care traderii pot determina prețurile stop pierdere, are unele limitări.

Introducere

Tranzacționarea este bine cunoscută pentru volatilitatea sa, în special în cazul criptomonedelor. Traderii caută adesea să profite de aceste mișcări ale prețurilor și încearcă să le prezică. O metodă posibilă este analiza tehnică prin utilizarea indicatorilor de volatilitate a prețurilor, cum ar fi media intervalului real (ATR). Pentru mulți traderi, este un instrument valoros pe care îl pot adăuga la setul lor de instrumente de analiză tehnică, dacă este înțeles. 

Ce este media intervalului real? 

ATR a fost creat de analistul tehnic J. Welles Wilder Jr. în 1978 ca instrument de măsurare a volatilității. ATR a devenit de atunci una dintre cele mai cunoscute forme de indicatori tehnici ai volatilității

Acum este o parte semnificativă a altor indicatori care identifică mișcarea direcțională a piețelor, cum ar fi Indicele mediei mobile direcționale (ADX) și Evaluarea indicelui mediei mobile direcționale (ADXR). Cu ATR, traderii încearcă să determine o perioadă optimă pentru tranzacționarea fluctuațiilor volatile.

Indicatorul calculează prețul mediu de piață al activelor într-un interval de 14 zile. ATR nu furnizează informații despre tendințe sau direcția prețului, ci oferă o imagine asupra volatilității prețurilor în acea perioadă. Un ATR ridicat indică o volatilitate ridicată a prețurilor în perioada dată, iar un ATR scăzut indică o volatilitate scăzută a prețului. 

Atunci când stabilesc dacă doresc să cumpere sau să vândă active în perioada respectivă, traderii iau în considerare aceste volatilități scăzute sau ridicate ale prețurilor. Este important de reținut că ATR doar aproximează volatilitatea prețurilor și ar trebui să fie folosit numai ca ajutor.

Cum se calculează media intervalului real?

Pentru a calcula ATR, trebuie să găsiți cel mai mare interval real sau TR pentru o anumită perioadă. Aceasta înseamnă să calculați trei intervale diferite și să-l alegeți pe cel mai mare dintre cele trei:

  1. Valoarea maximă din ultima perioadă din care se scade valoarea minimă din ultima perioadă

  2. Valoarea absolută (ignorând orice semn negativ) a valorii maxime din ultima perioadă minus prețul de închidere anterior

  3. Valoarea absolută a valorii minime din ultima perioadă minus prețul de închidere anterior

Perioada poate varia în funcție de cea vizată de trader. De exemplu, în cazul activelor cripto, perioada ar putea fi de 24 de ore, în timp ce pentru acțiuni, poate fi o zi de tranzacționare. Pentru a determina media intervalului real într-o perioadă (de obicei, 14 zile), intervalul real este calculat pentru fiecare perioadă și însumat și se calculează o medie simplă. 

Determinarea ATR-ului perioadei menționate permite traderilor să afle care este volatilitatea prețurilor activului în perioada respectivă. De obicei, un trader va vedea ATR afișat sub formă de linie pe graficele sale. Mai jos, puteți vedea că linia ATR se ridică pe măsură ce volatilitatea crește (în ambele direcții ale prețului).

De ce traderii de criptomonede folosesc media intervalului real?

Traderii de criptomonede folosesc adesea ATR pentru a estima volatilitatea prețurilor într-o anumită perioadă. ATR este deosebit de benefic în cripto dată fiind volatilitatea ridicată a piețelor cripto. O strategie comună este utilizarea ATR pentru a seta ordine de tip profit și stop pierdere.

Când utilizați ATR în acest fel, puteți evita perturbările pieței care vă afectează strategiile de tranzacționare. Dacă încercați să tranzacționați o tendință despre care bănuiți că este pe termen lung, nu doriți ca volatilitatea zilnică să vă închidă pozițiile prea devreme.

O metodă tipică este înmulțirea ATR-ului cu 1,5 sau 2, apoi folosirea acestei cifre pentru a seta prețul stop pierdere sub prețul de intrare. Volatilitatea zilnică nu ar trebui să atingă prețul de declanșare a ordinului stop pierdere; dacă o face, este un bun indicator că piața se mișcă semnificativ în jos.

Care sunt dezavantajele utilizării mediei intervalului real?

Cu toate că ATR oferă utilizatorilor beneficii pentru adaptabilitatea și detectarea modificării prețului, acesta are două dezavantaje principale:

1. ATR este adesea deschis interpretării. Acest lucru poate fi un dezavantaj, deoarece nicio valoare ATR nu poate specifica clar dacă o tendință se va inversa sau nu. 

2. Deoarece ATR măsoară doar volatilitatea prețurilor, nu informează traderii cu privire la schimbarea direcției prețului unui activ. Un exemplu este atunci când există o creștere bruscă a ATR, unii traderi ar putea crede că aceasta confirmă o veche tendință ascendentă sau descendentă, ceea ce poate fi o presupunere greșită.

Concluzii 

ATR este vital în seturile de instrumente ale multor traderi pentru înțelegerea tiparelor de volatilitate. Deoarece volatilitatea este un aspect cheie în tranzacționarea criptomonedelor, folosirea ATR este potrivită în mod special pentru activele cripto digitale. Principalul său avantaj este simplitatea, dar țineți cont de limitările sale dacă decideți să experimentați cu acest instrument în activitățile de tranzacționare.