Что такое средний истинный диапазон
Содержание
Введение
Что такое средний истинный диапазон 
Расчет среднего истинного диапазона
Зачем криптотрейдеры используют средний истинный диапазон
Недостатки среднего истинного диапазона
Заключение 
Что такое средний истинный диапазон
Главная
Статьи
Что такое средний истинный диапазон

Что такое средний истинный диапазон

Продвинутый
Опубликовано Sep 21, 2022Обновлено Dec 23, 2022
4m

Осторожно! Много текста.

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) часто используется в техническом анализе для оценки рыночной волатильности за определенный период. ATR впервые был описан в 1978 году техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции технических торговых систем». 

ATR может использоваться для расчета предполагаемой волатильности цен в течение 14 дней в различных истинных диапазонах для определения среднего значения. Хотя этот индикатор имеет свои преимущества, например может использоваться при определении цены стоп-лосса, у него также есть некоторые ограничения.

Введение

Торговля бывает крайне волатильной, особенно в случае криптовалют. Трейдеры стараются предсказывать цены и использовать преимущества этих ценовых колебаний. Для этого они используют различные методы, в том числе технический анализ и индикаторы волатильности цен, такие как средний истинный диапазон (ATR). Для многих трейдеров это ценный инструмент, который необходимо освоить для дальнейшего применения в рамках технического анализа. 

Что такое средний истинный диапазон 

ATR был создан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году в качестве инструмента для измерения волатильности. С тех пор ATR стал одним из самых востребованных технических индикаторов волатильности

Сейчас он используется в совокупности с другими индикаторами, определяющими направления рынков, такими как средний индекс направленного движения (ADX) и мощность среднего индекса направленного движения (ADXR). С помощью ATR трейдеры стараются определить оптимальный период торговли волатильными ценовыми колебаниями.

Этот индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену активов в рамках 14-дневного периода. При этом ATR не предоставляет конкретную информацию ни о тренде, ни о направлении цены, но дает общее представление о волатильности цен за указанный период. Высокий ATR подразумевает высокую волатильность цен, а низкий ATR — низкую волатильность. 

Принимая решение о покупке или продаже активов в течение этого периода, трейдеры учитывают низкую или высокую волатильность цен. Важно отметить, что ATR лишь приблизительно отражает волатильность цены и должен использоваться исключительно как вспомогательное средство.

Расчет среднего истинного диапазона

При расчете ATR необходимо найти наибольший истинный диапазон (TR) данного периода. Для этого мы рассчитываем три различных диапазона и выбираем наибольший из них:

  1. Минимум последнего периода минус максимум последнего периода

  2. Абсолютное значение (без учета знака минус) максимума последнего периода минус цена закрытия предыдущего периода

  3. Абсолютное значение минимума последнего периода минус цена закрытия предыдущего периода

Период может варьироваться в зависимости от времени, выбранного трейдером. Например, в случае криптовалют этот период может составлять 24 часа, а в случае акций — один торговый день. При расчете среднего истинного диапазона за период времени (обычно 14 дней) истинный диапазон рассчитывается для каждого периода, суммируется, а затем берется простое среднее значение. 

Определение ATR за указанный период позволяет получить представление о волатильности цен активов за это время. Обычно ATR отображается в виде линий на графиках. Например, на графике ниже видно, как линия ATR поднимается по мере роста волатильности (в любом ценовом направлении).

Зачем криптотрейдеры используют средний истинный диапазон

Криптовалютные трейдеры часто используют ATR для оценки волатильности цены за определенный период. ATR особенно полезен на криптовалютных рынках из-за высокой волатильности криптовалют. Многие трейдеры используют ATR в рамках своих торговых стратегий для установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Подобное использование ATR позволяет избежать влияния рыночного шума на торговую стратегию. При торговле предполагаемым долгосрочным трендом трейдер должен убедиться, что его позиции не будут закрыты из-за дневной волатильности.

Одна из популярных стратегий включает умножение ATR на 1,5 или 2 — затем результат используется для настройки стоп-лосса ниже цены входа. Дневная волатильность не должна достигать цены активации стоп-лосса: если это происходит, это указывает на значительное движение вниз.

Недостатки среднего истинного диапазона

Хотя индикатор ATR предлагает немало преимуществ благодаря своей адаптивности и возможности отслеживать ценовые колебания, у него есть два основных недостатка:

1. ATR не предоставляет конкретные данные. Неопределенность может оказаться значительным недостатком для многих трейдеров, поскольку ни одно значение ATR не поможет точно определить, развернется тренд или нет. 

2. Поскольку ATR измеряет только волатильность цены, он не позволяет предсказать изменение в направлении цены актива. Например, некоторые трейдеры могут принять внезапное увеличение ATR за подтверждение старого восходящего или нисходящего тренда, но это окажется ошибкой.

Заключение 

ATR — это полезный инструмент анализа рыночной волатильности, популярный среди многих трейдеров. Поскольку волатильность — это ключевой фактор в торговле криптовалютами, этот индекс отлично подходит для цифровых криптоактивов. Он прост в использовании, но имеет некоторые ограничения, на которые следует обратить внимание при использовании в рамках торговой стратегии.