ما هو متوسط المدى الحقيقي؟
جدول المُحتويات
المقدمة
ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟ 
كيف تحسب متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
لماذا يستخدم متداولو العملة الرقمية متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
ما هي سلبيات استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟
أفكار ختامية 
ما هو متوسط المدى الحقيقي؟
الصفحة الرئيسية
المقالات
ما هو متوسط المدى الحقيقي؟

ما هو متوسط المدى الحقيقي؟

متوسط
تاريخ النشر Sep 21, 2022تاريخ التحديث Dec 23, 2022
4m

الموجز

يُعد متوسط المدى الحقيقي (ATR) مؤشرًا للتحليل الفني شائع الاستخدام لتقدير تقلبات السوق طوال مدة معينة. قام المحلل الفني جي ويليس وايلدر جونيور بخلق مصطلح متوسط المدى الحقيقي (ATR) في كتابه "المفاهيم الجديدة في نظم التداول الفني" الذي نُشر في عام 1978، ومن هنا أصبح أداة لتحديد التقلبات. 

يمكن استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR) في خلال فترة تبلغ 14 يوم لحساب تقلب السعر وتقديره عبر أكثر من مدى حقيقي لتحديد المتوسط. رغم مختلف المزايا التي يقدمها متوسط المدى الحقيقي (ATR) التي من بينها مساعدة المتداولين في تحديد أسعار إيقاف الخسارة، فإنه ينطوي على بعض أوجه القصور.

المقدمة

من المعروف أنّ التداول يعاني من التقلبات، ولا سيما في حالة العملات الرقمية. يسعى المتداولون غالبًا إلى الاستفادة من تحركات الأسعار ويحاولون توقعها. ومن الأساليب الممكنة لتحقيق ذلك هو التحليل الفني ومؤشرات تقلب الأسعار مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR)، فهو بالنسبة لكثير من المتداولين أداة هامة يسعون إلى فهمها وإضافتها إلى مجموعات أدوات التحليل الفني الخاصة بهم. 

ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟ 

يُعد متوسط المدى الحقيقي أداة طورها المحلل الفني جي ويليس وايلدر جونيور في عام 1978 لقياس التقلب، وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أشهر مؤشرات التقلب الفنية. 

علاوة على ذلك، أصبح متوسط المدى الحقيقي (ATR) حاليًا جزءًا هامًا من مؤشرات أخرى تحدد الحركة الاتجاهية للأسواق مثل مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) وتصنيف مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADXR). بمساعدة متوسط المدى الحقيقي (ATR)، يحاول المتداولون تحديد المدة المثلى لتداول التأرجحات الشديدة.

يحسب المؤشر متوسط سعر الأصول في السوق في نطاق 14 يوم. لا يقدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) معلومات بشأن الاتجاهات أو اتجاه الأسعار ولكنه يقدم رؤية حول تقلبات الأسعار طوال تلك المدة. يشير متوسط المدى الحقيقي (ATR) المرتفع إلى تقلبات عالية في الأسعار طوال المدة المحددة ويشير متوسط المدى الحقيقي (ATR) المنخفض إلى تقلبات منخفضة في الأسعار. 

وهذه التقلبات العالية أو المنخفضة في الأسعار هي ما يفكر فيه المتداولون ويضعونه في اعتبارهم أثناء تحديد ما إذا كانوا يرغبوا في شراء الأصول أو بيعها أثناء تلك المدة. جدير بالذكر أن متوسط المدى الحقيقي (ATR) يعبر عن تقلب السعر بالتقريب ويجب أن يُستخدم كأداة مساعدة فقط.

كيف تحسب متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

لحساب متوسط المدى الحقيقي (ATR)، يجب عليك العثور على المدى الحقيقي الأكبر أو TR لمدة زمنية محددة، مما يعني حساب ثلاثة أمدية مختلفة واختيار الأكبر من بين الثلاثة:

  1. السعر المرتفع الأحدث مطروحًا منه السعر المنخفض الأحدث

  2. القيمة المطلقة (مع تجاهل أي إشارة سلبية) للسعر المرتفع الأحدث مع طرح سعر الإغلاق السابق

  3. القيمة المطلقة للسعر المنخفض الأحدث مع طرح سعر الإغلاق السابق

قد تختلف المدة حسب مدة التركيز الخاصة بالمتداول. فعلى سبيل المثال، قد تكون المدة 24 ساعة بالنسبة للعملات الرقمية، في حين تكون يوم تداول واحد بالنسبة إلى الأسهم. لتحديد متوسط المدى الحقيقي (ATR) طوال مدة زمنية ما (14 يوم عادةً)، يُحسب المدى الحقيقي لكل مدة ويُجمع ويؤخذ المتوسط البسيط. 

يساعد تحديد متوسط المدى الحقيقي (ATR) لمدة معينة المتداولين في معرفة تقلبات أسعار الأصول طوال تلك المدة. سيرى المتداول عادةً متوسط المدى الحقيقي (ATR) معروضًا كشريط على مخططاته. يمكنك أن ترى في الأسفل أنّ شريط متوسط المدى الحقيقي (ATR) يرتفع حينما يزيد التقلب (في أي من اتجاهي السعر).

لماذا يستخدم متداولو العملة الرقمية متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

يستخدم متداولو العملات الرقمية غالبًا متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتقدير تقلبات الأسعار طوال مدة زمنية ما. ويُعد متوسط المدى الحقيقي مفيدًا في العملات الرقمية نظرًا لارتفاع التقلبات التي تشهدها أسواق العملات الرقمية. ومن بين الاستراتيجيات الشائعة استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد طلبات جنى الربح وإيقاف الخسارة.

عند استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR) بهذه الطريقة، يمكنك تجنب مشتتات السوق التي تؤثر على استراتيجيات التداول الخاصة بك. إذا كنت تحاول التداول بتتبع اتجاه طويل المدى مشتبه به، لن ترغب في تقلب يومي يتسبب في غلق صفقاتك مبكرًا.

تتمثل الطريقة المعتادة في ضرب متوسط المدى الطبيعي في 1.5 أو 2، ثم استخدام هذا الرقم في تحديد إيقاف الخسارة بحسب سعر الدخول الخاص بك. يجب ألا يصل التقلب اليومي إلى سعر التفعيل الخاص بك لإيقاف الخسارة، وإلا فإن ذلك مؤشر على هبوط السوق إلى حد كبير.

ما هي سلبيات استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR)؟

على الرغم من استفادة المستخدمين من متوسط المدى الحقيقي (ATR) لقابليته على التكيف وقدرته على كشف تغييرات الأسعار، يوجد عيبان رئيسيان به:

1- يكون متوسط المدى الحقيقي (ATR) غالبًا قابلًا للتفسير. يمكن أن يشكل ذلك عيبًا نظراً لعدم وجود قيمة واحدة لمتوسط المدى الحقيقي (ATR) يمكنها أن تحدد بوضوح ما إذا كان الاتجاه سيتراجع أم لا. 

2- نظرًا إلى أن متوسط المدى الحقيقي (ATR) يقيس تقلبات الأسعار فقط لا غير، فإنه لا يخبر المتداولين عن التغيير في اتجاه سعر الأصول. فعلى سبيل المثال، عند حدوث زيادة مفاجئة في متوسط المدى الحقيقي (ATR)، قد يظن بعض المتداولين أن هذه الزيادة تؤكد صعودًا أو هبوطًا في اتجاه قديم وهذا ما قد يكون ليس صحيحًا.

أفكار ختامية 

يُعد متوسط المدى الحقيقي (ATR) من الأدوات المهمة في مجموعة أدوات كثير من المتداولين لفهم أنماط التقلب. ونظرًا إلى أن التقلبات من ضمن الاعتبارات الضرورية في تداول العملات الرقمية، فإن متوسط المدى الحقيقي (ATR) ملائم جدًا لأصول العملات الرقمية، وتكمن قوته في بساطته، ولكن ننصحك بالانتباه إلى أوجه القصور به إذا قررت تجربته في أنشطة التداول الخاصة بك.