¿Debería arriesgar mi tiempo para ser recompensado con la información de este artículo?
La ratio de riesgo/beneficio te dice cuánto riesgo estás asumiendo a cambio de la cantidad potencial de beneficio.
Los buenos traders e inversores escogen sus apuestas con mucho cuidado. Buscan el mayor potencial de revalorización acompañado del menor riesgo de devaluación. Si una inversión puede brindar el mismo retorno que otra, pero con un menor riesgo, es posible que sea una mejor apuesta.
¿Estás interesado en aprender a calcular esto por ti mismo? Sigue leyendo.
Contenido
- Introducción
- ¿Qué es la ratio de riesgo/recompensa?
- Cómo calcular la ratio de riesgo/recompensa
- Riesgo vs. recompensa explicados
- Conclusión
Introducción
En este artículo, analizaremos cómo se calcula la ratio de riesgo/beneficio de tus trades.
¿Qué es la ratio de riesgo/beneficio?
La ratio de riesgo/beneficio (en inglés R/R ratio o R) calcula cuánto riesgo asume un trader a cambio de una cantidad potencial de beneficio. En otras palabras, muestra cuáles son las recompensas potenciales por cada $1 que arriesgas en una inversión.
Ahora ya tienes tanto tu objetivo de entrada como de salida, lo que significa que puedes calcular tu ratio de riesgo/beneficio. Para ello tendrás que dividir tu riesgo potencial por tu recompensa potencial. Cuanto más baja sea la ratio, mayor será la recompensa potencial que obtienes por “unidad” de riesgo. Veamos cómo funciona en la práctica.
Cómo calcular la ratio de riesgo/beneficio
Vale la pena señalar que dichos puntos no deberían basarse en cifras porcentuales arbitrarias. Uno debería determinar su objetivo de beneficio y stop-loss a partir del análisis de los mercados. Los indicadores de análisis técnico pueden ser muy útiles en este sentido.
Y bien, en este caso nuestro objetivo de beneficio es 15% y nuestra pérdida potencial es de un 5%. ¿Cuál es nuestra ratio de riesgo/beneficio? Pues muy sencillo, sería 5/15 = 1:3 = 0,33. Esto significa que por cada unidad de riesgo, ganamos una recompensa potencial tres veces superior. En otras palabras, por cada dólar que arriesgamos, es posible que ganemos tres. Así, si tenemos una posición de $100, nos arriesgamos a perder $5 por una ganancia potencial de $15.
Podríamos mover nuestro stop loss más cerca de nuestro punto de entrada para reducir la ratio. Sin embargo, como ya hemos comentado, los puntos de entrada y salida no deberían ser calculados en base a números arbitrarios; sino partiendo de nuestro análisis. Si la configuración del trade presenta una ratio de riesgo/beneficio elevada, probablemente no valga la pena tratar de "jugar" con los números. Podría ser mejor seguir adelante y buscar una configuración diferente con una buena ratio de riesgo/beneficio.
Ten en cuenta que las posiciones con diferentes tamaños pueden tener la misma relación riesgo / recompensa. Por ejemplo, si tenemos una posición por un valor de $10,000, corremos el riesgo de perder $500 por una ganancia potencial de $1,500 (la proporción sigue siendo 1:3). La relación cambia solo si cambiamos la posición relativa de nuestro objetivo y stop-loss.
La ratio de riesgo/recompensa
Vale la pena señalar que muchos traders hacen este cálculo a la inversa, calculando la relación recompensa / riesgo en su lugar. ¿Por qué? Bueno, es solo una cuestión de preferencia. Algunos encuentran esto más fácil de entender. El cálculo es todo lo contrario a la fórmula de la relación riesgo / recompensa. Como tal, nuestra relación recompensa / riesgo en el ejemplo anterior sería 15/5 = 3. Como era de esperar, una relación alta recompensa / riesgo es mejor que una relación baja recompensa / riesgo.
Ejemplo de configuración de trade con una relación recompensa / riesgo de 3,28.
Riesgo vs. recompensa explicados
Digamos que estamos en el zoológico y hacemos una apuesta. Te daré 1 BTC si te cuelas en la pajarera y das de comer a un loro de tus manos. ¿Cuál es el riesgo potencial? Bueno, como estás haciendo algo que no deberías, es posible que la policía te lleve. Por otro lado, si tienes éxito, obtendrás 1 BTC.
Al mismo tiempo, propongo una alternativa. Te daré 1.1 BTC si te cuelas en la jaula del tigre y le das carne cruda al tigre con tus propias manos. ¿Cuál es el riesgo potencial aquí? La policía te puede llevar, seguro. Pero existe la posibilidad de que el tigre te ataque y te inflija un daño fatal. Por otro lado, la ventaja es un poco mejor que para la apuesta del loro, ya que obtendrás un poco más de BTC si tienes éxito.
¿Cuál parece un mejor trato? Técnicamente, ambos son malos tratos, porque no debes escabullirte de esa manera. Sin embargo, está tomando mucho más riesgo con la apuesta del tigre por solo un poco más de recompensa potencial.