TL;DR
আপনি কি মনে করেন যে মার্কেট সম্পর্কে আপনার বেশ ভালো ধারণা আছে কিন্তু আপনার ফান্ডকে ঝুঁকিতে না ফেলে কিভাবে সেগুলো পরীক্ষা করা যায় তা জানেন না? ট্রেড আইডিয়াকে কিভাবে ব্যাকটেস্ট করতে হয় তা শেখা একজন ভালো সিস্টেমিক ট্রেডারের জীবকার মূল উৎস।
ব্যাকটেস্টিংয়ের অন্তর্নিহিত ভিত্তি হলো যে অতীতে যা কাজ করেছিল তা ভবিষ্যতেও কাজ করতে পারে। কিন্তু আপনি নিজে এই কাজ কিভাবে করবেন? এবং ফলাফল আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করতে হয়? আসুন একটি সাধারণ ব্যাকটেস্টিং প্রক্রিয়া দেখা যাক।
ভূমিকা
ব্যাকটেস্টিং হলো আপনার নিজস্ব চার্টিং এবং ট্রেডিং কৌশল তৈরি করার মূল উপাদানগুলোর মধ্যে একটি। এটি অতীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি সিস্টেমের সাথে অতীতে ঘটত এমন ট্রেড পুনর্গঠন করে করা হয়। কোনো বিনিয়োগ কৌশল কার্যকর কিনা সে বিষয়ে ব্যাকটেস্টিংয়ের ফলাফলগুলো আপনাকে একটি সাধারণ ধারণা দেবে।
আরো বিস্তারিত আলোচনার আগে আপনি যদি নিজের কৌশলগুলোকে ব্যাকটেস্ট করতে চান তাহলে Binance ফিউচার তা করার জন্য একটি অসাধারণ জায়গা। প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি অতীত ডেটাতে অ্যাক্সেস পেতে চাইলে অনুগ্রহ করে এই আবেদনপত্রটি পূরণ করুন।
ব্যাকটেস্টিং কী?
প্রথমত, আপনি যদি ব্যাকটেস্টিং কী তা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের ব্যাকটেস্টিং কী? নিবন্ধটি পড়ুন।
সংক্ষেপে, ব্যাকটেস্ট করার মূল উদ্দেশ্য হলো আপনার ট্রেডিং আইডিয়া কার্যকর কিনা তা আপনাকে দেখানো। কোনো কৌশল কিভাবে পারফর্ম করবে তা দেখতে আপনি অতীতের মার্কেটের ডেটা ব্যবহার করেন। কৌশলটির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হলে এটি একটি লাইভ ট্রেডিং পরিবেশেও কার্যকর হতে পারে।
ব্যাকটেস্ট করার আগে কী করতে হবে
ব্যাকটেস্টিং উদাহরণ শুরু করার আগে কিছু কিছু বিষয় আপনার নির্ধারণ করতে হবে। আপনি কী ধরনের ট্রেডার তা আপনার নির্ধারণ করতে হবে। আপনি কি সতর্ক নাকি একজন সিস্টেমিক ট্রেডার?
সতর্ক ট্রেডিং হলো সিদ্ধান্ত-ভিত্তিক - ট্রেডাররা কখন প্রবেশ করবেন এবং প্রস্থান করবেন তার জন্য তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ব্যবহার করেন। এটি একটি অপেক্ষাকৃত ঢিলেঢালা এবং উন্মুক্ত কৌশল যেখানে অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ট্রেডারের পরিস্থিতির মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। বুঝতেই পারছেন যে সতর্ক ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকটেস্টিংয়ের প্রাসঙ্গিকতা কম কারণ কৌশলটি কঠোরভাবে নির্ধারিত নয়।
অবশ্যই, এর মানে এই নয় যে আপনি যদি একজন সতর্ক ট্রেডার হন, তাহলে আপনার ব্যাকটেস্ট বা পেপার ট্রেড করা একেবারেই উচিত নয়। এর মানে হল যে ফলাফলগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রের মত নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।
সিস্টেমিক ট্রেডিং আমাদের বিষয়ের জন্য অধিক প্রযোজ্য। সিস্টেমিক ট্রেডাররা এমন একটি ট্রেডিং সিস্টেমের উপর নির্ভর করে যেটি তাদেরকে ঠিক কখন প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে হবে তা নির্ধারণ করে বলে দেয়। কৌশলের উপর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হয়। আপনি নিচের মত করে একটি সহজ পদ্ধতিগত কৌশল ভাবতে পারেন:
A ও B একই সময়ে ঘটলে কোনো ট্রেডে প্রবেশ করুন।
এর পরে X ঘটলে, ট্রেড থেকে প্রস্থান করুন।
কোনো কোনো ট্রেডার এই পদ্ধতি পছন্দ করেন। এটি ট্রেডিং থেকে আবেগী সিদ্ধান্তগুলোকে বাদ দিতে পারে এবং কোনো ট্রেডিং সিস্টেম লাভজনক হওয়ার যুক্তিসঙ্গত মাত্রার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। অবশ্যই, তবুও কোনো গ্যারান্টি থাকে না।
এই কারণেই কখন প্রবেশ বা প্রস্থান করতে হবে তার জন্য আপনার সিস্টেমে নির্দিষ্ট নিয়ম থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কৌশলটি ভালোভাবে নির্ধারিত না হলে ফলাফলও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আপনি বুঝতেই পারছেন যে এই ধরনের ট্রেডিং স্টাইল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি জনপ্রিয়।
আপনি স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং করতে চাইলে ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যার রয়েছে যা কিনতে পারেন। সেখানে আপনি আপনার নিজস্ব ডেটা ইনপুট করতে পারবেন এবং সফ্টওয়্যারটি আপনার জন্য ব্যাকটেস্টিং করবে। তবে, এই উদাহরণে, আমরা একটি ম্যানুয়াল ব্যাকটেস্টিং কৌশল নিয়ে কাজ করবো। এটিতে কাজ কিছুটা বেশি লাগলেও এটি সম্পূর্ণ ফ্রি।
কোনো ট্রেডিং কৌশল কিভাবে ব্যাকটেস্ট করতে হয়
এই লিংকে আপনি একটি Google Sheets স্প্রেডশিট টেমপ্লেট পাবেন। প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে এটি একটি প্রাথমিক টেমপ্লেট যা আপনি নিজেরটি তৈরি করতে ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনাকে কোনো ব্যাকটেস্টিং শীটে কী কী তথ্য থাকতে পারে তার একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করে। কিছু কিছু ট্রেডার এক্সেল ব্যবহার করতে বা পাইথনে কোড করতে পছন্দ করবে – এখানে স্থির কোনো নিয়ম নেই। আপনি এটির জন্য দরকারী বলে মনে করলে আপনি আরো অনেক ডেটা এবং যেকোনো কিছু যোগ করতে পারেন।
সুতরাং, আসুন একটি সিম্পল ট্রেডিং কৌশল ব্যাকটেস্ট করি। আমাদের ধারণা হলো:
আমরা একটি গোল্ডেন ক্রসের পরে প্রথম ডেইলি ক্লোজে একটি বিটকয়েন কিনব। 50-দিনের মুভিং অ্যাভারেজ 200-দিনের মুভিং অ্যাভারেজের উপরে গেলে আমরা একটি গোল্ডেন ক্রস বিবেচনা করব।
ডেথ ক্রসের পরে প্রথম ডেইলি ক্লোজে আমরা একটি বিটকয়েন বিক্রয় করব। 200-দিনের মুভিং অ্যাভারেজ 50-দিনের মুভিং অ্যাভারেজের নিচে অতিক্রম করলে আমরা একটি ডেথ ক্রস বিবেচনা করব।
আপনি যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কৌশলটি যেখানে কার্যকর সেই সময়সীমাও নির্ধারণ করেছি। এর মানে হলো 4-ঘণ্টার চার্টে গোল্ডেন ক্রস ঘটলে আমরা এটাকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে বিবেচনা করব না।
এই উদাহরণের খাতিরে আমরা এখন থেকে শুধুমাত্র 2019-এর শুরু পর্যন্ত সময় দেখব। তবে, আপনি যদি আরো নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য ফলাফল পেতে চান তাহলে আপনি বিটকয়েনের প্রাইস অ্যাকশনে আরো অনেক বেশি সময় নিয়ে কাজ করতে পারবেন।
এখন, দেখা যাক এই সময়কালের জন্য এই সিস্টেমটি কী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করেছে:
@ ~$5,400 ক্রয় করুন
@ ~$9,200 বিক্রয় করুন
@ ~$9,600 ক্রয় করুন
@ ~$6,700 বিক্রয় করুন
@ ~$9,000 ক্রয় করুন
চার্টে রাখলে আমাদের সংকেতগুলো এভাবে দেখায়:
গোল্ডেন ক্রস-ডেথ ক্রস কৌশল। সূত্র: TradingView।
আমাদের প্রথম ট্রেড প্রায় $3800-এর লাভ আয় করতো আর আমাদের দ্বিতীয় ট্রেডের লোকসান হয়েছে প্রায় $2900। এর মানে আমাদের আদায়কৃত PnL বর্তমানে $900।
আমরা একটি সক্রিয় ট্রেডে আছি যেটির অনাদায়কৃত মুনাফা ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত $9000। আমরা যদি আমাদের প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা কৌশল অবলম্বন করি তাহলে পরবর্তী ডেথ ক্রস ঘটলে আমরা এটি বন্ধ করে দেব।
➟ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে শুরু করতে চাইছেন? Binance-এ বিটকয়েন ক্রয় করুন!
ব্যাকটেস্টিং ফলাফল মূল্যায়ন
তো, এই ফলাফলগুলো কী দেখায়? আমাদের কৌশল একটি যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন পরিণত হত, কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত অসাধারণ কিছু দেখাচ্ছে না। আমরা আমাদের আদায়কৃত PnL-কে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার জন্য বর্তমানে উন্মুক্ত ত্রেড আদায় করতে পারি, কিন্তু এটি ব্যাকটেস্টিংয়ের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। আমরা যদি পরিকল্পনায় অটল না থাকি তাহলে ফলাফলও নির্ভরযোগ্য হবে না।
এটি একটি সিস্টেমিক কৌশল হলেও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করাও কাজের হবে। $9600 থেকে $6700 হওয়া অলাভজনক ট্রেড হয়েছিল মার্চ 2020 কোভিড-19 ক্র্যাশের সময়। এই ধরনের কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেকোনো ট্রেডিং সিস্টেমের উপর বিরাট প্রভাব ফেলতে পারে। এই লোকসান কি কোনো বহিরাগত কারণে নাকি কৌশলের কোনো উপজাতমাত্র তা দেখতে আরো পিছনে ফিরে যাওয়ার জন্যও এটি আরেকটি বৈধ কারণ।
যাই হোক না কেন, সাধারণ কোনো ব্যাকটেস্টিং প্রক্রিয়া দেখতে এমন হতে পারে। এই কৌশলটি প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে যদি আমরা ফিরে যাই এবং এটিকে আরো ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করি বা অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে এটি সম্ভাব্য সংকেতগুলোকে শক্তিশালী করে তুলবে।
কিন্তু ব্যাকটেস্টিং ফলাফল আপনাকে আর কী দেখাতে পারে?
অস্থিরতা পরিমাপ: আপনার সর্বোচ্চ আপসাইড এবং ড্রডাউন।
এক্সপোজার: আপনার পুরো পোর্টফোলিও থেকে কৌশলটির জন্য আপনাকে যে পরিমাণ মূলধন বরাদ্দ করতে হবে।
বার্ষিক রিটার্ন: কৌশলটির এক বছরে শতকরা রিটার্ন।
জয়-হারের অনুপাত: সিস্টেমে ট্রেডের কতটা উইন করে এবং কতটা লুজ করে।
গড় ফিল প্রাইস: কৌশলে আপনার পূরণ করা এন্ট্রি ও এক্সিটের গড় মূল্য।
এগুলি কয়েকটি উদাহরণ মাত্র এবং কোনোভাবেই একটি কোনো সম্পূর্ণ তালিকা নয়। আপনি কোন কোন মেট্রিক ট্র্যাক করতে চান তা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করে। যাই হোক না কেন, সেটআপগুলো সম্পর্কে আপনি যত বেশি তথ্য টুকে রাখবেন, ফলাফলগুলো থেকে আপনার শেখার সুযোগ তত বেশি হবে। কিছু কিছু ট্রেডার তাদের ব্যাকটেস্টিংয়ের বিষয়ে খুবই কঠোর এবং এটি তাদের ফলাফলেও প্রতিফলিত হতে পারে।
শেষ যে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে তা হলো অপ্টিমাইজেশান। আপনি আমাদের ব্যাকটেস্টিং নিবন্ধটি পড়ে থাকলে আপনি ব্যাকটেস্টিং এবং ফরোয়ার্ড টেস্টিং বা পেপার ট্রেডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য জানবেন। Binance ফিউচার টেস্টনেটের মতো রিয়েল-টাইম ট্রেডিং পরিবেশে আপনার ধারণাগুলো পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য এটি সহায়ক হতে পারে।
শেষ কথা
কোনো ট্রেডিং কৌশলের ম্যানুয়াল ব্যাকটেস্ট কিভাবে করতে হয় তার প্রাথমিক প্রক্রিয়া আমরা আলোচনা করেছি। মনে রাখবেন, অতীত পারফর্ম্যান্স ভবিষ্যতের পারফর্ম্যান্সের গ্যারান্টি নয়।
মার্কেটের পরিবেশ পরিবর্তিত হয় এবং আপনি যদি আপনার ট্রেডিং উন্নত করতে চান তাহলে আপনাকে সেই পরিবর্তনগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে হবে। সাধারণভাবে, ডেটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করাও বুদ্ধিমানের কাজ। ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কান্ডজ্ঞান একটি আশ্চর্যজনক দরকারী হাতিয়ার হতে পারে।