TL;DR
ব্যাকটেস্টিং হতে পারে আপনি কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের সাথে যুক্ত হন তা অপ্টিমাইজ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আপনার ট্রেডিং ধারণা ও কৌশলগুলো অর্থপূর্ণ কিনা এবং সেগুলো লাভ করতে পারে কিনা এটি আপনাকে তা শিখতে সাহায্য করে।
কিন্তু একটি সহজ বিনিয়োগ কৌশলের ব্যাকটেস্টিং কেমন? ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করার সময় আপনার কী বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত? ব্যাকটেস্টিং কি পেপার ট্রেডিংয়ের অনুরূপ? আমরা এই নিবন্ধে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেব।
ভূমিকা
ব্যাকটেস্টিং হলো একটি ট্যুল যা আপনি (একজন ট্রেডার বা বিনিয়োগকারী হিসেবে) নতুন মার্কেট এবং কৌশল অন্বেষণ করার সময় ব্যবহার করতে পারেন। এটি ডেটার উপর ভিত্তি করে কিছু মূল্যবান প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে পারে এবং আপনাকে বলতে পারে যে আপনার প্রাথমিক ধারণাটি কার্যকর ছিল কিনা।
আপনি যে অ্যাসেট ক্লাসে ট্রেড করেন না কেন ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য আপনার কষ্টার্জিত ফান্ডের কোনো ঝুঁকি নিতে হবে না। কোনো সিমুলেটেড পরিবেশে ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি কোনো মার্কেটে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি তৈরি ও অপ্টিমাইজ করতে পারবেন। তো চলুন, বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।
ব্যাকটেস্টিং কী?
ফাইনান্সে, ব্যাকটেস্টিং একটি ট্রেডিং কৌশলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখে যে এটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিভাবে কাজ করবে। অন্য কথায়, কোনো কৌশল কিভাবে পারফর্ম করেছে তা দেখতে এটি অতীতের ডেটা ব্যবহার করে। ব্যাকটেস্টিং-এ ফলাফল যদি ভালো দেখায় তাহলে ট্রেডেয়ার বা বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে যেতে পারে এবং একটি লাইভ পরিবেশে কৌশলটি প্রয়োগ করতে পারে।
কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল মানে কী? ব্যাকটেস্টিং ট্যুলের উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট কৌশলের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য লাভজনকতা বিশ্লেষণ করা। সম্ভাব্য ফলাফল সর্বাধিক করার জন্য পরিসংখ্যানগত ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ কৌশলটি অপ্টিমাইজ ও উন্নত করা যেতে পারে। কোনো ভালোভাবে পরিচালিত ব্যাকটেস্ট এটিও নিশ্চিত করতে পারে যে রিয়েল ট্রেডিং পরিবেশে বাস্তবায়িত হলে কৌশলটি অন্তত কার্যকর হবে।
স্বাভাবিকভাবেই, কোনো ব্যাকটেস্টিং প্ল্যাটফর্ম বা ট্যুল কোনো কৌশল কার্যকর নয় বা খুব ঝুঁকিপূর্ণ দেখানোর ক্ষেত্রেও উপকারী হতে পারে। ব্যাকটেস্টিং ফলাফল যদি সাবঅপ্টিমাল পারফর্মেন্স নির্দেশ করে তাহলে ট্রেডিং ধারণাটি বাতিল বা সংশোধন করতে হবে। তবে, যে মার্কেটের পরিস্থিতিতে এটিকে পরীক্ষা করা হয়েছে সেটি বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। মার্কেটের পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে একই ব্যাকটেস্টিং পরস্পরবিরোধী ফলাফল দেখাতে পারে।
আরো পেশাদার স্তরে, ব্যাকটেস্টিং ট্রেডিং কৌশল একেবারে অপরিহার্য, বিশেষ করে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশলগুলোর ক্ষেত্রে (যেমন, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং)।
ব্যাকটেস্টিং কিভাবে কাজ করে?
ব্যাকটেস্টিংয়ের অন্তর্নিহিত ভিত্তি হলো যে অতীতে যা কাজ করেছিল তা ভবিষ্যতেও কাজ করতে পারে। তবে, এটি নির্ধারণ করা সত্যিই কঠিন হতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট মার্কেট পরিবেশে যা লাভজনক হতে পারে তা অন্যটিতে সম্পূর্ণরূপে ফ্লপ হবে।
বিভ্রান্তিকর ডেটা সেট দিয়ে করা ব্যাকটেস্টিং-এ ফলাফল সঠিক হবে না। এই কারণেই ব্যাকটেস্টিং সময়ের জন্য ভালো নমুনা খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ যা বর্তমান মার্কেট পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এটি কঠিন হতে পারে কারণ মার্কেট প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়।
আপনি কোনো কৌশল ব্যাকটেস্ট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনি ঠিক কী খুঁজে পেতে চান তা নির্ধারণ করা সহায়ক হতে পারে। কৌশলটিকে কোন বিষয়গুলো কার্যকর করতে পারবে? বিপরীতভাবে, কী ঘটলে আপনার অনুমান ভুল হবে? আপনি যদি এগুলো আগে থেকে জানেন তাহলে আপনার পক্ষপাতকে ফলাফলের প্রভাবিত করা অনেক বেশি কঠিন হবে।
ব্যাকটেস্টিং-এ ট্রেডিং ও উত্তোলন ফি এবং কৌশলের জন্য অন্য যেকোনো খরচও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটিও লক্ষণীয় যে ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যারটি বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে, ঠিক হাই-কোয়ালিটি মার্কেট ডেটাতে অ্যাক্সেসের মতন।
Binance ফিউচার থেকে অতীত ডেটাতে আপনি অ্যাক্সেস পেতে চাইলে অনুগ্রহ করে এই আবেদনপত্রটি পূরণ করুন।
এবং মনে রাখবেন যে ব্যাকটেস্টিংও হচ্ছে পরীক্ষা। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং চার্টিংয়ের মতো, অতীত ডেটার উপর ভিত্তি করে দুর্দান্ত ফলাফল তৈরি করলেও এটি কাজ করবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।
ব্যাকটেস্টিংয়ের উদাহরণ
চলুন বিটকয়েনের জন্য একটি সহজ-সরল দীর্ঘমেয়াদী কৌশল দেখা যাক।
আমাদের ট্রেডিং সিস্টেম নিম্নরূপ:
আমরা 20-সপ্তাহের মুভিং অ্যাভারেজের উপরে প্রথম সাপ্তাহিক ক্লোজে বিটকয়েন কিনি।
আমরা 20-সপ্তাহের মুভিং অ্যাভারেজের নিচে প্রথম সাপ্তাহিক ক্লোজে বিটকয়েন বিক্রি করি।
এই কৌশলটি প্রতি বছর মাত্র কয়েকটি সিগন্যাল তৈরি করে। আসুন 2019 থেকে শুরু হওয়া সময়ের দিকে তাকাই।
2019 সাল থেকে বিটকয়েনের সাপ্তাহিক চার্ট।
কৌশলটি পরিমাপ করা সময়সীমার মধ্যে পাঁচটি সংকেত তৈরি করেছে:
~$4,000-এ ক্রয় করুন
~$8,000-এ বিক্রয় করুন
~$8,500-এ ক্রয় করুন
~$8,000-এ বিক্রয় করুন
@ ~$9,000 ক্রয় করুন
সুতরাং, আমাদের ব্যাকটেস্টিং ফলাফল দেখাচ্ছে যে এই কৌশলটি লাভজনক হবে। এর মানে কি এই যে এটি নিশ্চয়তা সহকারে কাজ চালিয়ে যাবে? না। এর মানে হলো এই যে এই নির্দিষ্ট ডেটা সেটটি দেখলে কৌশলটি লাভে পরিণত হবে বলে মনে হয়। এই ফলাফলটিকে আপনি একটি আনুমানিক বেঞ্চমার্ক হিসেবে ভাবতে পারেন।
মনে রাখবেন; আমরা কেবলমাত্র দুই বছরেরও কম ডেটা দেখেছি। আমরা যদি এটিকে একটি কার্যকরী কৌশলে পরিণত করতে চাই তাহলে আরো পিছনের সময়ে দেখা এবং আরো প্রাইস অ্যাকশন দিয়ে এটি পরীক্ষা করা কাজের হতে পারে।
তা স্বত্ত্বেও, শুরুটা ভালো। আমাদের প্রাথমিক ধারণাটি সঠিক বলে মনে হচ্ছে এবং আমরা আরো কিছু অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি থেকে একটি বিনিয়োগ কৌশল তৈরি করতে সক্ষম হতে পারি। সিগনালকে আরো নির্ভরযোগ্য করতে আমরা আরো কিছু মেট্রিক্স ও টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্ত করতে চাই কি? এটি সবই আমাদের নিজস্ব ধারণা, বিনিয়োগের সময়কাল এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে।
➟ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে শুরু করতে চাইছেন? Binance-এ বিটকয়েন ক্রয় করুন!
ব্যাকটেস্টিং বনাম পেপার ট্রেডিং
সুতরাং, ব্যাকটেস্টিং কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের এখন মোটামুটি ধারণা হয়েছে এবং খুব সহজ একটি বিনিয়োগ কৌশল দেখেছি। তবে, আমরা এটিও জানি যে অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের ফলাফলের নির্দেশক নয়।
সুতরাং, কিভাবে আমরা বর্তমান মার্কেট পরিস্থিতির জন্য একটি সিস্টেম্যাটিক কৌশল অপ্টিমাইজ করতে পারি? আমরা এটিকে কোনো লাইভ মার্কেটে চেষ্টা করে দেখতে পারি তবে প্রকৃত কোনো ফান্ডের ঝুঁকি ছাড়াই। এটি ফরোয়ার্ড পারফরম্যান্স টেস্টিং বা পেপার ট্রেডিং নামেও পরিচিত।
পেপার ট্রেডিং হলো কোনো লাইভ ট্রেডিং পরিবেশের কোনো কৌশলের সিমুলেশন। একে পেপার ট্রেডিং বলা হয় কারণ যখন ট্রেডগুলো নথিভুক্ত এবং লগ করা হয়, কোনো প্রকৃত ফান্ড ব্যবহার করা হয় না। এটি আপনাকে একটি অতিরিক্ত ধাপ প্রদান করে যেখানে আপনি কৌশলটি উন্নত করতে পারেন এবং এর পারফর্মেন্স সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।
এটা চমৎকার, কিন্তু আসলে কোথায় আপনি শুরু করতে পারেন? Binance ফিউচার টেস্টনেট হলো আপনার জন্য একটি পারফেক্ট জায়গা যেখানে আপনি বর্তমান সময়ে কৌশলগুলো পরীক্ষা করতে পারেন আপনার ফান্ডের ঝুঁকি না নিয়েই। আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন এবং রিয়েল-টাইম মার্কেটে লাইভ ট্রেডিং করছেন এমন পরিবেশে কৌশলগুলো পরীক্ষা করতে পারবেন।
এখানে "চেরি-পিকিং" নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এটি দিয়ে নিজের পছন্দকে নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র ডেটার কোনো নির্দিষ্ট সাবসেট নির্বাচন করাকে বোঝায়। ফরোয়ার্ড টেস্টিং-এর বিষয় হলো কৌশলটি এমনভাবে পরীক্ষা করা যেন এটি রিয়েল-টাইমে ঘটবে। সিস্টেম যদি আপনাকে কিছু করতে বলে, করুন। আপনি যদি শুধুমাত্র আপনার ব্যক্তিগত পক্ষপাতের উপর ভিত্তি করে "ভালো দেখায়" এমন ট্রেড বেছে নেন তাহলে সিস্টেম্যাটিক কৌশলের পরীক্ষাটি বৈধ হবে না।
ম্যানুয়াল বনাম স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং
ম্যানুয়াল ব্যাকটেস্টিং-এর মধ্যে রয়েছে চার্ট ও অতীত তথ্য বিশ্লেষণ করা এবং কৌশল অনুসারে ম্যানুয়ালি ট্রেড স্থাপন করা। স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং মূলত একই কাজ করে তবে প্রক্রিয়াটি কম্পিউটার কোড দ্বারা স্বয়ংক্রিয় করা হয় (পাইথন বা বিশেষ ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যারের মতো প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করার মাধ্যমে)।
অনেক ট্রেডারই কোনো কৌশলের পারফর্মেন্স মূল্যায়ন করতে Google বা Excel স্প্রেডশিট ব্যবহার করে। এই ডকুমেন্টগুলো কৌশল পরীক্ষকের রিপোর্টের মতো কাজ করে। এগুলোতে সব ধরণের তথ্য থাকতে পারে, যেমন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, অ্যাসেট ক্লাস, ট্রেডিং পিরিয়ড, জেতা ও হারার ট্রেডের সংখ্যা, শার্প রেশিও, সর্বোচ্চ ড্রডাউন, নেট লাভ এবং আরো অনেক কিছু।
সংক্ষেপে বললে শার্প রেশিও ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত কোনো কৌশলের সম্ভাব্য ROI মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। শার্প রেশিওর মান যত বেশি, বিনিয়োগ বা ট্রেডিং কৌশল তত বেশি আকর্ষণীয়।
সর্বাধিক ড্রডাউন দিয়ে সেই মুহূর্তটিকে বোঝানো হয় যে সময়ে আপনার ট্রেডিং কৌশলটি আপনার শেষ পিকের তুলনায় সবচেয়ে খারাপ পারফর্মেন্স করেছিল (অর্থাৎ, বিশ্লেষণের সময়কালে আপনার পোর্টফোলিওর সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজ হ্রাস)।
শেষ কথা
অনেক সিস্টেম্যাটিক ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারী তাদের কৌশলের জন্য ব্যাকটেস্টিংয়ের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। যেকোনো অ্যালগো ট্রেডারের ট্যুলকিটে এটি একটি অপরিহার্য যন্ত্র।
পাশাপাশি, ব্যাকটেস্টিং ফলাফল ব্যাখ্যা করা কঠিন হতে পারে। ব্যাকটেস্টিং পদ্ধতিতে আপনার নিজের পক্ষপাতগুলোর প্রভাব রাখা সহজ। শুধুমাত্র ব্যাকটেস্টিং করে কার্যকর ট্রেডিং কৌশল তৈরি করার সম্ভাবনা কম, তবে এটি আপনাকে কিছু ধারণা পরীক্ষা করতে এবং মার্কেট পরিস্থিতি বুঝতে আপনাকে সাহায্য করবে।