Paano Mag-backtest ng Diskarte sa Pag-trade

TL;DR

Sa palagay mo mayroon kang magagandang ideya tungkol sa merkado ngunit hindi mo alam kung paano subukan ang mga ito nang hindi isinasapalaran ang iyong mga pondo? Ang pag-aaral kung paano mag-backtest ng mga ideya sa pag-trade ay ang tinapay at mantikilya ng isang mahusay na systematic trader.

Ang pinagbabatayan na saligan ng pag-backtest ay kung ano ang gumana sa nakaraan ay puwedeng gumana sa hinaharap. Ngunit paano mo ito gagawin sa iyong sarili? At paano mo susuriin ang mga resulta? Talakayin natin ang isang simpleng proseso sa pag-backtest.

Panimula

Ang pag-backtest ay isa sa mga pangunahing sangkap ng pagbuo ng iyong sariling diskarte sa pag-chart at pagte-trade. Ginagawa ito sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng mga pag-trade na puwedeng nangyari sa nakaraan gamit ang isang sistema batay sa data ng kasaysayan. Ang mga resulta ng pag-backtest ay dapat magbigay sa iyo ng isang pangkalahatang ideya kung ang isang diskarte sa pamumuhunan ay epektibo o hindi.

Bago kami magpatuloy, kung nais mong mag-backtest ng iyong sariling mga diskarte, ang Binance Futures ay isang magandang lugar upang magawa ito. Kung nais mong makakuha ng pag-access sa makasaysayang data mula sa platform, punan ang form ng application na ito.

Ano ang backtesting?

Una, kung nais mong makakuha ng isang malalim na kaalaman sa kung ano ang backtesting, basahin ang aming artikulo na Ano ang Backtesting?.

Sa madaling sabi, ang pangunahing layunin ng pagba-backtest ay upang ipakita sa iyo kung ang iyong mga ideya sa pagte-trade ay wasto. Gumagamit ka ng nakaraang data ng merkado upang makita kung paano naisagawa ang isang diskarte. Kung ang diskarte ay mukhang may potensyal, puwede rin itong maging epektibo sa isang live na kapaligiran sa pag-trade.

Ano ang dapat gawin bago mag-backtest

Bago kami magsimula sa halimbawa ng pagba-backtest, may isang bagay na dapat mong matukoy. Kakailanganin mong maitaguyod kung anong uri ka ng trader. Isa ka bang discretionary o isang systematic trader?

Ang Discretionary trading ay batay sa pasya - gumagamit ang mga trader ng kanilang sariling paghuhusga kung kailan papasok at lalabas. Ito ay isang medyo maluwag at bukas na diskarte, kung saan ang karamihan sa mga desisyon ay hanggang sa pagsusuri ng trader sa mga kundisyong sa kasalukuyan. Tulad ng inaasahan mo, ang pagba-backtest ay hindi gaanong nauugnay pagdating sa discretionary trading dahil hindi mahigpit na natukoy ang diskarte.

Syempre, hindi ito nangangahulugan na kung ikaw ay isang discretionary trader, hindi ka dapat mag-backtest o mag-paper trade man lang. Nangangahulugan lang ito na ang mga resulta ay puwedeng hindi maging maaasahan tulad ng sa ibang kaso.

Ang systematic trading ay higit na nalalapat sa aming paksa. Ang systematic trading ay umaasa sa isang sistema ng pagte-trade na tumutukoy at nagsasabi sa kanila nang eksakto kung kailan papasok at lumabas. Habang kumpleto ang kanilang kontrol sa kung ano ang diskarte, ang mga signal ng pagpasok at exit ay natutukoy ng diskarte. Puwede mong isipin ang isang simpleng sistematikong diskarte bilang:

Kapag nangyari ang A at B nang sabay, mag-enter ng trdae.
Kapag nangyari ang X pagkatapos, mag-exit sa trade.

Mas gusto ng ilang trader ang pamamaraang ito. Puwede nitong alisin ang mga emosyonal na desisyon mula sa pagte-trade at magbigay ng isang makatuwirang antas ng katiyakan na ang isang sistema ng pagte-trade ay kumikita. Syempre, wala pa ring mga garantiya.

Ito ang dahilan kung bakit mahalagang siguraduhin na mayroon kang mga tukoy na patakaran sa iyong system kung kailan papasok o lalabas sa mga posisyon. Kung ang diskarte ay hindi natukoy nang maayos, ang mga resulta ay hindi magiging pare-pareho. Tulad ng puwede mong asahan, ang ganitong uri ng istilo ng pagte-trade ay mas popular sa algorithmic trading.

Mayroong backtesting software doon na puwede mong mabili kung nais mong gawin ang awtomatikong pagba-backtest. Puwede mong mai-input ang iyong sariling data, at gagawin ng software ang pagba-backtest para sa iyo. Gayunpaman, sa halimbawang ito, pupunta kami para sa isang manu-manong diskarte sa pagba-backtest. Kakailanganin ang kaunting trabaho, ngunit ito ay libre.

Paano Mag-backtest ng Diskarte sa Pagte-trade

Puwede kang makahanap ng isang template ng spreadsheet ng Google Sheet sa link na ito. Ito ay isang panimulang template na puwede mong gamitin bilang isang panimulang punto upang lumikha ng iyong sarili. Binibigyan ka nito ng isang pangkalahatang ideya ng kung anong impormasyon ang puwedeng maglaman ng isang backtesting sheet. Mas gusto ng ilang trader na gamitin ang Excel o i-code ito sa Python – walang mahigpit na mga patakaran dito. Puwede kang magdagdag ng higit pang data at anupaman na maisip mong kapaki-pakinabang dito.

Petsa	Market	Side	Entry	Stop loss	Take profit	Risk	Reward	PnL
12/08	BTCUSD	Long	$18,000	$16,200	$21,600	10%	20%	3600
12/09	BTCUSD	Short	$19,000	$20,900	$13,300	10%	30%	-1900

Kung gayon, mag-backtest na tayo ng isang simpleng diskarte sa pagte-trade. Narito ang aming ideya:

Bumili kami ng isang Bitcoin sa unang pang-araw-araw na pagsasara pagkatapos ng isang golden cross. Isinasaalang-alang namin ang golden cross kapag ang 50-araw na moving average ay tumatawid sa itaas ng 200-araw na moving average.
Nagbebenta kami ng isang Bitcoin sa unang pang-araw-araw na pagsasara pagkatapos ng death cross. Isinasaalang-alang namin ang death cross kapag ang 200-araw na moving average ay tumatawid sa ibaba ng 50-araw na moving average.

Tulad ng nakikita mo, tinukoy din namin ang time frame kung saan wasto ang diskarte. Nangangahulugan ito na hindi namin ito isasaalang-alang bilang isang senyas ng pag-trade kung ang golden cross ay nangyari sa 4 na oras na chart.

Alang-alang sa halimbawang ito, titingnan lang namin ang tagal ng panahon na babalik hanggang sa simula ng 2019. Gayunpaman, kung nais mong makakuha ng mas tama at maaasahang mga resulta, puwede kang bumalik sa karagdagang pagkilos sa presyo ng Bitcoin.

Ngayon, tingnan natin kung anong mga signal ng pagte-trade ang ginawa ng sistemang ito para sa panahon:

Bumili sa ~$5,400
Ibenta sa ~$9,200
Bumili sa ~$9,600
Ibenta sa ~$6,700
Bumili sa ~$9,000

Narito kung paano ang aming mga signal ay mukhang na-overlay sa chart:

Diskarte na Golden cross-death cross. Pinagmulan: TradingView.

Ang aming unang pag-trade ay kumita ng halos $3800, habang ang aming pangalawang pag-trade ay nagresulta sa pagkalugi ng humigit-kumulang na $2900. Nangangahulugan ito na ang aming realized PnL ay kasalukuyang $900

Nasa isang aktibong pag-trade din kami, na, hanggang Disyembre 2020, ay may humigit-kumulang na $9000 na unrealized na kita. Kung mananatili kami sa aming unang natukoy na diskarte, isasara namin ito kapag nangyari ang susunod na death cross.

➟ Nagbabalak na makapagsimula sa cryptocurrency? Bumili ng Bitcoin sa Binance!

Pagsusuri sa mga resulta ng pagba-backtest

Kaya, ano ang ipinapakita ng mga resulta? Ang aming diskarte ay magkakaroon ng makatuwirang return, ngunit hindi ito nagpapakita ng anumang nakakahanga sa ngayon. Puwede nating mapagtanto ang kasalukuyang bukas na pag-trade upang lubos na madagdagan ang aming realized PnL, ngunit matatalo nito ang layunin ng pagba-backtest. Kung hindi kami mananatili sa plano, hindi rin maaasahan ang mga resulta.

Kahit na ito ay isang sistematikong diskarte, sulit din na isaalang-alang ang konteksto. Ang hindi kapaki-pakinabang na pag-trade mula $9600 hanggang $6700 ay sa oras ng pagbagsak ng COVID-19 noong Marso 2020. Ang nasabing black swan na pangyayari ay puwedeng magkaroon ng isang outsized na impluwensya sa anumang sistema ng pagte-trade. Ito ay isa pang kadahilanan kung bakit sulit na bumalik pa upang makita kung ang pagkalugi na ito ay isang outlier o isang byproduct lang ng diskarte.

Sa anumang kaso, ganito ang hitsura ng isang simpleng proseso ng pagba-backtest. Puwedeng may pangako ang diskarteng ito kung babalik tayo at susubukan ito ng mas maraming data o magsasama ng iba pang technical indicator upang potensyal na gawing mas malakas ang mga signal na ginagawa nito.

Ngunit ano pa ang maipapakita sa iyo ng mga resulta sa pag-backtest?

Mga hakbang sa volatility: ang iyong maximum na pagtaas at drawdown.
Exposure: ang halaga ng kapital na kailangan mong ilaan para sa diskarte mula sa iyong buong portfolio.
Annualized return: pagbabalik ng porsyento ng diskarte sa loob ng isang taon.
Win-loss ratio: kung magkano sa mga trade sa system ang nagreresulta sa isang panalo at kung magkano sa isang pagkawala.

Ito ay ilan lang sa mga halimbawa at hindi isang kumpletong listahan sa anumang paraan. Ano ang mga sukatan na nais mong subaybayan ay ganap na nasa iyo. Sa anumang kaso, mas maraming mga detalye ang iyong journal tungkol sa mga pag-set up, mas maraming mga pagkakataon na matutunan mo mula sa mga resulta. Ang ilang mga trader ay napakahigpit sa kanilang pagba-backtest, at puwede rin itong ipakita sa kanilang mga resulta.

Ang isang huling bagay na dapat isaalang-alang ay ang pag-optimize. Kung nabasa mo ang aming artikulo sa pagba-backtest, malalaman mo ang pagkakaiba sa pagitan ng backtesting at forward testing, o paper trading. Puwede itong maging kapaki-pakinabang upang subukan at ma-optimize ang iyong mga ideya sa isang real-time na kapaligiran sa pagte-trade, tulad ng Binance Futures testnet.

Pangwakas na mga ideya

Tinalakay namin ang pangunahing proseso ng kung paano gumawa ng isang manu-manong pagba-backtest ng isang diskarte sa pagte-trade. Tandaan, ang nakaraang pagganap ay hindi isang garantiya para sa pagganap sa hinaharap.

Nagbabago ang mga kapaligiran sa merkado, at kakailanganin mong umangkop sa mga pagbabagong iyon kung nais mong pagbutihin ang iyong pagte-trade. Sa pangkalahatan, kapaki-pakinabang din na hindi bulag na magtiwala sa data. Ang pag-iisip ay puwedeng maging isang nakakagulat na kapaki-pakinabang na tool pagdating sa pagsusuri ng mga resulta.

Mayroon ka pa bang mga katanungan tungkol sa backtesting at crypto? Suriin ang aming Q&A platform, Magtanong sa Academy, kung saan sasagutin ng komunidad ng Binance ang iyong mga katanungan.