მთავარი დეტალები
ალგორითმული ვაჭრობა (Algo ვაჭრობა) იყენებს კომპიუტერულ ალგორითმებს ფინანსური ინსტრუმენტების ყიდვა-გაყიდვის ავტომატიზაციისთვის წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით.
Algo ვაჭრობაში გამოყენებული სტრატეგიები მოიცავს მოცულობით შეწონილ საშუალო ფასს (VWAP), დროში შეწონილ საშუალო ფასს (TWAP) და მოცულობის პროცენტს (POV).
მიუხედავად იმისა, რომ Algo ვაჭრობა აუმჯობესებს ეფექტურობას და ვაჭრობის პროცესიდან აღმოფხვრის ემოციურ მიკერძოებას, ის ასევე დაკავშირებულია კონკრეტულ გამოწვევებთან, როგორიცაა ტექნიკური სირთულე და სისტემის პოტენციური გაუმართაობები.
შესავალი
ვაჭრობის პროცესში ემოციები ხშირად ხელს უშლის რაციონალური გადაწყვეტილების მიღებას. Algo ვაჭრობა გთავაზობთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზას პროცესის ავტომატიზაციის მეშვეობით. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა არის Algo ვაჭრობა, გავეცნობით მისი მუშაობის პრინციპს და მის უპირატესობებს და შეზღუდვებს.
რა არის Algo ვაჭრობა?
Algo ვაჭრობა გულისხმობს კომპიუტერული ალგორითმების გამოყენებას ფინანსურ ბაზრებზე ყიდვისა და გაყიდვის შეკვეთების გენერირებისა და აღსრულების მიზნით. ეს ალგორითმები აანალიზებს ბაზრის მონაცემებს და აღასრულებს სავაჭრო შეკვეთებს ტრეიდერის მიერ დადგენილი კონკრეტული წესებისა და პირობების შესაბამისად. მისი მიზანია ვაჭრობის ეფექტურობის გაუმჯობესება და ემოციური მიკერძოების აღმოფხვრა, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ვაჭრობის შედეგებზე.
როგორ მუშაობს Algo ვაჭრობა?
არსებობს Algo ვაჭრობის ბევრი გზა, თუმცა ყველა არ არის ეფექტური ან წარმატებული. თვალსაჩინოებისთვის ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე მარტივ მაგალითს, რაც შეგვიქმნის ზოგად წარმოდგენას მისი პრაქტიკული გამოყენების შესახებ.
სტრატეგიის განსაზღვრა
Algo ვაჭრობის პირველი ნაბიჯია სავაჭრო სტრატეგიის განსაზღვრა. ეს შეიძლება ეფუძნებოდეს სხვადასხვა ფაქტორებს, როგორიცაა ფასების მოძრაობა ან ტექნიკური შაბლონები. სავაჭრო სტრატეგია შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი, მაგალითად: ყიდვა ფასის 5-%-ით შემცირების დროს და გაყიდვა ფასის 5-%-ით ზრდის შემთხვევაში.
ალგორითმის დაპროგრამება
შემდეგი ნაბიჯია, ამ სტრატეგიის „გადათარგმნა“ კომპიუტერულ ალგორითმად. ეს გულისხმობს წესებისა და პირობების გაწერას პროგრამულ კოდში, რომელსაც შეეძლება ბაზრის მონიტორინგი და ვაჭრობის ოპერაციების ავტომატურად აღსრულება.
Python არის ამ მიზნით გამოყენებული პროგრამირების პოპულარული ენა მისი სიმარტივისა და მძლავრი ბიბლიოთეკების ხელმისაწვდომობის გამო. აქ მოცემულია საილუსტრაციო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება Python-ის გამოყენებით მარტივი სავაჭრო ალგორითმის კოდის დაწერა Bitcoin-ით ვაჭრობისთვის:
ეს კოდი იყენებს yfinance ბიბლიოთეკას Bitcoin-ის (BTC-USD) ისტორიული მონაცემების ჩამოსატვირთად და pandas ბიბლიოთეკას მონაცემებზე მანიპულაციების განხორციელებისთვის. ამ სავაჭრო სტრატეგიის არსია ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალების შექმნა ფასების მოძრაობის შესაბამისად. კერძოდ, ალგორითმი აგენერირებს ყიდვის სიგნალს, როდესაც ფასი წინა დღის დახურვის ფასთან შედარებით 5%-ით მცირდება და გაყიდვის სიგნალს, როდესაც ფასი წინა დღის დახურვის ფასთან შედარებით 5%-ით იზრდება. შემდეგ ხდება მონაცემებზე execute_strategy ფუნქციის გადატარება და ამ სიგნალებზე დაყრდნობით ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთების გენერირება.
უკუტესტირება
ალგორითმის გაშვებამდე ხდება მისი უკუტესტირება ისტორიულ ბაზრის მონაცემების გამოყენებით, რათა გამოვლინდეს, თუ როგორ იმოქმედებდა ეს ალგორითმი წარსულში. ეს ხელს უწყობს სტრატეგიის დახვეწას და მისი ეფექტურობის გაუმჯობესებას.
აქ წარმოდგენილია ზემოხსენებული სტრატეგიის უკუტესტირების მაგალითი:
ეს კოდი ახდენს Bitcoin-ის ყიდვისა და გაყიდვის სიმულაციას ალგორითმის მიერ გენერირებული სიგნალების საფუძველზე და პარალელურად აკონტროლებს დროთა განმავლობაში ბალანსის ცვლილებას. უკუტესტირების ფუნქცია ააქტიურებს ანგარიშის ბალანსს, ხელმეორედ ამუშავებს მონაცემებს ყიდვისა და გაყიდვის შეკვეთების აღსრულების მიზნით და ამოწმებს საწყის და საბოლოო ბალანსს. ეს ხელს უწყობს იმის შეფასებას, თუ რამდენად ეფექტური იქნებოდა სტრატეგია გასულ პერიოდში.
აღსრულება
ალგორითმის სათანადოდ ტესტირების შემდეგ შესაძლებელია მისი დაკავშირება სავაჭრო პლატფორმასთან ან ბირჟასთან ვაჭრობის ოპერაციების აღსრულების მიზნით. ალგორითმი ახორციელებს ბაზრის მუდმივ მონიტორინგს და კრიტერიუმების შესაბამისი სავაჭრო შესაძლებლობის გამოვლენის შემთხვევაში, ავტომატურად განათავსებს სავაჭრო შეკვეთას.
ბევრი პლატფორმა გვთავაზობს API-ებს (აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისებს), რომლებიც იძლევა ალგორითმების ბაზართან პროგრამულად დაკავშირების საშუალებას. აქ წარმოდგენილია საბაზრო შეკვეთის განთავსების მაგალითი Binance API-ს გამოყენებით:
ეს კოდი იყენებს binance-ის ბიბლიოთეკას Binance API-სთან დასაკავშირებლად. ის ახდენს კლიენტის ანგარიშის გააქტიურებას API გასაღებით და საიდუმლო ფრაზით, შემდეგ კი ბაზარზე განათავსებს განსაზღვრული რაოდენობის Bitcoin-ით (BTC) USDT-ის ყიდვის შეკვეთას. შემდეგ გამოისახება API-დან მიღებული პასუხი, რომელიც შეიცავს შეკვეთის დეტალებს.
მონიტორინგი
ალგორითმის ლაივ-რეჟიმში გაშვების შემდეგ, ის საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი მუშაობა დადგენილი პარამეტრების შესაბამისად. შეიძლება საჭირო გახდეს ალგორითმის კორექტირება, საბაზრო პირობების ან ეფექტურობის კრიტერიუმების ცვლილების საფუძველზე.
ეს შეიძლება მოიცავდეს აღრიცხვის მექანიზმებს, რითაც ფიქსირდება ალგორითმის მოქმედებები და ეფექტურობის კრიტერიუმები მათი შემდგომი კორექტირების მიზნით. აქ მოცემულია ალგორითმის მოქმედებების აღრიცხვის მექანიზმის დამატების მაგალითი:
ეს კოდი ქმნის ჟურნალში აღრიცხვის მექანიზმს Python-ის აღრიცხვის ბიბლიოთეკის გამოყენებით. ის ქმნის ჟურნალის ფაილს სახელწოდებით trading.log და აღრიცხავს ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებს შესაბამისი მოქმედებების დროის ნიშნულითა და ფასთან ერთად. ეს გვეხმარება ალგორითმის მიერ შესრულებული ყველა სავაჭრო ოპერაციის დეტალური ჩანაწერების წარმოებაში, რაც აადვილებს ეფექტურობის ანალიზს და ნებისმიერი წარმოქმნილი პრობლემის დიაგნოსტირებას.
Algo სავაჭრო სტრატეგიები
ქვემოთ მოცემულია ინდიკატორის რამდენიმე მაგალითი, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ალგორითმული ვაჭრობის სტრატეგიებში.
მოცულობით შეწონილი საშუალო ფასი (VWAP)
VWAP არის სავაჭრო სტრატეგიაში გამოყენებადი ინდიკატორი, რომლის მიზანია შეკვეთის აღსრულება მოცულობით შეწონილ საშუალო ფასთან რაც შეიძლება ახლოს მყოფი ფასით. მისი არსი მდგომარეობს მთლიანი შეკვეთის მცირე ნაწილებად დაყოფაში და მათ აღსრულებაში დროის განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, ბაზრის მოცულობით შეწონილ საშუალო ფასთან თანხვედრის მიზნით.
დროში შეწონილი საშუალო ფასი (TWAP)
TWAP სტრატეგია არის VWAP-ის მსგავსი, თუმცა ის ორიენტირებულია სავაჭრო შეკვეთების თანაბრად აღსრულებაზე მითითებული დროის ინტერვალებით და არა მათი მოცულობის მიხედვით. ამ სტრატეგიის მიზანია მინიმუმამდე შეამციროს დიდი შეკვეთების ზეგავლენა საბაზრო ფასზე მათი დროის გარკვეულ მონაკვეთებზე გადანაწილების მეშვეობით.
მოცულობის პროცენტი (POV)
POV-ის მეშვეობით ხდება სავაჭრო ოპერაციების აღსრულება ბაზრის მოცულობის წინასწარ განსაზღვრულ პროცენტზე დაყრდნობით. მაგალითად, ალგორითმი შეიძლება მიზნად ისახავდეს ისეთი სავაჭრო ოპერაციების აღსრულებას, რომელიც დროის კონკრეტულ მონაკვეთში წარმოადგენს ბაზრის მთლიანი მოცულობის 10%-ს. ეს სტრატეგია არეგულირებს აღსრულების სიხშირეს ბაზრის აქტივობის საფუძველზე, რათა მინიმუმამდე შეამციროს ბაზარზე ზემოქმედება.
Algo ვაჭრობის უპირატესობები
ეფექტიანობა
Algo ვაჭრობით შესაძლებელია შეკვეთების ძალიან სწრაფად, ხშირად მილიწამებში აღსრულება, რაც ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს თავის სასარგებლოთ გამოიყენონ ბაზრის მცირე მოძრაობაც კი.
ემოციების გარეშე ვაჭრობა
ალგორითმები მოქმედებენ წინასწარ განსაზღვრული წესების მიხედვით და მათზე გავლენას არ ახდენს ემოციები, მაგ FOMO (შანსის ხელიდან გაშვების შიში) ან სიხარბე. მას შეუძლია იმპულსური გადაწყვეტილებების რისკის შემცირება, ვინაიდან ემოციები ხშირად უარყოფითად მოქმედებს ვაჭრობის შედეგებზე.
Algo ვაჭრობის შეზღუდვები
ტექნიკური სირთულე
სავაჭრო ალგორითმების შემუშავებას და გამოყენებას სჭირდება ტექნიკური გამოცდილება და უნარები როგორც პროგრამულ, ასევე ფინანსურ სფეროში. ეს შეიძლება ბევრი ტრეიდერისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენდეს.
სისტემის გაუმართაობები
Algo სავაჭრო სისტემები შედარებით დაუცველია ისეთი ტექნიკური ხარვეზების შემთხვევაში, როგორიცაა პროგრამული შეცდომები, დაკავშირების პრობლემები და ტექნიკის გაუმართაობა. ამ პროცესის არასწორად წარმართვამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი.
შეჯამება
Algo ვაჭრობა გულისხმობს სავაჭრო ოპერაციების ავტომატურად აღსრულებას კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით და წინასწარ განსაზღვრული წესებისა და კრიტერიუმების საფუძველზე. Algo ვაჭრობა გთავაზობთ უამრავ სარგებელს, როგორიცაა გაუმჯობესებული ეფექტურობა და ემოციების გარეშე ვაჭრობა, თუმცა მას ასევე თან სდევს გარკვეული გამოწვევები, როგორიცაა ტექნიკური სირთულე და სისტემის გაუმართაობის რისკი.
დამატებითი საკითხავი
უარი პასუხისმგებლობაზე: ეს კონტენტი თქვენთვის წარმოდგენილია „არსებული სახით“ და განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის, რაიმე სახის რეპრეზენტაციისა თუ გარანტიის გარეშე. იგი არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ფინანსური, იურიდიული ან პროფესიული რჩევა და არ არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ რეკომენდაცია გაუწიოს რაიმე სახის კონკრეტული პროდუქტის, ან სერვისის შეძენას. რჩევის მისაღებად უნდა მიმართოთ შესაბამის პროფესიონალ მრჩეველს. რადგან წინამდებარე სტატია მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ, გაითვალისწინეთ, რომ მასში წარმოდგენილი შეხედულებები ეკუთვნის მესამე მხარეს და არ წარმოადგენს Binance Academy-ს შეხედულებებს. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, სრულად გაეცანით აქ წარმოდგენილ პასუხისმგებლობაზე უარის განაცხადს. ციფრული აქტივების ფასები შეიძლება იყოს არასტაბილური. თქვენი ინვესტიციის ღირებულებამ შეიძლება დაიკლოს ან მოიმატოს და შესაძლოა ვერ შეძლოთ ინვესტირებული თანხის დაბრუნება. თქვენ ერთპიროვნულად ხართ პასუხისმგებელი თქვენს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებზე და Binance Academy არ არის პასუხისმგებელი თქვენ მიერ განცდილ არანაირ ზარალზე. აქ მოცემული ინფორმაცია არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც რაიმე სახის ფინანსური, იურიდიული, ან პროფესიული რჩევა. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გაეცანით ჩვენს გამოყენების წესებს და რისკის შესახებ გაფრთხილებას.