TL؛DR
بیک ٹیسٹنگ اس عمل کو بہتر کرنے کے لیے ایک اہم مرحلہ ہو سکتا ہے کہ آپ مالیاتی مارکیٹس کے ساتھ کس طرح مشغول ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سیکھنے میں معاونت کرتا ہے کہ آیا آپ کے ٹریڈنگ کے تصورات اور حکمت عملیاں قابل فہم ہیں اور کیا یہ منافع دی سکتی ہیں۔
لیکن سرمایہ کاری کی آسان حکمت عملی بیک ٹیسٹنگ کیسی دکھائی دیتی ہے؟ اپ کو ٹریڈنگ حکمت عملیاں آزماتے وقت کس چیز سے محتاط رہنا چاہیئے؟ کیا بیک ٹیسٹنگ کاغذی ٹریڈنگ کی طرح ہے؟ ہم اس آرٹیکل میں یہ سب جانیں گے۔
تعارف
بیک ٹیسٹنگ ایک ایسا ٹول ہے، جسے آپ (بطور ٹریڈر یا سرمایہ کار) نئی مارکیٹس اور حکمت عملیاں دریافت کرتے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا پر مبنی کچھ قیمتی تاثرات فراہم کر سکتا ہے اور آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ آیا آپ کا ابتدائی خیال درست تھا۔
اس امر سے قطع نظر کہ آپ اثاثے کی کون سی کلاسز کی ٹریڈ کرتے ہیں، بیک ٹیسٹنگ آپ کے محنت سے کمائے گئے فنڈز کو خطرے میں نہیں ڈالتی۔ بناوٹی ماحول میں بیک ٹیسٹنگ استعمال کرنے سے، آپ مارکیٹ کے لیے کوئی مخصوص حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں اور اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیں بغور جانتے ہیں۔
بیک ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے؟
فنانس میں، بیک ٹیسٹنگ ٹریڈنگ کی کسی مخصوص حکمت عملی کی اثر پذیری کی جانچ کرتی ہے کہ اس نے تاریخی ڈیٹا کی بنیاد پر کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو گا۔ دیگر الفاظ میں، یہ گزشتہ ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے، تاکہ حکمت عملی کی سابقہ کارکردگی کو ملاحظہ کر سکے۔ اگر بیک ٹیسٹنگ بہتر نتائج دکھاتی ہے، تو ٹریڈرز یا سرمایہ کاران آگے بڑھ کر لائیو ماحول میں حکمت عملی لاگو کر سکتے ہیں۔
لیکن اس صورت میں بہتر نتائج سے کیا مراد ہے؟ اچھا، بیک ٹیسٹنگ ٹول کا مقصد کسی مخصوص حکمت عملی کے خطرات اور اس کے ممکنہ طور پر نفع بخش ہونے کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری کی حکمت عملی کو شماریاتی تاثرات کی بنیاد پر بہتر اور موثر بنایا جا سکتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ممکنہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ جب ایک اچھی طرح سے مکمل کردہ بیک ٹیسٹ کو ٹریڈنگ کے حقیقی ماحول میں نافذ کیا جائے، تو یہ اس امر کی یقین دہانی بھی فراہم کر سکتا ہے کہ حکمت عملی کم از کم قابلِ عمل ضرور ہو گی۔
فطری طور پر، بیک ٹیسٹنگ کا پلیٹ فارم یا ٹول اس امر کی وضاحت میں بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ کوئی حکمت عملی کب موثر نہیں ہے یا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر بیک ٹیسٹنگ کے نتائج اوسط کارکردگی دکھاتے ہیں، ٹریڈنگ کے خیال کو یا تو رد کر دینا چاہیئے یا اس میں ترمیم کرنی چاہیئے۔ تاہم، مارکیٹ کے اُن حالات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے، جن میں اسے آزمایا گیا تھا۔ مارکیٹ کے حالات تبدیل ہونے پر، بیک ٹیسٹنگ کا ایک جیسا عمل متضاد نتائج پیش کر سکتا ہے۔
مزید پیشہ ور سطح پر، بالخصوص ٹریڈنگ کی الگورتھم نما حکمت عملیوں (مثلاً، خودکار ٹریڈنگ) کی بات آنے پر، بیک ٹیسٹنگ کی ٹریڈنگ حکمت عملیاں لازمی طور پر اہم ہیں۔
بیک ٹیسٹنگ کس طرح کام کرتی ہے؟
بیک ٹیسٹنگ کے پس پردہ مرکزی بنیاد یہ ہے کہ ماضی میں کارآمد ثابت ہونے والی چیز مستقبل میں کس طرح کام کر سکتی ہے۔ تاہم، اس امر کا تعین کرنا خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کے مخصوص ماحول میں نفع بخش چیز دوسرے ماحول میں ناکام ہو جائے۔
گمراہ کن ڈیٹا سیٹ کی حامل بیک ٹیسٹنگ، مثالی نتائج سے کم نتائج پیش کر سکتی ہے۔ اسی باعث، بیک ٹیسٹنگ مدت کے لیے بہتر نمونے کو تلاش کرنا اہم ہے، جو مارکیٹ کے موجودہ ماحول کی عکاسی کرے۔ یہ عمل بالخصوص مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے۔
آپ کے کسی حکمت عملی کو بیک ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کرنے سے قبل، اس امر کا تعین کرنا معاون ہو سکتا ہے کہ آپ درحقیقت کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ حکمت عملی کو کیا چیز موثر بنائے گی؟ اس کے برعکس، آپ کے مفروضوں کو کیا چیز غلط کرے گی؟ اگر آپ یہ سب پیشگی جانتے ہیں، تو نتائج کے لیے آپ کی ترجحات کو متاثر کرنا مزید مشکل ہو گا۔
بیک ٹیسٹنگ میں ٹریڈںگ اور رقم نکلوانے کی فیس، اور حکمت عملی پر عائد ہونے والی کوئی بھی دیگر لاگت شامل ہونی چاہیئے۔ یہ نوٹ کرنا بھی اہم ہے کہ مارکیٹ کے اعلیٰ معیار کے ڈیٹا تک رسائی کرنے کی طرح، بیک ٹیسٹنگ سافٹ ویئر خاصا مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔
اُس مقام پر، اگر آپ Binance Futures پلیٹ فارم سے تاریخی ڈیٹا تک رسائی کرنا چاہیں گے، تو براہ کرم درخواست کا یہ فارم پُر کریں۔
اور یہ امر ذہن نشین کر لیں کہ بیک ٹیسٹنگ بھی ٹیسٹنگ ہے۔ تکنیکی تجزیے اور چارٹنگ کی طرح، اگر یہ تاریخی ڈیٹا کی بنیاد پر بہترین نتائج فراہم کر بھی دے، تب بھی اس چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ کارآمد ثابت ہو گی۔
بیک ٹیسٹنگ کی مثال
آئیے Bitcoin کے لیے ایک نہایت آسان اور طویل مدتی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہیں۔
یہاں پر ہمارا دیا گیا ٹریڈنگ سسٹم موجود ہے:
ہم 20 ہفتوں پر مشتمل متحرک اوسط سے زائد پر، ہفتہ وار پہلی اختتام صورت پر Bitcoin خریدتے ہیں۔
ہم 20 ہفتوں پر مشتمل متحرک اوسط سے کم پر، ہفتہ وار پہلی اختتام صورت پر Bitcoin فروخت کرتے ہیں۔
یہ حکمت عملی سالانہ بنیاد پر صرف چند سگنلز تشکیل کرتی ہے۔ آئیے 2019 سے آغاز ہونے والی مدت کا جائزہ لیتے ہیں۔
2019 سے Bitcoin کا ہفتہ ور چارٹ۔
حکمت عملی نے دیے گئے ٹائم فریم میں پانچ سگنلز تشکیل کیے:
@ ~$4,000 خریدیں
@ ~$8,000 فروخت کریں
@ ~$8,500 خریدیں
@ ~$8,000 فروخت کریں
~$9,000 @ خریدیں
اس لیے، ہمارے بیک ٹیسٹنگ کے نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ حکمت عملی نفع بخش رہی گی۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے کام جاری رکھنے کی ضمانت ہے؟ جی نہیں۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ڈیٹا کے اس مخصوص سیٹ پر نظر رکھنے سے، حکمت عملی نے نفع دے گی۔ آپ اس نتیجے کو محض ایک معیار سمجھ سکتے ہیں۔
یہ امر ذہن نشین کریں؛ ہم نے صرف دو سالوں سے کم کے ڈیٹا پر نظر ڈالی ہے۔ اگر ہم اسے قابل عمل حکمت عملی میں تبدیل کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ماضی میں پیچھے جا کر اسے قیمت کی حرکات کے ساتھ مزید آزمانا اہم ہو سکتا ہے۔
یہ سب کہنے کے بعد، یہ ایک بہترین آغاز ہے۔ ہمارا ابتدائی خیال دیکھنے میں پُرکشش ہے، اور ہم اس میں مزید بہتری کر کے اس سے سرمایہ کاری کی حکمت عملی تخلیق کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مزید میٹرکس اور تکنیکی اشارہ جات شامل کرنا چاہیں، تاکہ سگنلز کو مزید قابل اعتماد بنا سکیں؟ یہ سب ہمارے ذاتی خیالات، سرمایہ کاری کی مدت کے دائرہ کار، اور خطرے کی برداشت پر منحصر ہے۔
➟ کرپٹو کرنسی پر آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ Binance پر Bitcoin خریدیں!
بیک ٹیسٹنگ بمقابلہ۔ کاغذی ٹریڈنگ
اس لیے، اب ہمارے پاس بیک ٹیسٹنگ کے دکھائی دینے کے متعلق محض ایک خیال اور سرمایہ کاری کی بہت آسان حکمت عملی کا جائزہ موجود ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں ہے۔
لہٰذا، آپ مارکیٹ کے موجودہ حالات کے لیے منظم حکمت عملی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم اصل فنڈز کو خطرے میں ڈالے بنا، اسے لائیو مارکیٹ میں آزما سکتے ہیں۔ یہ کارکردگی کی فارورڈ ٹیسٹنگ یا کاغذی ٹریڈنگ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔
کاغذی ٹریڈنگ، ٹریڈنگ کے لائیو ماحول میں حکمت عملی کی سمولیشن ہے۔ اسے کاغذی ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹریڈز کے دستاویزی شکل میں آںے اور لاگ ان ہونے کے دوران، اصل فنڈز استعمال نہیں ہوتے۔ یہ آپ کو ایک اضافی مرحلہ فراہم کرتا ہے، جہاں آپ حکت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔
یہ اچھا ہے، لیکن آپ اصل میں کہاں سے آغاز کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے Binance Futures کا Testnet ایک بہترین مقام ہے، جہاں آپ اب اپنے فنڈز کو خطرے میں ڈالے بنا حکمت عملیاں آزما سکتے ہیں۔ آپ چند منٹ میں ایک اکاؤنٹ تخلیق کر سکتے ہیں، اور آپ اصل وقت کی مارکیٹس میں لائیو ٹریڈنگ کرنے کی طرح، ایسے ہی ماحول میں حکمت عملیوں کو آزما سکتے ہیں۔
یہاں پر "بہترین کے انتخاب" سے احتیاط کرنی چاہیئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ترجیحی نقطہ نظر کی تصدیق کرنے کے لیے، صرف ڈیٹا کے کسی ذیلی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ فارورڈ ٹیسٹنگ کا بنیادی مقصد کسی حکمت عملی کو اس لحاظ سے آزمانا ہے، جیسے یہ اصل وقت میں رونما ہو رہی ہو۔ اگر سسٹم آپ سے کچھ کرنے کا کہتا ہے، تو اسے کریں۔ اگر آپ اپنی ذاتی ترجیح کی بنیاد پر صرف اُن ٹریڈز کا انتخاب کرتے ہیں، جو "بہتر نظر" آتی ہیں، تو منظم حکمت عملی کا ٹیسٹ مجاز نہیں ہو گا۔
دستی بمقابلہ۔ خودکار بیک ٹیسٹنگ
دستی بیک ٹیسٹنگ میں حکمت عملی کے مطابق چارٹس اور تاریخی ڈیٹا کا تجزیہ اور دستی طور پر ٹریڈز دینے کا عمل شامل ہے۔ خودکار بیک ٹیسٹنگ درحقیقت ایسا ہی کرتی ہے، لیکن یہ عمل (Python کی جیسی پروگرامنگ زبانیں یا بیک ٹیسٹنگ کے ماہر سافٹ ویئر استعمال کر کے) کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے خودکار کیا جاتا ہے۔
متعدد ٹریڈرز Google یا Excel اسپریڈ شیٹس استعمال کرتے ہیں، تاکہ حکمت عملی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ دستاویزات، حکمت عملی کی ٹیسٹر رپورٹس کی طرح کام کرتی ہیں۔ ان میں تمام اقسام کی معلومات شامل ہوسکتی ہیں، جس میں ٹریڈنگ پلیٹ فارم، اثاثے کی کلاس، ٹریڈنگ کی مدت، جیتی اور ہاری گئی ٹریڈز کی تعداد، کارکردگی کا تناسب، زیادہ سے زیادہ نقصان، کُل نفع، اور اس سے کہیں زائد شامل ہے۔
مختصراً، کارکردگی کے تناسب کو خطرات کے حوالے سے کسی حکمت عملی کے ممکنہ ROI کا تجزیہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کارکردگی کا تناسب جتنا زیادہ ہو گا، اتنی ہی زیادہ سرمایہ کاری یا ٹریڈنگ حکمت عملی بھی پُرکشش ہو گی۔
زیادہ سے زیادہ نقصان اُس صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، جس میں آپ کی ٹریڈنگ حکمت عملی نے آخری عروج کے مقابلے میں بدترین کارکردگی دکھائی ہو (مثلاً، تجزیہ کی گئی مدت میں آپ کے پورٹ فولیو میں دیکھی گئی سب سے زیادہ تناسبی کمی)۔
اختتامی خیالات
متعدد منظم ٹریڈرز اور سرمایہ کاران اپنی حکمت عملیوں کے لیے کافی زیادہ حد تک بیک ٹیسٹنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی الگو ٹریڈر کی ٹول کٹ کے لازمی آلات میں سے ایک ہے۔
بیک وقت، بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کو سمجھنا خاصا مشکل ہو سکتا ہے۔ بیک ٹیسٹنگ کے طریقے میں اپنی ذاتی ترجیحات کو لاگو کرنا آسان ہے۔ بیک ٹیسٹنگ تنہا ٹریڈنگ کی موثر حکمت عملیاں تخلیق نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو چند خیالات آزمانے اور مارکیٹ کی صورتحال سمجھنے میں آپ کی معاونت کر سکتی ہے۔