Короткий зміст
Середній істинний діапазон (ATR) – це поширений індикатор технічного аналізу для оцінки волатильності ринку за певний період. ATR, як інструмент визначення волатильності, був створений технічним аналітиком J. Welles Wilder Jr. у його книзі "Нові концепції технічних торгових систем", опублікованій у 1978 році.
Протягом 14-денного періоду ATR можна використовувати для розрахунку та надання орієнтовної волатильності цін у різних істинних діапазонах для визначення середнього значення. Хоча ATR має різні переваги, зокрема допомагає трейдерам визначати ціни стоп-лосу, він має деякі обмеження.
Вступ
Торгівля добре відома своєю волатильністю, особливо у криптовалютах. Трейдери часто прагнуть скористатися цими ціновими рухами та намагаються їх передбачити. Одним із можливих методів є технічний аналіз та індикатори волатильності цін, такі як середній істинний діапазон (ATR). Для багатьох трейдерів це цінний інструмент для розуміння та додавання його до свого набору інструментів технічного аналізу.
Що таке середній істинний діапазон?
ATR був створений технічним аналітиком J. Welles Wilder Jr. у 1978 році як інструмент для вимірювання волатильності. З того часу ATR став однією з найвідоміших форм технічних індикаторів волатильності.
Тепер це значуща частина інших індикаторів, що визначають спрямований рух ринків, таких як середній індекс спрямованого руху (ADX) та середня оцінка індексу спрямованого руху (ADXR). За допомогою ATR трейдери намагаються визначити оптимальний період для торгівлі на волатильних коливаннях.
Індикатор розраховує середню ціну активів у межах 14-денного діапазону. ATR не надає інформації про тренд або напрям ціни, але пропонує уявлення про волатильність ціни протягом цього періоду. Високий ATR означає високу волатильність ціни протягом цього періоду, а низький ATR вказує на низьку волатильність ціни.
Трейдери враховують ці низькі або високі рівні волатильності цін, щоб визначити чи купувати чи продавати активи протягом періоду. Важливо, що ATR лише приблизно оцінює волатильність ціни і має використовуватися виключно як допоміжний засіб.
Як розрахувати середній істинний діапазон?
Щоб розрахувати ATR, потрібно знайти найбільший істинний діапазон потрібного періоду або TR. Це означає обчислення трьох різних діапазонів та вибір найбільшого з трьох:
Максимум останнього періоду віднімається від мінімуму останнього періоду
Абсолютне значення (не враховуючи негативного знака) максимуму останнього періоду мінус ціна закриття попереднього періоду
Абсолютне значення мінімуму останнього періоду мінус ціна закриття попереднього періоду
Період може змінюватись залежно від періоду, який цікавить трейдера. Наприклад, для криптовалют цей період може становити 24 години, а для акцій – один торговий день. Щоб визначити середній істинний діапазон за період часу (зазвичай 14 днів), дійсний діапазон розраховується для кожного періоду та підсумовується, а потім береться просте середнє значення.
Визначення ATR зазначеного періоду дозволяє трейдерам дізнатися про волатильність цін на активи протягом цього часу. Зазвичай, трейдер бачить ATR у вигляді лінії на своїх графіках. Нижче ви можете побачити, що лінія ATR зростає зі збільшенням волатильності (у будь-якому напрямку ціни).
Чому криптотрейдери використовують середній істинний діапазон?
Криптотрейдери часто використовують ATR для оцінки волатильності цін протягом періоду. ATR особливо корисний у криптовалюті через високу волатильність, що спостерігається на криптовалютних ринках. Одна з поширених стратегій полягає у використанні ATR для встановлення тейк-профіту та стоп-лосу.
Використовуючи ATR таким чином, ви можете уникнути ринкового шуму, що впливає на ваші торгові стратегії. Якщо ви намагаєтеся торгувати в довгостроковому тренді, ви не хочете, щоб денна волатильність закривала ваші позиції достроково.
Типовим методом є множення ATR на 1,5 або 2, а потім використання цієї цифри для встановлення стоп-лосу нижче за вашу ціну входу. Денна волатильність не має досягти тригер ціни стоп-лосу; якщо вона досягне, то це добрий показник того, що ринок рухається значно вниз.
Які недоліки використання середнього істинного діапазону?
Хоча ATR надає користувачам переваги завдяки своїй адаптивності та виявленню зміни цін, він має два основних недоліки:
1. ATR часто відкритий для інтерпретації. Це може бути недоліком, оскільки жодне значення ATR не може чітко вказати, чи тренд розвернеться.
2. Оскільки ATR вимірює лише волатильність ціни, він не інформує трейдерів про зміну напряму ціни активу. Одним із прикладів є раптове збільшення ATR, коли деякі трейдери можуть подумати, що це підтверджує старий висхідний або низхідний тренд, що може бути хибним твердженням.
Підсумки
ATR є дуже важливим у наборах інструментів багатьох трейдерів для розуміння моделей волатильності. Оскільки волатильність є ключовим фактором у торгівлі криптовалютою, ATR особливо добре підходить для цифрових криптоактивів. Його сильні сторони полягають у його простоті, але зверніть увагу на його обмеження, якщо ви вирішите поекспериментувати з цим індикатором під час торгівлі.