Bagama't may iba't ibang variation ng mga moving average, ang pinagbabatayang layunin ng mga ito ay magkaroon ng linaw sa mga chart para sa pag-trade. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpulido sa mga graph para makagawa ng madaling maunawaang indicator ng trend. Dahil umaasa ang mga moving average na ito sa dating data, itinuturing itong mga indicator na nagla-lag o sumusunod sa trend. Gayunpaman, mahusay pa rin ang mga ito sa pagtuon sa mahalagang impormasyon at nakakatulong ang mga ito na tukuyin kung saan posibleng tumungo ang isang merkado.
Iba't ibang uri ng mga moving average
May iba't ibang uri ng mga moving average na magagamit ng mga trader hindi lang sa day trading at swing trading pero pati na rin sa mga mas pangmatagalang setup. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang uri, pinakakaraniwang hinahati ang mga MA sa dalawang magkaibang kategorya: ang mga simple moving average (SMA) at mga exponential moving average (EMA). Depende sa merkado at gustong resulta, mapipili ng mga trader kung aling indicator ang pinakamalamang na magiging kapaki-pakinabang sa kanilang setup.
Ang simple moving average
Kumukuha ng data ang SMA mula sa isang nakatakdang yugto ng panahon at binubuo nito ang average na presyo ng security na iyon para sa data set. Ang pinagkaiba ng SMA at basic average ng mga dating presyo ay sa SMA, kapag may ipinasok na bagong data set, hindi na papansinin ang pinakalumang data set. Kaya kung kinakalkula ng simple moving average ang mean batay sa katumbas ng 10 araw ng data, laging ina-update ang buong data set para ang isama lang ay ang huling 10 araw.
Mahalagang tandaan na pantay-pantay ang kahalagahan ng lahat ng input na data sa isang SMA, gaano man kabago ang pagkakadagdag sa mga ito. Kadalasan, isinasaad ng mga trader na naniniwalang mas may kaugnayan ang bagong data na available na nakakasama sa technical analysis ang pagbibigay ng pantay-pantay na kahalagahan sa SMA. Ginawa ang exponential moving average (EMA) para tugunan ang problemang ito.
Ang exponential moving average
Ang mga EMA ay katulad ng mga SMA dahil nagbibigay ang mga ito ng technical analysis batay sa mga dating pagbabago-bago sa presyo. Gayunpaman, medyo mas kumplikado ang equation dahil mas malaking timbang at kahalagahan ang itinatalaga ng EMA sa mga pinakakamakailang input na presyo. Bagama't parehong may halaga at malawakang ginagamit ang dalawang average, mas tumutugon ang EMA sa mga biglaang pagbabago-bago at pag-reverse ng presyo.
Dahil mas malamang na i-project ng mga EMA ang mga pag-reverse ng presyo nang mas mabilis kaysa sa mga SMA, kadalasan, mas partikular na pinapaboran ang mga ito ng mga trader na nagsagagawa ng panandaliang pag-trade. Mahalagang piliin ng isang trader o namumuhunan ang uri ng moving average ayon sa kanyang mga personal na diskarte at layunin, at dapat niyang i-adjust ang mga setting nang naaayon.
Paano gumamit ng mga moving average
Dahil ginagamit ng mga MA ang mga dating presyo sa halip na ang mga kasalukuyang presyo, may partikular na panahon ng pag-lag ang mga ito. Kung mas malawak ang data set, mas matagal ang pag-lag. Halimbawa, mas mabagal tutugon sa bagong impormasyon ang isang moving average na nagsusuri sa nakaraang 100 araw kaysa sa isang MA na ang nakaraang 10 araw lang ang isinasaalang-alang. Iyon ay dahil magkakaroon ng mas maliit na epekto sa mga pangkalahatang bilang ang isang bagong entry sa mas malaking dataset.
Parehong puwedeng maging kapaki-pakinabang ang dalawa depende sa setup ng pag-trade. Nakikinabang ang mga pangmatagalang namumuhunan sa mas malalaking data set dahil hindi masyadong malamang na magkaroon ang mga ito ng malaking pagbabago dahil sa isa o dalawang malaking pagbabago. Kadalasang mas gusto ng mga panandaliang trader ang mas maliit na data set na nagbibigay-daan sa pag-trade batay sa reaksyon.
Sa mga tradisyonal na merkado, ang mga MA na 50, 100, at 200 araw ang pinakamadalas na ginagamit. Masusing sinusubaybayan ng mga stock trader ang 50 araw at 200 araw na moving average at ang anumang paglampas pataas o pababa sa mga linyang ito ay karaniwang itinuturing na mahahalagang signal sa pag-trade, lalo na kapag sinusundan ang mga ito ng mga crossover. Ganoon din ang sitwasyon para sa pag-trade ng cryptocurrency pero dahil sa mga 24/7 na volatile na merkado nito, puwedeng mag-iba-iba ang mga setting ng MA at diskarte sa pag-trade ayon sa profile ng trader.
Mga signal ng crossover
Karaniwang nagmumungkahi ang pataas na MA ng pataas na trend at nagsasaad ng downtrend ang pababang MA. Gayunpaman, hindi talaga maaasahan at matibay na indicator ang moving average kung mag-isa lang ito. Samakatuwid, laging ginagamit ang mga MA nang magkasama para makakita ng mga bullish at bearish na signal ng crossover.
Nagkakaroon ng signal ng crossover kapag nagkrus ang dalawang magkaibang MA sa isang chart. Nagkakaroon ng bullish crossover (na kilala rin bilang golden cross) kapag nagkrus ang isang panandaliang MA nang pataas sa isang pangmatagalang MA, na nagmumungkahi ng umpisa ng pataas na trend. Sa kabaliktaran, nagkakaroon ng bearish crossover (o death cross) kapag nagkrus ang isang panandaliang MA nang pababa sa isang pangmatagalang moving average, na nagsasaad ng umpisa ng downtrend.
Iba pang impormasyong dapat isaalang-alang
Puro batay sa mga araw ang mga naibigay na halimbawa sa ngayon, pero hindi iyon isang mahalagang kinakailangan kapag nagsusuri ng mga MA. Baka lubos na mas interesado ang mga nagsasagawa ng day trading sa naging performance ng isang asset sa loob ng nakaraang dalawa o tatlong oras, hindi dalawa o tatlong buwan. Puwedeng maglagay ng iba't ibang yugto ng panahon sa mga equation na ginagamit para kalkulahin ang mga moving average, at hangga't naaayon sa diskarte sa pag-trade ang mga yugto ng panahon na iyon, magiging kapaki-pakinabang ang data.
Isang malaking kahinaan ng mga MA ay ang tagal ng pag-lag ng mga ito. Dahil ang mga MA ay mga nagla-lag na indicator na nagsasaalang-alang sa nakaraang price action, kadalasang huli na ang mga signal. Halimbawa, puwedeng magmungkahi ng pagbili ang isang bullish crossover, pero puwede lang itong mangyari pagkatapos ng kapansin-pansing pagtaas ng presyo.
Ibig sabihin nito, kahit magpatuloy ang uptrend, puwedeng mawalan ng potensyal na kita sa panahon sa pagitan ng pagtaas ng presyo at ng signal ng crossover. O mas malala pa, ang isang maling signal ng golden cross ay puwedeng magtulak sa isang trader na bilhin ang lokal na pinakamataas bago mismo bumagsak ang presyo. Karaniwang tinutukoy na bull trap ang mga pekeng signal na ito na bumili.
Mga pangwakas na pananaw
Ang mga Moving Average ay mahuhusay na indicator ng TA at isa sa mga pinakamadalas na ginagamit. Sa kakayahang suriin ang mga trend sa merkado batay sa data, nakakakuha ng napakagandang insight sa performance ng isang merkado. Gayunpaman, tandaan na hindi dapat gamitin nang mag-isa ang mga MA at signal ng crossover at laging mas ligtas na magsama-sama ng iba't ibang indicator ng TA para makaiwas sa mga pekeng signal.