Незважаючи на те, що існують різні варіанти ковзних середніх, їхня основна мета – забезпечити ясність торгових графіків. Це робиться шляхом накладання графіків для створення індикатора тренду, який легко піддається розшифровці. Оскільки ці ковзні середні опираються на попередні дані, вони вважаються індикаторами відставання або тими, які стежать за трендом. Незважаючи на це, вони, як і раніше, мають величезну силу, щоб прорватися через шум і допомогти визначити, куди може рухатися ринок.
Різні типи ковзних середніх
Існують різні типи ковзних середніх, які можуть використовуватися трейдерами не тільки у денній торгівлі та торгівлі на коливаннях, а й у довгостроковій перспективі. Незважаючи на різні типи, ковзні середні найчастіше поділяються на дві окремі категорії: прості ковзні середні (SMA) та експоненційні ковзні середні (EMA). Залежно від ринку та бажаного результату, трейдери можуть вибрати, який індикатор, швидше за все, принесе користь їх налаштуванням.
Проста ковзна середня
SMA бере дані за встановлений період часу та видає середню ціну цінного паперу для набору даних. Різниця між SMA і базовим середнім значенням минулих цін у тому, що з використанні SMA, як тільки вводиться новий набір даних, старіший набір даних ігнорується. Таким чином, якщо проста ковзна середня обчислює середнє значення на основі даних за 10 днів, весь набір даних постійно оновлюється і включає лише останні 10 днів.
Важливо відзначити, що всі вхідні дані SMA мають однакову вагу, незалежно від того, як давно вони були введені. Трейдери, які вважають, що нові доступні дані мають більше значення, часто заявляють, що рівнозважена SMA завдає шкоди технічному аналізу. Експоненційна ковзна середня (EMA) була створена для вирішення цієї проблеми.
Експоненційна ковзна середня (EMA)
EMA схожа на SMA у тому, що вона надає технічний аналіз, що базується на минулих коливаннях цін. Проте рівняння трохи складніше, тому що EMA надає більшу вагу та цінність останнім вхідним ціновим даним. Хоча обидва індикатори мають цінність і широко використовуються, EMA є більш чутливою до раптових коливань і розворотів ціни.
Оскільки EMA з більшою ймовірністю пророкує розворот ціни швидше, ніж SMA, її частіше вибирають трейдери, які займаються короткостроковою торгівлею. Трейдеру або інвестору важливо обирати тип ковзної середньої відповідно до своїх особистих стратегій та цілей, відповідним чином скоригувавши налаштування.
Як використовувати ковзні середні
Оскільки ковзні середні використовують попередні ціни замість поточних цін, вони мають певний період запізнення. Чим ширший набір даних, тим більше буде відставання. Наприклад, ковзна середня, яка аналізує останні 100 днів, буде повільніше реагувати на нову інформацію, ніж ковзна середня, яка враховує тільки останні 10 днів. Це просто тому, що новий запис у великому наборі даних вплине на загальні цифри.
Обидва індикатори можуть бути вигідними в залежності від торгової установки. Великі набори даних приносять користь довгостроковим інвесторам, тому що вони з меншою ймовірністю будуть сильно змінені через один або два великі коливання. Короткострокові трейдери часто віддають перевагу меншому набору даних, який дозволяє вести більш швидку торгівлю.
На традиційних ринках найчастіше використовуються ковзні середні із термінами 50, 100 і 200 днів. Біржові трейдери уважно стежать за 50-денним та 200-денним ковзними середніми, і будь-які прориви вище або нижче цих ліній зазвичай розглядаються як важливі торгові сигнали, особливо коли вони слідують за перетинами. Те саме відноситься і до торгівлі криптовалютою, але через волатильні ринки, що працюють цілодобово і без вихідних, налаштування ковзної середньої та торгова стратегія можуть відрізнятися залежно від профілю трейдера.
Перехресні сигнали
Звичайно, висхідна MA вказують на висхідний тренд, а низхідна MA вказує на низхідний тренд. Однак сама по собі ковзна середня не є дійсно надійним і сильним індикатором. Таким чином, середні ковзні постійно використовуються в комбінації для виявлення бичачих і ведмежих перехресних сигналів.
Перехресні сигнали створюється, коли дві різні МА перетинаються на графіку. Бичачий перетин (також відомі як золотий хрест) відбувається, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову вище, що вказує на початок висхідного тренду. І навпаки, ведмежий перетин (або хрест смерті) відбувається, коли короткострокова ковзна середня перетинається нижче довгострокової ковзної середньої, що вказує на початок низхідного тренду.
Інші фактори, які варто враховувати
Досі у всіх прикладах використовувалися дні, але це не обов'язкова вимога при аналізі МА. Ті, хто займається внутрішньоденною торгівлею, більш зацікавлені в тому, як актив працював протягом останніх двох чи трьох годин, а не двох чи трьох місяців. Різні таймфрейми можуть бути включені до рівнянь, що використовуються для розрахунку ковзних середніх, і до тих пір, поки ці таймфрейми узгоджуються з торговою стратегією, дані можуть бути корисними.
Одним з основних недоліків MA є її запізнення. Оскільки MA є індикатором відставання, що враховує попередній рух ціни, сигнали часто запізнюються. Наприклад, бичачий перетин може натякати на покупку, але це може статися тільки після значного зростання ціни.
Це означає, що навіть якщо висхідний тренд продовжиться, потенційний прибуток може бути втрачений у період між зростанням ціни і перехресним сигналом. Або ще гірше, помилковий сигнал золотого хреста може змусити трейдера купити на локальній вершині безпосередньо перед падінням ціни. Ці помилкові сигнали покупки зазвичай називають бичачою пасткою.
Заключні думки
Ковзні середні є потужними індикаторами ТА та одними з найбільш широко використовуваних. Можливість аналізувати ринкові тренди з урахуванням даних дозволяє краще зрозуміти, як працює ринок. Однак, майте на увазі, що ковзні середні та перехресні сигнали не слід використовувати окремо, і завжди безпечніше комбінувати різні індикатори ТА, щоб уникнути помилкових сигналів.