什麼是真實波幅均值?
目錄
前言
什麼是真實波幅均值? 
您如何計算真實波幅均值?
為什麼加密貨幣交易者要使用真實波幅均值?
使用真實波幅均值有什麼缺點?
總結 
什麼是真實波幅均值?
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什麼是真實波幅均值?

什麼是真實波幅均值?

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發佈時間 Sep 21, 2022更新時間 Dec 23, 2022
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摘要

真實波幅均值 (ATR) 是一種常用的技術分析指標,用於估計特定時期的市場波動。ATR 作為判定波動的工具,在技術分析師 J. Welles Wilder Jr. 的著作《技術交易系統的新概念》中首次亮相,該書於 1978 年出版。 

在 14 天內,ATR 可用於計算並提供各真實波幅的估計價格波動,以判定平均值。雖然 ATR 有各種好處,包括作為交易者判定止損價格的輔助工具,但它確實有一些限制。

前言

交易以其波動性聞名,尤其是加密貨幣。交易者經常希望利用這些價格走勢並試圖預測它們。一種可能的方法是技術分析和價格波動指標,如真實波幅均值 (ATR)。對於許多交易者來說,這是一個需要了解的寶貴工具,可以加入他們的技術分析工具箱中。 

什麼是真實波幅均值? 

ATR 由技術分析師 J. Welles Wilder Jr. 於 1978 年提出,作為衡量波動的工具。此後,ATR 成為最知名的波動技術指標形式之一。 

目前它成為其他指標的重要部分,可辨識市場的方向波動,例如平均趨向指數 (ADX) 和平均趨向指數率 (ADXR)。交易者試圖透過 ATR 判定交易波動的最佳時期。

該指標可計算 14 天內市場的資產平均價格。ATR 不提供趨勢資訊或價格方向,但提供該期間價格波動的視圖。高 ATR 意味著在指定期間內價格波動較大,而低 ATR 表示價格波動較小。 

在判定他們是否想在此期間購買或出售資產時,交易者會考量這些高低價格波動。重要的是要注意,ATR 僅粗估價格波動,應僅作為輔助工具。

您如何計算真實波幅均值?

若要計算 ATR,您必須找到特定期間的最大真實波幅或稱 TR。這代表要計算三個不同波幅並挑選出三者中的最大波幅:

  1. 最近時期的高點減去最近時期的低點

  2. 最近時期的高點減去前期收盤價的絕對值 (忽略任何負號)

  3. 最近時期低點減去前期收盤價的絕對值

該期間可能因交易者的焦點週期而異。例如,對於加密貨幣,週期可能是 24 小時,而對於股票,可能是單一交易日。若要判定一段時間 (通常為 14 天) 內的真實波幅均值,請計算每個時期的真實波幅並求總和,並取一個簡單的平均值。 

判定所述期間的 ATR 可讓交易者了解該期間的資產價格波動性。通常,交易者將在其圖表上看到 ATR 顯示為一條線。在下方,您可以看到 ATR 線隨著波動增加上升 (在任一價格方向)。

為什麼加密貨幣交易者要使用真實波幅均值?

加密貨幣交易者經常使用 ATR 估計一段時期內的價格波動。ATR 在加密貨幣市場中特別有幫助,因為加密貨幣市場的波動性較高。一種常見的策略是使用 ATR 設定止盈和止損單

以這種方式使用 ATR 時,您可以避免市場噪音影響您的交易策略。如果您想針對可能的長期趨勢獲利,您不希望每日波動提前將您平倉。

一種典型的方法是將 ATR 乘以 1.5 或 2,然後使用此數字將止損值設定為低於您的入場價格。每日波動不應該達到您的止損觸發價格;如果達到止損觸發價格,它會是一項好指標,代表市場大幅向下波動。

使用真實波幅均值有什麼缺點?

雖然 ATR 在適應性和價格變化檢測方面為用戶提供優勢,但它有兩個主要缺點:

1. ATR 通常解釋不一。這可能是一個缺點,因為沒有一個 ATR 值可以清楚指定趨勢是否會逆轉。 

2. 由於 ATR 只評估價格波動,所以它不會讓交易者了解資產價格的方向變化。範例之一是當 ATR 突然增加時,一些交易者可能會認為它證實了舊的上漲或下跌趨勢,這可能是錯誤的。

總結 

ATR 在許多交易者的工具箱中對於了解波動模式至關重要。由於波動是加密貨幣交易中的一個關鍵考慮因素,因此它特別適合數位加密貨幣資產。它的優點在於它的簡易性,但是如果您決定在交易活動中嘗試使用它,請注意它的限制。