Ключові моменти:
Торгові стратегії з ковзними середніми можуть допомогти трейдерам оцінити ринковий імпульс, проаналізувати тренди й виявити потенційні розвороти ринку.
Деякі торгові стратегії з ковзними середніми включають подвійний перетин ковзних середніх, стрічку ковзних середніх, конверти ковзної середньої і MACD.
Хоча торгові стратегії з ковзними середніми можуть запропонувати цінну інформацію про дії ринку, їхні сигнали можуть інтерпретуватися субʼєктивно. Щоб знизити ризики, трейдери часто комбінують ці стратегії з фундаментальним аналізом та іншими методами.
Вступ
Ковзні середні (MA) – популярні індикатори технічного аналізу, які згладжують цінові дані за певний період часу. Їх можна використовувати в торгових стратегіях для визначення потенційних розворотів тренду, точок входу та виходу, рівнів підтримки/опору (S/R) тощо. У цій статті досліджуються різні торгові стратегії з ковзними середніми, як вони працюють і яку інформацію вони можуть запропонувати.
Навіщо потрібні торгові стратегії з ковзними середніми?
Ковзні середні можуть фільтрувати ринковий шум, адже згладжують цінові дані й допомагають трейдерам ефективно визначати ринкові тренди. Трейдери також можуть оцінити ринковий імпульс, спостерігаючи за взаємодією між декількома ковзними середніми. Крім того, гнучкість ковзних середніх дозволяє трейдерам адаптувати стратегії до різних ринкових умов.
1. Подвійний перетин ковзних середніх
Стратегія подвійного перетину ковзних середніх передбачає використання двох ковзних середніх різної довжини. Трейдери зазвичай використовують комбінацію короткострокової і довгострокової ковзної середньої, такої як 50-денна MA та 200-денна MA. Як правило, ковзні середні є однакового типу, наприклад, дві прості ковзні середні (SMA), але ви також можете використовувати різні типи, наприклад, SMA в поєднанні з експоненційною ковзною середньою (EMA).
У цій торговій стратегії трейдери шукають перетин між ковзними середніми. Бичачий сигнал виникає, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню і йде вгору (сигнал, також відомий як золотий хрест), що вказує на потенційну можливість купівлі. І навпаки, ведмежий сигнал виникає, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню і йде вниз (сигнал, також відомий як хрест смерті), що сигналізує про потенційну можливість продажу.
2. Стрічка ковзних середніх
Стрічка ковзних середніх – це комбінація декількох ковзних середніх різної довжини. Стрічка може складатися з чотирьох-восьми SMA, але точна кількість може змінюватися залежно від індивідуальних уподобань. Інтервали між MA також можна налаштувати відповідно до різних торгових середовищ. Наприклад, стандартна стрічка складається з чотирьох SMA з періодами 20, 50, 100 і 200.
Ця торгова стратегія передбачає відстеження розширень і звужень стрічки ковзних середніх. Наприклад, стрічка, що розширюється, а коротші ковзні середні відходять від довших під час зростання ціни, свідчить про посилення ринкового тренду. І навпаки, стрічка, що звужується, а ковзні середні сходяться або перекриваються, передбачає консолідацію або відкат.
3. Конверти ковзної середньої
Торгова стратегія з конвертами ковзної середньої використовує одну ковзну середню, яка оточена двома межами (конвертами), встановленими на певний відсоток вище і нижче неї. Центральна ковзна середня може бути SMA або EMA, залежно від того, наскільки чутливою вона повинна бути для трейдера. У звичайних налаштуваннях використовується 20-денна SMA з конвертами, встановленими на 2,5% або 5% від неї. Відсоток не є фіксованим і може бути скоригований залежно від волатильності ринку, щоб вловити більше коливань ціни.
Цю торгову стратегію можна використовувати для визначення ринкових умов перекупленості та перепроданості. Коли ціна перетинає верхню межу, це вказує на те, що актив може бути перекуплений, що передбачає потенційну можливість для продажу. І навпаки, якщо ціна падає нижче нижнього конверта, це означає, що актив може бути перепроданий, що вказує на потенційну можливість для купівлі.
Конверти ковзної середньої і лінії Боллінджера (BB)
Лінії Боллінджера (BB) схожі на конверти ковзної середньої, адже обидві стратегії зазвичай використовують центральну 20-денну SMA та дві межі, встановлені вище та нижче неї. Та попри схожість, ці індикатори мають деякі відмінності.
Конверти ковзної середньої використовують дві межі, встановлені на певному відсотку вище та нижче центральної ковзної середньої. І навпаки, лінії Боллінджера використовують дві лінії на відстані двох стандартних відхилень від центральної ковзної середньої.
Загалом, як BB, так і конверти ковзної середньої можна використовувати для визначення потенційних ринкових умов перекупленності та перепроданості, але візуально вони роблять це дещо по-різному. Конверти ковзної середньої подають сигнали, коли ціна перетинає їх вище або нижче. Лінії Боллінджера також можуть вказувати на умови перекупленності та перепроданості, коли ціна рухається ближче або далі від ліній. Однак BB пропонує додаткове уявлення про волатильність ринку, коли дві лінії звужуються або розширюються.
4. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD)
MACD – це технічний індикатор, що складається з двох основних ліній: лінії MACD і сигнальної лінії, яка є 9-періодною EMA лінії MACD. Взаємодія між цими лініями та гістограмою, яка представляє різницю між ними, робить цю торгову стратегію ефективною для аналізу змін ринкового імпульсу та потенційних розворотів тренду.
Трейдери можуть використовувати дивергенції між MACD і динамікою ціни, щоб виявити потенційні розвороти тренду. Дивергенції можуть бути як бичачими, так і ведмежими. За бичачої дивергенції ціна формує нижчі мінімуми, тоді як MACD формує вищі мінімуми, сигналізуючи про потенційний розворот вгору. І навпаки, за ведмежої дивергенції ціна формує вищі максимуми, тоді як MACD формує нижчі максимуми, що вказує на потенційний розворот у бік зниження.
Крім того, трейдери можуть використовувати перетини MACD. Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу, це вказує на висхідний імпульс, сигналізуючи про потенційну можливість купівлі. І навпаки, коли лінія MACD опускається нижче сигнальної лінії, це свідчить про низхідний імпульс, сигналізуючи про потенційну можливість продажу.
Підсумки
Торгові стратегії з ковзними середніми можуть допомогти трейдерам аналізувати ринкові тренди, зміни імпульсу тощо. Однак покладатися виключно на ці стратегії може бути небезпечно через їхню субʼєктивну інтерпретацію. Щоб знизити потенційні ризики, трейдери можуть комбінувати ці стратегії з іншими методами аналізу ринку.
Пов'язані статті
Керівництво для початківців. Стратегії торгівлі криптовалютами
5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі
Відмова від відповідальності: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обов'язково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте нашу відмову від відповідальності. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризики.