5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі

Вступ

Трейдери використовують технічні індикатори, щоб отримати додаткове уявлення про майбутній рух ціни активу. Такі інструменти полегшують ідентифікацію різних патернів і надають сигнали на покупку або продаж за певних умов на ринку. Існує велика кількість індикаторів, якими користуються у денному трейдингу, свінг-трейдингу, а іноді навіть і при довгострокових інвестиціях. У той час як деякі професійні гравці на ринку і зовсім створюють свої власні індикатори. У даній статті ми дамо короткий опис одних з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, які можуть бути корисним доповненням у наборі інструментів будь-якого трейдера.

1. Індекс відносної сили (RSI)

RSI - це індикатор імпульсу, який надає показники, на основі яких можна зробити висновок: перекуплений актив або перепроданий. Це досягається шляхом вимірювання величини недавніх змін цін (стандартне налаштування складається з 14 попередніх періодів, 14 днів, 14 годин і т.д.) Потім дані відображаються у вигляді осцилятора, який може мати значення від 0 до 100.

Оскільки RSI є індикатором імпульсу, він показує силу з якою змінюється ціна. Це означає, що якщо індикатор збільшується, коли ціна зростає, тенденція до підвищення сильна, і приходить все більше і більше покупців. Навпаки, якщо міра вимірювання індикатора зменшується, а ціна зростає, це може свідчити про те, що продавці незабаром можуть отримати контроль над цим ринком.

Традиційна інтерпретація RSI полягає в цифрових показниках лінії на графіку: якщо він вище 70, то актив перекуплений, а коли менше 30, то актив вважається перепроданим. Таким чином, екстремальні значення можуть вказувати на майбутній розворот тренду або відкат. Проте, було б краще не розглядати ці значення як прямі сигнали на покупку або продаж. Як і в багатьох інших методах технічного аналізу (TA), RSI може виробляти помилкові та оманливі сигнали, тому завжди корисно враховувати й інші фактори перед тим, як увійти в угоду.

Хочете дізнатися більше про даний індикатор? Рекомендуємо ознайомиться з нашою статтею: "Що таке Індекс відносної сили (RSI)".

2. Ковзна середня (МА)

Ковна середня згладжує коливання ціни, фільтруючи ринковий шум і виділяючи напрямок тренда. Оскільки МА заснована на минулих даних про ціну, це запізнілий індикатор.

Двома найбільш часто використовуваними ковзними середніми є проста ковзна середня (SMA або MA) та Експоненціальна ковзна середня (EMA). SMA формується на основі цінових даних за певний період, і їх середнього значення. Наприклад, 10-денна SMA будується шляхом розрахунку середньої ціни за останні 10 днів. У свою чергу, EMA надає більше ваги останнім ціновим даним. Це робить його більш чутливим до недавніх змін ціни.

Як уже згадувалося, ковзна середня є запізнілим індикатором. Чим довше період, тим більше затримка сигналу. Таким чином, 200-денна SMA набагато повільніше відреагує на недавню зміна ціни, ніж 50-денна SMA.

Трейдери часто використовують співвідношення ціни до конкретних ковзних середніх, щоб виміряти поточний тренд. Наприклад, якщо ціна залишається вище 200-денної SMA протягом тривалого періоду, то більшість трейдерів вважають такий ринок бичачим.

Трейдери також можуть використовувати перетини або так звані кросовери середніх ковзних в якості сигналу на покупку або продаж. Наприклад, якщо 100-денна SMA перетинає 200-денну SMA, це може розглядатися як сигнал на продаж. Але що саме означає цей хрест? Це вказує на те, що середня ціна за останні 100 днів тепер нижче, ніж за останні 200 днів. Ідея продажу тут полягає в тому, що короткострокові рухи ціни більше не слідують за висхідним трендом і в більшості випадків тренд може змінитися.

Хочете дізнатися більше про даний індикатор? Рекомендуємо ознайомиться з нашою докладною статтею про ковзні середні.

3. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD)

MACD - це технічний індикатор, призначений для визначення майбутнього цінового руху активу за допомогою взаємозв'язку двох ковзних середніх. Він складається з двох ліній: лінії MACD і сигнальної лінії. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26-денної EMA з 12-денної EMA, після чого даний результат наноситься на графік 9-денної ЕМА, яка виступає в ролі сигнальної лінії. Багато інструментів побудови графіків часто містять гістограму, яка показує відстань між цими сигнальними лініями.

У пошуках дивергенції (розбіжності) між MACD і рухом ціни, трейдери можуть отримати уявлення про силу поточного тренду. Наприклад: ціна демонструє новий максимум, у той час як MACD відображає дуже низькі показники, це говорить про те, що ринок незабаром може розгорнутися. Завдяки цим індикатором ми можемо зробити висновок: що при такій високій ціні та низькому рівні імпульсу велика ймовірність відкату або розвороту.

Додатково до цього, трейдери можуть використовувати даний індикатор для пошуку перетинів між лінією MACD та її сигнальною лінією. Як правило, сигналом на покупку вважають момент, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору. І навпаки, сигналом на продаж є точка перетину сигнальної лінії лінією MACD зверху вниз.

MACD часто використовується в поєднанні з RSI, оскільки обидва індикатори вимірюють імпульс, але роблять це виходячи з різних даних. Передбачається, що разом вони можуть дати більш повний технічний огляд ринку.

Хочете дізнатися більше про даний індикатор? Рекомендуємо ознайомиться з нашої докладною статтею про MACD.

Хочете почати користуватися криптовалютою? Купуйте Bitcoin на Binance!

4. Стохастик RSI (StochRSI)

Стохастик RSI являється осцилятором, який відстежує рухи ціни для визначення перекупленості або перепроданості активу. Як випливає з назви, стохастик - це похідна від звичайного RSI, яка формується на основі базових показників замість даних про ціну. Індикатор розраховується шляхом застосування формули стохастик RSI до звичайних значень RSI. Стандартні налаштування індикатора знаходяться в діапазоні від 0 до 1 (або від 0 до 100).

Завдяки своїй великій швидкості та чутливості, стохастик RSI може генерувати безліч складних торгових сигналів, які складно інтерпретувати. Як правило, він має тенденцію бути найбільш корисним, коли показники знаходяться поблизу верхньої або нижньої межі свого діапазону.

Якщо показник стохастик RSI вище 0,8 - його прийнято вважати перекупленим, а значення нижче 0.2 може свідчити про перепроданості. Значення 0 означає, що RSI має найнижче значення у вимірюваному періоді (налаштування за замовчуванням зазвичай дорівнює 14). В іншому випадку, значення 1 означає, що RSI має найвище значення за вимірюваний період.

Аналогічно стандартним налаштуванням індикатора, сигнали стохастик RSI про перекупленості або перепроданості не означають, що ціна піде саме в тому напрямку, куди показує індикатор. В такому випадку, це просто вказує на те, що значення RSI (на основі яких були отримані значення стохастик RSI) близькі до крайніх показників. Важливо пам'ятати, що стохастик RSI більш чутливий, ніж його попередник, тому він генерує більше неправдивих або оманливих сигналів.

Хочете дізнатися більше про даний індикатор? Рекомендуємо ознайомиться з нашої докладною статтею про стохастик RSI.

5. Лінії Боллінджера (BB)

Лінії Боллінджера вимірюють волатильність ринку, а також визначають рівень перекупленості та перепроданості активу. Індикатор складається з трьох ліній: SMA (середня смуга), верхня і нижня смуги. Налаштування можуть відрізнятися, але в основному верхня і нижня лінії знаходяться на два стандартних відхилення від ковзної середньої. Дистанція між лініями безпосередньо пов'язана з волатильністю, при її зростанні або зменшенні відстань змінюється.

Як правило, чим ближче ціна до верхньої лінії, тим вище перекупленість обраного активу. У протилежній ситуації, чим ближче ціна до нижньої лінії, тим ближче вона до перепроданості. У більшості випадків ціна не виходить за межі ліній, але не виключено що вона може пробитися вище або нижче їх. Хоч такий варіант розвитку подій не може бути торговим сигналом, він служить індикатором екстремальних ринкових умов.

Інша найважливіша концепція BB називається стиснення (Squeeze). Такий випадок відноситься до періоду низької волатильності, коли всі лінії дуже близькі один до одної. У даній ситуації індикатор може сигналізувати про потенційну волатильність у майбутньому, в протилежному випадку, якщо лінії знаходяться на великій відстані одна від одної, це може свідчити про можливе зниження цінових коливань.

Хочете дізнатися більше про даний індикатор? Рекомендуємо ознайомиться з нашою докладною статтею про Лінії Боллінджера.

Заключні думки

Незважаючи на те, що технічні індикатори надають дані, за допомогою яких вам буде легше орієнтуватися на ринку, важливо враховувати, що інтерпретація таких даних вкрай суб'єктивна. Тому, перш ніж створювати свої угоди необхідно подбати про те, щоб ваші особисті упередження ніяк не впливали на прийняття ваших рішень. Те, що може бути прямим сигналом покупки або продажу для одного трейдера, для іншого здається простим ринковим шумом.

Як і у випадку більшості методів аналізу ринку, індикатори найбільш ефективні при використанні в поєднанні один з одним або з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз (FA).

Кращий спосіб навчиться технічному аналізу (ТА) - це більше практики. Переходьте на Binance і протестуйте свої нові знання!