Viisi teknisessä analyysissä käytettyä olennaista indikaattoria
Table of Contents
Johdanto
1. Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
2. Liukuva keskiarvo (MA)
3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
4. Stokastinen RSI (StochRSI)
5. Bollingerin nauhat (BB).
Yhteenveto
Viisi teknisessä analyysissä käytettyä olennaista indikaattoria
HomeArticles
Viisi teknisessä analyysissä käytettyä olennaista indikaattoria

Viisi teknisessä analyysissä käytettyä olennaista indikaattoria

Keskitaso
Published Mar 2, 2020Updated May 21, 2022
7m

Tiivistelmä

Indikaattorit ovat kokeneiden teknistä analyysiä käyttävien treidaajien valinta. Jokainen treidaaja valitsee työkalut, jotka sopivat parhaiten hänen ainutlaatuiseen treidaustyyliinsä ja oppii sitten hallitsemaan taitojaan. Jotkut haluavat tarkastella markkinoiden vauhtia, kun taas toiset haluavat suodattaa pois markkinoiden melun tai mitata volatiliteettia.

Mutta mitkä ovat parhaat tekniset indikaattorit? No, jokainen treidaaja antaa sinulle eri vastauksen. Se indikaattori, minkä yksi treidaaja vannoo olevan ainoa hyödyllinen, voi olla toiselle treidaajalle täysin hyödytön. Indikaattoreiden joukossa on kuitenkin joitain erittäin suosittuja vaihtoehtoja, kuten alla luetellut RSI, MA, MACD, StochRSI ja BB.

Haluatko tietää, mitä ne ovat ja miten niitä käytetään? Jatka lukemista.


Johdanto

Treidaajat käyttävät teknisiä indikaattoreita saadakseen lisätietoa omaisuuden hintakehityksestä. Nämä indikaattorit helpottavat kuvioiden tunnistamista ja osto- tai myyntisignaalien havaitsemista nykyisessä markkinaympäristössä. On olemassa monia erilaisia indikaattoreita, ja niitä käyttävät laajasti päivätreidaajat, swing-treidaajat ja joskus jopa pidemmän aikavälin sijoittajat. Jotkut ammattianalyytikot ja edistyneet treidaajat jopa luovat omia indikaattoreitaan. Tässä artikkelissa annamme lyhyen kuvauksen joistakin suosituimmista teknisen analyysin indikaattoreista, joista voi olla hyötyä minkä tahansa treidaajan markkina-analyyseissä.


1. Suhteellinen voimaindeksi (RSI)



RSI on vauhti-indikaattori, joka osoittaa, onko omaisuus yliostettu tai ylimyyty. Se tekee tämän mittaamalla viimeaikaisten hintamuutosten suuruutta (vakioasetus on 14 edellistä jaksoa – eli 14 päivää, 14 tuntia jne.). Tiedot näytetään sitten oskillaattorina, jonka arvo voi olla välillä 0–100.

Koska RSI on vauhti-indikaattori, se näyttää nopeuden (vauhdin), jolla hinta muuttuu. Tämä tarkoittaa, että jos vauhti kiihtyy hintojen noustessa, nousutrendi on vahva ja yhä useammat ostajat liittyvät mukaan. Jos vauhti sitä vastoin hidastuu hinnan noustessa, se voi osoittaa, että myyjät saattavat pian ottaa markkinat hallintaansa.

Perinteinen tulkinta RSI:stä on, että kun se on yli 70, omaisuus on yliostettua, ja kun se on alle 30, omaisuus on ylimyytyä. Sellaisenaan ääriarvot voivat viitata lähestyvään trendin kääntymiseen tai vetäytymiseen. Tästä huolimatta saattaa olla parasta olla ajattelematta näitä arvoja suorina osto- tai myyntisignaaleina. Kuten monet muut teknisen analyysin tekniikat, RSI voi antaa vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja, joten on aina hyödyllistä ottaa huomioon muut tekijät ennen kaupan aloittamista.
Haluaisitko oppia lisää? Tutustu artikkeliimme Suhteellinen voimaindeksi (RSI).


2. Liukuva keskiarvo (MA)



Liukuva keskiarvo tasoittaa hintakehitystä suodattamalla pois markkinoiden melua ja korostamalla trendin suuntaa. Koska se perustuu aikaisempiin hintatietoihin, se on jäljessä oleva indikaattori.

Kaksi yleisimmin käytettyä liukuvaa keskiarvoa ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA tai MA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). SMA piirretään ottamalla hintatiedot määritellyltä ajanjaksolta ja tuottamalla keskiarvo. Esimerkiksi 10 päivän SMA piirretään laskemalla keskihinta viimeisen 10 päivän ajalta. EMA puolestaan lasketaan tavalla, joka antaa enemmän painoa viimeaikaisille hintatiedoille. Tämä vuoksi se reagoi enemmän viimeaikaiseen hintakehitykseen.

Kuten edellä mainittiin, liukuva keskiarvo on jäljessä oleva indikaattori. Mitä pidempi ajanjakso, sitä suurempi viive. Eli 200 päivän SMA reagoi hitaammin viimeaikaiseen hintamuutokseen kuin 50 päivän SMA.

Treidaajat käyttävät usein hinnan suhdetta tiettyihin liukuviin keskiarvoihin arvioidakseen nykyistä markkinatrendiä. Jos hinta esimerkiksi pysyy 200 päivän SMA:n yläpuolella pidemmän aikaa, monet treidaajat saattavat katsoa omaisuuden olevan härkämarkkinoilla.

Treidaajat voivat myös käyttää liukuvan keskiarvon risteymiä osto- tai myyntisignaaleina. Jos esimerkiksi 100 päivän SMA ylittää 200 päivän SMA:n, sitä voidaan pitää myyntisignaalina. Mutta mitä tämä ylitys oikein tarkoittaa? Se osoittaa, että viimeisen 100 päivän keskihinta on nyt alle viimeisen 200 päivän keskihinnan. Tässä myynnin ideana on, että lyhyen aikavälin hintaliikkeet eivät enää seuraa nousutrendiä, joten trendi saattaa olla kääntymässä.

Haluaisitko oppia lisää? Tutustu artikkeliimme Liikkuvat keskiarvot.


3. Moving Average Convergence Divergence (MACD)



MACD:tä käytetään tietyn omaisuuden vauhdin määrittämiseen näyttämällä kahden liukuvan keskiarvon välinen suhde. Se koostuu kahdesta viivasta: MACD- ja signaaliviivasta. MACD-viiva lasketaan vähentämällä 26 EMA 12 EMA:sta. Tämä piirretään sitten MACD-viivan 9 EMA:n ylle (signaaliviiva). Monet kaaviotyökalut sisältävät usein myös histogrammin, joka näyttää MACD-viivan ja signaaliviivan välisen etäisyyden. 

Etsimällä eroja MACD:n ja hintakehityksen välillä treidaajat voivat saada käsityksen nykyisen trendin vahvuudesta. Jos hinta esimerkiksi nousee korkeammalle MACD:n laskiessa, markkinat saattavat kääntyä pian päinvastaiseksi. Mitä MACD kertoo meille tässä tapauksessa? Että hinta nousee samalla, kun vauhti hidastuu, joten on suurempi todennäköisyys vetäytymiselle tai kääntymiselle.

Treidaajat voivat myös käyttää tätä indikaattoria etsiessään risteyksiä MACD-linjan ja sen signaalilinjan välillä. Jos esimerkiksi MACD-viiva ylittää signaaliviivan, se voi viitata ostosignaaliin. Toisaalta jos MACD-viiva alittaa signaaliviivan, se voi viitata myyntisignaaliin.

MACD:tä käytetään usein yhdessä RSI:n kanssa, koska ne molemmat mittaavat vauhtia, mutta eri tekijöillä. Oletuksena on, että ne voivat yhdessä antaa kattavamman teknisen näkemyksen markkinoista.

Haluaisitko oppia lisää? Tutustu artikkeliimme MACD.



Haluatko aloittaa kryptovaluutan käytön? Osta Bitcoinia Binancesta!



4. Stokastinen RSI (StochRSI)



Stokastinen RSI on vauhtioskillaattori, jota käytetään määrittämään, onko omaisuus yliostettua tai ylimyytyä. Kuten nimestä voi päätellä, se on RSI:n johdannainen, koska se on luotu RSI-arvoista hintatietojen sijaan. Se luodaan soveltamalla kaavaa nimeltä stokastinen oskillaattorikaava tavallisiin RSI-arvoihin. Tyypillisesti stokastiset RSI-arvot vaihtelevat välillä 0–1 (tai 0–100).

Suuremman nopeutensa ja herkkyytensä ansiosta StochRSI voi tuottaa paljon treidaussignaaleja, joita voi olla vaikea tulkita. Yleensä se on hyödyllisin, kun se on lähellä alueensa ylä- tai alaääripäätä. 

StochRSI-lukema, joka on yli 0,8, katsotaan yleensä yliostetuksi, kun taas arvoa alle 0,2 voidaan pitää ylimyytynä. Arvo 0 tarkoittaa, että RSI on alimmassa arvossaan mittausjakson aikana (oletusasetus on tyypillisesti 14). Sitä vastoin arvo 1 tarkoittaa, että RSI on korkeimmillaan mitatun ajanjakson aikana.

Samalla tavalla kuten RSI:tä tulisi käyttää, yliostettu tai ylimyyty StochRSI-arvo ei tarkoita, että hinta kääntyy varmasti. StochRSI:n tapauksessa se yksinkertaisesti osoittaa, että RSI-arvot (joista StochRSI-arvot johdetaan) ovat lähellä viimeisimpien lukemiensa ääriarvoja. On myös tärkeää pitää mielessä, että StochRSI on herkempi kuin RSI-ilmaisin, joten se tuottaa enemmän vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja. 

Haluaisitko oppia lisää? Tutustu artikkeliimme Stokastinen RSI.


5. Bollingerin nauhat (BB).



Bollingerin nauhat mittaavat markkinoiden volatiliteettia sekä yliostettuja ja ylimyytyjä ehtoja. Ne koostuvat kolmesta viivasta: SMA:sta (keskimmäinen nauha) ja ylä- ja alanauhasta. Asetukset voivat vaihdella, mutta tyypillisesti ylä- ja alanauhat ovat kahden standardipoikkeaman päässä keskinauhasta. Kun volatiliteetti kasvaa tai pienenee, myös nauhojen välinen etäisyys kasvaa tai pienenee.

Yleensä mitä lähempänä hinta on ylärajaa, sitä lähempänä yliostettuja ehtoja kartoitettu omaisuus voi olla. Sitä vastoin mitä lähempänä hinta on alempaa nauhaa, sitä lähempänä ylimyytyjä ehtoja se voi olla. Suurimmaksi osaksi hinta pysyy nauhojen sisällä, mutta joskus se voi poiketa niiden ylä- tai alapuolelle. Vaikka tämä tapahtuma ei välttämättä ole kaupankäyntisignaali sinänsä, se voi toimia osoituksena äärimmäisistä markkinaolosuhteista.

Toinen tärkeä Bollingerin nauhoihin liittyvä käsite on nimeltään puristus. Se viittaa alhaisen volatiliteetin ajanjaksoon, jolloin kaikki nauhat ovat hyvin lähellä toisiaan. Tätä voidaan käyttää osoituksena mahdollisesta tulevasta volatiliteetista. Sitä vastoin jos nauhat ovat hyvin kaukana toisistaan, voi seurata alentuneen volatiliteetin jakso.

Haluaisitko oppia lisää? Tutustu artikkeliimme Bollingerin nauhat.


Yhteenveto

Vaikka indikaattorit tarjoavat tietoa, on tärkeää ottaa huomioon, että näiden tietojen tulkinta on hyvin subjektiivista. Sellaisenaan on aina hyödyllistä ottaa askel taaksepäin ja pohtia, vaikuttavatko henkilökohtaiset ennakkoluulot päätöksentekoon. Se, mikä voi olla suora osto- tai myyntisignaali yhdelle treidaajalle, voi olla vain markkinoiden melua toiselle. 

Kuten useimmat markkina-analyysitekniikat, indikaattorit ovat hyödyllisimpiä, kun niitä käytetään yhdessä keskenään tai muiden menetelmien, kuten fundamenttianalyysin kanssa.
Paras tapa oppia tekemään teknisiä analyysejä on harjoitella paljon. Siirry Binanceen ja testaa uusia tietojasi!