4 種移動平均線交易策略
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4 種移動平均線交易策略

4 種移動平均線交易策略

初階
發佈時間 Apr 25, 2024更新時間 Jun 12, 2024
6m

關鍵要點

  • 移動平均線交易策略可以幫助交易者衡量市場動能、分析趨勢,以及發現潛在的趨勢反轉。

  • 移動平均線交易策略包括移動平均線交叉、移動平均線緞帶、移動平均線軌道和 MACD。

  • 儘管移動平均線交易策略可以為市場走勢提供寶貴見解,但對訊號的詮釋可能具主觀性。為了降低風險,交易者通常會結合使用基本面分析和其他方法。

前言

移動平均線 (MA) 是常見的技術分析指標,可以平滑顯示一定時間內的價格資料。移動平均線可用於交易策略,用來識別潛在的趨勢反轉、進出點、支撐/壓力 (S/R) 水準等。本文將探討各種移動平均線的交易策略、運作方式,以及其提供的見解。

為什麼要使用移動平均線交易策略?

移動平均線可以將價格資料平滑化、過濾市場雜訊,幫助交易者有效識別市場趨勢。交易者還能觀察多個移動平均線之間的互動,進而衡量市場動能。此外,移動平均線的靈活性,能讓交易者根據不同的市場狀態來調整策略。

1. 移動平均線交叉

移動平均線交叉策略會使用兩條不同長度的移動平均線。交易者通常會結合短期移動平均線和長期移動平均線,例如 50 天移動平均線和 200 天移動平均線。一般會使用同類型的移動平均線,例如兩條簡單移動平均線 (SMA),但您也可以結合使用不同類型的移動平均線,例如 SMA 與指數移動平均線 (EMA)。 

使用這種交易策略時,交易者會尋找兩條移動平均線之間的交叉點。當短期移動平均線穿過長期移動平均線 (也稱為黃金交叉),即為看漲訊號,表示可能是買進的機會。相反地,當短期移動平均線穿過長期移動平均線 (也稱為死亡交叉),則是看跌訊號,表示可能是賣出的機會。

2. 移動平均線緞帶

移動平均線緞帶是由多個不同長度的移動平均線組合而成的。一條緞帶由四到八條 SMA 組成,具體數量根據個人喜好而有所不同。移動平均線之間的間隔也可以根據不同的交易環境進行調整。例如,預設的緞帶包括四條 SMA,分別是 20、50、100 和 200 週期。 

這種交易策略會追蹤移動平均線緞帶的擴張和收縮。例如,在價格上漲期間,短期移動平均線遠離長期移動平均線,形成擴張緞帶,表示市場趨勢正在走強。反之,當移動平均線收斂或重疊,則會形成收縮緞帶,表示市場盤整或拉回。

3. 移動平均線軌道

移動平均線軌道交易策略利用的是單一移動平均線,並以特定百分比在該移動平均線的上下設置界限 (軌道)。中心的移動平均線可為 SMA 或 EMA,取決於交易者的期望敏感度。常見的設定會使用 20 天 SMA,軌道設定在上下 2.5% 或 5% 的位置。百分比並不是固定的,可以根據市場波動性進行調整,以捕捉更多的價格波動。 

這種交易策略可以用來判斷市場超買或超賣的狀態。當價格穿過軌道上方時,表示資產可能超買,具有潛在的賣出機會。相反地,如果價格跌破軌道下方,則表示資產可能超賣,具有潛在的買進機會。

移動平均線軌道 vs. 布林帶 (BB)

布林帶 (BB) 與移動平均線軌道類似,兩者的中心線通常都使用 20 天 SMA,並在上下設置兩道邊界。儘管方法相似,但這兩項策略仍存在一些差異。 

移動平均線軌道使用的兩道邊界,分別設置於中心移動平均線的上下特定百分比處。相較之下,布林帶使用的兩條軌道線,則位在中心移動平均線的兩個標準差之外。

一般而言,BB 和移動平均線軌道,都可以用於識別市場潛在的超買和超賣狀態,但兩者的方法看起來稍有不同。移動平均線軌道在價格穿過軌道時發出訊號。布林帶在價格接近或遠離軌道線時,也會顯示超買和超賣的狀態。然而,當兩條軌道線收縮或擴張時,BB 還能對市場波動性提供額外見解。

4. 平滑異同移動平均線(Moving Average Convergence Divergence, MACD) (MACD)

MACD 是由 MACD 線和訊號線這兩條主線組成的技術指標,其中訊號線是 MACD 線的 9 週期 EMA。這種交易策略透過兩條線之間的互動,以及代表兩者差值的直方圖,能夠有效分析市場動能的變化,以及潛在的趨勢反轉。 

交易者可以利用 MACD 和價格走勢之間的背離,來發現潛在的趨勢反轉。背離可以表示看漲或看跌。在看漲背離中,價格形成較低的低點,而 MACD 形成較高的低點,表示趨勢可能反轉向上。反之,在看跌背離中,價格形成較高的高點,而 MACD 形成較低的高點,表示趨勢可能反轉向下。 

此外,交易者也可以利用 MACD 的交叉。當 MACD 線從下方穿越訊號線時,表示具上漲動能,可能是買進的機會。相反地,當 MACD 線跌破訊號線時,表示具下跌動能,可能是賣出的機會。

總結

移動平均線交易策略可以幫助交易者分析市場趨勢、動能變化等。然而,由於詮釋具主觀性,僅依賴這些策略可能相當危險。為了減少潛在風險,交易者可以將策略與其他市場分析方法結合使用。

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