Що таке стохастичний RSI?
Стохастичний RSI або StochRSI — це індикатор технічного аналізу, який використовується для визначення того, перекуплений актив чи перепроданий. Також завдяки цьому показнику можна визначити актуальний тренд ринку. Як видно з назви, StochRSI є похідною від стандартного індексу відносної сили (RSI) і, як такий, вважається осцилятором. Тобто це означає, що він коливається вище та нижче центральної лінії.
StochRSI вперше був описаний у книзі Стенлі Кролла та Тушара Чанде (Stanley Kroll і Tushar Chande) під назвою "Новий технічний трейдер" (The New Technical Trader), яка була випущена у 1994 році. Цей показник часто використовується біржовими трейдерами, але також може бути застосований і на інших ринках, зокрема Форекс і криптовалютному.
Як працює StochRSI?
Індикатор StochRSI ґрунтується на звичайному RSI. Для його розрахунку використовується формула стохастичного осцилятора. В результаті виходить числовий показник, який коливається вище або нижче центральної лінії (0,5) в діапазоні від 0 до 1. Однак існують модифіковані версії індикатора StochRSI, де отриманий показник множиться на 100, тому значення коливаються в діапазоні від 0 до 100, а не від 0 до 1. Також часто разом із лінією StochRSI використовують триденну просту ковзну середню (SMA), яка є сигнальною лінією та використовується задля зниження ризику торгівлі за хибними сигналами.
У стандартній формулі розрахунку стохастичного осцилятора враховується ціна закриття активу та її найвища і найнижча точки протягом встановленого періоду. Однак, коли формула використовується для розрахунку StochRSI, вона безпосередньо застосовується до значень RSI (сама по собі ціна не враховується).
Stoch RSI = (актуальний RSI – найнижчий RSI) / (найвищий RSI – найнижчий RSI)Як і для стандартного RSI, для StochRSI найчастіше використовується 14 періодів. Ці 14 періодів у формулі визначаюся за таймфреймом, який обраний на графіку. Тобто, якщо обрано денний графік, то у формулі враховуватимуться свічки за останні 14 днів, якщо обрано погодинний графік — останні 14 годин.
Трейдер може власноруч обирати графік, денний, погодинний або навіть похвилинний. Вибір залежатиме від стратегії торгівлі та особистих вподобань. Кількість періодів можна також обирати самостійно. Якщо збільшити — можна визначати довгострокові тренди, якщо зменшити — короткострокові. Досить часто для індикатора StochRSI також використовуються 20 періодів.
Як вже згадувалося, на патернах StochRSI іноді призначаються значення в діапазоні від 0 до 100, а не від 0 до 1. Тож на цих графіках центральна лінія буде знаходитися на значенні 50, а не 0,5. Отже, якщо зазвичай сигналом перекупленності слугує значення 0,8, то на такому графіку це буде 80, а для перепроданності — 20, а не 0,2. При використанні діапазону від 0 до 100 графік буде виглядати дещо інакше, проте інтерпретуватися буде так само.
Як використовувати StochRSI?
Індикатор StochRSI стає найбільш значущим поблизу верхньої та нижньої меж свого діапазону. Тож найчастіше цей показник використовують для визначення потенційних точок входу та виходу, а також розвороту ціни. Отже, показник 0,2 і нижче вказує на можливу перепроданність активу, а 0,8 і вище — на можливу перекупленність.
Крім того, значення, що знаходяться ближче до центральної лінії також можна використовувати для визначення ринкових трендів. Наприклад, коли центральна лінія виступає як підтримка, а лінії StochRSI стабільно рухаються вище позначки 0,5, це може свідчити про продовження бичачого або висхідного тренду, особливо якщо лінії рухаються в напрямку ближче до 0,8. А коли значення StochRSI стабільно рухаються нижче позначки 0,5, в напрямку ближче до 0,2, то це може бути показником низхідного або ведмежого тренду.
StochRSI проти RSI
І StochRSI, і RSI є осциляторами у вигляді ліній, які допомагають трейдерам визначати потенційну перекупленність або перепроданність, а також можливі точки розвороту. Коротко кажучи, стандартний RSI – це метрика, яка використовується для відстеження того, наскільки швидко та наскільки суттєво змінюються ціни активу відносно встановленого тайфрейму (часового періоду).
Однак у порівнянні зі стохастичним RSI стандартний RSI є індикатором, який рухається відносно повільно, тобто за ним можна отримати невелику кількість сигналів. Завдяки застосуванню формули стохастичного осцилятора до звичайного RSI було створено StochRSI, який є індикатором з підвищеною чутливістю. Це означає, що за цим показником можна отримати набагато більше сигналів, завдяки чому трейдери мають більше можливостей для визначення ринкових трендів і потенційних точок входу та виходу.
StochRSI є досить волатильним індикатором. З одного боку, це робить його більш чутливим інструментом ТА, завдяки чому трейдери можуть побачити більше сигналів, а з іншого — він передбачає більше ризиків, оскільки за такої чутливості, рівень "шуму", також досить високий, тобто кількість хибних сигналів буде вищою. Як уже згадувалося, для зниження ризику, пов'язаного з цими хибними сигналами, часто використовують просту ковзну середню (SMA), тож у багатьох випадках триденна SMA вже стандартно додана в налаштуваннях до індикатора StochRSI.
Підсумки
Завдяки більшій швидкості та чутливості до коливань ринку стохастичний RSI може бути дуже корисним індикатором для аналітиків, трейдерів та інвесторів — як для короткострокового, так і для довгострокового аналізу. Однак при більшій кількості сигналів ризик також більший, і з цієї причини StochRSI слід використовувати разом з іншими інструментами технічного аналізу для підтвердження того чи іншого сигналу. Важливо також пам’ятати, що криптовалютний ринок є більш волатильним, ніж традиційний. Це означає, що кількість сигналів, які в результаті будуть хибними, також буде більшою.