Hva er stokastisk RSI?
Stokastisk RSI, eller ganske enkelt StochRSI, er en indikator i teknisk analyse som brukes til å finne ut om et aktivum er overkjøpt eller oversolgt, og til å identifisere gjeldende markedstrender. Som navnet antyder, er StochRSI et derivat av standard relativ styrkeindeks (RSI) og betraktes derfor som en indikator på en indikator. Det er en type oscillator, som betyr at den svinger over og under en senterlinje.
StochRSI ble først beskrevet i en bok fra 1994 med tittelen The New Technical Trader av Stanley Kroll og Tushar Chande. Den brukes ofte av aksjehandlere, men kan også brukes i andre handelskontekster, for eksempel i valuta- og kryptovalutamarkeder.
Hvordan fungerer StochRSI?
StochRSI-indikatoren genereres fra vanlig RSI ved å bruke formelen for stokastisk oscillator. Resultatet er én numerisk rangering som svinger rundt en senterlinje (0,5), innenfor et område på 0–1. Men det finnes modifiserte versjoner av StochRSI-indikatoren som multipliserer resultatene med 100, slik at verdiene varierer mellom 0 og 100 istedenfor 0 og 1. Det er også vanlig å se et 3-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) sammen med StochRSI-linjen, som fungerer som en signallinje og er ment å redusere risikoen for handel på falske signaler.
Standardformelen for stokastisk oscillator ser på et aktivums sluttkurs sammen med høyeste og laveste punkter innenfor en fastsatt periode. Men når formelen brukes til å beregne StochRSI, brukes den direkte på RSI-dataene (prisene vurderes ikke).
Stoch RSI = (Gjeldende RSI - Laveste RSI)/(Høyeste RSI - Laveste RSI)Akkurat som for standard RSI er den vanligste tidsinnstillingen som brukes for StochRSI, 14 perioder. De 14 periodene som er involvert i StochRSI-beregningen, er basert på tidsrammen for diagrammet. Et dagsdiagram vurderer altså de siste 14 dagene (candlestick-mønstre), mens et timediagram genererer StochRSI basert på de siste 14 timene.
Periodene kan settes til dager, timer eller til og med minutter, og bruken varierer mye fra handler til handler (avhengig av profil og strategi). Antall perioder kan også justeres opp eller ned for å identifisere lengre eller kortere trender. En 20-perioders innstilling er et annet ganske populært alternativ for StochRSI-indikatoren.
Som nevnt er det noen som tildeler StochRSI-diagrammønstre verdier fra 0 til 100 istedenfor 0 til 1. På disse diagrammene er senterlinjen på 50 istedenfor på 0,5. Derfor blir det overkjøpte signalet som vanligvis oppstår ved 0,8, angitt til 80, og det oversolgte signalet ved 20 istedenfor 0,2. Diagrammer med en 0–100-innstilling kan se litt annerledes ut, men den praktiske tolkningen er i hovedsak lik.
Hvordan bruker jeg StochRSI?
StochRSI-indikatoren har størst betydning nær de øvre og nedre grensene for rekkevidden. Derfor er hovedbruken av indikatoren å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter, samt prisvendinger. Så en avlesning på 0,2 eller lavere indikerer at et aktivum sannsynligvis er oversolgt, mens en avlesning på 0,8 eller høyere antyder at det sannsynligvis er overkjøpt.
I tillegg kan avlesninger som er nærmere senterlinjen, også gi nyttig informasjon om markedstrender. For eksempel: Når senterlinjen fungerer som en støtte og StochRSI-linjene beveger seg jevnt over 0,5-merket, kan det tyde på at en bullish eller oppadgående trend fortsetter – spesielt hvis linjene begynner å bevege seg mot 0,8. På samme måte indikerer målinger som konsekvent er under 0,5, og som trender mot 0,2, en nedadgående eller bearish trend.
StochRSI kontra RSI
Både StochRSI og RSI er båndformede oscillatorindikatorer som gjør det lettere for handlere å identifisere potensielle overkjøpte og oversolgte forhold, samt mulige reverseringspunkter. Kort sagt er standard RSI en måling som brukes til å spore hvor raskt og i hvilken grad prisene på et aktivum endres i forhold til en fastsatt tidsramme (periode).
Men sammenlignet med Stokastisk RSI er standard RSI en relativt treg indikator som produserer få handelssignaler. Bruken av formelen for stokastisk oscillator på vanlig RSI førte til at StochRSI ble en indikator med økt følsomhet. Derfor er antallet signaler som produseres, mye høyere, noe som gir handlere flere muligheter til å identifisere markedstrender og potensielle kjøps- eller salgspunkter.
Med andre ord er StochRSI en ganske volatil indikator, og selv om dette gjør den til et mer følsomt TA-verktøy som kan hjelpe handlere med et økt antall handelssignaler, er det også mer risikabelt, for den genererer ofte en god del støy (falske signaler). Som nevnt er bruken av enkle glidende gjennomsnitt (SMA) en vanlig metode for å redusere risikoen forbundet med disse falske signalene, og i mange tilfeller er 3-dagers SMA allerede definert som standardinnstilling for StochRSI-indikatoren.
Avsluttende tanker
På grunn av større hastighet og følsomhet for markedsbevegelser kan stokastisk RSI være en veldig nyttig indikator for analytikere, handlere og investorer – for både kortsiktig og langsiktig analyse. Men flere signaler betyr også mer risiko, og av denne grunn bør StochRSI brukes sammen med andre verktøy for teknisk analyse som kan bidra til å bekrefte signalene den gir. Det er også viktig å huske at kryptovalutamarkedene er mer volatile enn de tradisjonelle markedene og derfor kan generere flere falske signaler.