Dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir tahun 1970-an, indikator Moving Average Convergence Divergence indicator melacak peristiwa harga yang sudah terjadi dan diletakkan ke dalam beberapa kategori indikator terlambat (yang memberikan sinyal berdasarkan dengan aksi harga masa lalu atau data). MACD dapat menjadi sangat berguna untuk mengukur momentum pasar dan kemungkinan tren harga dan digunakan oleh banyak pedagang untuk menentukan potensi titik masuk dan keluar.
Bagaimana cara kerja MACD
Indikator MACD dibuat dengan mengurangi dua Exponential Moving Average (EMA) dengan garis utama (garis MACD), yang akan digunakan untuk mengkalkulasi EMA lain yang merepresentasikan garis sinyal.
Terlebih lagi, ada histogram MACD yang dikalkulasi berdasarkan dengan perbedaan antara kedua garis tersebut. Histogram ini, bersama dengan dua garis lainnya, berfluktuasi diatas dan dibawah garis tengah, yang juga dikenal sebagai garis nol.
Maka dari itu, indikator MACD berisikan tiga elemen yang bergerak di sekitar garis nol:
Garis MACD (1): membantu menentukan momentum naik atau turun (tren pasar). Hal ini dikalkulasikan dengan mengurangi dua Exponential Moving Average (EMA).
Garis sinyal (2): sebuah EMA dari garis MACD (umumnya EMA 9-periode). Penggabungan analisa dari garis sinyal dengan garis MACD dapat membantu dalam menemukan potensi perputaran atau titik masuk dan keluar.
Histogram (3): sebuah representasi grafis dari Divergence dan Convergence dari garis MACD. dalam kata lain, histogram dikalkulasikan berdasarkan dengan perbedaan di antara dua garis.
Garis MACD
Secara umum, Exponential Moving Average diukur seturut dengan harga penutupan sebuah aset dan periode yang digunakan untuk mengkalkulasi kedua EMA tersebut biasanya diatur pada 12-periode (lebih cepat) dan 26-periode (lebih lambat). Periode dapat diatur dengan cara yang berbeda (menit, jam, hari, minggu, bulan), akan tetapi artikel ini akan berfokus dengan pengaturan harian. Akan tetapi, indikator MACD dapat diatur untuk mengakomodasi strategi perdagangan yang berbeda.
Berasumsi mengenai standar jarak waktu, garis MACD sendiri dikalkulasikan dengan mengurangi EMA 26-hari dari EMA 12-hari.
Garis MACD =EMA 12hari - EMA 26hariSeperti yang sudah disebutkan, garis MACD berkisar di atas dan di bawah garis nol, dan inilah yang memberikan sinyal penyebrangan di garis tengah, memberitahukan kepada pedagang pada saat EMA 12-hari dan 26-hari sedang bertukar posisi.
Garis sinyal
Pada dasarnya, garis sinyal di kalkulasikan dari EMA 9-hari dari garis utama dan memberikan pendalaman lebih dari pergerakan sebelumnya.
By default, the signal line is calculated from a 9-day EMA of the main line and, as such, provides further insights about its previous movements.
Garis Sinyal =EMA 9hari dari garis MACDWalaupun mereka tidak selalu akurat, pada saat garis MACD dan garis sinyal berseberangan, peristiwa ini biasanya dianggap sebagai sinyal perputaran tren, terutama pada saat mereka terjadi pada kedua extreme grafik MACD (jauh di atas atau jauh di bawah garis nol).
Histogram MACD
Histogram tidak lebih dari sebuah riwayat visual dari pergerakan relatif dari garis MACD dan garis sinyal. Hal ini secara dapat dikalkulasi secara sederhana dengan mengurangi satu dari yang lainnya:
Histogram MACD =Garis MACD- garis sinyalAkan tetapi, bukan hanya menambahkan garis pergerakkan ketiga, histogram dibuat dengan grafik balok, membuatnya sangat mudah untuk dibaca dan diartikan. Mohon dicatat bahwa balok histogram tidak memiliki kaitan dengan volume perdagangan aset.
Pengaturan MACD
Seperti yang sudah di diskusikan, pengaturan dasar untuk MACD adalah berdasarkan dengan EMA 12, 26, dan 9-periode - maka dari itu, MACD (12, 26, 9). Akan tetapi, beberapa analisa teknis dan pembaca grafik merubah periode sebagai sebuah cara untuk membuat indikator yang lebih sensitif. Contohnya, MACD (5, 35, 5) adalah salah satu yang paling sering digunakan pada pasar finansial tradisional bersama dengan kurun waktu yang lebih panjang, seperti grafik mingguan atau bulanan.
Sangatlah penting untuk mengetahui bahwa fluktuasi tinggi dari pasar mata uang digital, meningkatkan kesensitifan indikator MACD dapat menjadi sangat berbahaya dikarenakan ini akan menghasilkan lebih banyak sinyal yang salah dan informasi yang menyesatkan.
Bagaimana cara membaca grafik MACD
Seperti namanya, indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) melacak hubungan antara pergerakan rata-rata, dan korelasi di antara kedua garis tersebut dapat dinyatakan sebagai convergent atau divergent. Convergent pada saat garis bergerak mendekat kepada garis lainnya, dan divergent pada saat mereka bergerak menjauhi garis lainnya.
Sinyal yang relevan dari indikator MACD terhubung dengan apa yang dikenal dengan penyebrangan, yang terjadi pada saat garis MACD menyebrang ke atas atau ke bawah dari garis tengah (penyebrangan garis tengah), atau di atas atau di bawah garis sinyal (penyebrangan garis sinyal).
Perhatikan bahwa keduanya, penyebrangan garis tengah dan garis sinyal dapat terjadi beberapa kali, menghasilkan banyak sinyal yang salah dan menipu - terutama pada aset yang berfluktuasi tinggi, seperti mata uang digital. Maka dari itu, seseorang tidak boleh bergantung hanya dengan indikator MACD.
Penyebrangan garis tengah
Penyebrangan garis tengah terjadi pada saat garis MACD bergerak pada area positif atau negatif. Pada saat garis tersebut menyebrang di atas garis tengah, nilai MACD positif mengindikasikan EMA 12-hari lebih besar dibandingkan 26-hari. Dan sebaliknya, sebuah MACD negatif akan ditunjukkan pada saat garis MACD menyebrangi di bawah Garis tengah, yang berarti rata-rata 26-hari lebih tinggi dari 12-hari. Dalam kata lain, garis MACD positif menyarankan sebuah momentum kenaikan yang kuat, dimana garis negatif dapat mengindikasikan sebuah dorongan penurunan yang kuat.
Garis sinyal penyebrangan
Pada saat garis MACD menyebrangi di atas garis sinyal, pedagang seringkali menginterpretasikannya sebagai kesempatan membeli (titik masuk). Di sisi lainnya, pada saat garis MACD menyebrangi di bawah garis sinyal, pedagang sering menganggapnya sebagai kesempatan menjual (titik keluar).
Walaupun sinyal penyebrangan dapat sangat membantu, mereka tidak selalu handal. Kita juga harus mempertimbangkan posisi mereka dalam grafik sebagai sebuah cara untuk mengurangi resiko. Contohnya, jika penyebrangan menyarankan untuk membeli akan tetapi indikator garis MACD di bawah garis tengah (negatif), kondisi pasar dapat dianggap bearish. Sebaliknya, jika sebuah sinyal garis penyebrangan mengindikasikan potensi penjualan, akan tetapi indikator garis MACD adalah positif (di atas garis nol), kondisi pasar akan lebih menjadi bullish. Dalam skenario ini, mengikuti sinyal penjualan lebih memiliki resiko (mempertimbangkan tren yang lebih besar).
MACD dan Divergence Harga
Bersama dengan garis tengah dan penyebrangan garis sinyal, grafik MACD dapat juga memberikan pendalaman melalui divergence di antara grafik MACD dan aksi harga aset.
Contohnya, jika aksi harga dari sebuah mata uang digital membuat harga tertinggi lebih tinggi pada saat MACD membuat harga tertinggi yang lebih rendah, kita akan memiliki sebuah divergence bearish, mengindikasikan bahwa walaupun harga meningkat, momentum naik (dorongan beli) tidak sekuat itu. Bearish divergence biasanya diartikan sebagai kesempatan penjualan dikarenakan mereka biasanya mendahului perputaran harga.
Sebaliknya, jika garis MACD membentuk dua garis rendah yang meningkat dan sejajar dengan dua garis rendah yang menurun pada harga aset, maka ini dianggap sebagai bullish divergence, yang menyarankan walaupun harga menurun, daya beli tetap lebih kuat. Divergence bullish lebih sering untuk mendahului perputaran harga, dapat mengindikasikan potensi titik rendah jangka pendek (dari tren turun kepada tren naik).