Hvad er stokastisk RSI?
Stokastisk RSI, eller blot StochRSI, er en teknisk analyseindikator, der bruges til at afgøre, om et aktiv er overkøbt eller oversolgt samt til at identificere aktuelle markedstendenser. Som navnet antyder, er StochRSI et derivat af det almindelige relative styrkeindeks (RSI) og betragtes som sådan som en indikator af en indikator. Det er en type oscillator, hvilket betyder, at den svinger over og under en midterlinje.
StochRSI blev først beskrevet i bogen fra 1994 med titlen The New Technical Trader af Stanley Kroll og Tushar Chande. Den bruges ofte af aktiehandlere, men kan også anvendes i andre handelskontekster såsom valuta- og kryptovalutamarkeder.
Hvordan fungerer StochRSI?
StochRSI-indikatoren genereres fra den almindelige RSI ved at anvende den stokastiske oscillatorformel. Resultatet er en enkelt numerisk vurdering, der svinger rundt om en midterlinje (0,5) inden for et 0-1-interval. Der er dog modificerede versioner af StochRSI-indikatoren, der multiplicerer resultaterne med 100, så værdierne varierer mellem 0 og 100 i stedet for 0 og 1. Det er også almindeligt at se et 3-dages simpelt glidende gennemsnit (SMA) sammen med StochRSI-linjen, der fungerer som en signallinje og er beregnet til at reducere risikoen for handel med falske signaler.
Den stokastiske standardoscillatorformel betragter et aktivs slutkurs sammen med dets højeste og laveste punkter inden for en bestemt periode. Men når formlen bruges til at beregne StochRSI, anvendes den direkte på RSI-dataene (priser tages ikke i betragtning).
Stokastisk RSI = (Nuværende RSI - Laveste RSI)/(Højeste RSI - Laveste RSI)Ligesom med den almindelige RSI er den mest almindelige tidsindstilling, der bruges til StochRSI, 14 perioder. De 14 perioder, der er involveret i StochRSI-beregningen, er baseret på grafens tidsramme. Så mens en daglig graf ville overveje de sidste 14 dage (candlestick-grafer), ville en timegraf generere StochRSI baseret på de sidste 14 timer.
Perioderne kan indstilles til dage, timer eller endda minutter, og deres anvendelse varierer betydeligt fra handlende til handlende (i henhold til deres profil og strategi). Antallet af perioder kan også justeres op eller ned for at identificere langsigtede eller kortsigtede tendenser. En 20-periode-indstilling er en anden ret populær mulighed for StochRSI-indikatoren.
Som nævnt tildeler nogle StochRSI-grafmønstre værdier fra 0 til 100 i stedet for 0 til 1. På disse grafer er midterlinjen på 50 i stedet for på 0,5. Derfor vil det overkøbte signal, der normalt forekommer ved 0,8, blive betegnet ved 80, og det oversolgte signal ved 20 i stedet for 0,2. Grafer med en 0-100-indstilling kan se lidt anderledes ud, men den praktiske fortolkning er stort set den samme.
Hvordan bruges StochRSI?
StochRSI-indikatoren har sin største betydning nær de øvre og nedre grænser for sit interval. Derfor er den primære anvendelse af indikatoren at identificere potentielle ind- og udgangspunkter samt pristilbageførsler. Således indikerer en aflæsning på 0,2 eller derunder, at et aktiv sandsynligvis er oversolgt, mens en aflæsning på 0,8 eller derover antyder, at det sandsynligvis vil blive overkøbt.
Derudover kan aflæsninger, der er tættere på midterlinjen, også give nyttige oplysninger med hensyn til markedstendenser. Når midterlinjen f.eks. fungerer som en støtte, og StochRSI-linjerne bevæger sig støt over 0,5-mærket, kan det tyde på fortsættelsen af en bullish eller opadgående tendens – især hvis linjerne begynder at bevæge sig mod 0,8. På samme måde indikerer aflæsninger konsekvent under 0,5 og tendens mod 0,2 en nedadgående eller bearish tendens.
StochRSI vs. RSI
Både StochRSI og RSI er oscillatorindikatorer med bånd, der gør det lettere for handlende at identificere potentielle overkøbte og oversolgte forhold samt mulige vendingspunkter. Kort sagt er den almindelige RSI en måling, der bruges til at spore, hvor hurtigt og i hvilken grad priserne på et aktiv ændrer sig i forhold til en bestemt tidsramme (periode).
Sammenlignet med den stokastiske RSI er den almindelige RSI imidlertid en relativt langsom indikator, der producerer et lille antal handelssignaler. Anvendelsen af den stokastiske oscillatorformel på den almindelige RSI tillod oprettelsen af StochRSI som en indikator med øget følsomhed. Derfor er antallet af signaler, den producerer, meget højere, hvilket giver handlende flere muligheder for at identificere markedstendenser og potentielle købs- eller salgspunkter.
StochRSI er med andre ord en ret volatil indikator, og selvom dette gør den til et mere følsomt TA-værktøj, der kan hjælpe handlende med et øget antal handelssignaler, er det også mere risikabelt, fordi det ofte genererer en hel del støj (falske signaler). Som nævnt er anvendelse af det enkle glidende gennemsnit (SMA) en almindelig metode til at reducere de risici, der er forbundet med disse falske signaler, og i mange tilfælde er et 3-dages SMA allerede inkluderet som standardindstilling for StochRSI-indikatoren.
Sammenfatning
På grund af sin større hastighed og følsomhed over for markedsbevægelser kan den stokastiske RSI være en meget nyttig indikator for analytikere, handlende og investorer – til både kortsigtet og langsigtet analyse. Flere signaler betyder dog også større risiko, og derfor bør StochRSI bruges sammen med andre tekniske analyseværktøjer, der kan hjælpe med at bekræfte de signaler, den skaber. Det er også vigtigt at huske på, at kryptovalutamarkederne er mere volatile end de traditionelle markeder, og som sådan kan de generere et øget antal falske signaler.