Ge├žmi┼če Y├Ânelik Test Nedir?
Ana sayfa
Makaleler
Ge├žmi┼če Y├Ânelik Test Nedir?

Ge├žmi┼če Y├Ânelik Test Nedir?

Orta Seviye
Yay─▒nlanma: Dec 8, 2020G├╝ncellenme: Feb 9, 2023
6m

K─▒sa ├ľzet

Ge├žmi┼če y├Ânelik test, finans piyasalar─▒yla nas─▒l etkile┼čim kurdu─čunuzu en iyi hale getirmede ├Ânemli bir ad─▒m olabilir. Al─▒m sat─▒m fikir ve stratejilerinizin mant─▒kl─▒ olup olmad─▒─č─▒n─▒ ve potansiyel olarak kar getirip getiremeyece─čini ├Â─črenmenize yard─▒mc─▒ olur.

Peki, basit bir┬áyat─▒r─▒m stratejisi olarak ge├žmi┼če y├Ânelik test nas─▒l g├Âz├╝k├╝r? Al─▒m sat─▒m stratejilerini test ederken nelere dikkat etmelisiniz? Ge├žmi┼če y├Ânelik test, ka─č─▒t ├╝zerinde al─▒m sat─▒ma benzer midir? Bu sorular─▒n yan─▒tlar─▒na makalemizden ula┼čabilirsiniz.

 

Giri┼č

Ge├žmi┼če y├Ânelik test, al─▒m sat─▒m ya da yat─▒r─▒m yapan bir ki┼či olarak yeni piyasa ve stratejileri de─čerlendirirken kullanabilece─činiz bir ara├žt─▒r. Verilere dayanarak size baz─▒ ├Ânemli geri bildirimler sunabilir ve en ba┼čtaki fikrinizin ge├žerli olup olmad─▒─č─▒n─▒ s├Âyleyebilir.

Ge├žmi┼če y├Ânelik test, al─▒p satt─▒─č─▒n─▒z varl─▒k s─▒n─▒f─▒ndan ba─č─▒ms─▒z olarak fonlar─▒n─▒z─▒ riske etmenizi de gerektirmez. Ge├žmi┼če y├Ânelik test yaz─▒l─▒m─▒n─▒ bir sim├╝lasyon ortam─▒nda kullanarak, piyasaya y├Ânelik belirli bir yakla┼č─▒m geli┼čtirebilir ve yakla┼č─▒m─▒ en iyi hale getirebilirsiniz.

 

Ge├žmi┼če y├Ânelik test nedir?

Finans d├╝nyas─▒nda ge├žmi┼če y├Ânelik test, al─▒m sat─▒m stratejisinin ge├žmi┼č verilere g├Âre nas─▒l performans g├Âsterece─čini test ederek bu stratejinin ge├žerlili─čini de─čerlendirir. Ge├žmi┼če y├Ânelik test iyi sonu├žlar veriyorsa, al─▒m sat─▒m yapanlar ya da yat─▒r─▒mc─▒lar bu stratejiyi canl─▒ bir ortamda kullanmaya ba┼člayabilir.

Peki, bu durumda iyi sonu├žlar ne anlama gelir? Ge├žmi┼če y├Ânelik test arac─▒n─▒n amac─▒, belirli bir stratejinin risklerini ve potansiyel karl─▒l─▒─č─▒n─▒ analiz etmektir. Potansiyel sonu├žlar─▒ en iyi hale getirmek i├žin istatistiksel geri bildirimlere dayanarak yat─▒r─▒m stratejisi optimize edilebilir ve geli┼čtirilebilir. ─░yi yap─▒lm─▒┼č bir ge├žmi┼če y├Ânelik test, ger├žek bir al─▒m sat─▒m ├ževresinde uygulamaya kondu─čunda stratejinin en az─▒ndan ge├žerli oldu─ču konusunda g├╝ven de verebilir.┬á

Ge├žmi┼če y├Ânelik test platformu ve arac─▒, bir stratejinin ne zaman ge├žerli┬áolmad─▒─č─▒n─▒ ya da ├žok riskli oldu─čunu g├Âstermek bak─▒m─▒ndan da faydal─▒ olabilir. Ge├žmi┼če y├Ânelik test sonu├žlar─▒, optimum olmayan bir performans─▒ i┼čaret ediyorsa, al─▒m sat─▒m fikrinden ya vazge├žilmeli ya da fikir ├╝zerinde de─či┼čiklikler yap─▒lmal─▒d─▒r. Fakat fikrin test edildi─či piyasa ko┼čullar─▒n─▒ dikkate almak da ├Ânemlidir. Ayn─▒ ge├žmi┼če y├Ânelik test, piyasa ko┼čullar─▒n─▒n de─či┼čmesine ba─čl─▒ olarak ├želi┼čkili sonu├žlar ortaya koyabilir.

Daha profesyonel bir seviyede, ├Âzellikle de algoritmik al─▒m sat─▒m stratejileri (otomatik al─▒m sat─▒m) s├Âz konusu oldu─čunda bu stratejileri ge├žmi┼če y├Ânelik test etmek kesinlikle ├žok ├Ânemlidir.

 

Ge├žmi┼če y├Ânelik test nas─▒l yap─▒l─▒r?

Ge├žmi┼če y├Ânelik testin alt─▒nda yatan fikir, ge├žmi┼čte i┼če yarayan bir stratejinin gelecekte de i┼če yarama┬áihtimali oldu─čudur. Fakat bunun ge├žerli olup olmad─▒─č─▒n─▒ belirlemek olduk├ža zor olabilir. Belirli bir piyasa ortam─▒nda karl─▒ olan bir strateji, farkl─▒ ko┼čullarda hi├ž kar getirmeyebilir.

Yan─▒lt─▒c─▒ bir veri setiyle ge├žmi┼če y├Ânelik test yapmak, ideal olmayan sonu├žlar verebilir. Bu nedenle, ge├žmi┼če y├Ânelik test i├žin g├╝ncel piyasa ko┼čullar─▒n─▒ yans─▒tan iyi bir ├Ârneklem bulmak ├žok ├Ânemlidir. Piyasalar s├╝rekli de─či┼čim halinde oldu─ču i├žin, bu ├Ârneklemi bulmak ├žok zor olabilir.

Bir strateji i├žin ge├žmi┼če y├Ânelik test yapmaya karar vermeden ├Ânce, tam olarak ne bulmak istedi─činizi belirlemeniz faydal─▒ olabilir. Bu stratejiyi ge├žerli k─▒lacak olan nedir? Ya da bunun tam tersi, hangi sonu├žlar varsay─▒mlar─▒n─▒z─▒n yanl─▒┼č oldu─čunu g├Âsterir? Teste ba┼člamadan ├Ânce bunlar─▒ bilirseniz, sonu├žlar─▒ ├Ân yarg─▒ ile yorumlama ihtimaliniz azal─▒r.

Ge├žmi┼če y├Ânelik test, al─▒m sat─▒m ve ├žekim ├╝cretlerinin yan─▒ s─▒ra strateji sonucunda ortaya ├ž─▒kacak t├╝m di─čer masraflar─▒ da i├žermelidir. Bunlar─▒n d─▒┼č─▒nda, ge├žmi┼če y├Ânelik test yaz─▒l─▒mlar─▒n─▒n ve y├╝ksek kalitede piyasa verilerine ula┼čman─▒n da olduk├ža pahal─▒ olabilece─čini belirtmek ├Ânemlidir.

Bu ba─člamda,┬áBinance Vadeli ─░┼člemler platformunun ge├žmi┼č verilerine eri┼čmek isterseniz, l├╝tfen┬ábu ba┼čvuru formunu doldurun.

Ve unutmay─▒n ki ge├žmi┼če y├Ânelik test, ad─▒ ├╝zerinde yaln─▒zca bir┬átesttir.┬áTeknik analize ve grafik ├žizmeye benzer ┼čekilde, ge├žmi┼č verilere dayanarak harika sonu├žlar ortaya koysa bile ger├žek hayatta i┼če yarayaca─č─▒n─▒n garantisi yoktur.

 

Ge├žmi┼če y├Ânelik test ├Ârne─či

Bitcoin i├žin son derece basit bir uzun vadeli strateji ├Ârne─činden ilerleyelim.

Al─▒m sat─▒m sistemimiz ┼ču ┼čekilde:

  • 20 haftal─▒k┬áhareketli ortalaman─▒n ├╝zerindeki ilk haftal─▒k kapan─▒┼čta Bitcoin sat─▒n al─▒yoruz.

  • 20 haftal─▒k hareketli ortalaman─▒n alt─▒ndaki ilk haftal─▒k kapan─▒┼čta Bitcoin sat─▒yoruz.

 

Bu strateji, her y─▒l yaln─▒zca birka├ž sinyal veriyor. 2019'dan ba┼člayan zaman aral─▒─č─▒n─▒ inceleyelim.

2019'dan bu yana Bitcoin haftal─▒k grafi─či.┬á

 

Strateji, ├Âl├ž├╝len zaman aral─▒─č─▒ i├žin be┼č kez sinyal verdi:┬á

  • ~ 4.000 USD'de Al

  • ~ 8.000 USD'de Sat

  • ~ 8.500 USD'de Al

  • ~ 8.000 USD'de Sat

  • ~ 9.000 USD'de Al

 

Ge├žmi┼če y├Ânelik test sonu├žlar─▒m─▒z, bu stratejinin karl─▒ olaca─č─▒n─▒ g├Âsteriyor. Sonu├žlar─▒n bu ┼čekilde ├ž─▒kmas─▒, stratejinin i┼če yaramay─▒ s├╝rd├╝rece─čini garanti eder mi? Hay─▒r. Yaln─▒zca, bu belirli veri seti dahilinde stratejinin kar getirebilece─čini g├Âsterir. Bu sonucu, yakla┼č─▒k bir k─▒stas olarak d├╝┼č├╝nebilirsiniz.

Dikkat ederseniz, iki y─▒ldan daha k─▒sa s├╝relik bir veriyi inceledik. Bu yakla┼č─▒m─▒, hayata ge├žirilebilir bir strateji haline d├Ân├╝┼čt├╝rmek isterseniz, daha geni┼č bir zaman aral─▒─č─▒n─▒ dahil ederek ve daha fazla fiyat hareketi ├╝zerinden test etmek faydal─▒ olabilir.

Bununla birlikte, elde edilen bu ilk sonu├ž da umut vaat eden bir ba┼člang─▒├ž noktas─▒ olabilir. Fikrimiz mant─▒kl─▒ gibi g├Âz├╝kt├╝─č├╝ i├žin biraz daha optimizasyonla bu fikirden bir yat─▒r─▒m stratejisi yaratabiliriz. Belki de sinyalleri daha g├╝venilir hale getirmek i├žin daha fazla ├Âl├ž├╝t ve┬áteknik g├Âsterge ekleyebiliriz. Bu tamamen sizin fikirlerinize, yat─▒r─▒m i├žin zaman ufkunuza ve risk tolerans─▒n─▒za ba─čl─▒d─▒r.


Ô×č┬áKripto para d├╝nyas─▒na girmek mi istiyorsunuz? Binance'ten Bitcoin sat─▒n alabilirsiniz!

 

Ge├žmi┼če y├Ânelik test ve ka─č─▒t ├╝zerinden al─▒m sat─▒m─▒n fark─▒

┼×u ana kadar, ge├žmi┼če y├Ânelik testin ne oldu─čundan genel olarak bahsettik ve ├žok basit bir yat─▒r─▒m stratejisini inceledik. Bunun d─▒┼č─▒nda, ge├žmi┼čteki performans─▒n gelecekteki sonu├žlar─▒ g├Âstermeyece─čine de de─čindik.

O zaman, sistematik bir stratejiyi mevcut piyasa ko┼čullar─▒ i├žin nas─▒l optimize edebiliriz? Bu stratejiyi, ger├žek fonlar─▒ riske etmeden canl─▒ bir piyasada deneyebiliriz. Buna, ileriye y├Ânelik performans testi ya da┬áka─č─▒t ├╝zerinden al─▒m sat─▒m da denir.

Ka─č─▒t ├╝zerinden al─▒m sat─▒m, bir stratejinin canl─▒ bir al─▒m sat─▒m ortam─▒ndaki sim├╝lasyonudur. Ka─č─▒t ├╝zerinden al─▒m sat─▒m ad─▒n─▒ al─▒r ├ž├╝nk├╝ i┼člemler belgeleniyor ve kaydediliyor olsa bile ger├žek fonlar kullan─▒lmaz. B├Âylece, test etti─činiz stratejiyi geli┼čtirebilir ve bu stratejinin performans─▒ hakk─▒nda fikir sahibi olabilirsiniz.

Peki, bunu yapmaya nereden ba┼člayabilirsiniz?┬áBinance Vadeli ─░┼člemler test a─č─▒, fonlar─▒n─▒z─▒ riske etmeden stratejilerinizi g├╝n├╝m├╝z ko┼čullar─▒nda test edebilmeniz i├žin harika bir yerdir. Dakikalar i├žinde bir hesap olu┼čturabilir ve stratejilerinizi ger├žek zamanl─▒ piyasalarda canl─▒ al─▒m sat─▒m yap─▒yormu┼č gibi test edebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise "aradan se├žim yapmakt─▒r". Bunun anlam─▒, yanl─▒ bir bak─▒┼č a├ž─▒s─▒n─▒ onaylamak i├žin verinin yaln─▒zca belirli bir alt grubunu se├žmektir. ─░leriye y├Ânelik testin amac─▒, stratejiyi s├╝re├ž ger├žek zamanda ilerliyormu┼č gibi test etmektir. Sistem size bir ┼čey yapman─▒z─▒ s├Âyl├╝yorsa, bunu yapmal─▒s─▒n─▒z. Ki┼čisel yanl─▒l─▒klar─▒n─▒z nedeniyle yaln─▒zca "iyi g├Âz├╝ken" i┼člemleri se├žerseniz, bu sistematik strateji i├žin yapt─▒─č─▒n─▒z test ge├žerli olmayacakt─▒r.

 

Manuel ve otomatik ge├žmi┼če y├Ânelik testlerin fark─▒

Manuel ge├žmi┼če y├Ânelik test, grafikleri ve ge├žmi┼č verileri incelemeyi ve al─▒m sat─▒mlar─▒ stratejiye g├Âre manuel olarak yapmay─▒ i├žerir. Otomatik ge├žmi┼če y├Ânelik test de asl─▒nda temelde ayn─▒ ┼čeyi yapar, fakat s├╝re├ž bilgisayar kodu taraf─▒ndan otomatikle┼čtirilmi┼čtir (Python gibi bir programlama dili ya da ├Âzel bir ge├žmi┼če y├Ânelik test yaz─▒l─▒m─▒ kullanarak).

Bir├žok ki┼či, bir stratejinin performans─▒n─▒ de─čerlendirmek i├žin Google ya da Excel ├žizelgelerini kullan─▒r. Bu dok├╝manlar, strateji testi raporlar─▒ gibi ├žal─▒┼č─▒r. Al─▒m sat─▒m platformu, varl─▒k s─▒n─▒f─▒, al─▒m sat─▒m d├Ânemi, kazanan ve kaybeden i┼člem say─▒s─▒,┬áSharpe oran─▒, azami d├╝┼č├╝┼č (maximum dropdown), net kar ve benzer bilgileri i├žerebilir.

K─▒saca ├Âzetlersek Sharpe oran─▒, bir stratejinin risklerine k─▒yasla potansiyel┬áyat─▒r─▒m getirisini (ROI) de─čerlendirmek i├žin kullan─▒l─▒r. Sharpe oran─▒ ne kadar y├╝ksekse, yat─▒r─▒m ya da al─▒m sat─▒m stratejisi de o kadar caziptir.

Azami d├╝┼č├╝┼č, al─▒m sat─▒m stratejinizin son zirve de─čerine k─▒yasla en k├Ât├╝ performans─▒ g├Âsterdi─či zaman─▒ temsil eder (yani, analiz eden d├Ânem i├žinde portf├Ây├╝n├╝zdeki en y├╝ksek d├╝┼č├╝┼č y├╝zdesi).

 

Son d├╝┼č├╝nceler

Sistematik al─▒m sat─▒m ya da yat─▒r─▒m yapan bir├žok ki┼či, stratejilerini test etmek i├žin ge├žmi┼če y├Ânelik test kullan─▒r. Bu test, algoritmik al─▒m sat─▒m yapan herkes i├žin ├žok ├Ânemli bir ara├žt─▒r.

Fakat ge├žmi┼če y├Ânelik testin sonu├žlar─▒n─▒ yorumlamak da zorlay─▒c─▒ olabilir. Ge├žmi┼če y├Ânelik test y├Ântemine ki┼čisel yanl─▒l─▒klar─▒n─▒z─▒ yans─▒tman─▒z ├žok kolayd─▒r. Sadece ge├žmi┼če y├Ânelik test yaparak ge├žerli al─▒m sat─▒m stratejileri yaratman─▒z m├╝mk├╝n de─čildir, fakat bu y├Ântemi kullanarak baz─▒ fikirlerinizi test edebilir ve piyasan─▒n nabz─▒n─▒ ├Âl├žebilirsiniz.