Індикатор індексу відносної сили
Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор ТА, розроблений наприкінці 1970-х років як інструмент, який трейдери могли використовувати для вивчення поведінки акцій протягом певного періоду. По суті, це осцилятор імпульсу, який вимірює величину цінових рухів, а також швидкість цих рухів. RSI може бути дуже корисним інструментом залежно від профілю трейдера та його торгових налаштувань.
Перш ніж стати технічним аналітиком, Уайлдер працював інженером-механіком та забудовником. Він почав торгувати акціями приблизно у 1972 році, але не дуже успішно. Через декілька років Уайлдер об'єднав свої торгові дослідження та досвід у математичні формули та індикатори, які пізніше були прийняті багатьма трейдерами по всьому світу. Книга була випущена лише за шість місяців, і, незважаючи на те, що вона датується 1970-ми роками, вона досі є довідником для багатьох трейдерів.
Як працює індикатор RSI?
За замовчуванням RSI вимірює зміни ціни активу за 14 періодів (14 днів на денних графіках, 14 годин на годинних графіках тощо). Формула ділить середній приріст ціни за цей час на середній збиток, який вона зазнала, а потім відображає дані за шкалою від 0 до 100.
Як уже згадувалося, RSI – це індикатор імпульсу, що є типом технічного торгового інструменту, який вимірює швидкість зміни ціни (або даних). Коли імпульс збільшується і ціна зростає, це свідчить про те, що акції активно купуються на ринку. Якщо імпульс збільшується у бік зниження, це є ознакою того, що тиск продавців збільшується.
RSI також полегшує трейдерам визначення перекупленості або перепроданості ринку. Він оцінює ціну активу за шкалою від 0 до 100 з огляду на 14 періодів. У той час як показник RSI 30 або менше передбачає, що актив, ймовірно, близький до свого дна (перепроданості), показник вище 70 вказує на те, що ціна активу, ймовірно, близька до свого максимуму (перекупленості) за цей період.
Хоча параметри RSI за замовчуванням становлять 14 періодів, трейдери можуть змінити його, щоб збільшити чутливість (менше періодів) або зменшити чутливість (більше періодів). Отже, 7-денний RSI більш чутливий до цінових рухів, ніж 21-денний. Крім того, короткострокові торгові установки можуть налаштувати індикатор RSI так, щоб він розглядав 20 та 80 як рівні перепроданості та перекупленості (замість 30 та 70), що знижує ймовірність помилкових сигналів.
Як використовувати RSI на основі дивергенцій
Крім значень RSI 30 та 70, які можуть вказувати на потенційну перепроданість та перекупленість ринку, трейдери також використовують RSI, щоб спробувати передбачити розворот тренду або визначити рівні підтримки та опору. Такий підхід заснований на бичачій та ведмежій дивергенціях.
Бичача дивергенція – це стан, при якому ціна та показники RSI рухаються в протилежних напрямках. Таким чином, показник RSI зростає і створює більш високі мінімуми, тоді як ціна падає, створюючи нижчі мінімуми. Це називається "бичачою" дивергенцією і вказує на те, що купівельна сила стає сильнішою, незважаючи на низхідний тренд ціни.
І навпаки, ведмежа дивергенція може вказувати на те, що, незважаючи на зростання ціни, ринок втрачає імпульс. Таким чином, показник RSI падає і створює нижчі максимуми, у той час як ціна активу збільшується і створює вищі максимуми.
Однак майте на увазі, що дивергенції RSI не такі надійні під час сильних ринкових трендів. Це означає, що сильний низхідний тренд може представляти безліч бичачих дивергенцій, перш ніж фактичне дно буде досягнуто. Через ці дивергенції RSI краще підходить для менш волатильних ринків (з бічними рухами або менш вираженими трендами).
Заключні думки
При використанні індикатора RSI, необхідно враховувати декілька важливих факторів, таких як налаштування, оцінка (30 та 70) та бичача/ведмежа дивергенція. Однак завжди слід пам'ятати, що жоден технічний індикатор не є ефективним на 100%, особливо якщо він використовується окремо. Тому трейдерам слід розглянути можливість використання індикатора RSI разом з іншими індикаторами, щоб уникнути помилкових сигналів.