Kısa Özet
Piyasaya yönelik harika fikirleriniz olduğunu düşünüyor, fakat fonlarınızı riske atmadan bu fikirleri nasıl test edeceğinizi bilmiyor musunuz? Alım satım fikirlerini geçmişe yönelik test etmeyi öğrenmek, başarıyla sistematik alım satım yapabilmek için hayati öneme sahiptir.
Geçmişe yönelik testin altında yatan fikir, geçmişte işe yarayan bir stratejinin gelecekte de işe yarayabilecek olmasıdır. Peki, bunu kendi başınıza nasıl yapabilirsiniz? Ve sonuçları nasıl yorumlayabilirsiniz? Haydi, basit bir geçmişe yönelik test süreci üzerinden bu soruları yanıtlayalım.
Giriş
Geçmişe yönelik test, kendi grafiğe dökme ve alım satım stratejilerimizi geliştirmemizin en önemli öğelerinden biridir. Geçmiş verilere dayanan bir sistem kullanılarak, geçmişte yapılabilecek alım satımların tekrar düzenlenmesiyle gerçekleştirilir. Geçmişe yönelik testin sonuçları, bir yatırım stratejisinin etkili olup olmadığı hakkında genel bir fikir vermelidir.
Daha fazla ayrıntıya girmeden önce, stratejilerinizi test etmek isterseniz Binance Vadeli İşlemler'in bunu yapmak için harika bir yer olduğunu belirtmek isteriz. Platformun geçmiş verilerine erişmek isterseniz, lütfen bu başvuru formunu doldurun.
Geçmişe yönelik test nedir?
Öncelikle, geçmişe yönelik testin ne olduğu hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek isterseniz Geçmişe Yönelik Test Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz.
Kısaca özetlersek, geçmişe yönelik testin başlıca amacı alım satım fikirlerinizin geçerli olup olmadığını size göstermektir. Bir stratejinin nasıl performans göstereceğini değerlendirmek için geçmiş piyasa verileri kullanılır. Strateji, bu verilere göre potansiyel barındırıyor gibi gözüküyorsa, gerçek zamanlı bir alım satım çevresinde de etkili olabilir.
Geçmişe yönelik testten önce neler yapılmalıdır?
Geçmişe yönelik test örneğine geçmeden önce, alım satım tarzınızın ne olduğunu belirlemeniz gerekir. İsteğe bağlı mı (discretionary) yoksa sistematik mi alım satım yapan bir kişisiniz?
İsteğe bağlı alım satım, kararlara dayanır - kullanıcılar ne zaman giriş çıkış yapacaklarını kendi değerlendirmelerine göre belirler. Nispeten daha serbest ve açık uçlu olan bu stratejide kararların büyük kısmı, kullanıcının o anki koşulları nasıl yorumladığına bağlıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi geçmişe yönelik test, isteğe bağlı alım satım için daha az uygundur çünkü strateji net bir şekilde belirlenmiş değildir.
Tabi ki bu, isteğe bağlı alım satım yapıyorsanız hiç geçmişe yönelik test ya da kağıt üzerinden alım satım yapmamanız gerektiği anlamına gelmez. Yalnızca, sonuçların sistematik alım satım kadar güvenilir olamayabileceği anlamına gelir.
Sistematik alım satım, konumuz için daha uygundur. Sistematik alım satım yapanlar, tam olarak ne zaman giriş ve çıkış yapılacağını belirleyen ve söyleyen bir alım satım sistemi kullanır. Alım satım stratejisinin tüm kontrolü kullanıcılarda olsa da giriş ve çıkış sinyalleri strateji tarafından belirlenir. Basit bir sistematik stratejiyi şu şekilde düşünebilirsiniz:
A ve B aynı anda olduğunda işleme gir.
Daha sonra X olduğunda işlemden çık.
Bazı kişiler bu yaklaşımı tercih eder. Sistematik yaklaşım, alım satım yaparken duygusal kararlar almayı engeller ve bir alım satım sisteminin karlı olduğuna yönelik makul ölçüde güven sunar. Tabi ki yine de hiçbir şey garanti değildir.
Sisteminizde, ne zaman pozisyonlara gireceğinizi ya da pozisyonlardan çıkacağınızı belirleyen çok net kurallar bulunduğundan emin olmanız işte bu yüzden önemlidir. Bir stratejinin hatları yeteri kadar net çizilmediyse, sonuçlar da tutarsız olacaktır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu alım satım stili, algoritmik alım satımda daha popülerdir.
Otomatik geçmişe yönelik test yapmak istiyorsanız, satın alabileceğiniz geçmişe yönelik test yazılımları mevcuttur. Yazılım, kendi verilerinizi girdiğinizde geçmişe yönelik testi sizin için otomatik olarak yapar. Fakat biz, buradaki örneğimizde manuel geçmişe yönelik test yapacağız. Bunun için biraz daha fazla çaba harcamanız gerekir, ama tamamen ücretsizdir.
Bir alım satım stratejisinin geçmişe yönelik testi nasıl yapılır?
Bu bağlantıdan, örnek bir Google Sheets şablonuna ulaşabilirsiniz. Bu örneği, kendi şablonunuzu yaratırken temel sunacak bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Geçmişe yönelik test sayfasının, hangi bilgileri içerebileceği hakkında size genel bir fikir verecektir. Bazı kişiler Excel kullanmayı ya da Python'da kodlama yapmayı tercih eder – burada kati kurallar yoktur. Çok daha fazla veriyi ve kullanışlı olacağını düşündüğünüz diğer herhangi bir şeyi de sayfanıza ekleyebilirsiniz.
Tarih | Piyasa | Yön | Giriş | Stop Loss | Take Profit | Risk | Ödül | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12 | BTCUSD | Uzun | 18.000$ | 16.200$ | 21.600$ | %10 | %20 | 3.600 |
09/12 | BTCUSD | Kısa | 19.000$ | 20.900$ | 13.300$ | %10 | %30 | -1.900 |
Haydi, basit bir alım satım stratejisiyle geçmişe yönelik test yapalım. Alım satım fikrimiz şu şekilde:
Bir altın kesişimden sonraki ilk günlük kapanışta bir Bitcoin alıyoruz. Altın kesişimi, 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman olarak kabul ediyoruz.
Bir ölüm kesişiminden sonraki ilk günlük kapanışta bir Bitcoin satıyoruz. Ölüm kesişimini, 200 günlük hareketli ortalamanın, 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğü zaman olarak kabul ediyoruz.
Görebileceğiniz üzere, stratejinin geçerli olacağı zaman aralığını da belirledik. Yani 4 saatlik grafikte bir altın kesişim ortaya çıkarsa, bunu bir alım satım sinyali olarak kabul etmeyeceğiz.
Bu örnek kapsamında, incelediğimiz zaman aralığını yalnızca 2019'un başına kadar geri götüreceğiz. Fakat daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek istiyorsanız, Bitcoin'in fiyat hareketlerini çok daha geriye kadar takip edebilirsiniz.
Şimdi, bu zaman aralığı dahilinde sistemin hangi alım satım sinyallerini verdiğini görelim:
~ 5.400 USD'de Al
~ 9.200 USD'de Sat
~ 9.600 USD'de Al
~ 6.700 USD'de Sat
~ 9.000 USD'de Al
Sinyallerimiz grafik üzerinde şu şekilde gözüküyor:
Altın kesişim-ölüm kesişimi stratejisi. Kaynak: TradingView.
İlk işlemimiz 3.800 USD kar getirirken, ikinci işlemimiz 2.900 USD zarara neden oluyor. Bu da gerçekleşmiş kar zararımızın şu an için 900 USD olduğu anlamına geliyor.
Aynı zamanda, Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık 9.000 USD'lik gerçekleşmemiş kara sahip aktif bir işlemin içinde oluyoruz. En başta belirlediğimiz stratejiyi takip etmeyi sürdürürsek, bu işlemi bir sonraki ölüm kesişiminde kapatmamız gerekir.
➟ Kripto para dünyasına girmek mi istiyorsunuz? Binance'ten Bitcoin satın alabilirsiniz!
Geçmişe yönelik test sonuçlarının değerlendirilmesi
Peki, bu sonuçlar neyi gösteriyor? Stratejimiz makul bir kar getirebilirdi, fakat henüz çok etkileyici sonuçlar ortaya koymadı. Gerçekleşmiş kar-zararımızı önemli ölçüde artırmak için açık işlemimizi sonlandırabiliriz, fakat bunu yaparsak geçmişe yönelik testin amacına aykırı davranmış oluruz. Plana uygun hareket etmezsek, elde edeceğimiz sonuçlar da güvenilir olmaz.
Bu sistematik bir strateji olsa da bağlamı dikkate almak da önemlidir. 9.600 USD'den alıp 6.700 USD'den sattığımız kar getirmeyen işlem, Mart 2020 COVID-19 düşüşü sırasında gerçekleşmiştir. Böylesi bir siyah kuğu olayı, tüm alım satım sistemleri üzerinde çok büyük bir etki yaratabilir. Dolayısıyla bu örnek, bu kaybın bir uç değer mi yoksa stratejinin bir sonucu mu olduğunu görmek için daha eski tarihleri analize dahil etmenin önemini de gösterir.
Geçmişe yönelik basit bir test işte bu şekilde gözükebilir. Bu strateji, testi daha fazla veriyle test edersek ya da stratejinin verdiği sinyalleri daha güçlü hale getirebilecek diğer teknik göstergeleri de analize dahil edersek umut vaat edebilir.
Geçmişe yönelik test sonuçları başka neler gösterebilir?
Oynaklık ölçümleri: maksimum kazanç ve kaybınız.
Risk: tüm portföyünüzden bu strateji için ayırmanız gereken sermaye miktarı.
Yıllık getiri: stratejinin, bir yıl içinde sunacağı getiri yüzdesi.
Kazanç-kayıp oranı: sistemdeki işlemlerden kazançla ve kayıpla sonuçlananların oranı.
Burada sunduklarımız yalnızca birkaç örnektir ve tam kapsamlı bir liste değildir. Hangi ölçütleri takip edeceğiz tamamen size bağlıdır. Her durumda, kurduğunuz düzen hakkında ne kadar ayrıntılı kayıt tutarsanız, sonuçlardan da o kadar fazla bilgi edinme fırsatı elde edersiniz. Bazı kişiler, geçmişe yönelik testlerini büyük bir titizlikle yapar ve bu da sonuçlarına yansır.
Dikkate alınması gereken son nokta ise optimizasyondur. Geçmişe yönelik test makalemizi okuduysanız, geçmişe yönelik testle geleceğe yönelik test ve kağıt üzerinden alım satımın farkını biliyorsunuzdur. Alım satım fikirlerinizi, Binance Vadeli İşlemler test ağı gibi canlı bir alım satım ortamında test ve optimize etmeniz faydalı olabilir.
Son düşünceler
Bir alım satım stratejisiyle geçmişe yönelik testin manuel olarak nasıl yapılabileceğini gösteren basit bir süreçten bahsettik. Unutmayın ki geçmiş performans, gelecekteki performansı garanti etmez.
Piyasa çevreleri değişim halindedir ve alım satımlarınızı daha iyi hale getirmek istiyorsanız bu değişimlere adapte olmanız gerekir. Genellikle, veriye körü körüne güvenmemek de işinize yarayabilir. Sonuçları değerlendirmek söz konusu olduğunda, sağduyu şaşırtıcı derecede faydalı bir araç olabilir.