Bir Al─▒m Sat─▒m Stratejisinin Ge├žmi┼če Y├Ânelik Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?
Ana sayfa
Makaleler
Bir Al─▒m Sat─▒m Stratejisinin Ge├žmi┼če Y├Ânelik Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Bir Al─▒m Sat─▒m Stratejisinin Ge├žmi┼če Y├Ânelik Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Orta Seviye
Yay─▒nlanma: Dec 17, 2020G├╝ncellenme: Jun 21, 2023
7m

K─▒sa ├ľzet

Piyasaya y├Ânelik harika fikirleriniz oldu─čunu d├╝┼č├╝n├╝yor, fakat fonlar─▒n─▒z─▒ riske atmadan bu fikirleri nas─▒l test edece─činizi bilmiyor musunuz? Al─▒m sat─▒m fikirlerini ge├žmi┼če y├Ânelik test etmeyi ├Â─črenmek, ba┼čar─▒yla sistematik al─▒m sat─▒m yapabilmek i├žin hayati ├Âneme sahiptir.

Ge├žmi┼če y├Ânelik testin alt─▒nda yatan fikir, ge├žmi┼čte i┼če yarayan bir stratejinin gelecekte de i┼če yarayabilecek olmas─▒d─▒r. Peki, bunu kendi ba┼č─▒n─▒za nas─▒l yapabilirsiniz? Ve sonu├žlar─▒ nas─▒l yorumlayabilirsiniz? Haydi, basit bir ge├žmi┼če y├Ânelik test s├╝reci ├╝zerinden bu sorular─▒ yan─▒tlayal─▒m.


Giri┼č

Ge├žmi┼če y├Ânelik test, kendi grafi─če d├Âkme ve al─▒m sat─▒m stratejilerimizi geli┼čtirmemizin en ├Ânemli ├Â─čelerinden biridir. Ge├žmi┼č verilere dayanan bir sistem kullan─▒larak, ge├žmi┼čte yap─▒labilecek al─▒m sat─▒mlar─▒n tekrar d├╝zenlenmesiyle ger├žekle┼čtirilir. Ge├žmi┼če y├Ânelik testin sonu├žlar─▒, bir yat─▒r─▒m stratejisinin etkili olup olmad─▒─č─▒ hakk─▒nda genel bir fikir vermelidir.

Daha fazla ayr─▒nt─▒ya girmeden ├Ânce, stratejilerinizi test etmek isterseniz Binance Vadeli ─░┼člemler'in bunu yapmak i├žin harika bir yer oldu─čunu belirtmek isteriz. Platformun ge├žmi┼č verilerine eri┼čmek isterseniz, l├╝tfen bu ba┼čvuru formunu doldurun.


Ge├žmi┼če y├Ânelik test nedir?

├ľncelikle, ge├žmi┼če y├Ânelik testin ne oldu─ču hakk─▒nda ayr─▒nt─▒l─▒ bilgiler edinmek isterseniz Ge├žmi┼če Y├Ânelik Test Nedir? makalemizi okuyabilirsiniz.┬á

K─▒saca ├Âzetlersek, ge├žmi┼če y├Ânelik testin ba┼čl─▒ca amac─▒ al─▒m sat─▒m fikirlerinizin ge├žerli olup olmad─▒─č─▒n─▒ size g├Âstermektir. Bir stratejinin nas─▒l performans g├Âsterece─čini de─čerlendirmek i├žin ge├žmi┼č piyasa verileri kullan─▒l─▒r. Strateji, bu verilere g├Âre potansiyel bar─▒nd─▒r─▒yor gibi g├Âz├╝k├╝yorsa, ger├žek zamanl─▒ bir al─▒m sat─▒m ├ževresinde de etkili olabilir.


Ge├žmi┼če y├Ânelik testten ├Ânce neler yap─▒lmal─▒d─▒r?

Ge├žmi┼če y├Ânelik test ├Ârne─čine ge├žmeden ├Ânce, al─▒m sat─▒m tarz─▒n─▒z─▒n ne oldu─čunu belirlemeniz gerekir. ─░ste─če ba─čl─▒ m─▒ (discretionary) yoksa sistematik mi al─▒m sat─▒m yapan bir ki┼čisiniz?

─░ste─če ba─čl─▒ al─▒m sat─▒m, kararlara dayan─▒r - kullan─▒c─▒lar ne zaman giri┼č ├ž─▒k─▒┼č yapacaklar─▒n─▒ kendi de─čerlendirmelerine g├Âre belirler. Nispeten daha serbest ve a├ž─▒k u├žlu olan bu stratejide kararlar─▒n b├╝y├╝k k─▒sm─▒, kullan─▒c─▒n─▒n o anki ko┼čullar─▒ nas─▒l yorumlad─▒─č─▒na ba─čl─▒d─▒r. Tahmin edebilece─činiz gibi ge├žmi┼če y├Ânelik test, iste─če ba─čl─▒ al─▒m sat─▒m i├žin daha az uygundur ├ž├╝nk├╝ strateji net bir ┼čekilde belirlenmi┼č de─čildir.

Tabi ki bu, iste─če ba─čl─▒ al─▒m sat─▒m yap─▒yorsan─▒z hi├ž ge├žmi┼če y├Ânelik test ya da ka─č─▒t ├╝zerinden al─▒m sat─▒m yapmaman─▒z gerekti─či anlam─▒na gelmez. Yaln─▒zca, sonu├žlar─▒n sistematik al─▒m sat─▒m kadar g├╝venilir olamayabilece─či anlam─▒na gelir.

Sistematik al─▒m sat─▒m, konumuz i├žin daha uygundur. Sistematik al─▒m sat─▒m yapanlar, tam olarak ne zaman giri┼č ve ├ž─▒k─▒┼č yap─▒laca─č─▒n─▒ belirleyen ve s├Âyleyen bir al─▒m sat─▒m sistemi kullan─▒r. Al─▒m sat─▒m stratejisinin t├╝m kontrol├╝ kullan─▒c─▒larda olsa da giri┼č ve ├ž─▒k─▒┼č sinyalleri strateji taraf─▒ndan belirlenir. Basit bir sistematik stratejiyi ┼ču ┼čekilde d├╝┼č├╝nebilirsiniz:

  • A ve B ayn─▒ anda oldu─čunda i┼čleme gir.┬á

  • Daha sonra X oldu─čunda i┼člemden ├ž─▒k.

Baz─▒ ki┼čiler bu yakla┼č─▒m─▒ tercih eder. Sistematik yakla┼č─▒m, al─▒m sat─▒m yaparken duygusal kararlar almay─▒ engeller ve bir al─▒m sat─▒m sisteminin karl─▒ oldu─čuna y├Ânelik makul ├Âl├ž├╝de g├╝ven sunar. Tabi ki yine de hi├žbir ┼čey garanti de─čildir.

Sisteminizde, ne zaman pozisyonlara girece─činizi ya da pozisyonlardan ├ž─▒kaca─č─▒n─▒z─▒ belirleyen ├žok net kurallar bulundu─čundan emin olman─▒z i┼čte bu y├╝zden ├Ânemlidir. Bir stratejinin hatlar─▒ yeteri kadar net ├žizilmediyse, sonu├žlar da tutars─▒z olacakt─▒r. Tahmin edebilece─činiz gibi bu al─▒m sat─▒m stili, algoritmik al─▒m sat─▒mda daha pop├╝lerdir.

Otomatik ge├žmi┼če y├Ânelik test yapmak istiyorsan─▒z, sat─▒n alabilece─činiz ge├žmi┼če y├Ânelik test yaz─▒l─▒mlar─▒ mevcuttur. Yaz─▒l─▒m, kendi verilerinizi girdi─činizde ge├žmi┼če y├Ânelik testi sizin i├žin otomatik olarak yapar. Fakat biz, buradaki ├Ârne─čimizde manuel ge├žmi┼če y├Ânelik test yapaca─č─▒z. Bunun i├žin biraz daha fazla ├žaba harcaman─▒z gerekir, ama tamamen ├╝cretsizdir.


Bir al─▒m sat─▒m stratejisinin ge├žmi┼če y├Ânelik testi nas─▒l yap─▒l─▒r?

Bu ba─člant─▒dan, ├Ârnek bir Google Sheets ┼čablonuna ula┼čabilirsiniz. Bu ├Ârne─či, kendi ┼čablonunuzu yarat─▒rken temel sunacak bir ba┼člang─▒├ž noktas─▒ olarak kullanabilirsiniz. Ge├žmi┼če y├Ânelik test sayfas─▒n─▒n, hangi bilgileri i├žerebilece─či hakk─▒nda size genel bir fikir verecektir. Baz─▒ ki┼čiler Excel kullanmay─▒ ya da Python'da kodlama yapmay─▒ tercih eder ÔÇô burada kati kurallar yoktur. ├çok daha fazla veriyi ve kullan─▒┼čl─▒ olaca─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝nd├╝─č├╝n├╝z di─čer herhangi bir ┼čeyi de sayfan─▒za ekleyebilirsiniz.

Tarih

Piyasa

Y├Ân

Giri┼č

Stop Loss

Take Profit

Risk

├ľd├╝l

PnL

08/12

BTCUSD

Uzun

18.000$

16.200$

21.600$

%10

%20

3.600

09/12

BTCUSD

K─▒sa

19.000$

20.900$

13.300$

%10

%30

-1.900


Haydi, basit bir al─▒m sat─▒m stratejisiyle ge├žmi┼če y├Ânelik test yapal─▒m. Al─▒m sat─▒m fikrimiz ┼ču ┼čekilde:

  • Bir alt─▒n kesi┼čimden sonraki ilk g├╝nl├╝k kapan─▒┼čta bir Bitcoin al─▒yoruz. Alt─▒n kesi┼čimi, 50 g├╝nl├╝k hareketli ortalaman─▒n, 200 g├╝nl├╝k hareketli ortalaman─▒n ├╝zerine ├ž─▒kt─▒─č─▒ zaman olarak kabul ediyoruz.

  • Bir ├Âl├╝m kesi┼čiminden sonraki ilk g├╝nl├╝k kapan─▒┼čta bir Bitcoin sat─▒yoruz. ├ľl├╝m kesi┼čimini, 200 g├╝nl├╝k hareketli ortalaman─▒n, 50 g├╝nl├╝k hareketli ortalaman─▒n alt─▒na d├╝┼čt├╝─č├╝ zaman olarak kabul ediyoruz.

G├Ârebilece─činiz ├╝zere, stratejinin ge├žerli olaca─č─▒ zaman aral─▒─č─▒n─▒ da belirledik. Yani 4 saatlik grafikte bir alt─▒n kesi┼čim ortaya ├ž─▒karsa, bunu bir al─▒m sat─▒m sinyali olarak kabul etmeyece─čiz.

Bu ├Ârnek kapsam─▒nda, inceledi─čimiz zaman aral─▒─č─▒n─▒ yaln─▒zca 2019'un ba┼č─▒na kadar geri g├Ât├╝rece─čiz. Fakat daha do─čru ve g├╝venilir sonu├žlar elde etmek istiyorsan─▒z, Bitcoin'in fiyat hareketlerini ├žok daha geriye kadar takip edebilirsiniz.

┼×imdi, bu zaman aral─▒─č─▒ dahilinde sistemin hangi al─▒m sat─▒m sinyallerini verdi─čini g├Ârelim:

  • ~ 5.400 USD'de Al

  • ~ 9.200 USD'de Sat

  • ~ 9.600 USD'de Al

  • ~ 6.700 USD'de Sat

  • ~ 9.000 USD'de Al


Sinyallerimiz grafik ├╝zerinde ┼ču ┼čekilde g├Âz├╝k├╝yor:

Alt─▒n kesi┼čim-├Âl├╝m kesi┼čimi stratejisi. Kaynak: TradingView.


─░lk i┼člemimiz 3.800 USD kar getirirken, ikinci i┼člemimiz 2.900 USD zarara neden oluyor. Bu da ger├žekle┼čmi┼č kar zarar─▒m─▒z─▒n ┼ču an i├žin 900 USD oldu─ču anlam─▒na geliyor.

Ayn─▒ zamanda, Aral─▒k 2020 itibar─▒yla yakla┼č─▒k 9.000 USD'lik ger├žekle┼čmemi┼č kara sahip aktif bir i┼člemin i├žinde oluyoruz. En ba┼čta belirledi─čimiz stratejiyi takip etmeyi s├╝rd├╝r├╝rsek, bu i┼člemi bir sonraki ├Âl├╝m kesi┼čiminde kapatmam─▒z gerekir.


Ô×č Kripto para d├╝nyas─▒na girmek mi istiyorsunuz? Binance'ten Bitcoin sat─▒n alabilirsiniz!


Ge├žmi┼če y├Ânelik test sonu├žlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi

Peki, bu sonu├žlar neyi g├Âsteriyor? Stratejimiz makul bir kar getirebilirdi, fakat hen├╝z ├žok etkileyici sonu├žlar ortaya koymad─▒. Ger├žekle┼čmi┼č kar-zarar─▒m─▒z─▒ ├Ânemli ├Âl├ž├╝de art─▒rmak i├žin a├ž─▒k i┼člemimizi sonland─▒rabiliriz, fakat bunu yaparsak ge├žmi┼če y├Ânelik testin amac─▒na ayk─▒r─▒ davranm─▒┼č oluruz. Plana uygun hareket etmezsek, elde edece─čimiz sonu├žlar da g├╝venilir olmaz.

Bu sistematik bir strateji olsa da ba─člam─▒ dikkate almak da ├Ânemlidir. 9.600 USD'den al─▒p 6.700 USD'den satt─▒─č─▒m─▒z kar getirmeyen i┼člem, Mart 2020 COVID-19 d├╝┼č├╝┼č├╝ s─▒ras─▒nda ger├žekle┼čmi┼čtir. B├Âylesi bir siyah ku─ču olay─▒, t├╝m al─▒m sat─▒m sistemleri ├╝zerinde ├žok b├╝y├╝k bir etki yaratabilir. Dolay─▒s─▒yla bu ├Ârnek, bu kayb─▒n bir u├ž de─čer mi yoksa stratejinin bir sonucu mu oldu─čunu g├Ârmek i├žin daha eski tarihleri analize dahil etmenin ├Ânemini de g├Âsterir.

Ge├žmi┼če y├Ânelik basit bir test i┼čte bu ┼čekilde g├Âz├╝kebilir. Bu strateji, testi daha fazla veriyle test edersek ya da stratejinin verdi─či sinyalleri daha g├╝├žl├╝ hale getirebilecek di─čer teknik g├Âstergeleri de analize dahil edersek umut vaat edebilir.

Ge├žmi┼če y├Ânelik test sonu├žlar─▒ ba┼čka neler g├Âsterebilir?

  • Oynakl─▒k ├Âl├ž├╝mleri: maksimum kazan├ž ve kayb─▒n─▒z.

  • Risk: t├╝m portf├Ây├╝n├╝zden bu strateji i├žin ay─▒rman─▒z gereken sermaye miktar─▒.

  • Y─▒ll─▒k getiri:┬ástratejinin, bir y─▒l i├žinde sunaca─č─▒ getiri y├╝zdesi.

  • Kazan├ž-kay─▒p oran─▒: sistemdeki i┼člemlerden kazan├žla ve kay─▒pla sonu├žlananlar─▒n oran─▒.

Burada sunduklar─▒m─▒z yaln─▒zca birka├ž ├Ârnektir ve tam kapsaml─▒ bir liste de─čildir. Hangi ├Âl├ž├╝tleri takip edece─čiz tamamen size ba─čl─▒d─▒r. Her durumda, kurdu─čunuz d├╝zen hakk─▒nda ne kadar ayr─▒nt─▒l─▒ kay─▒t tutarsan─▒z, sonu├žlardan da o kadar fazla bilgi edinme f─▒rsat─▒ elde edersiniz. Baz─▒ ki┼čiler, ge├žmi┼če y├Ânelik testlerini b├╝y├╝k bir titizlikle yapar ve bu da sonu├žlar─▒na yans─▒r.

Dikkate al─▒nmas─▒ gereken son nokta ise optimizasyondur. Ge├žmi┼če y├Ânelik test makalemizi okuduysan─▒z, ge├žmi┼če y├Ânelik testle gelece─če y├Ânelik test ve ka─č─▒t ├╝zerinden al─▒m sat─▒m─▒n fark─▒n─▒ biliyorsunuzdur. Al─▒m sat─▒m fikirlerinizi, Binance Vadeli ─░┼člemler test a─č─▒ gibi canl─▒ bir al─▒m sat─▒m ortam─▒nda test ve optimize etmeniz faydal─▒ olabilir.


Son d├╝┼č├╝nceler

Bir al─▒m sat─▒m stratejisiyle ge├žmi┼če y├Ânelik testin manuel olarak nas─▒l yap─▒labilece─čini g├Âsteren basit bir s├╝re├žten bahsettik. Unutmay─▒n ki ge├žmi┼č performans, gelecekteki performans─▒ garanti etmez.┬á

Piyasa ├ževreleri de─či┼čim halindedir ve al─▒m sat─▒mlar─▒n─▒z─▒ daha iyi hale getirmek istiyorsan─▒z bu de─či┼čimlere adapte olman─▒z gerekir. Genellikle, veriye k├Âr├╝ k├Âr├╝ne g├╝venmemek de i┼činize yarayabilir. Sonu├žlar─▒ de─čerlendirmek s├Âz konusu oldu─čunda, sa─čduyu ┼ča┼č─▒rt─▒c─▒ derecede faydal─▒ bir ara├ž olabilir.┬á