Maikling Gabay sa Parabolic SAR Indicator
HomeMga Artikulo

Maikling Gabay sa Parabolic SAR Indicator

Intermediya
1w ago
5m

Ano ang Parabolic SAR?

Binuo ng technical analyst na si J. Welles Wilder Jr. ang Parabolic Stop and Reverse (SAR) indicator sa mga huling bahagi ng 1970s. Ipinakilala ito sa kanyang libro na New Concepts in Technical Trading Systems, kasama ng ilan pang popular na indicator tulad ng Relative Strength Index (RSI).

Sa katunayan, tinawag ni Wilder ang istratehiyang ito na Parabolic Time/Price System, habang ipinakilala naman ang konsepto ng SAR sa ganitong paraan:

Nangangahulugan ang SAR na Stop and Reverse. Ito ang punto kung saan lumalabas ang Long trade at pumapasok ang Short trade, o ang kabaliktaran. 

- Wilder, J. W., Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems (p. 8).

Ngayon, madalas tinatawag ang sistemang ito na Parabolic SAR indicator na ginagamit na kasangkapan sa pagtukoy ng market trends at potensyal na points of reversal. Bagamat manu-manong bumuo si Wilder ng maraming technical analysis (TA), bahagi na ang mga ito ngayon ng karamihan sa mga sistema ng digital trading at trading software. Dahil dito, hindi na kinakailangan nga mga technique na ito ng manu-manong kalkulasyon at masasabing mas madaling gamitin.

 

Paano ito gumagana?

Binubuo ang Parabolic SAR indicator ng mga maliliit na tuldok na inilalagay sa itaas o ibaba ng market price. Ang pagkakaayos ng mga tuldok ay gumagawa ng parabola, ngunit ang mga tuldok ay kumakatawan sa isang SAR value.

Sa madaling sabi, inilalagay ang mga tuldok sa ibaba ng presyo sa tuwing uptrend, at sa itaas naman sa tuwing downtrend. Inilalagay din ang mga ito sa tuwing periods of consolidation, kung saan gumagalaw nang palihis ang market. Ngunit sa kasong ito, lumilipat ang mga tuldok mula sa isang banda papunta sa susunod nang mas madalas. Sa ibang paliwanag, hindi kapaki-pakinabang ang Parabolic SAR indicator sa mga non-trending market.

 

Mga benepisyo

Makapagbibigay ang Parabolic SAR ng makabuluhang impormasyon pagdating sa direksyon at tagal ng mga market trend, ganun din sa potensyal na points of reversal. Dahil dito, maaaring madagdagan ang tiyansa ng mga investor sa paghahanap ng magandang oportunidad sa pagbili at pagbenta.

Ginagamit din ng ibang mga trader ang Parabolic SAR indicator para tukuyin ang mga pabagu-bagong stop-loss price para gumalaw ang kanilang mga stop kasabay ng market trend. Ang technique na ito ay madalas tinatawag na trailing stop-loss. 

Kung susumahin, binibigyang-daan nito ang mga trader na i-lock ang mga kita na nagawa na dahil ang mga position nila ay naisara na sa oras na bumaliktad ang trend. Sa ibang sitwasyon, maaari rin nitong pigilan ang mga trader na isara ang mga profitable position o pumasok nang maaga sa isang trade.

 

Mga limitasyon

Tulad sa nabanggit, partikular na kapaki-pakinabang ang Parabolic SAR sa mga trending market, ngunit hindi sa tuwing periods of consolidation. Kapag may pagkukulang sa isang malinaw na trend, posibleng magbigay ng maling hudyat ang indicator na maaaring humantong sa malaking pagkatalo.

Ang isang  hindi malinaw na market (na mabilis ang pag-akyat at pagbaba) ay maaari ring makapagbigay ng maraming nakalilitong hudyat. Kaya naman, pinakamahusay ang Parabolic SAR indicator kapag dahan-dahan ang pagbabago sa presyo.

Isa pang dapat isaalang-alang ang pagiging sensitibo ng indicator, na maaaring manu-manong ayusin. Kung mas sensitibo, mas mataas ang tiyansa na magkaroon ng maling hudyat.

Sa ibang kaso, maaaring hikayatin ng mga maling hudyat ang mga trader na isara nang maaga ang mga nananalong position kung saan ibinebenta na ang mga asset na mayroon pang potensyal na kumita. Mas malala pa rito, maaaring magbigay ang maling hudyat ng maling pag-asa sa mga investor na nagtutulak sa kanila para bumili nang maaga.

Panghuli, dahil hindi isinasa-alang alang ng indicator ang trading volume, hindi ito makapagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa kalakasan ng isang trend. Bagamat nagdudulot ang malalaking paggalaw sa market ng malaking agwat sa pagitan ng mga tuldok, hindi ito dapat tignan bilang indikasyon ng malakas na trend.

Gaano man karami ang impormasyong hawak ng mga trader, laging bahagi ng mga financial market ang mga panganib. Ngunit marami sa kanila ang isinasama ang Parabolic SAR sa ibang mga istratehiya o indicator bilang paraan para maagapan ang mga panganib at matanggal ang mga limitasyon. 

Inirerekomenda ni Wilder ang paggamit ng Average Directional Index kasama ng Parabolic SAR para masukat ang kalakasan ng mga trend. Dagdag pa rito, maaari ring isama sa pagsusuri ang moving averages o ang RSI indicator bago pumasok sa isang position.

 

Ang kalkulasyon ng Parabolic SAR

Sa kasalukuyan, awtomatikong nagsasagawa ng mga kalkulasyon ang mga computer program. Sa mga interesado, ang bahaging ito ay magbibigay ng maikling paliwanag sa kalkulasyon ng Parabolic SAR.

Base sa umiiral na datos sa market ang kalkulasyon ng SAR points. Para matukoy ang SAR ngayong araw, gagamitin natin ang SAR kahapon. At para makalkula ang value bukas, gagamitin natin ang SAR ngayon.

Sa isang uptrend, binabase sa nakaraang mga high ang kalkulasyon ng SAR value. Sa mga downtrend, isinasaalang-alang naman ang mga nakaraang low. Tinawag ni Wilder na Extreme Points (EP) ang mga pinakamataas at pinakamababang punto sa isang trend. Ganunpaman, hindi pareho ang equation sa mga uptrend at downtrend.

Para sa mga uptrend:

SAR = Nakaraang SAR + AF x (Nakaraang EP – Nakaraang SAR)

Para sa mga downtrend:

SAR = Nakaraang SAR – AF x   (Nakaraang SAR – Nakaraang EP)

Acceleration factor ang ibig sabihin ng AF. Nagsisimula ito sa 0.2 at may 0.2 na pag-akyat tuwing nagkakaroon ng bagong high (para sa mga uptrend) ang presyo o bagong low (para sa mga downtrend). Ganunpaman, kapag naabot ang 0.20 na limitasyon, ang value ay napapanatili ng tagal ng trade (hanggang sa mabaliktad ang trend).

Nakagawian ng ibang chartist na manu-manong ayusin ang AF para baguhin ang pagiging sensitibo ng indicator. Ang AF na mas mataas sa 0.2 ay magreresula sa pagiging mas sensitibo (mas maraming reversal signal). Kabaliktaran naman ang nangyayari sa AF na mas mababa sa 0.2. Ganunpaman, binanggit ni Wilder sa kanyang libro na pinakamabuti pa rin sa pangkalahatan ang 0.20 na pag-akyat.

Bagamat madaling gamitin ang kalkulasyon, tinanong si Wilder ng ibang trader kung paano kalkulahin ang unang SAR, habang isinasaalang-alang na kinakailangan sa equation ang mga nakaraang value. Ayon sa kanya, matutukoy ang unang SAR base sa huling EP bago ang pagbaliktad ng isang market trend.

Inirerekomenda ni Wilder sa mga trader na balikan ang kanilang chart para hanapin ang malinaw na reversal, at gamitin ang EP na ito bilang unang SAR value. Ang sumusunod na SAR ay maaari na ngayong kalkulahin hanggang sa maabot ang mga huling market price. 

Halimbawa, kapag pataas ang trend ng market, maaaring balikan ng trader ang mga nakaraang araw o linggo hanggang mahanap ang nakaraang correction. Sunod dito, hahanapin nila ang local bottom (EP) para sa correction na iyon, na magagamit naman ngayon bilang unang SAR para sa susunod na uptrend.

 

Pangwakas na ideya

Bagamat nilikha pa noong 1970s, malawak pa rin ang pagtangkilik sa Parabolic SAR ngayon. Magagamit ito ng mga investor sa maraming alternatibo sa investment ngayon, kabilang na ang Forex, commodities, stock, at cryptocurrency markets. 

Ganupaman, walang kasangkapan sa market analytics ang makapagtitiyak ng 100% na kawastuan. Kaya naman bago gumamit ng Parabolic SAR o ng ibang istratehiya, dapat tiyakin ng mga investor na mayroon silang malalim na pag-intindi sa mga financial market at technical analysis. Mayroon din dapat silang wastong istratehiya sa pangangasiwa ng trading at mga panganib nito para mapababa ang mga hindi mapipigilang panganib.