Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Người mới

EMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một công cụ dùng trong phân tích kỹ thuật để theo dõi biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Không giống như đường trung bình động đơn giản (SMA), EMA đặt trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần đây nên có thể phản hồi nhanh hơn trước những biến động thị trường ngắn hạn.

Điều này làm cho EMA giống như đường trung bình động có trọng số (WMA). Cả hai đều đặt trọng số cao hơn cho các điểm dữ liệu gần đây. Tuy nhiên, EMA sử dụng hàm mũ, còn WMA là đồ thị tuyến tính.

Cách tính EMA

Như đã đề cập, EMA đặt trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần đây. Bạn có thể áp dụng EMA cho các kỳ khác nhau nhưng để minh họa, chúng ta sẽ coi mỗi kỳ là một ngày giao dịch trọn vẹn. EMA có thể tính bằng công thức sau:

EMA = (Giá đóng cửa - EMA trước đó) x Hệ số nhân + EMA trước đó, trong đó:

Giá đóng cửa là giá của giao dịch cuối cùng của kỳ (ngày). Vì vậy, nếu bạn sử dụng biểu đồ hàng ngày, thông số này chính là mức đóng cửa hàng ngày của nến. Nếu ngày giao dịch hiện tại vẫn chưa đóng cửa, bạn có thể bỏ qua ngày này và sử dụng các kỳ trước đó để thay thế.
EMA trước đó là giá trị EMA của kỳ (ngày) trước đó. Nếu bạn không có EMA trước đó, bạn có thể thay thế thông số này bằng đường trung bình động đơn giản (SMA) (xem ví dụ bên dưới).
Hệ số nhân = 2 / (n + 1). Đây là hằng số làm mịn. Giá trị này được xác định bởi số kỳ bạn sử dụng (n).

Ví dụ về EMA

Giả sử chúng ta muốn tính đường EMA 10 ngày. Nếu không có EMA khả dụng cho ngày hôm trước, chúng ta sẽ phải tính SMA trước.

1. Bắt đầu với SMA.

Giả sử rằng giá đóng cửa tương ứng từ ngày 1 đến ngày 10 là 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63 và 64.

Sử dụng công thức:

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9

2. Xác định hệ số nhân.

Hệ số nhân = 2 / (10+1) = 2 / 11 = 0,1818

3. Tính EMA.

Sang ngày thứ 11, giả sử giá đóng cửa là 60. Cho tất cả lại vào trong công thức EMA, chúng ta sẽ có được kết quả sau:

EMA = (60 − 55,9) x 0,1818 + 55,9 = 56,64

Trong ví dụ này, đường EMA 10 ngày là 56,64 USD. Giờ giá trị này có thể đóng vai trò là EMA của ngày hôm trước để tính EMA của ngày hôm sau.

EMA trong giao dịch tiền mã hóa

Trong giao dịch tiền mã hóa, EMA có thể được sử dụng để phát hiện xu hướng thị trường, tín hiệu đảo chiều và giao nhau.

1. Nhận diện xu hướng. Các trader sử dụng EMA để xác định hướng đi của xu hướng thị trường. EMA tăng có thể cho thấy xu hướng tăng, còn EMA giảm có thể cho thấy xu hướng giảm.

2. Chiến lược giao điểm đường EMA: Chiến lược này sử dụng hai đường EMA, thường là EMA ngắn hạn (ví dụ: 10 ngày) và EMA dài hạn (ví dụ: 50 ngày). Tín hiệu mua xuất hiện khi đường EMA ngắn hạn vượt lên trên đường EMA dài hạn, trong khi tín hiệu bán xuất hiện khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới đường EMA dài hạn.

3. EMA và SMA. Nhiều trader kết hợp EMA với SMA để thu được bức tranh toàn cảnh hơn về các xu hướng thị trường và khả năng đảo chiều. Vì EMA nhạy cảm hơn với các biến động ngắn hạn nên đôi khi có thể tạo ra các tín hiệu sai. Vì vậy, việc đồng thời sử dụng SMA cùng với EMA có thể giúp các trader xác nhận các tín hiệu được tạo. Khi SMA tạo ra tín hiệu tương tự trong một vài kỳ sau EMA, khả năng tín hiệu đó sai sẽ thấp hơn.

4. Sự giao nhau giữa giá và EMA: Một số trader cũng tìm kiếm các trường hợp mà giá thị trường cắt lên trên hoặc xuống dưới đường EMA. Giá cắt lên trên đường EMA có thể báo hiệu cơ hội mua, còn giá cắt xuống dưới đường EMA có thể cho thấy cơ hội bán.

Tổng kết

EMA là một công cụ phân tích kỹ thuật đặt trọng số cao hơn vào các dữ liệu giá gần đây, trình bày nhanh và chính xác hơn về xu hướng thị trường. Trong giao dịch tiền mã hóa, EMA có thể được sử dụng để phát hiện xu hướng, tín hiệu đảo chiều và giao nhau. Tuy nhiên, tương tự như với bất kỳ chỉ báo phân tích kỹ thuật nào khác, không có gì đảm bảo cho công cụ này. Các trader thường kết hợp nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật để giảm thiểu các rủi ro.

Tìm hiểu thêm: Giải thích về đường trung bình động

Chia sẻ bài đăng

Các thuật ngữ liên quan

Dải trung bình động

Một công cụ phân tích kỹ thuật bao gồm nhiều đường trung bình động có độ dài khác nhau.

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng bằng cách làm mịn dữ liệu giá.

Đường trung bình động có trọng số (WMA)

Một công cụ phân tích kỹ thuật có độ nhạy cao hơn trước những thay đổi giá gần đây.

Đăng ký tài khoản

Áp dụng kiến thức vào thực tế bằng cách mở tài khoản Binance ngay hôm nay.