Wykładnicza średnia ruchoma (EMA)

Początkujący

Czym jest EMA?

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) to narzędzie, które w analizie technicznej służy do odwzorowywania ruchów cen aktywów w konkretnym okresie. W przeciwieństwie do prostej średniej ruchomej (SMA) średnia EMA nadaje większą wagę najnowszym danym cenowym, dzięki czemu jest bardziej wrażliwa na krótkoterminowe wahania rynku.

Oznacza to, że średnia EMA jest podobna do średniej ruchomej ważonej (WMA), która również nadaje większą wagę najnowszym danym. Jednak EMA robi to w sposób wykładniczy, a WMA robi to w sposób liniowy.

Jak obliczyć średnią EMA

Zgodnie ze wzmianką powyżej średnia EMA przypisuje wykładniczo większą wagę najnowszym danym cenowym. Średnią EMA można zastosować do różnych ram czasowych, ale żeby to zilustrować, każdy okres będziemy traktować jako pełny dzień handlowy. Średnią EMA można obliczyć z następującego wzoru:

EMA = ( cena zamknięcia - poprzednia EMA ) x mnożnik + poprzednia EMA, gdzie:

Cena zamknięcia to cena ostatniej transakcji w danym okresie (dniu). Jeżeli więc korzystasz z wykresu dziennego, jest to dzienne zamknięcie świecy. Jeśli bieżący dzień nie jest jeszcze zamknięty, możesz go zignorować i zamiast tego użyć poprzednich okresów.
Poprzednia średnia EMA to wartość EMA z poprzedniego okresu (dnia). Jeżeli nie masz poprzedniej średniej EMA, możesz ją zastąpić prostą średnią ruchomą (SMA) (patrz: przykład poniżej).
Mnożnik = 2 / (n + 1). Jest to stała wygładzania. Jej wartość zależy od liczby stosowanych okresów (n).

Przykładowa średnia EMA

Załóżmy, że chcemy obliczyć 10-dniową średnią EMA. Jeżeli nie jest dostępna średnia EMA za poprzedni dzień, będziemy musieli najpierw obliczyć średnią SMA.

1. Zaczynamy od średniej SMA.

Załóżmy, że odpowiednie ceny zamknięcia od dnia 1. do 10. wynoszą 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63 i 64.

Przy użyciu wzoru:

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9

2. Określamy mnożnik.

Mnożnik = 2 / (10+1) = 2 / 11 = 0,1818

3. Obliczamy średnią EMA.

Załóżmy, że na dzień 11. cena zamknięcia wynosi 60. Po połączeniu wszystkiego we wzorze na średnią EMA otrzymujemy następujące elementy:

EMA = (60 − 55,9) x 0,1818 + 55,9 = 56,64

W tym przykładzie 10-dniowa średnia EMA wynosi 56,64 $. Może teraz posłużyć za średnią EMA z poprzedniego dnia do obliczeń średniej EMA dnia kolejnego.

Średnie EMA w handlu krypto

W handlu kryptowalutami średnie EMA mogą służyć do wykrywania trendów rynkowych, odwróceń i sygnałów przecięcia.

1. Rozpoznawanie trendów. Traderzy przy użyciu średnich EMA określają kierunek trendu rynkowego. Wstępująca średnia EMA może wskazywać na trend wzrostowy, a spadająca średnia EMA może sugerować trend spadkowy.

2. Strategia przecięcia średnich EMA: Polega na wykorzystaniu dwóch średnich EMA – zazwyczaj krótkookresowej średniej EMA (np. 10-dniowej) i długookresowej średniej EMA (np. 50-dniowej). Sygnał do kupna pojawia się, kiedy krótkookresowa średnia EMA wybije się ponad długookresową średnią EMA, a sygnał do sprzedaży pojawia się, kiedy krótkookresowa średnia EMA spadnie poniżej długookresowej średniej EMA.

3. EMA i SMA. Wielu traderów łączy średnie EMA i SMA, aby uzyskać lepszy obraz trendów rynkowych i potencjalnych odwróceń. Ponieważ średnia EMA jest bardziej wrażliwa na wahania krótkookresowe, może czasami generować fałszywe sygnały, więc stosowanie średnich SMA wraz ze średnimi EMA może ułatwiać inwestorom potwierdzanie wygenerowanych sygnałów. Kiedy średnia SMA generuje ten sam sygnał kilka okresów po średniej EMA, spada prawdopodobieństwo, że będzie on fałszywy.

4. Przecięcia ceny i średniej EMA: Niektórzy traderzy szukają również przypadków, w których cena rynkowa krzyżuje się ze średnią EMA. Wzrost ceny powyżej średniej EMA może sygnalizować okazję do kupna, a spadek ceny poniżej średniej EMA może wskazywać na okazję do sprzedaży.

Wniosek

EMA to narzędzie do analizy technicznej, które przypisuje większą wagę najnowszym danym cenowym i stanowi bardziej wrażliwą oraz dokładniejszą reprezentację trendu rynkowego. W handlu kryptowalutami średnie EMA mogą służyć do wykrywania trendów, odwróceń i sygnałów przecięcia. Jednak – jak każdy wskaźnik analizy technicznej – nie dają żadnych gwarancji. Traderzy często łączą kilka wskaźników analizy technicznej, aby zmniejszyć ryzyko.

Więcej informacji: Wyjaśnienie średnich ruchomych

Udostępnij Posty

Powiązane Słowniki

Wstęga średnich ruchomych

Narzędzie do analizy technicznej złożone z kilku średnich ruchomych o różnej długości.

Prosta średnia ruchoma (SMA)

Narzędzie do analizy technicznej, które ułatwia traderom rozpoznawanie trendów poprzez wygładzanie danych c...

Ważona średnia ruchoma (WMA)

Narzędzie do analizy technicznej o większej wrażliwości na najnowsze zmiany cen.

Zarejestruj konto

Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.