Relatīvā spēka indeksa indikators
Relatīvais spēka indekss (RSI) ir TA indikators, kas tika radīts 20. gadsimta 70. gadu beigās kā rīks, ar kuru tirgotāji varētu analizēt akciju cenu izmaiņas noteiktā laika periodā. Būtībā tas ir dinamikas oscilators, kas mēra cenas kustību apjomu un ātrumu. RSI var būt ļoti noderīgs rīks – atkarībā no konkrētā tirgotāja profila un tirdzniecības situācijas.
Pirms Vailders kļuva par tehnisko analītiķi, viņš strādāja kā inženieris mehāniķis un nekustamo īpašumu attīstītājs. Ar akciju tirdzniecību viņš sāka nodarboties aptuveni 1972. gadā, taču neguva īpašus panākumus. Dažus gadus vēlāk Vailders apkopoja savus tirdzniecības pētījumus un pieredzi matemātiskās formulās un indikatoros, kurus vēlāk sāka izmantot daudzi tirgotāji visā pasaulē. Šī grāmata tika sarakstīta tikai sešos mēnešos, un, lai arī tā ir izdota 20. gs. 70. gados, daudzi grafiku analītiķi un tirgotāji to izmanto arī mūsdienās.
Kā darbojas RSI Indikators?
Pēc noklusējuma RSI mēra aktīva cenas izmaiņas 14 periodos (14 dienu periodā dienas grafikos, 14 stundu periodā stundu grafikos utt.). Šī indikatora aprēķina formula dala vidējo cenas pieaugumu attiecīgajā periodā ar vidējo cenas samazinājumu un pēc tam attēlo šos datus skalā no 0 līdz 100.
Kā minējām, RSI ir dinamikas indikators – tehnisks tirdzniecības rīks, kas mēra ātrumu, kādā mainās cena (vai dati). Ja dinamika palielinās un cena paaugstinās, tas liecina, ka akcija tiek aktīvi pirkta. Ja dinamika pastiprinās virzienā uz leju, tad nozīmē, ka palielinās pārdošanas spēks.
RSI ir arī svārstīgais indikators, tāpēc tirgotājiem ir vieglāk ieraudzīt nenovērtētus un pārvērtētus aktīvus tirgū. Tas novērtē aktīva cenu skalā no 0 līdz 100 attiecīgajos 14 periodos. Ja RSI rādītājs nepārsniedz 30, tas nozīmē, ka attiecīgajā periodā aktīva cena, visticamāk, atrodas tuvu zemākajam punktam (nenovērtēts aktīvs), bet rādītājs virs 70 liecina, ka aktīva cena varētu būt tuvu augstākajam punktam (pārvērtēts aktīvs).
Parasti RSI aprēķinos izmanto 14 periodus, taču tirgotāji var mainīt šo iestatījumu, lai palielinātu jutīgumu (izvēloties mazāku periodu skaitu) vai to samazinātu (izvēloties lielāku periodu skaitu). Attiecīgi, 7 dienu RSI ir jutīgāks pret cenas izmaiņām nekā 21 dienu RSI. Turklāt īstermiņa tirdzniecībā RSI indikatoru var pielāgot, lai kā nenovērtēta vai pārvērtēta aktīva līmeņi tiktu izmantotas vērtības 20 un 80 (nevis 30 un 70) un tādējādi mazinātu kļūdainu signālu iespējamību.
Kā izmantot RSI, balstoties uz diverģenci?
Papildus RSI rādītāja vērtībām 30 un 70, kas var liecināt par pārvērtētu vai nenovērtētu aktīvu tirgū, tirgotāji mēdz izmantot RSI arī, lai prognozētu tendences maiņas brīžus un noteiktu atbalsta un pretestības līmeņus. Šāda pieeja ir balstīta t. s. augšupejas un lejupslīdes diverģencē.
Augšupejas diverģence veidojas situācijā, kad cenai un RSI rādītājam ir pretēja virzība. Tātad RSI rādītājs paaugstinās un veido augstākas zemākās vērtības, bet cena pazeminās, kā rezultātā veidojas zemākas zemākās vērtības. To sauc par augšupejas diverģenci, un tā liecina, ka, neraugoties uz cenas lejupslīdi, pirkšanas spēks pastiprinās.
Turpretī lejupslīdes diverģence var norādīt, ka, neraugoties uz cenas paaugstināšanos, dinamika tirgū samazinās. Tāpēc RSI rādītājs pazeminās un veido zemākas augstākās vērtības, bet aktīva cena paaugstinās, veidojot augstākas augstākās vērtības.
Tomēr jāpatur prātā, ka RSI diverģenci ir riskanti izmantot spēcīgas tirgus tendences apstākļos. Tas nozīmē, ka spēcīgas lejupslīdes apstākļos var veidoties daudz augšupejas diverģences situāciju, pirms beidzot tiek sasniegts patiesais zemākais punkts. Šī iemesla dēļ RSI diverģence ir piemērotāka mazāk svārstīgiem tirgiem (bez izteiktas tendences vai ar vāju tendenci).
Noslēgumā
Izmantojot relatīvo spēka indeksu, ir jāņem vērā vairāk svarīgi faktori, piemēram, iestatījumi, rādītājs (30 un 70) un augšupejas/lejupslīdes diverģence. Tomēr vienmēr ir jāatceras, ka neviens tehniskais indikators nav pilnīgi drošs – jo īpaši tad, ja tas tiek vērtēts nošķirti no visa pārējā. Tāpēc tirgotājiem RSI ieteicams izmantot kopā ar citiem indikatoriem, lai mazinātu viltus signālu risku.