StochRSI được mô tả lần đầu tiên năm 1994 trong cuốn sách có tiêu đề Nhà giao dịch Kỹ thuật Mới của các tác giả Stanley Kroll và Tushar Chande. Các nhà giao dịch chứng khoán thường xuyên sử dụng chỉ báo này, nhưng chỉ báo này cũng có thể được sử dụng trong các giao dịch khác như Forex và thị trường tiền mã hóa.
StochRSI hoạt động như thế nào?
Công thức Bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic tiêu chuẩn xem xét giá đóng cửa của tài sản và các điểm cao nhất và thấp nhất trong một phiên đã đặt. Tuy nhiên, khi công thức được sử dụng để tính StochRSI, nó được áp dụng trực tiếp vào dữ liệu RSI (không xét đến yếu tố giá).
Stoch RSI = (RSI Hiện tại - RSI Thấp nhất)/(RSI Cao nhất - RSI Thấp nhất)Giống như chỉ báo RSI tiêu chuẩn, cài đặt thời gian phổ biến nhất được sử dụng cho RSI ngẫu nhiên là 14 phiên. 14 phiên được sử dụng trong tính toán StochRSI được dựa trên khung thời gian biểu đồ. Vì vậy, trong khi biểu đồ hàng ngày xem xét 14 ngày trước đó (candlestick), thì biểu đồ hàng giờ sẽ tạo ra StochRSI dựa trên 14 giờ gần nhất.
Có thể đặt các phiên theo ngày, giờ hoặc thậm chí phút, và mỗi nhà giao dịch sử dụng chúng một cách khác nhau (theo hồ sơ và chiến lược của họ). Số lượng phiên cũng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm để xác định xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn. Cài đặt 20 phiên là một tùy chọn khá phổ biến khác cho chỉ báo StochRSI.
Như đã đề cập, một số mẫu biểu đồ StochRSI gán các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 đến 1. Trên các biểu đồ này, đường trung tâm ở mức 50 thay vì 0,5. Do đó, tín hiệu mua quá mức thường xảy ra ở mức 0,8 sẽ được ký hiệu là 80 và tín hiệu bán quá mức sẽ nằm ở mức 20 thay vì 0,2. Biểu đồ với cài đặt 0-100 có thể trông hơi khác lạ, nhưng cách diễn giải chúng vẫn như vậy.
Cách sử dụng StochRSI?
Ý nghĩa lớn nhất của chỉ báo StochRSI là ở các giá trị ở gần giới hạn trên và giới hạn dưới của khoảng giá trị của nó. Do đó, chức năng chính của chỉ báo là xác định các điểm vào và điểm ra tiềm năng, cũng như đảo ngược giá. Vì vậy, chỉ báo ở mức 0,2 trở xuống cho thấy tài sản có thể được bán quá mức, còn chỉ báo ở mức 0,8 trở lên cho thấy rằng tài sản có thể được mua quá mức.
Ngoài ra, các chỉ báo ở mức gần đường trung tâm cũng có thể cung cấp thông tin các hữu ích về xu hướng thị trường. Ví dụ, khi đường trung tâm đóng vai trò là điểm hỗ trợ và các đường StochRSI di chuyển ổn định trên mốc 0,5, điều đó có thể cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng giá hoặc đi lên - đặc biệt nếu các đường bắt đầu di chuyển về mức 0,8. Tương tự, nếu các chỉ báo ở dưới mức 0,5 và có xu hướng về mức 0,2 cho thấy xu hướng giảm giá hoặc đi xuống.
StochRSI và RSI
Cả StochRSI và RSI đều là các chỉ báo dao động ngẫu nhiên giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng, cũng như các điểm đảo ngược có thể xảy ra. Tóm lại, chỉ số RSI tiêu chuẩn là một số liệu được sử dụng để theo dõi tốc độ và mức độ thay đổi của giá trong một khung thời gian đã đặt (phiên).
Tuy nhiên, so với Stochastic RSI, chỉ báo RSI tiêu chuẩn là một chỉ báo chuyển động tương đối chậm tạo ra một số lượng nhỏ các tín hiệu giao dịch. Sử dụng công thức Bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic cho chỉ số RSI thông thường cho phép tạo ra StochRSI như một chỉ báo với độ nhạy bén cao. Do đó, số lượng tín hiệu mà nó tạo ra cao hơn, giúp các nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn để xác định xu hướng thị trường và các điểm mua hoặc điểm bán tiềm năng.
Nói cách khác, StochRSI là một chỉ báo dễ biến động, và mặc dù điều này làm cho nó trở thành một công cụ Phân tích Kỹ thuật (TA) nhạy bén hơn, có thể giúp cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch hơn cho các nhà giao dịch, chỉ báo này cũng rủi ro hơn vì nó thường tạo ra một lượng nhiễu (tín hiệu sai). Như đã đề cập, sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) là một phương pháp phổ biến để giảm các rủi ro liên quan đến các tín hiệu sai này và, trong nhiều trường hợp, đường trung bình động đơn giản (SMA) của 3 ngày đã được đưa vào làm cài đặt mặc định cho chỉ báo StochRSI.
Kết luận
Nhờ tốc độ nhanh hơn và độ nhạy bén đối với các biến động của thị trường cao hơn, Stochastic RSI có thể là một chỉ báo rất hữu ích cho các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư - cho cả các phân tích ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu hơn cũng có nghĩa là có nhiều rủi ro hơn và vì lý do này, nên sử dụng StochRSI cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp xác nhận các tín hiệu mà nó tạo ra. Cũng cần lưu ý rằng thị trường tiền mã hóa có nhiều biến động hơn so với thị trường truyền thống, và do đó, số lượng các tín hiệu sai được tạo ra có thể nhiều hơn.