Ichimoku Bulutu, 1930’lu yılların sonlarına doğru Goichi Hosada adlı bir Japon gazeteci tarafından kavramsallaştırılmıştır. Ancak bu yenilikçi alım satım stratejisi, on yıllar süren çalışmalar ve teknik geliştirmeler sonrasında 1969 yılında yayınlanabilmiştir. Hosada, bu sisteme Japonca’da ‘bir bakışta denge grafiği’ anlamına gelen Ichimoku Kinyo Hyo adını vermiştir.
Nasıl çalışır?
Ichimoku bulut sistemi hem öncü hem de gecikmeli gösterge sistemine dayalı verileri gösterir ve grafik 5 çizgiden oluşur:
Dönüş Çizgisi: 9 periyotluk hareketli ortalama
Temel Çizgi: 26 periyotluk hareketli ortalama
Öncü Span A: Dönüş ve Temel çizgilerinin gelecekteki 26 periyotluk hareketli ortalamaları
Öncü Span B: 52 periyotluk hareketli ortalamanın gelecekteki 26 periyottaki gösterimi
Gecikmeli Span: Mevcut periyodun kapanış fiyatının 26 periyot geçmişteki gösterimi
Öncü Span A (3) ve Öncü Span B (4) arasındaki boşluk, Ichimoku sisteminin muhtemelen en önemli unsuru olan bulutu (Kumo) oluşturur. Bu iki çizgi tahmin öngörüsü sağlamak için 26 periyot geleceğe kaydırılır, bu nedenle de öncü gösterge olarak kabul edilir. Öte yandan, Gecikmeli Span (5) geçmişteki 26 periyodu işaret ettiği için gecikmeli bir göstergedir.
Okumayı kolaylaştırmak amacıyla bulutlar standart olarak ya yeşil ya da kırmızı renkle gösterilir. Öncü Span A’nın (yeşil bulut çizgisi) Öncü Span B’den (kırmızı bulut çizgisi) yüksek olduğu durumlarda yeşil bir bulut oluşur. Doğal olarak tam tersi bir durumda kırmızı bir bulut ortaya çıkar.
Örneğin, 9 günlük Dönüş Çizgisinin standart hesaplaması şu şekildedir:
Dönüş Çizgisi = (9 günlük üst + 9 günlük alt) / 2
Ichimoku Ayarları
Otuz yıllık araştırma ve testin ardından Goichi Hosada, (9, 26, 52) ayarlarının en iyi sonuçları verdiği kararına vardı. O dönemde Japon çalışma takvimi Cumartesi günlerini de içerdiğinden 9 rakamı bir buçuk haftayı temsil ediyordu (6+ 3 gün). 26 ve 52 rakamları ise sırasıyla bir ve iki ayı işaret etmekteydi.
Halen ayarları değiştirmenin ne kadar verimli olduğu konusunda süregelen bir tartışma vardır. Bazıları ayarları değiştirmenin anlamlı olduğunu iddia ederken diğerleri standart ayarları terketmenin sistemin dengesini bozacağını ve çok sayıda hatalı sinyal üreteceğini savunur.
Grafiği analiz etmek
Ichimoku alım satım sinyalleri
Ichimoku Bulutu, birden fazla unsura sahip olması nedeniyle farklı tipte sinyaller üretir. Bunları momentum ve trend takip eden sinyaller olarak ikiye bölebiliriz.
Momentum sinyalleri: piyasa fiyatları, Temel Çizgi ve Dönüş Çizgisi arasındaki ilişkiye göre oluşur. Dönüş Çizgisi ve piyasa fiyatından birinin ya da her ikisinin Temel Çizgi’nin üzerine çıktığı durumlarda yükseliş momentumu sinyalleri üretilir. Dönüş Çizgisi ve piyasa fiyatından birinin ya da her ikisinin Temel Çizgi’nin altına düşmesi durumunda ise düşüş momentumu sinyalleri ortaya çıkar. Dönüş Çizgisi (Tenkan-sen) ve Temel Çizgi (Kijun-sen) arasındaki kesişmeye ise genelde TK geçişi adı verilir.
Trend izleyen sinyaller: bulut rengine ve piyasa fiyatının buluta kıyasla nerede konumlandığına bağlı olarak oluşur. Daha önce de belirtildiği gibi bulutun rengi Öncü Span A ve B arasındaki farkı işaret eder.
Basitçe ifade etmek gerekirse, fiyatların sürekli olarak bulutların üzerinde olduğu durumlarda, varlığın fiyatının artış eğiliminde olması ihtimali daha yüksektir. Bunun aksine, fiyatların bulutların altında hareket etmesi ayı piyasası göstergesi olarak bir düşüş trendini işaret eder. Birkaç istisna haricinde, fiyatların bulut içerisinde yatay yönlü hareket etmesi durumunda trendin düz ya da nötr olduğu kabul edilir.
Gecikmeli Span (Chikou Span), tacirlerin potansiyel trend dönüşümlerini yakalamalarına ve teyit etmelerine yardım eden bir diğer unsurdur. Fiyat hareketlerinin gücüne yönelik öngörü sağlayarak, piyasa fiyatının üzerine doğru bir hareket olduğu zaman boğa trendini ve piyasanın altına doğru bir hareket olduğu zaman da ayı piyasasını doğrular. Gecikmeli Span genellikle, kendi başına kullanılmak yerine Ichimoku Bulutu’nun diğer öğeleri ile birlikte kullanılır.
Özetlemek gerekirse:
Momentum sinyalleri
Piyasa fiyatı Temel Çizgi’nin üstünde hareket ediyorsa (artış), altında hareket ediyorsa (düşüş)
TK geçişi: Dönüş Çizgisi Temel Çizgi’nin üstünde hareket ediyorsa (artış), altında hareket ediyorsa (düşüş)
Trend izleyen sinyaller
Piyasa fiyatı bulutun üstünde seyrediyorsa (artış), altında seyrediyorsa (düşüş)
Bulut rengi kırmızıdan yeşile geçiyorsa (artış), yeşilden kırmızıya geçiyorsa (düşüş)
Gecikmeli Span piyasa fiyatlarının üstünde seyrediyorsa (artış), altında seyrediyorsa (düşüş)
Destek ve direnç seviyeleri
Ichimoku grafiği, aynı zamanda destek ve direnç noktalarını belirlemek için de kullanılabilir. Tipik olarak Öncü Span A (yeşil bulut çizgisi) artış trendlerinde destek çizgisi, düşüş trendlerinde ise direnç çizgisi olarak rol alır. Her iki durumda da mumlar Öncü Span A’ya yaklaşma eğiliminde olurlar ancak eğer fiyat bulutun içine girerse Öncü Span B bir destek/direnç çizgisi gibi hareket edebilir. Dahası, her iki Öncü Span’in de 26 periyotluk geleceği işaret etmesi, tacirlerin yakında oluşacak destek ve direnç bölgelerini tahmin etmelerine imkan verir.
Sinyal Kuvveti
Ichimoku Bulutu tarafından oluşturulan sinyallerin kuvveti, büyük ölçüde bu sinyallerin daha büyük trend ile uyumlu olup olmadıklarına bağlıdır. Daha büyük ve net bir şekilde tanımlanmış bir trendin parçası olan bir sinyal, baskın trendin aksi yönünde aniden ortaya çıkan bir sinyale kıyasla çok daha güçlü olacaktır.
Başka bir deyişle, bir artış trendi ile desteklenmeyen bir artış sinyali yanlış yönlendirici olabilir. Bu nedenle bir sinyal ortaya çıktığında, bulutun rengini ve pozisyonunu da değerlendirmek önemlidir. İşlem hacmi de dikkate alınması gereken bir diğer noktadır.
Ichimoku’yu daha kısa zaman aralıklarında (gün içi grafiklerde) kullanmanın çok miktarda gürültü ve hatalı sinyale neden olabileceğine dikkat etmek gerekir. Genelde, daha uzun zaman aralıkları (günlük, haftalık, aylık grafikler) daha güvenilir momentum ve trend izleme sinyalleri üretecektir.
Son Fikirler
Goichi Hosada, şimdilerde tüm dünyada milyonlarca tacir tarafından kullanılan Ichimoku sistemini yaratıp geliştirmek için hayatının 30 yılını harcadı. Çok yönlü bir grafik yöntemi olan Ichimoku Bulutları, piyasa trendlerini ve momentumunu tanımlamak için kullanılır. Buna ek olarak, Öncü Spanler, grafikçilerin henüz test edilmemiş potansiyel destek ve direnç seviyelerini tahmin etmelerini kolaylaştırır.
Ancak her gösterge gibi Ichimoku da, trendleri teyit etmek ve alım satım risklerini minimize etmek için diğer teknikler ile birlikte kullanılmalıdır. Ayrıca, bu grafiklerin sunduğu bilgi miktarı yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Bu tacirler için Ichimoku Bulutları ile çalışmaya başlamadan önce daha temel göstergelerde yetkinleşmek iyi bir fikir olacaktır.