Kısa Özet
Geçmişe yönelik test, finans piyasalarıyla nasıl etkileşim kurduğunuzu en iyi hale getirmede önemli bir adım olabilir. Alım satım fikir ve stratejilerinizin mantıklı olup olmadığını ve potansiyel olarak kar getirip getiremeyeceğini öğrenmenize yardımcı olur.
Peki, basit bir yatırım stratejisi olarak geçmişe yönelik test nasıl gözükür? Alım satım stratejilerini test ederken nelere dikkat etmelisiniz? Geçmişe yönelik test, kağıt üzerinde alım satıma benzer midir? Bu soruların yanıtlarına makalemizden ulaşabilirsiniz.
Giriş
Geçmişe yönelik test, alım satım ya da yatırım yapan bir kişi olarak yeni piyasa ve stratejileri değerlendirirken kullanabileceğiniz bir araçtır. Verilere dayanarak size bazı önemli geri bildirimler sunabilir ve en baştaki fikrinizin geçerli olup olmadığını söyleyebilir.
Geçmişe yönelik test, alıp sattığınız varlık sınıfından bağımsız olarak fonlarınızı riske etmenizi de gerektirmez. Geçmişe yönelik test yazılımını bir simülasyon ortamında kullanarak, piyasaya yönelik belirli bir yaklaşım geliştirebilir ve yaklaşımı en iyi hale getirebilirsiniz.
Geçmişe yönelik test nedir?
Finans dünyasında geçmişe yönelik test, alım satım stratejisinin geçmiş verilere göre nasıl performans göstereceğini test ederek bu stratejinin geçerliliğini değerlendirir. Geçmişe yönelik test iyi sonuçlar veriyorsa, alım satım yapanlar ya da yatırımcılar bu stratejiyi canlı bir ortamda kullanmaya başlayabilir.
Peki, bu durumda iyi sonuçlar ne anlama gelir? Geçmişe yönelik test aracının amacı, belirli bir stratejinin risklerini ve potansiyel karlılığını analiz etmektir. Potansiyel sonuçları en iyi hale getirmek için istatistiksel geri bildirimlere dayanarak yatırım stratejisi optimize edilebilir ve geliştirilebilir. İyi yapılmış bir geçmişe yönelik test, gerçek bir alım satım çevresinde uygulamaya konduğunda stratejinin en azından geçerli olduğu konusunda güven de verebilir.
Geçmişe yönelik test platformu ve aracı, bir stratejinin ne zaman geçerli olmadığını ya da çok riskli olduğunu göstermek bakımından da faydalı olabilir. Geçmişe yönelik test sonuçları, optimum olmayan bir performansı işaret ediyorsa, alım satım fikrinden ya vazgeçilmeli ya da fikir üzerinde değişiklikler yapılmalıdır. Fakat fikrin test edildiği piyasa koşullarını dikkate almak da önemlidir. Aynı geçmişe yönelik test, piyasa koşullarının değişmesine bağlı olarak çelişkili sonuçlar ortaya koyabilir.
Daha profesyonel bir seviyede, özellikle de algoritmik alım satım stratejileri (otomatik alım satım) söz konusu olduğunda bu stratejileri geçmişe yönelik test etmek kesinlikle çok önemlidir.
Geçmişe yönelik test nasıl yapılır?
Geçmişe yönelik testin altında yatan fikir, geçmişte işe yarayan bir stratejinin gelecekte de işe yarama ihtimali olduğudur. Fakat bunun geçerli olup olmadığını belirlemek oldukça zor olabilir. Belirli bir piyasa ortamında karlı olan bir strateji, farklı koşullarda hiç kar getirmeyebilir.
Yanıltıcı bir veri setiyle geçmişe yönelik test yapmak, ideal olmayan sonuçlar verebilir. Bu nedenle, geçmişe yönelik test için güncel piyasa koşullarını yansıtan iyi bir örneklem bulmak çok önemlidir. Piyasalar sürekli değişim halinde olduğu için, bu örneklemi bulmak çok zor olabilir.
Bir strateji için geçmişe yönelik test yapmaya karar vermeden önce, tam olarak ne bulmak istediğinizi belirlemeniz faydalı olabilir. Bu stratejiyi geçerli kılacak olan nedir? Ya da bunun tam tersi, hangi sonuçlar varsayımlarınızın yanlış olduğunu gösterir? Teste başlamadan önce bunları bilirseniz, sonuçları ön yargı ile yorumlama ihtimaliniz azalır.
Geçmişe yönelik test, alım satım ve çekim ücretlerinin yanı sıra strateji sonucunda ortaya çıkacak tüm diğer masrafları da içermelidir. Bunların dışında, geçmişe yönelik test yazılımlarının ve yüksek kalitede piyasa verilerine ulaşmanın da oldukça pahalı olabileceğini belirtmek önemlidir.
Bu bağlamda, Binance Vadeli İşlemler platformunun geçmiş verilerine erişmek isterseniz, lütfen bu başvuru formunu doldurun.
Ve unutmayın ki geçmişe yönelik test, adı üzerinde yalnızca bir testtir. Teknik analize ve grafik çizmeye benzer şekilde, geçmiş verilere dayanarak harika sonuçlar ortaya koysa bile gerçek hayatta işe yarayacağının garantisi yoktur.
Geçmişe yönelik test örneği
Bitcoin için son derece basit bir uzun vadeli strateji örneğinden ilerleyelim.
Alım satım sistemimiz şu şekilde:
20 haftalık hareketli ortalamanın üzerindeki ilk haftalık kapanışta Bitcoin satın alıyoruz.
20 haftalık hareketli ortalamanın altındaki ilk haftalık kapanışta Bitcoin satıyoruz.
Bu strateji, her yıl yalnızca birkaç sinyal veriyor. 2019'dan başlayan zaman aralığını inceleyelim.
2019'dan bu yana Bitcoin haftalık grafiği.
Strateji, ölçülen zaman aralığı için beş kez sinyal verdi:
~ 4.000 USD'de Al
~ 8.000 USD'de Sat
~ 8.500 USD'de Al
~ 8.000 USD'de Sat
~ 9.000 USD'de Al
Geçmişe yönelik test sonuçlarımız, bu stratejinin karlı olacağını gösteriyor. Sonuçların bu şekilde çıkması, stratejinin işe yaramayı sürdüreceğini garanti eder mi? Hayır. Yalnızca, bu belirli veri seti dahilinde stratejinin kar getirebileceğini gösterir. Bu sonucu, yaklaşık bir kıstas olarak düşünebilirsiniz.
Dikkat ederseniz, iki yıldan daha kısa sürelik bir veriyi inceledik. Bu yaklaşımı, hayata geçirilebilir bir strateji haline dönüştürmek isterseniz, daha geniş bir zaman aralığını dahil ederek ve daha fazla fiyat hareketi üzerinden test etmek faydalı olabilir.
Bununla birlikte, elde edilen bu ilk sonuç da umut vaat eden bir başlangıç noktası olabilir. Fikrimiz mantıklı gibi gözüktüğü için biraz daha optimizasyonla bu fikirden bir yatırım stratejisi yaratabiliriz. Belki de sinyalleri daha güvenilir hale getirmek için daha fazla ölçüt ve teknik gösterge ekleyebiliriz. Bu tamamen sizin fikirlerinize, yatırım için zaman ufkunuza ve risk toleransınıza bağlıdır.
➟ Kripto para dünyasına girmek mi istiyorsunuz? Binance'ten Bitcoin satın alabilirsiniz!
Geçmişe yönelik test ve kağıt üzerinden alım satımın farkı
Şu ana kadar, geçmişe yönelik testin ne olduğundan genel olarak bahsettik ve çok basit bir yatırım stratejisini inceledik. Bunun dışında, geçmişteki performansın gelecekteki sonuçları göstermeyeceğine de değindik.
O zaman, sistematik bir stratejiyi mevcut piyasa koşulları için nasıl optimize edebiliriz? Bu stratejiyi, gerçek fonları riske etmeden canlı bir piyasada deneyebiliriz. Buna, ileriye yönelik performans testi ya da kağıt üzerinden alım satım da denir.
Kağıt üzerinden alım satım, bir stratejinin canlı bir alım satım ortamındaki simülasyonudur. Kağıt üzerinden alım satım adını alır çünkü işlemler belgeleniyor ve kaydediliyor olsa bile gerçek fonlar kullanılmaz. Böylece, test ettiğiniz stratejiyi geliştirebilir ve bu stratejinin performansı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Peki, bunu yapmaya nereden başlayabilirsiniz? Binance Vadeli İşlemler test ağı, fonlarınızı riske etmeden stratejilerinizi günümüz koşullarında test edebilmeniz için harika bir yerdir. Dakikalar içinde bir hesap oluşturabilir ve stratejilerinizi gerçek zamanlı piyasalarda canlı alım satım yapıyormuş gibi test edebilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise "aradan seçim yapmaktır". Bunun anlamı, yanlı bir bakış açısını onaylamak için verinin yalnızca belirli bir alt grubunu seçmektir. İleriye yönelik testin amacı, stratejiyi süreç gerçek zamanda ilerliyormuş gibi test etmektir. Sistem size bir şey yapmanızı söylüyorsa, bunu yapmalısınız. Kişisel yanlılıklarınız nedeniyle yalnızca "iyi gözüken" işlemleri seçerseniz, bu sistematik strateji için yaptığınız test geçerli olmayacaktır.
Manuel ve otomatik geçmişe yönelik testlerin farkı
Manuel geçmişe yönelik test, grafikleri ve geçmiş verileri incelemeyi ve alım satımları stratejiye göre manuel olarak yapmayı içerir. Otomatik geçmişe yönelik test de aslında temelde aynı şeyi yapar, fakat süreç bilgisayar kodu tarafından otomatikleştirilmiştir (Python gibi bir programlama dili ya da özel bir geçmişe yönelik test yazılımı kullanarak).
Birçok kişi, bir stratejinin performansını değerlendirmek için Google ya da Excel çizelgelerini kullanır. Bu dokümanlar, strateji testi raporları gibi çalışır. Alım satım platformu, varlık sınıfı, alım satım dönemi, kazanan ve kaybeden işlem sayısı, Sharpe oranı, azami düşüş (maximum dropdown), net kar ve benzer bilgileri içerebilir.
Kısaca özetlersek Sharpe oranı, bir stratejinin risklerine kıyasla potansiyel yatırım getirisini (ROI) değerlendirmek için kullanılır. Sharpe oranı ne kadar yüksekse, yatırım ya da alım satım stratejisi de o kadar caziptir.
Azami düşüş, alım satım stratejinizin son zirve değerine kıyasla en kötü performansı gösterdiği zamanı temsil eder (yani, analiz eden dönem içinde portföyünüzdeki en yüksek düşüş yüzdesi).
Son düşünceler
Sistematik alım satım ya da yatırım yapan birçok kişi, stratejilerini test etmek için geçmişe yönelik test kullanır. Bu test, algoritmik alım satım yapan herkes için çok önemli bir araçtır.
Fakat geçmişe yönelik testin sonuçlarını yorumlamak da zorlayıcı olabilir. Geçmişe yönelik test yöntemine kişisel yanlılıklarınızı yansıtmanız çok kolaydır. Sadece geçmişe yönelik test yaparak geçerli alım satım stratejileri yaratmanız mümkün değildir, fakat bu yöntemi kullanarak bazı fikirlerinizi test edebilir ve piyasanın nabzını ölçebilirsiniz.