Conteúdo
- Introdução
- Índice de Força Relativa (RSI)
- Média Móvel (MA)
- Média Móvel Convergente e Divergente (MACD)
- RSI Estocástico (StochRSI)
- Bollinger Bands (BB)
- Conclusão
Introdução
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é um indicador de momento que mostra se um ativo está "overbought" (supercomprado) ou "oversold" (supervendido). Ele faz isso medindo a magnitude das mudanças de preço recentes (a configuração padrão considera os 14 períodos anteriores – 14 dias, 14 horas etc.). Os dados são exibidos como um oscilador que pode ter um valor entre 0 e 100.
Como o RSI é um indicador de momento, ele mostra a taxa (momentum) na qual o preço está mudando. Isso significa que se o momentum estiver aumentando enquanto o preço estiver subindo, a tendência de alta será forte e cada vez mais compradores surgirão. Por outro lado, se o momentum estiver diminuindo enquanto o preço está subindo, isso pode indicar que, em breve, os vendedores podem assumir o controle sobre o mercado.
2. Média Móvel (MA)
As duas médias móveis mais usadas são a Média Móvel Simples (SMA ou MA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). A SMA é plotada utilizando dados de preços de um período definido e produzindo uma média. Por exemplo, a SMA de 10 dias é plotada calculando o preço médio dos últimos 10 dias. A EMA, por outro lado, é calculada de considerando maior peso dos preços mais recentes. Isso o torna mais reativo à ação recente dos preços.
Como mencionado, a média móvel é um indicador Lagging. Quanto maior o período, maior o atraso. Dessa forma, uma SMA de 200 dias reagirá mais lentamente à ação recente dos preços do que uma SMA de 50 dias.
Os traders também podem usar "crossovers" (cruzamentos) médios móveis como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se o SMA de 100 dias ultrapassar o SMA de 200 dias, poderá ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente esse cruzamento significa? Indica que o preço médio nos últimos 100 dias agora está abaixo do preço dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda aqui é que os movimentos de preços de curto prazo não estão mais acompanhando a tendência de alta, então a tendência pode estar sofrendo uma reversão.
3. Média Móvel Convergente e Divergente (MACD)
O MACD é usado para determinar o momentum de um ativo, mostrando a relação entre duas médias móveis. É composto de duas linhas – a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA-26 da EMA-12. Então, o gráfico é plotado sobre a EMA-9 da linha MACD – a linha de sinal. Muitas ferramentas de gráficos também costumam incorporar um histograma, que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.
Ao procurar divergências entre o MACD e a ação do preço, os traders podem obter informações sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço estiver em alta, enquanto o MACD estiver em alta, o mercado pode estar prestes a apresentar uma reversão. Qual a interpretação do MACD neste caso? O preço está aumentando enquanto o momentum está diminuindo; portanto, existe uma alta probabilidade de ocorrer um recuo ou reversão.
Os traders também podem usar esse indicador para procurar crossovers (cruzamentos) entre a linha MACD e sua linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar para cima da linha de sinal, isso pode sugerir um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar para baixo da linha de sinal, pode ser um sinal de venda.
É muito comum se utilizar o indicador MACD em conjunto com o RSI, pois ambos medem o momentum, mas considerando fatores diferentes. O pressuposto é que, juntos, eles podem fornecer uma visão técnica mais completa do mercado.
Pensando em investir em criptomoedas? Compre Bitcoin na Binance!
4. RSI Estocástico (StochRSI)
O RSI Estocástico é uma ferramenta que analisa a oscilação de momentum usada para determinar se um ativo é overbought ou oversold. Como o nome sugere, é um derivado do RSI, pois é gerado a partir de valores do RSI em vez de usar dados de preços. Ele é criado através da aplicação da fórmula "Stochastic oscillator formula" (fórmula do oscilador estocástico) aos valores comuns do RSI. Normalmente, os valores do RSI Estocástico variam entre 0 e 1 (ou 0 e 100).
Devido à sua maior velocidade e sensibilidade, o StochRSI pode gerar muitos sinais de trading difíceis de interpretar. É geralmente mais útil quando utilizado próximo da extremidade superior ou inferior de um intervalo.
Uma leitura StochRSI acima de 0,8 é geralmente considerada overbought, enquanto um valor abaixo de 0,2 pode ser considerado oversold. Um valor 0 significa que o RSI está no seu valor mais baixo no período medido (o período padrão é geralmente 14). Por outro lado, um valor 1 representa que o RSI está no seu valor mais alto no período medido.
De forma semelhante ao uso do RSI, o valor StochRSI indicando overbought ou oversold não significa, necessariamente, que o preço sofrerá uma reversão. No caso do StochRSI, ele simplesmente indica que os valores do RSI (dos quais são derivados os valores do StochRSI) estão próximos dos extremos de suas leituras recentes. Também é importante ter em mente que o StochRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso tende a gerar mais sinais falsos ou enganosos.
5. Bollinger Bands (BB)
Geralmente, quanto mais próximo o preço da banda superior, mais próximo às condições de overbought estará o ativo. Quanto mais próximo o preço da banda inferior, mais próximas às condições de oversold. Na maioria das vezes, o preço permanecerá dentro das bandas, mas em raras ocasiões, ele poderá ultrapassar valores acima ou abaixo delas. Embora esse evento possa não ser um sinal de trading, ele pode atuar como indício de condições extremas de mercado.
Outro conceito importante de BBs é chamado de "squeeze". Refere-se a um período de baixa volatilidade, em que todas as bandas se aproximam muito. Pode ser interpretado como uma indicação de potencial volatilidade futura. Por outro lado, se as bandas estiverem muito distantes uma da outra, poderá ocorrer um período de menor volatilidade.
Considerações finais
Embora os indicadores ajudem fornecendo dados, é importante lembrar que a interpretação desses dados é muito subjetiva. Sendo assim, é sempre útil recuar e considerar se os preconceitos pessoais estão afetando sua tomada de decisão. O que pode ser um sinal direto de compra ou venda para um trader pode ser apenas ruído do mercado para outro.